|
|
Ризики МУФДата публикации: 10.02.2020 13:02
Варіант обирається за двома останніми цифрами вашого логіну
Варіант 1 Задача 1 Вкладник має в банку депозит в розмірі 10 000 грн. із поточною ставкою 16% річних. Тип відсотка – плаваючий. Середньомісячна зміна середньоринкової відсоткової ставки по депозитах становить (-0,2%), а місячна волатильність цієї ставки становить 0,5%. Якою мінімально може бути ставка відсотка по даному депозиту через три місяці з рівнем надійності 0,95. Задача 2. Кредитний портфель банку має наступний вигляд:
де Si - сума i-oї кредитної угоди (тис. грн.), Рi(С)- кредитний ризик щодо i-oї кредитної угоди. Визначити сподівану величину збитків за кредитним портфелем та середньозважений портфельний ризик. Варіант 2 Задача 1. Банк має довгу відкриту валютну позицію в американських доларах 500 000$. Поточний валютний курс $/UAH становить 7,90 гривень за 1 американський долар. Визначити з ймовірністю 0,95 максимальну суму втрат банку внаслідок можливої зміни валютного курсу протягом наступного дня, якщо одноденна проста волатильність валютного курсу $/UAH становить 2%. Задача 2. Класифікаційна модель для прогнозування виникнення простроченої заборгованості за кредитами для підприємств машинобудування має такий вигляд: Z=2,34Кл – 0,46Кр + 1,12, де: Кл – коефіцієнт ліквідності; Кр – коефіцієнт рентабельності. Визначити чи є ця модель придатною для практичного використання. Відповідь пояснити. Варіант 3 Задача 1. Позичальник отримав в банку кредит в розмірі 100 000 грн. із поточною ставкою 18% річних. Тип відсотка – плаваючий. Середньомісячна зміна середньоринкової відсоткової ставки по кредитах становить (-0,1%), а місячна волатильність цієї ставки становить 0,6%. Якою максимум може бути ставка відсотка по даному кредиту через три місяці з рівнем надійності 0,99. Задача 2. Кредитний портфель банку має такий вигляд: стандартні кредити(ступінь ризику 2%) – 1000000 грн. кредити під контролем( ступінь ризику 5%) – 500 000 грн. субстандартні кредити (ступінь ризику 20%) – 300 000 грн. сумнівні кредити( ступінь ризику 50%) – 150 000 грн. безнадійні кредити( ступінь ризику 100%) – 50 000 грн. Оцінити ступінь ризикованості даного кредитного портфеля на підставі показників середньозваженого портфельного ризику та дисперсії. Задача 1. Розмір місячного платежу певної особи за доларовим кредитом становить 500 доларів. Яким має бути розмір чистого місячного доходу цієї особи (в гривнях), щоб при одноденній волатильності курсу гривні по відношенню до долара 0,1% та при поточному курсі 8 грн./дол. на 99% бути впевненим у сплаті наступного платежу (через один календарний місяць(22 робочі дні)) Задача 2. Позичальник звернувся до банку з клопотанням про надання йому кредиту. Ризик щодо позичальника оцінюється в 0,3. Ризик щодо застави, запропонованої позичальником, оцінюється в 0,2. Визначити ставку відсотка за кредит з урахуванням ризику, якщо без ризикова ставка дорівнює 27%. Варіант 5 Задача 1. Банк має довгу відкриту валютну позицію в американських доларах 300 000$. Поточний валютний курс $/UAH становить 7,90 гривень за 1 американський долар. Визначити з ймовірністю 0,95 максимальну суму втрат банку внаслідок можливої зміни валютного курсу протягом наступного дня, якщо одноденна проста волатильність валютного курсу $/UAH становить 0,2%. Задача 2. Класифікаційна модель для прогнозування виникнення простроченої заборгованості за кредитами для підприємств металургійної промисловості має такий вигляд: Z=2,24Кл + 0,01Кф.с. - 1,81, де: Кл – коефіцієнт ліквідності; Кфс – коефіцієнт фінансової стабільності(%). Похибковий інтервал для даної моделі становить (-0,87; 0,82). Визначити ймовірність виникнення простроченої заборгованості для позичальника, у якого Кл=0,6, а Кфс=70%. Варіант 6Задача 1. Банк має довгу відкриту валютну позицію в євро 300 000EUR. Поточний валютний курс EUR/UAH становить 10,50 гривень за 1 євро долар. Визначити з ймовірністю 0,99 максимальну суму втрат банку внаслідок можливої зміни валютного курсу протягом наступного дня, якщо одноденна проста волатильність валютного курсу EUR/UAH становить 0,8%. Задача 2. Класифікаційна модель для прогнозування виникнення простроченої заборгованості за кредитами для підприємств металургійної промисловості має такий вигляд: Z=2,24Кл + 0,01Кф.