|
|
МІЖНАРОДНА РИНКОВА РИЗИКОЛОГІЯДата публикации: 25.09.2019 10:23
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
Кафедра світового господарства та міжнародних економічних відносин
«ЗАТВЕРДЖУЮ» Заступник директора з науково-педагогічної роботи Інституту міжнародних відносин ________ І.О. Мінгазутдінов „____” ____________2019 року
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
МІЖНАРОДНА РИНКОВА РИЗИКОЛОГІЯ
для студентів відділення заочної магістратури
спеціальність - 292 Міжнародні економічні відносини освітня програма - 2017 Міжнародні економічні відносини освітній рівень - магістр спеціалізація - міжнародні фінанси (за наявності) (назва спеціалізації) вид дисципліни обов’язкова / вибіркова / факультативна
Форма навчання заочна Навчальний рік 2018/2019 Триместр п’ятий Кількість кредитів ЕСТS 3 Форма контролю екзамен Шифр ННД.11
Викладач: ____доц. Мазуренко В.І.
Пролонговано: на 20__/20__ н.р. __________(___________) «__»___ 20__р. (підпис, ПІБ, дата)
КИЇВ – 2019 Розробник: Мазуренко Валерій Іванович, доцент кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин
ЗАТВЕРДЖЕНО Зав. кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин __________________ Шнирков О.І.
Протокол № __ від «__» ______ 2019 р.
Схвалено науково - методичною комісією Інституту міжнародних відносин Протокол від «___» ______ 2019 року № ___
Голова науково-методичної комісії ___________________ Смирнова К.В. (підпис) «_____» _________________ 2019 року
ВСТУП
3. Анотація навчальної дисципліни:
Дисципліна спрямована на ознайомлення студентів з підготовку фахівців, безпосередньо готових до дослідження міжнародних ринкових ризиків, які повинні ідентифікувати небезпеки, оцінювати конкретні ризики, аналізувати і прогнозувати розвиток небезпечних ситуацій, на основі чого виробляти рекомендації щодо ефективних заходів управління ризиком осіб, відповідальних за прийняття рішень;
Дисципліна побудована на набуття студентами необхідних методичних та методологічних знань, а також практичних навичок оцінювання міжнародних ринкових ризиків під час прийняття управлінських рішень. У рамках дисципліни “Міжнародна ринкова ризикологія” студенти одержують теоретичний досвід у питаннях, що стосується управління ринковими ризиками у різних сферах господарювання у тому числі у сфері зовнішньоекономічної діяльності; Вивчення дисципліни передбачає ознайомлення студентів з практикою аналізу ринкових ризиків, моделювання ризикових ситуацій, і використання їх у практичній діяльності основними категоріями. Завдання (навчальні цілі) – засвоєння студентами теоретичних знань про основні джерела міжнародних ринкових ризиків, моделювання ризикових ситуацій, на основі чого виробляти рекомендації щодо ефективних заходів управління міжнародним ринковим ризиком осіб, відповідальних за прийняття рішень. Опанування студентами курсу дозволить їм сформувати систему компетентностей, які необхідні для обґрунтування управлінських рішень з різним ступенем невизначеності та ризику у сучасних ринкових умовах.
5. Результати навчання за дисципліною:
7. Схема формування оцінки: Форми оцінювання студентів: семестрове оцінювання здійснюється у формі перевірки знань, навичок: 1. під час відповіді на семінарському занятті (участі у дискусії) – 10% у загальній/ підсумковій системі оцінювання; 2. у формі написання індивідуальних аналітичних робіт – 15 % у загальній/ підсумковій системі оцінювання; 3. у формі складання практичних процесуальних документів – 10 % у загальній/ підсумковій системі оцінювання; 4. у формі презентації індивідуальної теми доповіді – 5% у загальній/ підсумковій системі оцінювання; 5. у формі вирішення практичних завдань – 10% у загальній/ підсумковій системі оцінювання; 6. у формі написання однієї контрольної роботи – 10 % у загальній/ підсумковій системі оцінювання
Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. Контроль і оцінювання знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою і пропонується оцінювати: максимально за предмет – 100 балів, що включає 50 балів – робота протягом семестру та 50 балів – іспит.
Екзаменаційна оцінка є сумою балів поточного, модульного і підсумкового контролю:
Шкала відповідності
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ.
