Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Економетрика

Індивідуальне завдання №6

Варіант №1.

 

  1. Розв’язати задачу ігрового моделювання графічно

Дві конкуруючі фірми (гравці) реалізують на ринок продукцію, що швидко псується. Кожен із гравців хоче зайняти сегменти ринку (стратегії). Відомі прибуток (виграш) або збиток (програш) для кожного сегмента ринку, які наведені в платіжній матриці:

Знайти  оптимальні стратегії й ціну гри кожного гравця і дати економічну інтерпретацію розв’язку.

 

2. Розв’язати матричну гру, звівши її до задачі лінійного програмування:

 

5.Розв’язати задачу ігрового моделювання як гру з природою (по різним критеріям прийняття рішень):

 

Банк має можливість виділення 10 млн.грн. на формування портфеля цінних паперів. Цінні папери можна придбати у компаній К1,К2 і К3. Номінальна вартість акцій компанії К1 становить 3 млн. грн., компанії К2  - 2 млн.грн., компанії К3 – 5 млн.грн. На кінець року ринок цінних паперів може опинитися в одному із двох станів: стагнації (С1) або рецесії (С2). Експерти встановили, що дивіденди компанії К1 для стану С1 на кінець року становитимуть 10% номінальної вартості акції, а для стану С2 – 15%; для компанії К2 – відповідно 8 і 12%; для компанії К3 – 14 і 8%. Використовуючи ігровий підхід і критерії Вальда, Севіджа і Гурвиця для прийняття рішень в умовах невизначеності, дати рекомендації банку по формуванню такої структури портфеля цінних паперів, яка забезпечуватиме йому найбільшу можливу суму прибутку. Самостійно вибрати і обґрунтувати величину коефіцієнту песимізму в критерії Гурвиця.

 

Індивідуальне завдання №6

Варіант №2.

 

1. Розв’язати задачу ігрового моделювання графічно

Дві конкуруючі фірми (гравці) реалізують на ринок продукцію, що швидко псується. Кожен із гравців хоче зайняти сегменти ринку (стратегії). Відомі прибуток (виграш) або збиток (програш) для кожного сегмента ринку, які наведені в платіжній матриці:

Знайти  оптимальні стратегії й ціну гри кожного гравця і дати економічну інтерпретацію розв’язку.

 

2. Розв’язати матричну гру, звівши її до задачі лінійного програмування:

 

5.Розв’язати задачу ігрового моделювання як гру з природою (по різним критеріям прийняття рішень):

 

Банк має можливість виділення 10 млн.грн. на формування портфеля цінних паперів. Цінні папери можна придбати у компаній К1,К2 і К3. Номінальна вартість акцій компанії К1 становить 3 млн. грн., компанії К2  - 2 млн.грн., компанії К3 – 5 млн.грн. На кінець року ринок цінних паперів може опинитися в одному із двох станів: стагнації (С1) або рецесії (С2). Експерти встановили, що дивіденди компанії К1 для стану С1 на кінець року становитимуть 10% номінальної вартості акції, а для стану С2 – 15%; для компанії К2 – відповідно 8 і 12%; для компанії К3 – 14 і 8%. Використовуючи ігровий підхід і критерії Вальда, Севіджа і Гурвиця для прийняття рішень в умовах невизначеності, дати рекомендації банку по формуванню такої структури портфеля цінних паперів, яка забезпечуватиме йому найбільшу можливу суму прибутку. Самостійно вибрати і обґрунтувати величину коефіцієнту песимізму в критерії Гурвиця.

 

Індивідуальне завдання №6

Варіант №3.

 

1. Розв’язати задачу ігрового моделювання графічно

Дві конкуруючі фірми (гравці) реалізують на ринок продукцію, що швидко псується. Кожен із гравців хоче зайняти сегменти ринку (стратегії). Відомі прибуток (виграш) або збиток (програш) для кожного сегмента ринку, які наведені в платіжній матриці:

Знайти  оптимальні стратегії й ціну гри кожного гравця і дати економічну інтерпретацію розв’язку.

 

2. Розв’язати матричну гру, звівши її до задачі лінійного програмування:

 

5.Розв’язати задачу ігрового моделювання як гру з природою (по різним критеріям прийняття рішень):

 

Банк має можливість виділення 10 млн.грн. на формування портфеля цінних паперів. Цінні папери можна придбати у компаній К1,К2 і К3. Номінальна вартість акцій компанії К1 становить 3 млн. грн., компанії К2  - 2 млн.грн., компанії К3 – 5 млн.грн. На кінець року ринок цінних паперів може опинитися в одному із двох станів: стагнації (С1) або рецесії (С2). Експерти встановили, що дивіденди компанії К1 для стану С1 на кінець року становитимуть 10% номінальної вартості акції, а для стану С2 – 15%; для компанії К2 – відповідно 8 і 12%; для компанії К3 – 14 і 8%. Використовуючи ігровий підхід і критерії Вальда, Севіджа і Гурвиця для прийняття рішень в умовах невизначеності, дати рекомендації банку по формуванню такої структури портфеля цінних паперів, яка забезпечуватиме йому найбільшу можливу суму прибутку. Самостійно вибрати і обґрунтувати величину коефіцієнту песимізму в критерії Гурвиця.

 

Індивідуальне завдання №6

Варіант №4.

 

1. Розв’язати задачу ігрового моделювання графічно

Дві конкуруючі фірми (гравці) реалізують на ринок продукцію, що швидко псується. Кожен із гравців хоче зайняти сегменти ринку (стратегії). Відомі прибуток (виграш) або збиток (програш) для кожного сегмента ринку, які наведені в платіжній матриці: .

