|
|
Прикладна економетрикаДата публикации: 09.10.2018 11:12
Завдання для самостійної роботи з елементами дистанційного навчання з дисципліни «Прикладна економетрика»
для студентів 1 рік магістратури другого (магістрського) рівня ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 05 «СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ» викладач-лектор: к.е.н., доц. Харламова Г.О. (електронна пошта - gannakharlamova@univ.net.ua) викладач, що проводитиме практичні заняття – к.е.н., доц. Харламова Г.О. (електронна пошта - gannakharlamova@univ.net.ua)
Види та форми контрольних заходів з перевірки самостійної роботи студентів, критерії оцінювання Контроль за виконанням самостійної роботи студентами здійснюється у двох формах: за допомогою електронних засобів (електронною поштою) та шляхом проведення захисту проекту. Контроль відбувається у два етапи. Під час першого етапу студенти мають вивчити запропоновані питання визначених тем на базовому рівні. Для підтвердження виконання завдання студенти мають надіслати відповіді на 5 тестових рохрахунково-практичних задач викладачу, що проводить практичні заняття – Харламовій Г.О. на електронну пошту gannakharlamova@univ.net.ua не пізніше за місяць до сесії. Викладач оцінює виконані завдання в категоріях «зараховано» або «не зараховано». Щоб отримати оцінку «зараховано» потрібно правильно розв’язати 3 і більше тестових задач. Якщо студент отримає оцінку «не зараховано», у нього є час до сесії переробити завдання та надіслати їх викладачу повторно. Завдання першого етапу, які мають бути виконані та надіслані на електронну пошту викладача, подано у додатку 1.
На другому етапі самостійної роботи кожен студент має виконати власне індивідуальне завдання з питань винесених на самостійну роботу тем на поглибленому рівні. Варіант індивідуального завдання подано у додатку 2. Розв’язок індивідуального завдання має бути надісланий викладачу, що проводить практичні заняття – Харламовій Г.О. на електронну пошту gannakharlamova@univ.net.ua не пізніше за тиждень до сесії. Викладач оцінює роботу в категоріях «зараховано» або «не зараховано». Викладач повідомляє студенту електронною поштою, чи зараховано його роботу. Якщо робота не зарахована, викладач вказує недоліки та вимоги щодо доопрацювання індивідуального завдання. Ідентичні за змістом роботи отримують оцінку «не зараховано», студенти мають повторно підготувати інше індивідуальне завдання. Виконання першого етапу самостійної роботи (задачі) є допуском до другого етапу. Виконання другого етапу самостійної роботи (індивідуальне завдання) є допуском до захисту проекту під час сесії. Якщо задачі та проект здані невчасно без поважних причин, або не зараховані, студент втрачає можливість захисту модульної роботи та отримання відповідних модульних балів, без можливості перескладання. На захист проекту за підсумками самостійної роботи виносяться всі зазначені нижче теоретичні питання та задачі. Робота оцінюється максимум в 60 балів. Захист проектів проводиться на іспиті. Тривалість захисту проекту – 1/2 академічна година. Перше практичне заняття буде присвячене темі «Моделі з обмеженими залежними змінними». (див. Додаток 3).
Теми та питання для самостійного опрацювання Для самостійного опанування студентами виносяться наступні теми, передбачені робочою програмою навчальної дисципліни:
Тема 1. Основні припущення класичного кореляційно - регресійного аналізу План теми: 1. Основні характеристики класичної моделі парної и множинної регресії (КММР). 2. Основні задачі статистичного аналізу парного і множинного зв’язку (визначення, приклади). 3. Метод найменших квадратів (МНК). Асимптотичні властивості МНК. 4. Мультиколінеарність і способи відбору найбільш інформативних пояснювальних змінних в КММР. 5. Властивості МНК-оцінок (теорема Гауса-Маркова), аналіз якості та інтерпретація побудованого рівняння регресії і його коефіцієнтів. 6. Прогнозування з використанням парної і множинної регресії.