с. - 1,81, де: Кл – коефіцієнт ліквідності; Кфс – коефіцієнт фінансової стабільності(%). Похибковий інтервал для даної моделі становить (-0,87; 0,82). Визначити ймовірність виникнення простроченої заборгованості для позичальника, у якого Кл=0,6, а Кфс=70%. Варіант 7Задача 1. Позичальник звернувся до банку з клопотанням про надання йому кредиту. Ризик щодо позичальника оцінюється в 0,3. Ризик щодо застави, запропонованої позичальником, оцінюється в 0,2. Визначити премію за кредитний ризик, якщо без ризикова ставка дорівнює 8%. Задача 2. Визначити дюрацію трирічної облігації з фіксованим річним купоном 20% при ставці дисконтування 10%. Варіант 8 Задача 1. Позичальник отримав в банку кредит в розмірі 100 000 грн. із поточною ставкою 15% річних. Тип відсотка – плаваючий. Середньомісячна зміна середньоринкової відсоткової ставки по кредитах становить (-0,2%), а місячна волатильність цієї ставки становить 0,8%. Якою максимум може бути ставка відсотка по даному кредиту через три місяці з рівнем надійності 0,99. Задача 2. Позичальник звернувся до банку з клопотанням про надання йому кредиту. Ризик щодо позичальника оцінюється в 0,3. Ризик щодо застави, запропонованої позичальником, оцінюється в 0,2. Визначити премію за кредитний ризик, якщо без ризикова ставка дорівнює 8% Варіант 9 Задача 1. Визначити дюрацію трирічної облігації з фіксованим річним купоном 20% при ставці дисконтування 10%. Задача 2. Банк має коротку відкриту валютну позицію в американських доларах 300 000$. Поточний валютний курс $/UAH становить 5,20 гривень за 1 американський долар. Визначити з ймовірністю 0,95 максимальну суму втрат банку внаслідок можливої зміни валютного курсу протягом наступного дня, якщо одноденна проста волатильність валютного курсу $/UAH становить 2%. Варіант 10 Задача 1. Розмір місячного платежу певної особи за доларовим кредитом становить 500 доларів. Яким має бути розмір чистого місячного доходу цієї особи (в гривнях), щоб при одноденній волатильності курсу гривні по відношенню до долара 0,2% та при поточному курсі 8 грн./дол. на 95% бути впевненим у сплаті наступного платежу (через один календарний місяць(22 робочі дні)) Задача 2. Кредитний портфель банку має такий вигляд: стандартні кредити(ступінь ризику 2%) – 800 000 грн. кредити під контролем( ступінь ризику 5%) – 500 000 грн. субстандартні кредити (ступінь ризику 20%) – 200 000 грн. сумнівні кредити( ступінь ризику 50%) – 100 000 грн. безнадійні кредити( ступінь ризику 100%) – 50 000 грн. Визначити середньозважений портфельний ризик та розмір резерву для покриття кредитних ризиків. Варіант 11 Задача 1. Визначити дюрацію 5-ти річної облігації з фіксованим річним купоном 20% при ставці дисконтування 20%. Задача 2. Кредитний портфель банку має наступний вигляд:
де Si - сума i-oї кредитної угоди (тис. грн.), Рi(С)- кредитний ризик щодо i-oї кредитної угоди. Визначити середньозважений портфельний ризик. Варіант 12 Задача 1. Банк купує цінні папери на суму 100 тис. $$ на умовах поставки з боку контрагента через чотири робочих дні. Одноденна волатильність паперів, що купуються, дорівнює 2%. Виходячи з даних умов, визначити розмір ризику банку з імовірністю 95%. Задача 2. На основі моделі прогнозування банкрутства підприємства, яка має вигляд: Z = 3,4Кп - 0,11 Кф.з - 0,2 (Кп – коефіцієнт покриття балансу, Кф.з – коефіцієнт фінансової залежності (%)) визначити ймовірність банкрутства підприємства, у якого Кп = 1,5, Кф.з. = 40%. Варіант 13 Задача 1. Банк має довгу валютну позицію в американських доларах розміром $3000 і коротку валютну позицію в євро розміром 5000 EUR. Поточні валютні курси відповідно становлять: $/UAH = 7,90 і EUR/UAH = 10,40. Одноденні волатильності кусів становлять: σ$/UAH =0,1%, а σEUR/UAH =0,8%. Коефіцієнт кореляції між курсами $/UAH та EUR/UAH дорівнює 0,7. Визначити валютний ризик комерційного банку на горизонті 5 днів з рівнем надійності 99%. Задача 2. Позичальник звернувся до банку з клопотанням про надання йому кредиту. Ризик щодо позичальника оцінюється в 0,3. Ризик щодо застави, запропонованої позичальником, оцінюється в 0,4. Визначити премію за кредитний ризик, якщо без ризикова ставка дорівнює 10%.