Знайти  оптимальні стратегії й ціну гри кожного гравця і дати економічну інтерпретацію розв’язку.

 

2. Розв’язати матричну гру, звівши її до задачі лінійного програмування:

 

 

5.Розв’язати задачу ігрового моделювання як гру з природою (по різним критеріям прийняття рішень):

Банк має можливість виділення 10 млн.грн. на формування портфеля цінних паперів. Цінні папери можна придбати у компаній К1,К2 і К3. Номінальна вартість акцій компанії К1 становить 3 млн. грн., компанії К2  - 2 млн.грн., компанії К3 – 5 млн.грн. На кінець року ринок цінних паперів може опинитися в одному із двох станів: стагнації (С1) або рецесії (С2). Експерти встановили, що дивіденди компанії К1 для стану С1 на кінець року становитимуть 10% номінальної вартості акції, а для стану С2 – 15%; для компанії К2 – відповідно 8 і 12%; для компанії К3 – 14 і 8%. Використовуючи ігровий підхід і критерії Вальда, Севіджа і Гурвиця для прийняття рішень в умовах невизначеності, дати рекомендації банку по формуванню такої структури портфеля цінних паперів, яка забезпечуватиме йому найбільшу можливу суму прибутку. Самостійно вибрати і обґрунтувати величину коефіцієнту песимізму в критерії Гурвиця.

 

Індивідуальне завдання №6

Варіант №5

 

1. Розв’язати задачу ігрового моделювання графічно

Дві конкуруючі фірми (гравці) реалізують на ринок продукцію, що швидко псується. Кожен із гравців хоче зайняти сегменти ринку (стратегії). Відомі прибуток (виграш) або збиток (програш) для кожного сегмента ринку, які наведені в платіжній матриці: .

Знайти  оптимальні стратегії й ціну гри кожного гравця і дати економічну інтерпретацію розв’язку.

 

2. Розв’язати матричну гру, звівши її до задачі лінійного програмування:

 

 

5.Розв’язати задачу ігрового моделювання як гру з природою (по різним критеріям прийняття рішень):

Банк має можливість виділення 10 млн.грн. на формування портфеля цінних паперів. Цінні папери можна придбати у компаній К1,К2 і К3. Номінальна вартість акцій компанії К1 становить 3 млн. грн., компанії К2  - 2 млн.грн., компанії К3 – 5 млн.грн. На кінець року ринок цінних паперів може опинитися в одному із двох станів: стагнації (С1) або рецесії (С2). Експерти встановили, що дивіденди компанії К1 для стану С1 на кінець року становитимуть 10% номінальної вартості акції, а для стану С2 – 15%; для компанії К2 – відповідно 8 і 12%; для компанії К3 – 14 і 8%. Використовуючи ігровий підхід і критерії Вальда, Севіджа і Гурвиця для прийняття рішень в умовах невизначеності, дати рекомендації банку по формуванню такої структури портфеля цінних паперів, яка забезпечуватиме йому найбільшу можливу суму прибутку. Самостійно вибрати і обґрунтувати величину коефіцієнту песимізму в критерії Гурвиця.

 

Індивідуальне завдання №6

Варіант №6

 

1. Розв’язати задачу ігрового моделювання графічно

Дві конкуруючі фірми (гравці) реалізують на ринок продукцію, що швидко псується. Кожен із гравців хоче зайняти сегменти ринку (стратегії). Відомі прибуток (виграш) або збиток (програш) для кожного сегмента ринку, які наведені в платіжній матриці: .

Знайти  оптимальні стратегії й ціну гри кожного гравця і дати економічну інтерпретацію розв’язку.

 

2. Розв’язати матричну гру, звівши її до задачі лінійного програмування:

 

5.Розв’язати задачу ігрового моделювання як гру з природою (по різним критеріям прийняття рішень):

 

Банк має можливість виділення 10 млн.грн. на формування портфеля цінних паперів. Цінні папери можна придбати у компаній К1,К2 і К3. Номінальна вартість акцій компанії К1 становить 3 млн. грн., компанії К2  - 2 млн.грн., компанії К3 – 5 млн.грн. На кінець року ринок цінних паперів може опинитися в одному із двох станів: стагнації (С1) або рецесії (С2). Експерти встановили, що дивіденди компанії К1 для стану С1 на кінець року становитимуть 10% номінальної вартості акції, а для стану С2 – 15%; для компанії К2 – відповідно 8 і 12%; для компанії К3 – 14 і 8%. Використовуючи ігровий підхід і критерії Вальда, Севіджа і Гурвиця для прийняття рішень в умовах невизначеності, дати рекомендації банку по формуванню такої структури портфеля цінних паперів, яка забезпечуватиме йому найбільшу можливу суму прибутку. Самостійно вибрати і обґрунтувати величину коефіцієнту песимізму в критерії Гурвиця.

 

Індивідуальне завдання №6

Варіант №7

 

1. Розв’язати задачу ігрового моделювання графічно

Дві конкуруючі фірми (гравці) реалізують на ринок продукцію, що швидко псується. Кожен із гравців хоче зайняти сегменти ринку (стратегії). Відомі прибуток (виграш) або збиток (програш) для кожного сегмента ринку, які наведені в платіжній матриці: .

Знайти  оптимальні стратегії й ціну гри кожного гравця і дати економічну інтерпретацію розв’язку.