ТЕМА 2. ДЕЯКІ МОДЕЛІ І МЕТОДИ РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ, ЯКІ ВИХОДЯТЬ ЗА РАМКИ ЗКММР План теми: 1. Нелінійні моделі регресії: деякі підходи до лінеаризації досліджуваних зв’язків. Вибір і порівняння регресійних моделей. 2. Моделі регресії при стохастичних пояснювальних змінних (використання інструментальних змінних). 3. Врахування якісних показників (використання бінарних і фіктивних змінних) в регресійному аналізі. 4. Моделі бінарного і множинного вибору. 5. Моделі із урізаними і цензурованими вибірками.
Тема 3. Множинна лінійна регресія (з гетероскедастичними та автокорельованими збуреннями) План теми: 1. Аналіз регресійної моделі та перевірка її на стійкість. 2. Аналіз моделі на наявність автокореляції. 3. AR(р)- процеси. 4. УМНК. 5. Аналіз моделі на наявність гетероскедастичності. 6. Зважений МНК.
Тема 4. Основи прикладної економетрики План теми 1. Класифікація методів економетрики. 2. Суть, призначення та умови застосування прикладної економетрики. 3. Основні етапи прикладного економетричного дослідження. 4. Комп’ютерні програми в практиці економетричних досліджень. 5. Порівняльний аналіз комп’ютерних програм. 6. Вибір програм для практичної роботи. 7. Бази даних для економетричного макроекономічного аналізу. Бази даних Всесвітнього Банку і МВФ. Бази даних для мікроекономічного аналізу.
Список основної рекомендованої літератури для виконання самостійної роботи на першому етапі:
Повний список рекомендованої літератури для підготовки до контрольної роботи можна знайти у робочій програмі з курсу «Прикладна економетрика», яка розміщена на сайті економічного факультету.
Додаток 1. Завдання першого етапу самостійної роботи студента 1 року магістратури, другого (магістрського) рівня
Прізвище, ім’я. з обов’язкової дисципліни «Прикладна економетрика»
Розв’яжіть задачі в ПП EVIEWS. Розрахунки, вихідні та результативні таблиці (як вставки-скріншоти), детальний опис дій при вирішенні завдання подати на перевірку викладачу у формі Звіту (у форматі Word) разом із ел.носієм, який має містити як файл із розрахунками (.wfi), так і файл зі Звітом (.doc).
Завдання 1. Мультиколінеарність в реальному економічному дослідженні.
У 1974 W. Andrews і C. Christenson опублікували роботу про вплив Акта 1952 року про Безпеку Шахт на зниження кількості нещасних випадків на малих шахтах (файл MINE.XLS) (WH Andrews and CL Christenson, "Some Economic Factors Affecting Safety in Underground Bituminous Coal Mines, "Southern Economic Journal, January 1 974 pp. 364-376). Вони розглянули наступні змінні: F - число нещасних випадків зі смертельним наслідком на мільйон людино-годин роботи в шахті, T - рівень механізації навантаження вугілля, S - середня кількість робітників на шахті, O - інтенсивність роботи (видобуток вугілля в тоннах на один людино-годину роботи), R - фіктивна змінна зі значенням 1 починаючи з 1953 року (рік прийняття Акту про Безпеки Шахт), W - фіктивна змінна зі значеннями 1 для воєнних років (1940-1944) (А також NF - аналогічне число нещасних випадків із несмертельним кінцем – для окремого паралельного дослідження). 1) Побудуйте регресію F за всіма наведеними факторами, сформулювавши попередньо гіпотезу про характер залежності і знаках коефіцієнтів. Чи є ознаки мультиколінеарності? 2) Автори запропонували використовувати нову агрегатну змінну – полусуму відношення значень T і O до їх середніх. Як ви гадаєте, в чому сенс такої пропозиції з точки зору економетрики? Який економічний сенс нової змінної? 3) Далі автори виключили змінну O з рівняння. Прослідкуйте зміни в рівнянні. Яке з рівнянь Вам подобається більше? Який Ваш відповідь щодо дієвості Акту 1952? 4) Чи зміняться результати, якщо ввести також фіктивну змінну нахилу? 5) Спробуйте тепер самостійно провести аналогічне дослідження для змінної NF (цього не було в роботі зазначених авторів, але було запропоновано багатьма послідовниками). Що нового ви отримали при цьому дослідженні?