Тема 1. Вступ до курсу. міжнародної ринкової ризикології (4 год.) Програма та основні категорії курсу міжнародної ринкової ризикології. Огляд рекомендованої літератури з курсу. Основні інформаційні інтернет-джерела стосовно курсу теорії економічних ризиків.. Порядок оцінювання за формами поточного та підсумкового контролю. Сутність міжнародного ринкового ризику. Підприємництво, невизначеність та ризик. Ситуація невизначеності і ситуація ризику. Поняття невизначеності. Зв’язок невизначеності та ризику. Види невизначеності. Аналіз чинників невизначеності. Причини виникнення економічного ризику. Зовнішні та внутрішні чинники ризику. Поняття об’єкта, суб’єкта та джерела ризику. Ставлення до ризику суб’єктів прийняття рішень. Ризик як історична й економічна категорія. Міжнародний ринковий ризик та його основні функції. Основні риси економічного ризику. Сторони міжнародного ринкового ризику та джерела його виникнення.
Тема 2. Класифікація економічних ризиків (7 год.) Загальні класифікації ринкових ризиків Зовнішні ризики. Внутрішні ризики. Класифікація комерційних ризиків. Основні види ризиків. Види ризиків. Країнові ризики. Політичні ризики. Технічні ризики. Страхові ризики. Підприємницький ризик. Фінансові ризики. Комерційні ризики. Валютні ризики. Кредитні ризики. Процентні ризики. Виробничий ризик. Інноваційні ризики. Управлінські ризики. Банківські ризики та їх класифікація. Основні поняття банківських ризиків. Класифікація банківських ризиків. Види банківських ризиків. Кредитний ризик. Валютний ризик. Види банківських ризиків. Ризик ліквідності. Види банківських ризиків. Ризик неплатоспроможності (банкрутства). Види банківських ризиків. Цінові ризики. Види банківських ризиків. Ризик недоодержання прибутку. Види банківських ризиків. Ризики, пов'язані з характером банківських операцій. Види банківських ризиків. Портфельний ризик. Галузевий банківський ризик. Ризики, пов'язані з видом комерційного банку. Управління банківськими ризиками
Тема 3. Методи аналізу міжнародних ринкових Лризиків (2 год.) Загальні методи аналізу ринкових ризиків. Кількісна оцінка ризику. Методи кількісної оцінки ризику. Розрахунок абсолютного значення ризику (абсолютного рівня втрат). Зв'язок між ризиком і прибутком. Карта переваг. Зв'язок між ринковим ризиком і втратами. Оцінка ризику на основі аналізу фінансового стану підприємства. Оцінка ризику на основі аналізу фінансового стану підприємства. Показники ризику при аналізі фінансової діяльності підприємства. Дослідження ризику при аналізі фінансової діяльності підприємства на основі аналізу ліквідності і платоспроможності. Аналіз фінансової стійкості фірми. Аналіз оборотності обігових коштів. Аналіз ризику на основі прибутковості підприємства. Крива розподілу імовірності одержання прибутку (отримання втрат). Карта переваг та зони ризику. Криву розподілу імовірностей можливих втрат прибутку. Потенційні зони ринкового ризику у методах аналізу доцільності витрат. Оцінка ризику на основі аналізу точки беззбитковості. Оцінка ризикованості окремих видів діяльності. Коефіцієнт ризику планованих показників. Оцінка систематичного ризику. Інтервальний підхід до аналізу ринкових ризиків. Оцінка ризиків нововведень. Оцінка ризику на основі встановлених нормативів. Аналіз ринкових ризиків за допомогою методів математичної статистики. Зв'язок математичного сподівання і середньоквадратичного відхилення. Дисперсія випадкової величини. Коефіцієнт варіації. Шкала для коефіцієнта варіації. Розкид результатів. Аналіз ринкового ризику за господарськими контрактами. Аналіз ринкового ризику за методом Монте-Карло. Переваги та недоліки методу Монте — Карло.