 

2. Розв’язати матричну гру, звівши її до задачі лінійного програмування:

 

5.Розв’язати задачу ігрового моделювання як гру з природою (по різним критеріям прийняття рішень):

 

Банк має можливість виділення 10 млн.грн. на формування портфеля цінних паперів. Цінні папери можна придбати у компаній К1,К2 і К3. Номінальна вартість акцій компанії К1 становить 3 млн. грн., компанії К2  - 2 млн.грн., компанії К3 – 5 млн.грн. На кінець року ринок цінних паперів може опинитися в одному із двох станів: стагнації (С1) або рецесії (С2). Експерти встановили, що дивіденди компанії К1 для стану С1 на кінець року становитимуть 10% номінальної вартості акції, а для стану С2 – 15%; для компанії К2 – відповідно 8 і 12%; для компанії К3 – 14 і 8%. Використовуючи ігровий підхід і критерії Вальда, Севіджа і Гурвиця для прийняття рішень в умовах невизначеності, дати рекомендації банку по формуванню такої структури портфеля цінних паперів, яка забезпечуватиме йому найбільшу можливу суму прибутку. Самостійно вибрати і обґрунтувати величину коефіцієнту песимізму в критерії Гурвиця.

 

Індивідуальне завдання №6

Варіант №8

 

1. Розв’язати задачу ігрового моделювання графічно

Дві конкуруючі фірми (гравці) реалізують на ринок продукцію, що швидко псується. Кожен із гравців хоче зайняти сегменти ринку (стратегії). Відомі прибуток (виграш) або збиток (програш) для кожного сегмента ринку, які наведені в платіжній матриці: .

Знайти  оптимальні стратегії й ціну гри кожного гравця і дати економічну інтерпретацію розв’язку.

 

2. Розв’язати матричну гру, звівши її до задачі лінійного програмування:

 

5.Розв’язати задачу ігрового моделювання як гру з природою (по різним критеріям прийняття рішень):

 

Банк має можливість виділення 10 млн.грн. на формування портфеля цінних паперів. Цінні папери можна придбати у компаній К1,К2 і К3. Номінальна вартість акцій компанії К1 становить 3 млн. грн., компанії К2  - 2 млн.грн., компанії К3 – 5 млн.грн. На кінець року ринок цінних паперів може опинитися в одному із двох станів: стагнації (С1) або рецесії (С2). Експерти встановили, що дивіденди компанії К1 для стану С1 на кінець року становитимуть 10% номінальної вартості акції, а для стану С2 – 15%; для компанії К2 – відповідно 8 і 12%; для компанії К3 – 14 і 8%. Використовуючи ігровий підхід і критерії Вальда, Севіджа і Гурвиця для прийняття рішень в умовах невизначеності, дати рекомендації банку по формуванню такої структури портфеля цінних паперів, яка забезпечуватиме йому найбільшу можливу суму прибутку. Самостійно вибрати і обґрунтувати величину коефіцієнту песимізму в критерії Гурвиця.

 

Індивідуальне завдання №6

Варіант №9

 

1. Розв’язати задачу ігрового моделювання графічно

Дві конкуруючі фірми (гравці) реалізують на ринок продукцію, що швидко псується. Кожен із гравців хоче зайняти сегменти ринку (стратегії). Відомі прибуток (виграш) або збиток (програш) для кожного сегмента ринку, які наведені в платіжній матриці: .

Знайти  оптимальні стратегії й ціну гри кожного гравця і дати економічну інтерпретацію розв’язку.

 

2. Розв’язати матричну гру, звівши її до задачі лінійного програмування:

 

 

5.Розв’язати задачу ігрового моделювання як гру з природою (по різним критеріям прийняття рішень):

 

Банк має можливість виділення 10 млн.грн. на формування портфеля цінних паперів. Цінні папери можна придбати у компаній К1,К2 і К3. Номінальна вартість акцій компанії К1 становить 3 млн. грн., компанії К2  - 2 млн.грн., компанії К3 – 5 млн.грн. На кінець року ринок цінних паперів може опинитися в одному із двох станів: стагнації (С1) або рецесії (С2). Експерти встановили, що дивіденди компанії К1 для стану С1 на кінець року становитимуть 10% номінальної вартості акції, а для стану С2 – 15%; для компанії К2 – відповідно 8 і 12%; для компанії К3 – 14 і 8%. Використовуючи ігровий підхід і критерії Вальда, Севіджа і Гурвиця для прийняття рішень в умовах невизначеності, дати рекомендації банку по формуванню такої структури портфеля цінних паперів, яка забезпечуватиме йому найбільшу можливу суму прибутку. Самостійно вибрати і обґрунтувати величину коефіцієнту песимізму в критерії Гурвиця.

 

Індивідуальне завдання №6

Варіант №10

 

1. Розв’язати задачу ігрового моделювання графічно

Дві конкуруючі фірми (гравці) реалізують на ринок продукцію, що швидко псується. Кожен із гравців хоче зайняти сегменти ринку (стратегії). Відомі прибуток (виграш) або збиток (програш) для кожного сегмента ринку, які наведені в платіжній матриці: .

Знайти  оптимальні стратегії й ціну гри кожного гравця і дати економічну інтерпретацію розв’язку.

 

2. Розв’язати матричну гру, звівши її до задачі лінійного програмування:

 

 

5.Розв’язати задачу ігрового моделювання як гру з природою (по різним критеріям прийняття рішень):

Банк має можливість виділення 10 млн.грн. на формування портфеля цінних паперів. Цінні папери можна придбати у компаній К1,К2 і К3. Номінальна вартість акцій компанії К1 становить 3 млн. грн., компанії К2  - 2 млн.грн., компанії К3 – 5 млн.грн. На кінець року ринок цінних паперів може опинитися в одному із двох станів: стагнації (С1) або рецесії (С2). Експерти встановили, що дивіденди компанії К1 для стану С1 на кінець року становитимуть 10% номінальної вартості акції, а для стану С2 – 15%; для компанії К2 – відповідно 8 і 12%; для компанії К3 – 14 і 8%. Використовуючи ігровий підхід і критерії Вальда, Севіджа і Гурвиця для прийняття рішень в умовах невизначеності, дати рекомендації банку по формуванню такої структури портфеля цінних паперів, яка забезпечуватиме йому найбільшу можливу суму прибутку. Самостійно вибрати і обґрунтувати величину коефіцієнту песимізму в критерії Гурвиця.