Завдання 2. Розсада помідорів двох сортів – „Вишня” (6 рослин) та „Жовтий овальний” (9 рослин) – була вирощена у тпелиці, а потім пересаджена в різні 3 строки. У таблиці наведена кількість плодів, отриманих від рослин в залежності від строку пересадки:
Визначте одну фіктивну змінну, яка дозволяє розрізнити 2 сорти, і пару фіктивних змінних для опису строків пересадження розсади. Оцініть модель. До яких висновків ви прийшли?
Завдання 3. Побудова та аналіз виробничих функцій. Створіть файл data.wf1, який буде містити дані про затрати праці, капіталу і валовому внутрішньому продукті в українській економіці з 1991 по 2010 рр.. Завданням даного дослідження є дослідження ефективності української економіки. Теоретичні основи аналізу цих даних є в роботі О. О. Замкова «Економетричні методи в макроекономічному аналізі». Там же є список літератури авторів, які зробили найбільш вагомий внесок у вивчення проблематики. Ви маєте право розширити цей список, в тому числі використовуючи пошук в Інтернет. 1) Дослідіть можливість використання виробничої функції Кобба-Дугласа для аналізу ефективності виробництва в Україні. Опишіть отримані результати, обговоріть пов'язані з ними проблеми. 2) Вивчіть проблему оцінки впливу науково-технічного прогресу на розвиток радянської економіки. Які проблеми соціалістичної планової економіки виявляє цей аналіз. 3) Дослідіть можливість використання альтернативних форм виробничих функцій, в тому числі функції з постійною еластичністю заміщення. Опишіть техніку використаного методу нелінійного оцінювання, обговоріть отримані результати. 4) Запропонуйте додаткові напрямки дослідження зазначених даних з використанням вивчених методів економетрики. Проведіть аналіз по одному з запропонованих напрямків.
Завдання 4. Прислати як розв'язок:
Зокрема, необхідно: 1. Поставити перед собою певну економічну гіпотезу, яку плануєте дослідити. Вибрати конкретну форму аналітичної залежності між економічними показниками (специфікацію моделі) на підставі відповідної економічної теорії. Підібрати та підготувати статистичні дані, що описують динаміку не менше, ніж 5 економічних показників (ряд даних повинен містити не менше 15 спостережень) (зазначити джерело інформації). 2. Побудувати кореляційну матрицю для показників, що досліджуються. Визначити величину та характер впливу на досліджуваний показник всіх інших показників. Перевірити наявність мультиколінеарності, у випадку її виявлення, позбутися її в подальшому моделюванні. 3. Побудувати для досліджуваних показників всі можливі багатофакторні регресійні моделі. Розглянути можливість побудови нелінійних моделей. 4. Обрати найбільш адекватну («найкращу») модель та обґрунтувати свій вибір. 5. Для обраної моделі провести аналіз еластичності та дати на його основі порівняльну оцінку сили впливу факторів на результат. Визначити зміну залежної змінної при одиничній зміні кожного з факторів. 6. Розрахувати для обраної моделі середню похибку апроксимації. 7. За обраною моделлю порівняти фактичні та модельні дані, побудувати графік. Зробити прогноз подальшого розвитку даного економічного процесу (явища). Обрахувати довірчі межі для параметрів моделі та прогнозного значення. 8. Побудувати для досліджуваного показника (залежної змінної): лінійну, експоненціальну, логарифмічну, степеневу та поліноміальні (від 2 до 6 ступеня) моделі, використовуючи час в якості незалежної змінної. Перевірити наявність у часовому ряді сезонності та тренду. 9. Обрати найбільш адекватну модель та обґрунтувати свій вибір. Побудувати графік порівняння фактичних і модельних даних. Зробити прогноз на наступний період. 10. Дати економічний висновок отриманим кількісним результатам моделювання. Чи підтвердилась економічна гіпотеза, яка була поставлена у п.1.? Чи корелюють отримані результати із відомими економічними законами та теоріями?