Тема 4. Методи суб'єктивних оцінок при вимірюванні МРР. (7 год.) Евристичні методи оцінювання ризиків. Загальна схема експертизи. Характеристика групи експертів. Види евристичних методів. Метод Дельфі. Оцінка міжнародних ринкових ризиків за допомогою дерева рішень. Метод побудови дерева рішень. Етапи прийняття рішень за допомогою дерева рішень. Основні поняття. Процедура прийняття рішення за допомогою дерева рішень. Процедура прийняття рішень при додатковому дослідженні стану ринку. Очікувана цінність точної інформації. Очікувана цінність точної інформації
Тема 5. Ігрові моделі аналізу міжнародних ринкових ризиків (7 год.) Ігрові моделі в аналізі МРР. Загальні принципи побудови ігрової моделі. Сутність концепції корисності. Поняття корисності. Основні аксіоми теорії корисності. Елементи теорії корисності. Типи людей, за ставленням до ризику. Поняття та види інформаційних ситуацій. Поняття граничної корисності. Функція корисності. Приклади побудови функції корисності під час прийняття рішення, обтяженого ризиком. Функція корисності Неймана-Моргенштерна. Графік функції корисності. Поняття лотереї, детермінованого еквівалента лотереї, премії за ризик. Найпростіша лотерея. Вибір оптимальної стратегії в умовах ризиків, пов’язаних з невизначеністю навколишнього середовища. Сутність теорії статистичних рішень. Методи аналізу ігор з природою. Стан природи. Економічне середовище в ролі природи. Елементи теорії статистичних рішень. Основні поняття теорії статистичних ігор Критерій Вальда. Критерій Вальда для матриці виграшів . Критерій Вальда для матриці програшів.Критерій крайнього оптимізму (кращий із кращих).Мінімаксний критерій Севіджа . Критерій Севіджа для матриці виграшів. Критерій Севіджа для матриці програшів. Критерій узагальненого максиміна Гурвіца . Критерій Гурвіца для матриці виграшів. Критерій Байєса — Лапласа. Чисті стратегії. Основні поняття. Пошук оптимальних рішень за допомогою чистих стратегій. Змішані стратегії. Оптимальні змішані стратегії. Дослідження ігор, заданих платіжними матрицями. Елементарні прийоми рішення ігор 2x2 і 2 х п . Графічний метод рішення ігор 2 х 2 і 2 х п. Зведення матричної гри до задачі лінійного програмування.
Тема 6. Оцінка інвестиційних та фінансових ринкових ризиків (7 год.) Концепція інвестиційного ринкового ризику та методи його оцінки. Основні методи оцінки ризику цінних паперів. Методи оптимізації ризику і прибутковості інвестиційного портфеля. Оцінка інвестиційного ризику на основі аналізу фінансової діяльності підприємства. Оцінка поточної вартості фірми під час визначення інвестиційних ризиків. Оцінка економічного ризику в інвестиційній діяльності. Методи оцінки інвестиційних ризиків. Статичні моделі. Порівняльний облік витрат. Статичні моделі. Порівняльний облік прибутку. Статичні моделі. Порівняльний облік рентабельності. Статичні амортизаційні розрахунки. Динамічна модель визначення вартості капіталу. Динамічні амортизаційні розрахунки. Динамічна модель визначення ризикованості проекту за терміном окупності. Розрахунок середньої норми прибутку для динамічної моделі визначення ризикованості проекту. Розрахунок чистого приведеного доходу і терміну окупності для визначення ризикованості проекту. Розрахунок рентабельності інвестицій для визначення ризикованості проекту. Сутність та характеристика фінансових ризиків. Види фінансових ризиків. Страхування як методи зниження фінансового ризику. Поняття зміни вартості грошей у часі. Майбутня вартість грошей. Поняття інфляційного ризику. Вплив інфляційного ризику на норму відсотка. Теперішня вартість грошей. Поняття дисконту. Ризик і вартість капіталу. Вартість користування власними та залученими джерелами капіталу. Середньозважена вартість капіталу. Вплив структури капіталу на вартість фірми. Фінансовий леверідж та ризик втрати фінансової незалежності. Ризик втрати ліквідності та чинники, що його спричинюють.