 

Індивідуальне завдання №6

Варіант №11

 

1. Розв’язати задачу ігрового моделювання графічно

Дві конкуруючі фірми (гравці) реалізують на ринок продукцію, що швидко псується. Кожен із гравців хоче зайняти сегменти ринку (стратегії). Відомі прибуток (виграш) або збиток (програш) для кожного сегмента ринку, які наведені в платіжній матриці: .

Знайти  оптимальні стратегії й ціну гри кожного гравця і дати економічну інтерпретацію розв’язку.

 

2. Розв’язати матричну гру, звівши її до задачі лінійного програмування:

 

 

5.Розв’язати задачу ігрового моделювання як гру з природою (по різним критеріям прийняття рішень):

 

Банк має можливість виділення 10 млн.грн. на формування портфеля цінних паперів. Цінні папери можна придбати у компаній К1,К2 і К3. Номінальна вартість акцій компанії К1 становить 3 млн. грн., компанії К2  - 2 млн.грн., компанії К3 – 5 млн.грн. На кінець року ринок цінних паперів може опинитися в одному із двох станів: стагнації (С1) або рецесії (С2). Експерти встановили, що дивіденди компанії К1 для стану С1 на кінець року становитимуть 10% номінальної вартості акції, а для стану С2 – 15%; для компанії К2 – відповідно 8 і 12%; для компанії К3 – 14 і 8%. Використовуючи ігровий підхід і критерії Вальда, Севіджа і Гурвиця для прийняття рішень в умовах невизначеності, дати рекомендації банку по формуванню такої структури портфеля цінних паперів, яка забезпечуватиме йому найбільшу можливу суму прибутку. Самостійно вибрати і обґрунтувати величину коефіцієнту песимізму в критерії Гурвиця.

 

Індивідуальне завдання №6

Варіант №12

 

1. Розв’язати задачу ігрового моделювання графічно

Дві конкуруючі фірми (гравці) реалізують на ринок продукцію, що швидко псується. Кожен із гравців хоче зайняти сегменти ринку (стратегії). Відомі прибуток (виграш) або збиток (програш) для кожного сегмента ринку, які наведені в платіжній матриці: .

Знайти  оптимальні стратегії й ціну гри кожного гравця і дати економічну інтерпретацію розв’язку.

 

2. Розв’язати матричну гру, звівши її до задачі лінійного програмування:

 

5.Розв’язати задачу ігрового моделювання як гру з природою (по різним критеріям прийняття рішень):

 

Банк має можливість виділення 10 млн.грн. на формування портфеля цінних паперів. Цінні папери можна придбати у компаній К1,К2 і К3. Номінальна вартість акцій компанії К1 становить 3 млн. грн., компанії К2  - 2 млн.грн., компанії К3 – 5 млн.грн. На кінець року ринок цінних паперів може опинитися в одному із двох станів: стагнації (С1) або рецесії (С2). Експерти встановили, що дивіденди компанії К1 для стану С1 на кінець року становитимуть 10% номінальної вартості акції, а для стану С2 – 15%; для компанії К2 – відповідно 8 і 12%; для компанії К3 – 14 і 8%. Використовуючи ігровий підхід і критерії Вальда, Севіджа і Гурвиця для прийняття рішень в умовах невизначеності, дати рекомендації банку по формуванню такої структури портфеля цінних паперів, яка забезпечуватиме йому найбільшу можливу суму прибутку. Самостійно вибрати і обґрунтувати величину коефіцієнту песимізму в критерії Гурвиця.

 

Індивідуальне завдання №6

Варіант №13

 

1. Розв’язати задачу ігрового моделювання графічно

Дві конкуруючі фірми (гравці) реалізують на ринок продукцію, що швидко псується. Кожен із гравців хоче зайняти сегменти ринку (стратегії). Відомі прибуток (виграш) або збиток (програш) для кожного сегмента ринку, які наведені в платіжній матриці: .

Знайти  оптимальні стратегії й ціну гри кожного гравця і дати економічну інтерпретацію розв’язку.

 

2. Розв’язати матричну гру, звівши її до задачі лінійного програмування:

 

5.Розв’язати задачу ігрового моделювання як гру з природою (по різним критеріям прийняття рішень):

Банк має можливість виділення 10 млн.грн. на формування портфеля цінних паперів. Цінні папери можна придбати у компаній К1,К2 і К3. Номінальна вартість акцій компанії К1 становить 3 млн. грн., компанії К2  - 2 млн.грн., компанії К3 – 5 млн.грн. На кінець року ринок цінних паперів може опинитися в одному із двох станів: стагнації (С1) або рецесії (С2). Експерти встановили, що дивіденди компанії К1 для стану С1 на кінець року становитимуть 10% номінальної вартості акції, а для стану С2 – 15%; для компанії К2 – відповідно 8 і 12%; для компанії К3 – 14 і 8%. Використовуючи ігровий підхід і критерії Вальда, Севіджа і Гурвиця для прийняття рішень в умовах невизначеності, дати рекомендації банку по формуванню такої структури портфеля цінних паперів, яка забезпечуватиме йому найбільшу можливу суму прибутку. Самостійно вибрати і обґрунтувати величину коефіцієнту песимізму в критерії Гурвиця.