Завдання 5. Дослідіть залежність державних витрат на освіту EE від різних чинників, зокрема, валового внутрішнього продукту GDP. У файлі EDUС.XLS містяться необхідні для цього вибіркові дані по 34 країнам світу за 1980 рік, причому в таблицю включені також дані про чисельність населення різних країн. 1) Побудуйте регресію витрат на освіту EE від валового внутрішнього продукту GDP. Чому ви можете припускати наявність гетероскедастичності? Які її прояви у рівнянні? 2) Проведіть тести Гольдфельда-Квондта і Уайта для виявлення гетероскедастичності. 3) Розділіть всі члени рівняння на фактор пропорційності (GNP), згенерувавши нові змінні, побудуйте рівняння регресії для нових змінних. Дайте інтерпретацію побудованому рівнянню регресії. Прокоментуйте значення показників якості рівняння. 4) Використовуйте зважений метод найменших квадратів, взявши в якості ваг фактор пропорційності - величину валового внутрішнього продукту. Розберіться з двома таблицями показників якості регресії. 5) Припустіть тепер, що фактором пропорційності є величина населення країни PP. Як зміняться процедури, використані при виконанні пунктів 3) і 4)? Наведіть інтерпретацію отриманого рівняння регресії і оцініть його якість. 6) Рівняння, побудоване в пункті 5), не містить постійного члена. Що станеться, якщо спробувати включити постійний член в рівняння регресії? 7) Спробуйте логарифми, як засіб боротьби з гетероскедастичності. Як зміниться інтерпретація регресії. Як повернутися тепер до питання про оцінку величини граничних витрат на освіту? Чому логарифми можуть тут допомогти? 8) Пошукайте, може бути вдасться знайти більш сучасні дані. Як змінилася ситуація за цей час? Яке місце України в шкалі отриманих оцінок та порівняння різних країн?
Додаток 2. Дії:
2) отримати у лектора номери підрозділів по книзі, які ви будете досліджувати . 3) знайти оновлену статистику за кожним графіком та таблицею підрозділів. 4) провести аналогічні до підрозділу розрахунки - зробити якісні висновки, пояснити чому деякі результати різняться за новою статистикою. 5) За даними, які ви знайшли, виконати етапи як в задачі 4. Провести аналіз на мультиколінеарність, гетероскедастичність, автокореляцію, стійкість та специфікацію - для найкращої моделі, проаналізувати необхідність введення фіктивних змінних. Зробити прогнози. 6) надати якісні висновки - практичні рекомендації за тематикою.