Варіант 14 Задача 1 Вкладник має в банку депозит в розмірі 10 000 грн. із поточною ставкою 16% річних. Тип відсотка – плаваючий. Середньомісячна зміна середньоринкової відсоткової ставки по депозитах становить (-0,2%), а місячна волатильність цієї ставки становить 0,5%. Якою мінімально може бути ставка відсотка по даному депозиту через три місяці з рівнем надійності 0,95. Задача 2. Кредитний портфель банку має такий вигляд: стандартні кредити(ступінь ризику 2%) – 900 000 грн. кредити під контролем( ступінь ризику 5%) – 400 000 грн. субстандартні кредити (ступінь ризику 20%) – 100 000 грн. сумнівні кредити( ступінь ризику 50%) – 50 000 грн. безнадійні кредити( ступінь ризику 100%) – 10 000 грн. Визначити середньозважений портфельний ризик та дисперсію кредитних ризиків. Варіант 15Задача 1. Позичальник отримав в банку кредит в розмірі 100 000 грн. із поточною ставкою 18% річних. Тип відсотка – плаваючий. Середньомісячна зміна середньоринкової відсоткової ставки по кредитах становить (-0,1%), а місячна волатильність цієї ставки становить 0,6%. Якою максимум може бути ставка відсотка по даному кредиту через три місяці з рівнем надійності 0,99. Задача 2. Класифікаційна модель для прогнозування виникнення простроченої заборгованості за кредитами для підприємств металургійної промисловості має такий вигляд: Z=-2,24Кл - 0,01Кф.с. + 1,81, де: Кл – коефіцієнт ліквідності; Кфс – коефіцієнт фінансової стабільності(%). Похибковий інтервал для даної моделі становить (-0,87; 0,82). Визначити ймовірність виникнення простроченої заборгованості для позичальника, у якого Кл=0,6, а Кфс=70%.
Варіант 16 Задача 1. Банк має довгу відкриту валютну позицію в американських доларах 500 000$. Поточний валютний курс $/UAH становить 7,90 гривень за 1 американський долар. Визначити з ймовірністю 0,95 максимальну суму втрат банку внаслідок можливої зміни валютного курсу протягом наступного дня, якщо одноденна проста волатильність валютного курсу $/UAH становить 2%. .Задача 2. Визначити дюрацію 5-ти річної облігації з фіксованим річним купоном 20% при ставці дисконтування 20%. Варіант 17 Задача 1. Банк має довгу відкриту валютну позицію в американських доларах 300 000$. Поточний валютний курс $/UAH становить 7,90 гривень за 1 американський долар. Визначити з ймовірністю 0,95 максимальну суму втрат банку внаслідок можливої зміни валютного курсу протягом наступного дня, якщо одноденна проста волатильність валютного курсу $/UAH становить 0,2%. Задача. Класифікаційна модель для прогнозування банкрутства підприємств має такий вигляд: Z=2,34 Кл – 0,46 Кр +1,12, де Кл – коефіцієнт ліквідності, Кр – коефіцієнт рентабельності (%). Визначити ймовірність банкрутства підприємства, у якого Кл = 0,5, Кр = 10%. Варіант 18 Задача 1. Розмір місячного платежу певної особи за доларовим кредитом становить 500 доларів. Яким має бути розмір чистого місячного доходу цієї особи (в гривнях), щоб при одноденній волатильності курсу гривні по відношенню до долара 0,1% та при поточному курсі 8 грн./дол. на 99% бути впевненим у сплаті наступного платежу (через один календарний місяць(22 робочі дні)) Задача 2. Позичальник звернувся до банку з клопотанням про надання йому кредиту. Ризик щодо позичальника оцінюється в 0,3. Ризик щодо застави, запропонованої позичальником, оцінюється в 0,2. Визначити ставку відсотка за кредит з урахуванням ризику, якщо без ризикова ставка дорівнює 27%. Варіант 19 Задача 1. Позичальник звернувся до банку з клопотанням про надання йому кредиту. Ризик щодо позичальника оцінюється в 0,3. Ризик щодо застави, запропонованої позичальником, оцінюється в 0,2. Визначити премію за кредитний ризик, якщо без ризикова ставка дорівнює 8%. Задача 2. Банк має довгу валютну позицію в американських доларах розміром $3000 і коротку валютну позицію в євро розміром 5000 EUR. Поточні валютні курси відповідно становлять: $/UAH = 5,30 і EUR/UAH = 5,10. Одноденні волатильності кусів становлять: σ$/UAH = 1%, а σEUR/UAH = 2%. Коефіцієнт кореляції між курсами $/UAH та EUR/UAH дорівнює 0,7. Визначити валютний ризик комерційного банку на горизонті 5 днів з рівнем надійності 99%. Варіант 20Задача 1. Банк має коротку відкриту валютну позицію в американських доларах 300 000$. Поточний валютний курс $/UAH становить 5,20 гривень за 1 американський долар. Визначити з ймовірністю 0,95 максимальну суму втрат банку внаслідок можливої зміни валютного курсу протягом наступного дня, якщо одноденна проста волатильність валютного курсу $/UAH становить 2%. Задача 2. Кредитний портфель банку має наступний вигляд:
де Si - сума i-oї кредитної угоди (тис. грн.), Рi(С)- кредитний ризик щодо i-oї кредитної угоди. Визначити сподівану величину збитків за кредитним портфелем та середньозважений портфельний ризик.
|