 

Індивідуальне завдання №6

Варіант №14

 

1. Розв’язати задачу ігрового моделювання графічно

Дві конкуруючі фірми (гравці) реалізують на ринок продукцію, що швидко псується. Кожен із гравців хоче зайняти сегменти ринку (стратегії). Відомі прибуток (виграш) або збиток (програш) для кожного сегмента ринку, які наведені в платіжній матриці: .

Знайти  оптимальні стратегії й ціну гри кожного гравця і дати економічну інтерпретацію розв’язку.

 

2. Розв’язати матричну гру, звівши її до задачі лінійного програмування:

 

5.Розв’язати задачу ігрового моделювання як гру з природою (по різним критеріям прийняття рішень):

Банк має можливість виділення 10 млн.грн. на формування портфеля цінних паперів. Цінні папери можна придбати у компаній К1,К2 і К3. Номінальна вартість акцій компанії К1 становить 3 млн. грн., компанії К2  - 2 млн.грн., компанії К3 – 5 млн.грн. На кінець року ринок цінних паперів може опинитися в одному із двох станів: стагнації (С1) або рецесії (С2). Експерти встановили, що дивіденди компанії К1 для стану С1 на кінець року становитимуть 10% номінальної вартості акції, а для стану С2 – 15%; для компанії К2 – відповідно 8 і 12%; для компанії К3 – 14 і 8%. Використовуючи ігровий підхід і критерії Вальда, Севіджа і Гурвиця для прийняття рішень в умовах невизначеності, дати рекомендації банку по формуванню такої структури портфеля цінних паперів, яка забезпечуватиме йому найбільшу можливу суму прибутку. Самостійно вибрати і обґрунтувати величину коефіцієнту песимізму в критерії Гурвиця.

 

Індивідуальне завдання №6

Варіант №15

 

1. Розв’язати задачу ігрового моделювання графічно

Дві конкуруючі фірми (гравці) реалізують на ринок продукцію, що швидко псується. Кожен із гравців хоче зайняти сегменти ринку (стратегії). Відомі прибуток (виграш) або збиток (програш) для кожного сегмента ринку, які наведені в платіжній матриці: .

Знайти  оптимальні стратегії й ціну гри кожного гравця і дати економічну інтерпретацію розв’язку.

 

2. Розв’язати матричну гру, звівши її до задачі лінійного програмування:

 

 

5.Розв’язати задачу ігрового моделювання як гру з природою (по різним критеріям прийняття рішень):

Банк має можливість виділення 10 млн.грн. на формування портфеля цінних паперів. Цінні папери можна придбати у компаній К1,К2 і К3. Номінальна вартість акцій компанії К1 становить 3 млн. грн., компанії К2  - 2 млн.грн., компанії К3 – 5 млн.грн. На кінець року ринок цінних паперів може опинитися в одному із двох станів: стагнації (С1) або рецесії (С2). Експерти встановили, що дивіденди компанії К1 для стану С1 на кінець року становитимуть 10% номінальної вартості акції, а для стану С2 – 15%; для компанії К2 – відповідно 8 і 12%; для компанії К3 – 14 і 8%. Використовуючи ігровий підхід і критерії Вальда, Севіджа і Гурвиця для прийняття рішень в умовах невизначеності, дати рекомендації банку по формуванню такої структури портфеля цінних паперів, яка забезпечуватиме йому найбільшу можливу суму прибутку. Самостійно вибрати і обґрунтувати величину коефіцієнту песимізму в критерії Гурвиця.

 

Індивідуальне завдання №6

Варіант №16

 

1. Розв’язати задачу ігрового моделювання графічно

Дві конкуруючі фірми (гравці) реалізують на ринок продукцію, що швидко псується. Кожен із гравців хоче зайняти сегменти ринку (стратегії). Відомі прибуток (виграш) або збиток (програш) для кожного сегмента ринку, які наведені в платіжній матриці: .

Знайти  оптимальні стратегії й ціну гри кожного гравця і дати економічну інтерпретацію розв’язку.

 

2. Розв’язати матричну гру, звівши її до задачі лінійного програмування:

 

5.Розв’язати задачу ігрового моделювання як гру з природою (по різним критеріям прийняття рішень):

Банк має можливість виділення 10 млн.грн. на формування портфеля цінних паперів. Цінні папери можна придбати у компаній К1,К2 і К3. Номінальна вартість акцій компанії К1 становить 3 млн. грн., компанії К2  - 2 млн.грн., компанії К3 – 5 млн.грн. На кінець року ринок цінних паперів може опинитися в одному із двох станів: стагнації (С1) або рецесії (С2). Експерти встановили, що дивіденди компанії К1 для стану С1 на кінець року становитимуть 10% номінальної вартості акції, а для стану С2 – 15%; для компанії К2 – відповідно 8 і 12%; для компанії К3 – 14 і 8%. Використовуючи ігровий підхід і критерії Вальда, Севіджа і Гурвиця для прийняття рішень в умовах невизначеності, дати рекомендації банку по формуванню такої структури портфеля цінних паперів, яка забезпечуватиме йому найбільшу можливу суму прибутку. Самостійно вибрати і обґрунтувати величину коефіцієнту песимізму в критерії Гурвиця.

 

Індивідуальне завдання №6

Варіант №17

 

1. Розв’язати задачу ігрового моделювання графічно

Дві конкуруючі фірми (гравці) реалізують на ринок продукцію, що швидко псується. Кожен із гравців хоче зайняти сегменти ринку (стратегії). Відомі прибуток (виграш) або збиток (програш) для кожного сегмента ринку, які наведені в платіжній матриці: .