Надіслати лектору: - звіт doc - презентація (спільна на усю групу)
Звіт проекту має включати обов'язково (summary) відповідь на такі питання:
Main project objective: Specific project objectives (2-3): Output: Project summary: Project key words: Context/problem: Solution: Regional relevance: Risks and mitigation strategies:
Додаток 3. План першого практичного заняття з дисципліни «Прикладна економетрика» на тему: «Моделі з обмеженими залежними змінними»
Контрольні питання і завдання 1. Спеціальні форми економетричних залежностей. 2. Аналіз пропозиції робочої сили. 3. Обмеження методу найменших квадратів. 4. Дискретні залежні змінні: номінальні, ранжирування, кількісні. 5. Моделі бінарного вибору. Probit і Logit моделі. 6. Ідентифікація моделей типу Logit і Probit. 7. Специфікація та оцінювання моделі Tobit. 8. Переваги та обмеження спеціальних форм моделей. 9. Інтерпретація коефіцієнтів у моделях бінарного вибору. 10. ЗМЗ в Probit і Logit моделях. 11. Помилки специфікації в моделях бінарного вибору. 12. Критерії якості моделей. Завдання для самостійної роботи з елементами дистанційного навчання з дисципліни «Прикладна економетрика»
для студентів 1 рік магістратури другого (магістрського) рівня ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 05 «СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ» викладач-лектор: к.е.н., доц. Харламова Г.О. (електронна пошта - gannakharlamova@univ.net.ua) викладач, що проводитиме практичні заняття – к.е.н., доц. Харламова Г.О. (електронна пошта - gannakharlamova@univ.net.ua)
Види та форми контрольних заходів з перевірки самостійної роботи студентів, критерії оцінювання Контроль за виконанням самостійної роботи студентами здійснюється у двох формах: за допомогою електронних засобів (електронною поштою) та шляхом проведення захисту проекту. Контроль відбувається у два етапи. Під час першого етапу студенти мають вивчити запропоновані питання визначених тем на базовому рівні. Для підтвердження виконання завдання студенти мають надіслати відповіді на 5 тестових рохрахунково-практичних задач викладачу, що проводить практичні заняття – Харламовій Г.О. на електронну пошту gannakharlamova@univ.net.ua не пізніше за місяць до сесії. Викладач оцінює виконані завдання в категоріях «зараховано» або «не зараховано». Щоб отримати оцінку «зараховано» потрібно правильно розв’язати 3 і більше тестових задач. Якщо студент отримає оцінку «не зараховано», у нього є час до сесії переробити завдання та надіслати їх викладачу повторно. Завдання першого етапу, які мають бути виконані та надіслані на електронну пошту викладача, подано у додатку 1.
На другому етапі самостійної роботи кожен студент має виконати власне індивідуальне завдання з питань винесених на самостійну роботу тем на поглибленому рівні. Варіант індивідуального завдання подано у додатку 2. Розв’язок індивідуального завдання має бути надісланий викладачу, що проводить практичні заняття – Харламовій Г.О. на електронну пошту gannakharlamova@univ.net.ua не пізніше за тиждень до сесії. Викладач оцінює роботу в категоріях «зараховано» або «не зараховано». Викладач повідомляє студенту електронною поштою, чи зараховано його роботу. Якщо робота не зарахована, викладач вказує недоліки та вимоги щодо доопрацювання індивідуального завдання. Ідентичні за змістом роботи отримують оцінку «не зараховано», студенти мають повторно підготувати інше індивідуальне завдання. Виконання першого етапу самостійної роботи (задачі) є допуском до другого етапу. Виконання другого етапу самостійної роботи (індивідуальне завдання) є допуском до захисту проекту під час сесії. Якщо задачі та проект здані невчасно без поважних причин, або не зараховані, студент втрачає можливість захисту модульної роботи та отримання відповідних модульних балів, без можливості перескладання. На захист проекту за підсумками самостійної роботи виносяться всі зазначені нижче теоретичні питання та задачі. Робота оцінюється максимум в 60 балів. Захист проектів проводиться на іспиті. Тривалість захисту проекту – 1/2 академічна година. Перше практичне заняття буде присвячене темі «Моделі з обмеженими залежними змінними». (див. Додаток 3).
Теми та питання для самостійного опрацювання Для самостійного опанування студентами виносяться наступні теми, передбачені робочою програмою навчальної дисципліни:
Тема 1. Основні припущення класичного кореляційно - регресійного аналізу План теми: 1. Основні характеристики класичної моделі парної и множинної регресії (КММР). 2. Основні задачі статистичного аналізу парного і множинного зв’язку (визначення, приклади). 3. Метод найменших квадратів (МНК). Асимптотичні властивості МНК. 4. Мультиколінеарність і способи відбору найбільш інформативних пояснювальних змінних в КММР. 5. Властивості МНК-оцінок (теорема Гауса-Маркова), аналіз якості та інтерпретація побудованого рівняння регресії і його коефіцієнтів. 6. Прогнозування з використанням парної і множинної регресії.