Тема 7. Управління МРР ризиками (8 год.)Ризик-менеджмент. Формування стратегії ризик-менеджменту. Система управління ризиками. Принципи управління ризиками. Загальна схема процесу управління ризиком. Основні етапи управління ризиком .Правила вибору варіанта рішення в ситуаціях ризику. Методи впливу на міжнародні ринкові ризики. Реалізація прийомів зниження ступеня ризику. Прийоми зниження ступеня ризику. Необхідність управління ризиком у спектрі економічних проблем. Загальні підходи до процесу управління ризиком у менеджменті. Принципи прийняття рішень в умовах ризику. Методи управління ризиком: уникнення ризику; попередження (запобігання) виникнення ризику; прийняття ризику; оптимізація (зниження) ступеня ризику. Зовнішні способи зниження ризику: розподіл ризику, зовнішнє страхування. Внутрішні способи зниження ризику: лімітування; диверсифікація; створення резервів і запасів; здобуття додаткової інформації.
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Загальний обсяг – 3 кредити (90 год.), в тому числі: Лекцій – 12 год. Семінари – 2 год. Самостійна робота - 76 год.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
а) основна: Герасимчук Н.А. Економічні і фінансові ризики [Текст] : (навч. посіб.) / Герасимчук Н. А., Мірзоєва Т. В., Томашевська О. А. - 2-е вид. - Київ : Компринт, 2018. - 366 с. Подольчак Н.Ю. Управління економічними ризиками: 1001 тест [Текст] : зб. тест. завдань / Н. Ю. Подольчак, І. Я. Кулиняк, Ю. М. Дзюрах ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Растр-7, 2017. - 267 с. Федулова І.В. Економічні ризики та методи їх вимірювання [Текст] : навч. посіб. для студентів екон. спец. / Федулова І. В., Скопенко Н. С. - Київ : Компринт, 2016. - 292 с. Моделі та методи оцінювання економічних ризиків у різних функціональних сферах бізнесу [Текст] : монографія / Мар'яна Вдовин [та ін.]. - Львів : АТБ, 2015. - 247 с. Економічний ризик: методи оцінки та управління [Текст] : навч. посіб. для студентів і викладачів екон. спец. ВНЗ / Держ. ВНЗ "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України", Каф. банк. справи ; [уклад. : Т. А. Васильєва та ін.] ; за заг. ред. Т. А. Васильєвої, Я. М. Кривич. - Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2015. - 207 с.
б) додаткова: Герасимчук Н.А. Економічні і фінансові ризики [Текст] : навч. посіб. / [Н. А. Герасимчук, Т. В. Мірзоєва, О. А. Томашевська] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ : Компринт, 2015. - 288 с. Вовчак, О. Д. Фінансові інструменти в управлінні кредитними ризиками банків України в умовах глобалізації [Текст] : монографія / Вовчак О. Д., Пірог В. В. ; Хмельниц. коопер. торг.-екон. ін-т. - Хмельницький ; Кам'янець-Подільський : Медобори-2006, 2013. - 239 с. Волосович, С.В. Страхування ризиків кредитної сфери [Текст] : монографія / [С. В. Волосович] ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К. : Київ. нац. екон.-торг. ун-т, 2013. - 387 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 338-377. Череп А.В. Економічний ризик та його оцінка [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / А. В. Череп, А. П. Кущик ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т". - Запоріжжя : ЗНУ, 2013. - 263 с. Івченко І.Ю.Економічні ризики: Навч. посіб.– К.: Центр навчальної літератури, 2004 – 304 с. Івченко. І.Ю. Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій. Навчальний посібник. Киів – 2007. Камінський А.Б. Економічний ризик та методи його вимірювання. - К.: Козаки, 2002. - 120 с. Ковальова, Т.В. Економічний ризик: оцінка, прогнозування та шляхи мінімізації на промислових підприємствах [Текст] : монографія / Ковальова Т. В., Євтушенко Н. О. ; Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т. - Х. : ХНАДУ, 2013. - 179 с. Ковальчук, Т.Т. Макроекономічні ризики: класифікаційні ознаки, способи виміру, шляхи мінімізації [Текст] : [монографія] / Т. Т. Ковальчук, Н. П. Ковальчук. - К. : Знання, 2012. - 301 с. Кучеренко В.Р., Карпов В.А., Карпов А.