Знайти  оптимальні стратегії й ціну гри кожного гравця і дати економічну інтерпретацію розв’язку.

 

2. Розв’язати матричну гру, звівши її до задачі лінійного програмування:

 

5.Розв’язати задачу ігрового моделювання як гру з природою (по різним критеріям прийняття рішень):

 

Банк має можливість виділення 10 млн.грн. на формування портфеля цінних паперів. Цінні папери можна придбати у компаній К1,К2 і К3. Номінальна вартість акцій компанії К1 становить 3 млн. грн., компанії К2  - 2 млн.грн., компанії К3 – 5 млн.грн. На кінець року ринок цінних паперів може опинитися в одному із двох станів: стагнації (С1) або рецесії (С2). Експерти встановили, що дивіденди компанії К1 для стану С1 на кінець року становитимуть 10% номінальної вартості акції, а для стану С2 – 15%; для компанії К2 – відповідно 8 і 12%; для компанії К3 – 14 і 8%. Використовуючи ігровий підхід і критерії Вальда, Севіджа і Гурвиця для прийняття рішень в умовах невизначеності, дати рекомендації банку по формуванню такої структури портфеля цінних паперів, яка забезпечуватиме йому найбільшу можливу суму прибутку. Самостійно вибрати і обґрунтувати величину коефіцієнту песимізму в критерії Гурвиця.

 

Індивідуальне завдання №6

Варіант №18

 

1. Розв’язати задачу ігрового моделювання графічно

Дві конкуруючі фірми (гравці) реалізують на ринок продукцію, що швидко псується. Кожен із гравців хоче зайняти сегменти ринку (стратегії). Відомі прибуток (виграш) або збиток (програш) для кожного сегмента ринку, які наведені в платіжній матриці: .

Знайти  оптимальні стратегії й ціну гри кожного гравця і дати економічну інтерпретацію розв’язку.

 

2. Розв’язати матричну гру, звівши її до задачі лінійного програмування:

 

 

5.Розв’язати задачу ігрового моделювання як гру з природою (по різним критеріям прийняття рішень):

Банк має можливість виділення 10 млн.грн. на формування портфеля цінних паперів. Цінні папери можна придбати у компаній К1,К2 і К3. Номінальна вартість акцій компанії К1 становить 3 млн. грн., компанії К2  - 2 млн.грн., компанії К3 – 5 млн.грн. На кінець року ринок цінних паперів може опинитися в одному із двох станів: стагнації (С1) або рецесії (С2). Експерти встановили, що дивіденди компанії К1 для стану С1 на кінець року становитимуть 10% номінальної вартості акції, а для стану С2 – 15%; для компанії К2 – відповідно 8 і 12%; для компанії К3 – 14 і 8%. Використовуючи ігровий підхід і критерії Вальда, Севіджа і Гурвиця для прийняття рішень в умовах невизначеності, дати рекомендації банку по формуванню такої структури портфеля цінних паперів, яка забезпечуватиме йому найбільшу можливу суму прибутку. Самостійно вибрати і обґрунтувати величину коефіцієнту песимізму в критерії Гурвиця.

 

Індивідуальне завдання №6

Варіант №19

 

1. Розв’язати задачу ігрового моделювання графічно

Дві конкуруючі фірми (гравці) реалізують на ринок продукцію, що швидко псується. Кожен із гравців хоче зайняти сегменти ринку (стратегії). Відомі прибуток (виграш) або збиток (програш) для кожного сегмента ринку, які наведені в платіжній матриці:

Знайти  оптимальні стратегії й ціну гри кожного гравця і дати економічну інтерпретацію розв’язку.

 

2. Розв’язати матричну гру, звівши її до задачі лінійного програмування:

 

5.Розв’язати задачу ігрового моделювання як гру з природою (по різним критеріям прийняття рішень):

 

Банк має можливість виділення 10 млн.грн. на формування портфеля цінних паперів. Цінні папери можна придбати у компаній К1,К2 і К3. Номінальна вартість акцій компанії К1 становить 3 млн. грн., компанії К2  - 2 млн.грн., компанії К3 – 5 млн.грн. На кінець року ринок цінних паперів може опинитися в одному із двох станів: стагнації (С1) або рецесії (С2). Експерти встановили, що дивіденди компанії К1 для стану С1 на кінець року становитимуть 10% номінальної вартості акції, а для стану С2 – 15%; для компанії К2 – відповідно 8 і 12%; для компанії К3 – 14 і 8%. Використовуючи ігровий підхід і критерії Вальда, Севіджа і Гурвиця для прийняття рішень в умовах невизначеності, дати рекомендації банку по формуванню такої структури портфеля цінних паперів, яка забезпечуватиме йому найбільшу можливу суму прибутку. Самостійно вибрати і обґрунтувати величину коефіцієнту песимізму в критерії Гурвиця.

 

Індивідуальне завдання №6

Варіант №20

 

1. Розв’язати задачу ігрового моделювання графічно

Дві конкуруючі фірми (гравці) реалізують на ринок продукцію, що швидко псується. Кожен із гравців хоче зайняти сегменти ринку (стратегії). Відомі прибуток (виграш) або збиток (програш) для кожного сегмента ринку, які наведені в платіжній матриці: .

Знайти  оптимальні стратегії й ціну гри кожного гравця і дати економічну інтерпретацію розв’язку.