ТЕМА 2. ДЕЯКІ МОДЕЛІ І МЕТОДИ РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ, ЯКІ ВИХОДЯТЬ ЗА РАМКИ ЗКММР План теми: 1. Нелінійні моделі регресії: деякі підходи до лінеаризації досліджуваних зв’язків. Вибір і порівняння регресійних моделей. 2. Моделі регресії при стохастичних пояснювальних змінних (використання інструментальних змінних). 3. Врахування якісних показників (використання бінарних і фіктивних змінних) в регресійному аналізі. 4. Моделі бінарного і множинного вибору. 5. Моделі із урізаними і цензурованими вибірками.
Тема 3. Множинна лінійна регресія (з гетероскедастичними та автокорельованими збуреннями) План теми: 1. Аналіз регресійної моделі та перевірка її на стійкість. 2. Аналіз моделі на наявність автокореляції. 3. AR(р)- процеси. 4. УМНК. 5. Аналіз моделі на наявність гетероскедастичності. 6. Зважений МНК.
Тема 4. Основи прикладної економетрики План теми 1. Класифікація методів економетрики. 2. Суть, призначення та умови застосування прикладної економетрики. 3. Основні етапи прикладного економетричного дослідження. 4. Комп’ютерні програми в практиці економетричних досліджень. 5. Порівняльний аналіз комп’ютерних програм. 6. Вибір програм для практичної роботи. 7. Бази даних для економетричного макроекономічного аналізу. Бази даних Всесвітнього Банку і МВФ. Бази даних для мікроекономічного аналізу.
Список основної рекомендованої літератури для виконання самостійної роботи на першому етапі:
Повний список рекомендованої літератури для підготовки до контрольної роботи можна знайти у робочій програмі з курсу «Прикладна економетрика», яка розміщена на сайті економічного факультету.
Додаток 1. Завдання першого етапу самостійної роботи студента 1 року магістратури, другого (магістрського) рівня
Прізвище, ім’я. з обов’язкової дисципліни «Прикладна економетрика»
Розв’яжіть задачі в ПП EVIEWS. Розрахунки, вихідні та результативні таблиці (як вставки-скріншоти), детальний опис дій при вирішенні завдання подати на перевірку викладачу у формі Звіту (у форматі Word) разом із ел.носієм, який має містити як файл із розрахунками (.wfi), так і файл зі Звітом (.doc).
Завдання 1. Мультиколінеарність в реальному економічному дослідженні.
У 1974 W. Andrews і C. Christenson опублікували роботу про вплив Акта 1952 року про Безпеку Шахт на зниження кількості нещасних випадків на малих шахтах (файл MINE.XLS) (WH Andrews and CL Christenson, "Some Economic Factors Affecting Safety in Underground Bituminous Coal Mines, "Southern Economic Journal, January 1 974 pp. 364-376). Вони розглянули наступні змінні: F - число нещасних випадків зі смертельним наслідком на мільйон людино-годин роботи в шахті, T - рівень механізації навантаження вугілля, S - середня кількість робітників на шахті, O - інтенсивність роботи (видобуток вугілля в тоннах на один людино-годину роботи), R - фіктивна змінна зі значенням 1 починаючи з 1953 року (рік прийняття Акту про Безпеки Шахт), W - фіктивна змінна зі значеннями 1 для воєнних років (1940-1944) (А також NF - аналогічне число нещасних випадків із несмертельним кінцем – для окремого паралельного дослідження). 1) Побудуйте регресію F за всіма наведеними факторами, сформулювавши попередньо гіпотезу про характер залежності і знаках коефіцієнтів. Чи є ознаки мультиколінеарності? 2) Автори запропонували використовувати нову агрегатну змінну – полусуму відношення значень T і O до їх середніх. Як ви гадаєте, в чому сенс такої пропозиції з точки зору економетрики? Який економічний сенс нової змінної? 3) Далі автори виключили змінну O з рівняння. Прослідкуйте зміни в рівнянні. Яке з рівнянь Вам подобається більше? Який Ваш відповідь щодо дієвості Акту 1952? 4) Чи зміняться результати, якщо ввести також фіктивну змінну нахилу? 5) Спробуйте тепер самостійно провести аналогічне дослідження для змінної NF (цього не було в роботі зазначених авторів, але було запропоновано багатьма послідовниками). Що нового ви отримали при цьому дослідженні?