В. Економічний ризик та методи його вимірювання: Навчальний посібник. – Одеса, 2011.- 119 с. Прогнозування та хеджування фінансових ризиків [Текст] : колектив. монографія / [Л. О. Примостка та ін.] ; за ред. проф. Л. О. Примостки ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2014. - 421 с. Стешенко, О. Д. Економічні ризики [Текст] : навч. посіб. / О. Д. Стешенко ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. - Х. : УкрДАЗТ, 2011. - 146 с. Методи управління ризиками енергопостачальної компанії [Текст] : монографія / [В. Я. Брич та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В. Я. Брича ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 304 с. Ризики та економічна безпека туристичних фірм [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [В. О. Ткач та ін.] ; Запоріз. нац. техн. ун-т. - Д. : Акцент ПП, 2013. - 184 с. Розвиток системи управління ризиками ринків фінансових послуг [Текст] : монографія / [Внукова Н. М. та ін.] ; наук. ред. та кер. кол. авт. д-р екон. наук, проф. Н. М. Внукова ; Харк. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. - Х. : Ексклюзив, 2014. - 190 с. Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Страхова справа. 4-те вид., перероб. і доп. -К.: Знання, 2005. -351 с. Бланк Й. А. Основи финансового менеджмента. - К.: Ника-Центр, 1999. - 511 с. Важель Є.С. Основи фінансового менеджменту -К.: Молодь 2001 -739 с. Ван Хорн Дж. Основы управления финансами: Пер. с англ. / Под ред. И.И. Елисеевой. -М.: Финансы и статистика, 1996г. – 234 с. Великоіваненко Г. І. Економічний ризик. Київ: ТОВ "Борисфен-М", 2003, - 214 с. Вітлінський В. В. Аналіз, оцінка і моделювання економічного ризику. - К.: ДЕМІУР. 1996. - 212с. Вітлінський В. В., Верченко П. І. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком. — К.: Вид-во КНЕУ, 2000. Вітлінський В.В., Наконечний С.І. Ризик у менеджменті. -К.: ТОВ “Борисфен-М”, 2003. -336 с. Галасюк В., Сорока М., Галасюк В. Поняття економічного ризику в контексті концепції ССF // Ринок цінних паперів України. -2002. - №5-6, - С.56-65. Гофре В. Своп як ефективний інструмент управління ризиком // Ринок цінних паперів України. -2003. - №11-12, - С.65-69. Гридчин М. В. Финансовый менеджмент: Курс лекций. - 3-е изд., стереотип. -К.: МАУП, 2004. - 160 с. Гриньова В.М., Коюда В.О. Фінанси підприємств. Навч. посіб. 2-ге вид., перероб. і доп. К.: Знання-Прес, 2004. 424 с. Грідчін М. В. Корпоративні фінанси (зарубіжний досвід і вітчизняна практика): Навч. посіб. - 2-ге вид., стереотип. - К.: МАУП, 2002. - 232 с. Долінська Є. Розрахунок лізингових платежів з урахуванням ризику неплатежу // Ринок цінних паперів України. 2004. - № 3-4. С. 45-56. Закон України “Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99р № 996. Івченко І. Ю. Економічні ризики. — К.: ЦУЛ, 2004. Ізмайлова К. В. Сучасні технології фінансового аналізу: Навч. посіб. К.: МАУП, 2003. 148 с. Ілляшенко С.М. Економічний ризик: Навчальний посібник. -К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 20 с. Камінський А. Б. Економічний ризик та методи його вимірювання. — К.: Вид. дім “Козаки”, 2002. Камінський А. Б. Економічний ризик та методи його вимірювання. — К.: Козаки, 2002. — 120 с. Ковбасюк М. Р. Економічний аналіз діяльності комерційних банків і підприємств. — К: Скарби, 2001. — 334 с. Ковбасюк М.Р. Економічний аналіз діяльності комерційних банків і підприємств. - К.: Скарби. - 2001. - 334 с. Козаченко А. В., Пономарев В. П. Экономическая безопасность предприятия. — К.: Либра, 2003. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч.посібник.- 3-є вид., перероб. і доп.- К.: Знання, 2002.- 294с. Машина Н. І. Економічний ризик та методи його вимірювання:Навч. посіб. — К.: ЦУЛ, 2003. Опарін В.М. Фінанси: (Заг. теорія): Навч. посіб./ Київ. нац. екон. ін-т.- 2-е вид., доп. і перероб.- К.: КНЕУ, 2001.- 240 с. Охріменко О. Вплив ризику та витрат на формування відсотків за облігаціями // Ринок цінних паперів України. - 2004. - №9-10. - С.45-56. паперів України. - 2001. - № 1., - С. 26-29. Райс Т., Койли Б. Финансовые инвестиции и риск. Пер. с англ. - К.: Торгово-издат. Бюро, 2002. - 592 с. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Знання, 2005. - 662 с. Савчук В., Мельник П. Управлінський баланс, звіт про прибутки та звіт про рух грошових коштів // Справочник экономиста, №09/2005. Спицин И.О., Спицин Я.О. Маркетинг в банке.- Тернополь: АО «Тарнекс». - 1993. - 654 с. Терещенко Т. Узгодження ефективності та ризикованості економічних рішень // Справочник економиста, № 5, 2004, - С. 12-17. Філімоненков О. С. Фінанси підприємств: Навч. посіб. - 2-ге вид., переробл. І допов. - К.: МАУП, 2004. - 328 с. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник:/За ред. Проф. Г.Г. Кірейцева. -К.: ЦУЛ, 2002. - 496 с. Фінансовий менеджмент: Підручник / Кер. кол. авт. і наук. рд. проф. А. М. Поддєргін. - К.: КНЕУ, 2005. - 536 с. Шевчук В.Я., Рогожин П.С. Основи інвестиційної діяльності. -К.: Генеза, 1997. - 383 с. Allocation: Improving the optimal allocation between risk and return // The Journal of Portfolio Management, Fall 2002, p. 254. Head G.L., S. Horn П. Essentials of Risk Management, Vol. 1,2. —Insurance Institute of America, 1991. Markowitz H. Portfolio Selection // Journal of Finance, 1952. - Vol. 7 (1). - P. 256. Risk Management. Study Course 655, Distance Learning Division, The Chartered Insurance Institute. — London, 1991. Roger G. Clarke, Harinda de Siva, and Brett Wanter. Rick location Asset Singer M.N., Risk Management Manual. — Santa Monica, CA,1986. The Professional's Handbook of Financial Risk Management, 2000. Williams C.A. Jr., Heins R.M. Risk Management and Insurance. —New York, NY, 1985.
в) джерела INTERNET:
http://www.bank.gov.ua/ Офіційний сайт НБУ. http://www.beri.com http://www.delloitte.com Академия Делойт: Управление рисками предприятия. http://www.dnb.com http://www.riskease.coin
ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
1.Підприємництво, невизначеність і ризик 2.Ситуація невизначеності і ситуація ризику 3.Ризик як історична й економічна категорія 4.Сутність ризику і його функції 5.Основні риси ризику 6.Загальна класифікація ризиків. 7.Зовнішні ризики. Внутрішні ризики. 8.Класифікація комерційних ризиків. Види ризиків. 9.Банківські ризики та їх класифікація. 10.Ризик і прибуток 11.Ризик і втрати 12.Види втрат 13.Зони ризику 14.Крива розподілу імовірності втрат 15.Крива ризику 16.Імовірнісний (статистичний) метод оцінки ризику 17.Оцінка ризику підприємницької фірми 18.Зв'язок математичного очікування і середньоквадратичного відхилення 19.Методи суб'єктивних оцінок при вимірюванні ризику. Методи експертних оцінок. 20.Метод побудови дерева рішень. 21.Предмет теорії стратегічних ігор 22.Основні поняття теорії ігор 23.Чисті стратегії. Основні поняття 24.Пошук оптимальних рішень за допомогою чистих стратегій 25.Змішані стратегії 26.Оптимальні змішані стратегії 27.Дослідження ігор, заданих платіжними матрицями 28.Елементарні прийоми рішення ігор 2x2 і 2 х п 29.Графічний метод рішення ігор 2 х 2 і 2 х п 30.Елементи теорії статистичних рішень Основні поняття теорії статистичних ігор 31.Критерій Вальда. Критерій Вальда для матриці виграшів . Критерій Вальда для матриці програшів 32.Критерій крайнього оптимізму (кращий із кращих) 33.Мінімаксний критерій Севіджа . Критерій Севіджа для матриці виграшів. Критерій Севіджа для матриці програшів 34.Критерій узагальненого максиміна Гурвіца. Критерій Гурвіца для матриці виграшів. Критерій Гурвіца для матриці програшів 35.Основні визначення функція корисності Неймана-Моргенштерна 36.Графік функції корисності 37.Прийняття рішень в умовах невизначеності і ризику. Принцип недостатнього обґрунтування Лапласа. 38.Оцінка економічного ризику на основі аналізу фінансової діяльності підприємства. 39.Оцінка поточної вартості фірми. 40.Облік ризику при інвестуванні капітальних вкладень. 41.Розробка заходів, які пом'якшують вплив ризикованих ситуацій у діяльності підприємств.
ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ (на вибір)
1. Побудуйте схему можливих міжнародних ринкових ризиків у комерційному банку. Поясніть зміст кожного виду ризику. Наведіть та опишіть усі можливі методи. їх оцінки .та розробить програму з мінімізації ризиків. 2. Побудуйте схему можливих міжнародних ринкових ризиків на сільськогосподарському підприємстві.. Поясніть зміст кожного виду ризику. Наведіть та опишіть усі можливі методи. їх оцінки .та розробить програму з мінімізації ризиків.. 3. Побудуйте схему можливих міжнародних ринкових ризиків на торгівельному підприємстві – експортері. Поясніть зміст кожного виду ризику. Наведіть та опишіть усі можливі методи. їх оцінки .та розробить програму з мінімізації ризиків.. 4. Побудуйте схему можливих міжнародних ринкових ризиків у страховій компанії. Поясніть зміст кожного виду ризику. Наведіть та опишіть усі можливі методи. їх оцінки .та розробить програму з мінімізації ризиків. 5. Побудуйте схему можливих міжнародних ринкових ризиків на туристичній фірмі. Поясніть зміст кожного виду ризику. Наведіть та опишіть усі можливі методи. їх оцінки .та розробить програму з мінімізації ризиків. 6. Побудуйте схему можливих міжнародних ринкових ризиків на торгівельному підприємстві – імпортері.. Поясніть зміст кожного виду ризику. Наведіть та опишіть усі можливі методи. їх оцінки .та розробить програму з мінімізації ризиків. 7. Побудуйте схему можливих міжнародних ринкових ризиків на промисловому підприємстві.. Поясніть зміст кожного виду ризику. Наведіть та опишіть усі можливі методи. їх оцінки .та розробить програму з мінімізації ризиків. 8. Побудуйте схему можливих міжнародних ринкових ризиків на підприємстві, що займається консалтинговою діяльністю... Поясніть зміст кожного виду ризику. Наведіть та опишіть усі можливі методи. їх оцінки .та розробить програму з мінімізації ризиків. 9.. Побудуйте схему можливих міжнародних ринкових ризиків на підприємстві, що займається інвестиційною діяльністю на міжнародних фінансових ринках.. Поясніть зміст кожного виду ризику. Наведіть та опишіть усі можливі методи. їх оцінки .та розробить програму з мінімізації ризиків. 10... Побудуйте схему можливих міжнародних ринкових ризиків на підприємстві, що займається міжнародними транспортними перевезеннями.. Поясніть зміст кожного виду ризику. Наведіть та опишіть усі можливі методи. їх оцінки .та розробить програму з мінімізації ризиків.
ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПИСЬМОВОЇ МОДУЛЬНОЇ РОБОТИ
1. Природа економічного ризику. 2. Необхідність врахування дії ризику при прийманні рішень. 3. Сутність ситуаційного підходу у менеджменті. 4. Поняття зовнішнього середовища підприємства. 5. Середовища безпосереднього та опосередкованого впливу. 6. Поняття економічної ситуації, її властивості. 7. Поняття невизначеності. Зв’язок невизначеності та ризику. 8. Невизначеність та її види. 9. Аналіз чинників невизначеності. 10. Причини виникнення економічного ризику. 11. Поняття об’єкта, суб’єкта та джерела ризику. 12. Ставлення до ризику суб’єктів прийняття рішень. 13. Ризик як об’єктивно-суб’єктивна економічна категорія. 14. Загальні засади класифікації ризиків. 15. Сутність якісного аналізу ризику. 16. Сутність кількісної оцінки ризику. 17. Міра і ступінь ризику. 18. Коефіцієнт варіації як безрозмірна характеристика ризику. 19. Сутність статистичного методу визначення ступеня ризику. 20. Сутність методу експертних оцінок. 21. Типи і види ризиків. 22. Класифікація ризиків, особливості виникнення і дії. 23. Поняття динамічного і статичного ризиків. 24. Сутність виробничого ризику і методи його зниження. 25. Сутність комерційного ризику і методи його зниження. 26. Сутність фінансового (кредитного) ризику і методи його зниження. 