 

2. Розв’язати матричну гру, звівши її до задачі лінійного програмування:

 

5.Розв’язати задачу ігрового моделювання як гру з природою (по різним критеріям прийняття рішень):

Банк має можливість виділення 10 млн.грн. на формування портфеля цінних паперів. Цінні папери можна придбати у компаній К1,К2 і К3. Номінальна вартість акцій компанії К1 становить 3 млн. грн., компанії К2  - 2 млн.грн., компанії К3 – 5 млн.грн. На кінець року ринок цінних паперів може опинитися в одному із двох станів: стагнації (С1) або рецесії (С2). Експерти встановили, що дивіденди компанії К1 для стану С1 на кінець року становитимуть 10% номінальної вартості акції, а для стану С2 – 15%; для компанії К2 – відповідно 8 і 12%; для компанії К3 – 14 і 8%. Використовуючи ігровий підхід і критерії Вальда, Севіджа і Гурвиця для прийняття рішень в умовах невизначеності, дати рекомендації банку по формуванню такої структури портфеля цінних паперів, яка забезпечуватиме йому найбільшу можливу суму прибутку. Самостійно вибрати і обґрунтувати величину коефіцієнту песимізму в критерії Гурвиця.

 

Індивідуальне завдання №6

Варіант №21

 

1. Розв’язати задачу ігрового моделювання графічно

Дві конкуруючі фірми (гравці) реалізують на ринок продукцію, що швидко псується. Кожен із гравців хоче зайняти сегменти ринку (стратегії). Відомі прибуток (виграш) або збиток (програш) для кожного сегмента ринку, які наведені в платіжній матриці: .

Знайти  оптимальні стратегії й ціну гри кожного гравця і дати економічну інтерпретацію розв’язку.

 

2. Розв’язати матричну гру, звівши її до задачі лінійного програмування:

 

 

5.Розв’язати задачу ігрового моделювання як гру з природою (по різним критеріям прийняття рішень):

Банк має можливість виділення 10 млн.грн. на формування портфеля цінних паперів. Цінні папери можна придбати у компаній К1,К2 і К3. Номінальна вартість акцій компанії К1 становить 3 млн. грн., компанії К2  - 2 млн.грн., компанії К3 – 5 млн.грн. На кінець року ринок цінних паперів може опинитися в одному із двох станів: стагнації (С1) або рецесії (С2). Експерти встановили, що дивіденди компанії К1 для стану С1 на кінець року становитимуть 10% номінальної вартості акції, а для стану С2 – 15%; для компанії К2 – відповідно 8 і 12%; для компанії К3 – 14 і 8%. Використовуючи ігровий підхід і критерії Вальда, Севіджа і Гурвиця для прийняття рішень в умовах невизначеності, дати рекомендації банку по формуванню такої структури портфеля цінних паперів, яка забезпечуватиме йому найбільшу можливу суму прибутку. Самостійно вибрати і обґрунтувати величину коефіцієнту песимізму в критерії Гурвиця.

 

Індивідуальне завдання №6

Варіант №22

 

1. Розв’язати задачу ігрового моделювання графічно

Дві конкуруючі фірми (гравці) реалізують на ринок продукцію, що швидко псується. Кожен із гравців хоче зайняти сегменти ринку (стратегії). Відомі прибуток (виграш) або збиток (програш) для кожного сегмента ринку, які наведені в платіжній матриці: .

Знайти  оптимальні стратегії й ціну гри кожного гравця і дати економічну інтерпретацію розв’язку.

 

2. Розв’язати матричну гру, звівши її до задачі лінійного програмування:

 

5.Розв’язати задачу ігрового моделювання як гру з природою (по різним критеріям прийняття рішень):

Банк має можливість виділення 10 млн.грн. на формування портфеля цінних паперів. Цінні папери можна придбати у компаній К1,К2 і К3. Номінальна вартість акцій компанії К1 становить 3 млн. грн., компанії К2  - 2 млн.грн., компанії К3 – 5 млн.грн. На кінець року ринок цінних паперів може опинитися в одному із двох станів: стагнації (С1) або рецесії (С2). Експерти встановили, що дивіденди компанії К1 для стану С1 на кінець року становитимуть 10% номінальної вартості акції, а для стану С2 – 15%; для компанії К2 – відповідно 8 і 12%; для компанії К3 – 14 і 8%. Використовуючи ігровий підхід і критерії Вальда, Севіджа і Гурвиця для прийняття рішень в умовах невизначеності, дати рекомендації банку по формуванню такої структури портфеля цінних паперів, яка забезпечуватиме йому найбільшу можливу суму прибутку. Самостійно вибрати і обґрунтувати величину коефіцієнту песимізму в критерії Гурвиця.

 

Індивідуальне завдання №6

Варіант №23

 

1. Розв’язати задачу ігрового моделювання графічно

Дві конкуруючі фірми (гравці) реалізують на ринок продукцію, що швидко псується. Кожен із гравців хоче зайняти сегенти ринку (стратегії). Відомі прибуток (виграш) або збиток (програш) для кожного сегмента ринку, які наведені в платіжній матриці: .

Знайти  оптимальні стратегії й ціну гри кожного гравця і дати економічну інтерпретацію розв’язку.

 

2. Розв’язати матричну гру, звівши її до задачі лінійного програмування:

 

 

5.Розв’язати задачу ігрового моделювання як гру з природою (по різним критеріям прийняття рішень):

 

Банк має можливість виділення 10 млн.грн. на формування портфеля цінних паперів. Цінні папери можна придбати у компаній К1,К2 і К3. Номінальна вартість акцій компанії К1 становить 3 млн. грн., компанії К2  - 2 млн.грн., компанії К3 – 5 млн.грн. На кінець року ринок цінних паперів може опинитися в одному із двох станів: стагнації (С1) або рецесії (С2). Експерти встановили, що дивіденди компанії К1 для стану С1 на кінець року становитимуть 10% номінальної вартості акції, а для стану С2 – 15%; для компанії К2 – відповідно 8 і 12%; для компанії К3 – 14 і 8%. Використовуючи ігровий підхід і критерії Вальда, Севіджа і Гурвиця для прийняття рішень в умовах невизначеності, дати рекомендації банку по формуванню такої структури портфеля цінних паперів, яка забезпечуватиме йому найбільшу можливу суму прибутку. Самостійно вибрати і обґрунтувати величину коефіцієнту песимізму в критерії Гурвиця.