Завдання 2. Розсада помідорів двох сортів – „Вишня” (6 рослин) та „Жовтий овальний” (9 рослин) – була вирощена у тпелиці, а потім пересаджена в різні 3 строки. У таблиці наведена кількість плодів, отриманих від рослин в залежності від строку пересадки:
Визначте одну фіктивну змінну, яка дозволяє розрізнити 2 сорти, і пару фіктивних змінних для опису строків пересадження розсади. Оцініть модель. До яких висновків ви прийшли?
Завдання 3. Побудова та аналіз виробничих функцій. Створіть файл data.wf1, який буде містити дані про затрати праці, капіталу і валовому внутрішньому продукті в українській економіці з 1991 по 2010 рр.. Завданням даного дослідження є дослідження ефективності української економіки. Теоретичні основи аналізу цих даних є в роботі О. О. Замкова «Економетричні методи в макроекономічному аналізі». Там же є список літератури авторів, які зробили найбільш вагомий внесок у вивчення проблематики. Ви маєте право розширити цей список, в тому числі використовуючи пошук в Інтернет. 1) Дослідіть можливість використання виробничої функції Кобба-Дугласа для аналізу ефективності виробництва в Україні. Опишіть отримані результати, обговоріть пов'язані з ними проблеми. 2) Вивчіть проблему оцінки впливу науково-технічного прогресу на розвиток радянської економіки. Які проблеми соціалістичної планової економіки виявляє цей аналіз. 3) Дослідіть можливість використання альтернативних форм виробничих функцій, в тому числі функції з постійною еластичністю заміщення. Опишіть техніку використаного методу нелінійного оцінювання, обговоріть отримані результати. 4) Запропонуйте додаткові напрямки дослідження зазначених даних з використанням вивчених методів економетрики. Проведіть аналіз по одному з запропонованих напрямків.
Завдання 4. Прислати як розв'язок:
Зокрема, необхідно: 1. Поставити перед собою певну економічну гіпотезу, яку плануєте дослідити. Вибрати конкретну форму аналітичної залежності між економічними показниками (специфікацію моделі) на підставі відповідної економічної теорії. Підібрати та підготувати статистичні дані, що описують динаміку не менше, ніж 5 економічних показників (ряд даних повинен містити не менше 15 спостережень) (зазначити джерело інформації). 2. Побудувати кореляційну матрицю для показників, що досліджуються. Визначити величину та характер впливу на досліджуваний показник всіх інших показників. Перевірити наявність мультиколінеарності, у випадку її виявлення, позбутися її в подальшому моделюванні. 3. Побудувати для досліджуваних показників всі можливі багатофакторні регресійні моделі. Розглянути можливість побудови нелінійних моделей. 4. Обрати найбільш адекватну («найкращу») модель та обґрунтувати свій вибір. 5. Для обраної моделі провести аналіз еластичності та дати на його основі порівняльну оцінку сили впливу факторів на результат. Визначити зміну залежної змінної при одиничній зміні кожного з факторів. 6. Розрахувати для обраної моделі середню похибку апроксимації. 7. За обраною моделлю порівняти фактичні та модельні дані, побудувати графік. Зробити прогноз подальшого розвитку даного економічного процесу (явища). Обрахувати довірчі межі для параметрів моделі та прогнозного значення. 8. Побудувати для досліджуваного показника (залежної змінної): лінійну, експоненціальну, логарифмічну, степеневу та поліноміальні (від 2 до 6 ступеня) моделі, використовуючи час в якості незалежної змінної. Перевірити наявність у часовому ряді сезонності та тренду. 9. Обрати найбільш адекватну модель та обґрунтувати свій вибір. Побудувати графік порівняння фактичних і модельних даних. Зробити прогноз на наступний період. 10. Дати економічний висновок отриманим кількісним результатам моделювання. Чи підтвердилась економічна гіпотеза, яка була поставлена у п.1.? Чи корелюють отримані результати із відомими економічними законами та теоріями?