27. Сутність інвестиційного ризику і методи його зниження. 28. Сутність ринкового ризику і методи його зниження. 29. Сутність портфельного ризику і методи його зниження. 30. Загальні підходи до кількісної оцінки ступеня ризику. 31. Сутність статистичного методу оцінки ступеня ризику. 32. Сутність методу аналогій. 33. Характеристика експертних методів оцінювання ризиків. 34. Сутність методу аналізу чутливості (вразливості). 35. Оцінка ступеня ризику в абсолютному вираженні. 36. Ризик як величина очікуваної невдачі. 37. Оцінка ступеня ризику у відносному вираженні. 38. Ризик і нерівність Чебишева. 39. Поняття допустимого, критичного та катастрофічного ризиків. 40. Сутність концепції теорії корисності. 41. Відмінність корисності від середньої очікуваної корисності. 42. Поняття корисності. Корисність за Нейманом — Моргенштерном. 43. Основні аксіоми теорії корисності. 44. Поняття граничної корисності. Приклади побудови функції корисності при прийнятті рішення, обтяженого ризиком. 45. Корисність за Нейманом — Моргенштерном. Поняття лотереї, детермінованого еквівалента лотереї, премії за ризик. 46. Ставлення суб’єктів до ризику і функція корисності. 47. Криві байдужості. 48. Необхідність управління ризиком у спектрі економічних проблем. 49. Загальні підходи до процесу управління ризиком у менеджменті. 50. Принципи прийняття рішень в умовах ризику. 51. Методи управління ризиком: уникнення ризику; попередження (запобігання) виникнення ризику; прийняття ризику; зниження ступеня ризику. 52. Зовнішні способи зниження ризику: розподіл ризику, зовнішнє страхування. 53. Внутрішні способи зниження ризику: лімітування, диверсифікація, створення резервів і запасів; одержання додаткової інформації. 54. Сутність теоретико-ігрової моделі. 55. Поняття конфліктної ситуації. 56. Зв’язок між конфліктною ситуацією і грою. 57. Основні поняття теорії ігор: гра, гравець, виграш, програш, правила гри, стратегія, процес. 58. Основні методи знаходження оптимальної стратегії в теорії ігор. 59. Характеристика економічного середовища в ролі одного з гравців у ігровій моделі ризикової ситуації. 60. Характеристики інформаційних ситуацій. 61. Функція ризику. Приклад кількісної оцінки ризику при прийманні господарських рішень. 62. Прийняття рішень в умовах ризику. 63. Сутність методу Монте — Карло. 64. Основні принципи застосування методу Монте — Карло до моделювання складних систем. 65. Переваги і недоліки методу Монте — Карло. 66. Критерії прийняття рішень в умовах ризику. 67. Запаси: резерви як способи зниження ступеня ризику. Структура та види запасів. 68. Модель Міллера — Орра управління запасами з урахуванням ризику. 69. Резерви на непередбачувані витрати (потреби) та модель формування оптимального резерву з метою зниження ступеня ризику. 70. Сутність хеджування. 71. Ф’ючерси та опціони як засоби зниження ступеня цінового ризику. 72. Поняття базису. Динаміка базису. 73. Види хеджування. 74. Базисний ризик у хеджуванні. 75. Сутність інвестиційних ризиків. 76. Поняття зміни вартості грошей у часі. 77. Майбутня вартість грошей. Вплив інфляційного ризику на норму відсотка. 78. Теперішня вартість грошей. Поняття дисконту. 79. Диверсифікація як спосіб зниження ступеня інвестиційного ризику. 80. Сутність управління портфелем цінних паперів. 81. Оцінка ризику цінних паперів. 82. Формування портфеля цінних паперів. 83. Поняття безризикових цінних паперів. 84. Систематичний та несистематичний ризики. 85. Коефіцієнт чутливості бета. 86. Спрощена класична модель формування портфеля (модель Шарпа). 87. Сутність фінансових ризиків. 88. Оцінка ризику ліквідності. 89. Оцінка ризику структури джерел фінансування реалізації проекту. 90. Сутність ідей Марковиця і Тобіна.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