 

Індивідуальне завдання №6

Варіант №24

 

1. Розв’язати задачу ігрового моделювання графічно

Дві конкуруючі фірми (гравці) реалізують на ринок продукцію, що швидко псується. Кожен із гравців хоче зайняти сегменти ринку (стратегії). Відомі прибуток (виграш) або збиток (програш) для кожного сегмента ринку, які наведені в платіжній матриці: .

Знайти  оптимальні стратегії й ціну гри кожного гравця і дати економічну інтерпретацію розв’язку.

 

2. Розв’язати матричну гру, звівши її до задачі лінійного програмування:

 

5.Розв’язати задачу ігрового моделювання як гру з природою (по різним критеріям прийняття рішень):

 

Банк має можливість виділення 10 млн.грн. на формування портфеля цінних паперів. Цінні папери можна придбати у компаній К1,К2 і К3. Номінальна вартість акцій компанії К1 становить 3 млн. грн., компанії К2  - 2 млн.грн., компанії К3 – 5 млн.грн. На кінець року ринок цінних паперів може опинитися в одному із двох станів: стагнації (С1) або рецесії (С2). Експерти встановили, що дивіденди компанії К1 для стану С1 на кінець року становитимуть 10% номінальної вартості акції, а для стану С2 – 15%; для компанії К2 – відповідно 8 і 12%; для компанії К3 – 14 і 8%. Використовуючи ігровий підхід і критерії Вальда, Севіджа і Гурвиця для прийняття рішень в умовах невизначеності, дати рекомендації банку по формуванню такої структури портфеля цінних паперів, яка забезпечуватиме йому найбільшу можливу суму прибутку. Самостійно вибрати і обґрунтувати величину коефіцієнту песимізму в критерії Гурвиця.

 

Індивідуальне завдання №6

Варіант №25

 

1. Розв’язати задачу ігрового моделювання графічно

Дві конкуруючі фірми (гравці) реалізують на ринок продукцію, що швидко псується. Кожен із гравців хоче зайняти сегменти ринку (стратегії). Відомі прибуток (виграш) або збиток (програш) для кожного сегмента ринку, які наведені в платіжній матриці: .

Знайти  оптимальні стратегії й ціну гри кожного гравця і дати економічну інтерпретацію розв’язку.

 

2. Розв’язати матричну гру, звівши її до задачі лінійного програмування:

 

 

5.Розв’язати задачу ігрового моделювання як гру з природою (по різним критеріям прийняття рішень):

 

Банк має можливість виділення 10 млн.грн. на формування портфеля цінних паперів. Цінні папери можна придбати у компаній К1,К2 і К3. Номінальна вартість акцій компанії К1 становить 3 млн. грн., компанії К2  - 2 млн.грн., компанії К3 – 5 млн.грн. На кінець року ринок цінних паперів може опинитися в одному із двох станів: стагнації (С1) або рецесії (С2). Експерти встановили, що дивіденди компанії К1 для стану С1 на кінець року становитимуть 10% номінальної вартості акції, а для стану С2 – 15%; для компанії К2 – відповідно 8 і 12%; для компанії К3 – 14 і 8%. Використовуючи ігровий підхід і критерії Вальда, Севіджа і Гурвиця для прийняття рішень в умовах невизначеності, дати рекомендації банку по формуванню такої структури портфеля цінних паперів, яка забезпечуватиме йому найбільшу можливу суму прибутку. Самостійно вибрати і обґрунтувати величину коефіцієнту песимізму в критерії Гурвиця.

 

Індивідуальне завдання №6

Варіант №26

 

1. Розв’язати задачу ігрового моделювання графічно

Дві конкуруючі фірми (гравці) реалізують на ринок продукцію, що швидко псується. Кожен із гравців хоче зайняти сегменти ринку (стратегії). Відомі прибуток (виграш) або збиток (програш) для кожного сегмента ринку, які наведені в платіжній матриці: .

Знайти  оптимальні стратегії й ціну гри кожного гравця і дати економічну інтерпретацію розв’язку.

 

2. Розв’язати матричну гру, звівши її до задачі лінійного програмування:

 

 

5.Розв’язати задачу ігрового моделювання як гру з природою (по різним критеріям прийняття рішень):

 

Банк має можливість виділення 10 млн.грн. на формування портфеля цінних паперів. Цінні папери можна придбати у компаній К1,К2 і К3. Номінальна вартість акцій компанії К1 становить 3 млн. грн., компанії К2  - 2 млн.грн., компанії К3 – 5 млн.грн. На кінець року ринок цінних паперів може опинитися в одному із двох станів: стагнації (С1) або рецесії (С2). Експерти встановили, що дивіденди компанії К1 для стану С1 на кінець року становитимуть 10% номінальної вартості акції, а для стану С2 – 15%; для компанії К2 – відповідно 8 і 12%; для компанії К3 – 14 і 8%. Використовуючи ігровий підхід і критерії Вальда, Севіджа і Гурвиця для прийняття рішень в умовах невизначеності, дати рекомендації банку по формуванню такої структури портфеля цінних паперів, яка забезпечуватиме йому найбільшу можливу суму прибутку. Самостійно вибрати і обґрунтувати величину коефіцієнту песимізму в критерії Гурвиця.