Завдання 5. Дослідіть залежність державних витрат на освіту EE від різних чинників, зокрема, валового внутрішнього продукту GDP. У файлі EDUС.XLS містяться необхідні для цього вибіркові дані по 34 країнам світу за 1980 рік, причому в таблицю включені також дані про чисельність населення різних країн. 1) Побудуйте регресію витрат на освіту EE від валового внутрішнього продукту GDP. Чому ви можете припускати наявність гетероскедастичності? Які її прояви у рівнянні? 2) Проведіть тести Гольдфельда-Квондта і Уайта для виявлення гетероскедастичності. 3) Розділіть всі члени рівняння на фактор пропорційності (GNP), згенерувавши нові змінні, побудуйте рівняння регресії для нових змінних. Дайте інтерпретацію побудованому рівнянню регресії. Прокоментуйте значення показників якості рівняння. 4) Використовуйте зважений метод найменших квадратів, взявши в якості ваг фактор пропорційності - величину валового внутрішнього продукту. Розберіться з двома таблицями показників якості регресії. 5) Припустіть тепер, що фактором пропорційності є величина населення країни PP. Як зміняться процедури, використані при виконанні пунктів 3) і 4)? Наведіть інтерпретацію отриманого рівняння регресії і оцініть його якість. 6) Рівняння, побудоване в пункті 5), не містить постійного члена. Що станеться, якщо спробувати включити постійний член в рівняння регресії? 7) Спробуйте логарифми, як засіб боротьби з гетероскедастичності. Як зміниться інтерпретація регресії. Як повернутися тепер до питання про оцінку величини граничних витрат на освіту? Чому логарифми можуть тут допомогти? 8) Пошукайте, може бути вдасться знайти більш сучасні дані. Як змінилася ситуація за цей час? Яке місце України в шкалі отриманих оцінок та порівняння різних країн?
Додаток 2. Дії:
2) отримати у лектора номери підрозділів по книзі, які ви будете досліджувати . 3) знайти оновлену статистику за кожним графіком та таблицею підрозділів. 4) провести аналогічні до підрозділу розрахунки - зробити якісні висновки, пояснити чому деякі результати різняться за новою статистикою. 5) За даними, які ви знайшли, виконати етапи як в задачі 4. Провести аналіз на мультиколінеарність, гетероскедастичність, автокореляцію, стійкість та специфікацію - для найкращої моделі, проаналізувати необхідність введення фіктивних змінних. Зробити прогнози. 6) надати якісні висновки - практичні рекомендації за тематикою.
Надіслати лектору: - звіт doc - презентація (спільна на усю групу)
Звіт проекту має включати обов'язково (summary) відповідь на такі питання:
Main project objective: Specific project objectives (2-3): Output: Project summary: Project key words: Context/problem: Solution: Regional relevance: Risks and mitigation strategies:
Додаток 3. План першого практичного заняття з дисципліни «Прикладна економетрика» на тему: «Моделі з обмеженими залежними змінними»
Контрольні питання і завдання 1. Спеціальні форми економетричних залежностей. 2. Аналіз пропозиції робочої сили. 3. Обмеження методу найменших квадратів. 4. Дискретні залежні змінні: номінальні, ранжирування, кількісні. 5. Моделі бінарного вибору. Probit і Logit моделі. 6. Ідентифікація моделей типу Logit і Probit. 7. Специфікація та оцінювання моделі Tobit. 8. Переваги та обмеження спеціальних форм моделей. 9. Інтерпретація коефіцієнтів у моделях бінарного вибору. 10. ЗМЗ в Probit і Logit моделях. 11. Помилки специфікації в моделях бінарного вибору. 12. Критерії якості моделей. |
||||||||||||||||||||||||||||||||