Заказ 2362 (90 грн.)

Заказ 2362 (90 грн.) 02.09.2013 01:29

Зміст

 

18.Управління нефінансовими ризиками банку. 3

2. Практичні завдання. 13

Завдання №1

Необхідно: за наведеними даними обчислити:

1. Сподівану величину збитків кредитного портфелю (математичне сподіван­ня).

2. Середньозважений портфельний ризик.

3. Середньоквадратичне відхилення ризиків від середнього.

4. Позитивну та негативну семіваріацію (PSV, NSV).

5. Позитивне та негативне семіквадратичне відхилення (psv, nsv).

6. Коефіцієнт асиметрії щодо кредитних угод.

7. Показник CSV як ступінь ризикованості кредитного портфелю і порівняти його з заданим цільовим рівнем E=1,15. Зробити висновки щодо ризико­ваності вказаного кредитного портфелю.

Завдання № 2

Необхідно: за наведеними даними обчислити значення моделей Альтмана та Чесера, зробити висновки про ризикованість кредитування підприємст­ва.

Дані для виконання:

Вам як незалежному експерту потрібно прийняти рішення про можливість виконання власних зобов'язань клієнтом - американською фірмою за наступ­ними даними:

Обсяг продажу =3 000 000 USD

Податки з обороту =10% = 300 000 USD

Нето - продаж = 2 700 000 USD

Собівартість =2 000 000 USD

Бруто - доходи = 700 000 USD

Податок на прибуток =15% = 105 000 USD

Прибуток до розподілу — 595 000 USD

Дивіденди =50% = 297500USD

Нерозподілений прибуток = 297500 USD

Оборотний капітал = 210000 USD

Ринкова оцінка капіталу = 2080500

Амортизація =15% від суми основних фондів

Амортизація = 208 500 USD

Чисті активи - 2981500 USD

Завдання № 3

Необхідно: проранжувати банківські установи за вказаними параметра­ми; перевірити гіпотезу щодо існування залежності між величинами активів (факторна ознака) та капіталів (результативна ознака) системних банків Украї­ни, використовуючи рангові коефіцієнти кореляції; зробити висновки про на­прямок та тісноту зв'язку.

Завдання № 4

Необхідно:

1) з'ясувати потрібність у використанні опціону та користуванні послугами консалтингової фірми, використовуючи метод дерева рішень;

2) вказати стратегію і наслідки її реалізації з врахуванням ризику.

Дані для виконання:

Банк бажає здійснити валютну операцію, яка може принести йому прибу­ток у 1000 гр. од. або збитки в розмірі 800 гр. од. Прогноз банку щодо настання сприятливої ситуації складає 0,Х. В той же час банк може здійснювати дану операцію, хеджуючи її за допомогою валютного опціону. При використанні ме­тоду хеджування за несприятливих умов банк може втратити лише премію (ва­ртість) опціону 150 гр. од., але його прибутки в іншому випадку складуть лише 850 гр. од.

Банк має змогу придбати додаткову інформацію в консалтингової фірми, що буде йому коштувати 10 гр. од. Фірма може уточнити прогноз банку щодо майбутнього. З попередніх стосунків з фірмою банку відома точність її прогно­зування:

Точність прогнозування ситуації консалтинговою фірмою (історичні дані).

Прогноз фірми	Фактично
	Сприятливий	Несприятливий
Сприятливий	0,75	0,25
Несприятливий	0,22	0,78

 

Фірма запевняє, що в майбутньому імовірність настання сприятливої ситуації дорівнює 0,1.

Завдання № 5

Дані для виконання:

Станом на 1 січня 2006 року банк «Квартал» має 103 виданих кредитів, які за категоріями кредитного портфелю розподілені таким чином:

•  Стандартні - 30 кредитів;

•  Під контролем - 49 кредитів;

•  Субстандартні - 18 кредитів;

•  Сумнівні - 5 кредити;

•  Збиткові - 1 кредит.

Протягом 2006 року відбуваються такі події:

Таблиця 5

Динаміка окремих складових кредитного портфелю

 

 

 

 

Категорія кредитної операції		Стандартні кредити	Кредити під контро­лем	Субстандартні кредити	Сумнівні кредити	Безнадійних кредитів
Погашено		15	28	6	1	1
Видано нових		23	33	1	0	0
Переведено до	Стандартних	-	10	1	0	0
	Під контролем	8	-	4	0	0
	Субстандартних	5	12	-	5	0
	Сумнівних	1	3	3	-	0
	Збиткових	0	0	1	0	-

Завдання № 6

Необхідно:

1) дослідити платіжну матрицю на наявність в ній сідлової точки шляхом спрощення;

2)  надати рекомендації щодо стратегії поведінки банку, використовуючи відомі Вам критерії прийняття рішення в умовах ризику.

Дані для виконання:

Банк може використати один з 5 методів управління ризиком: купівля до­даткової інформації, страхування, резервування, хеджування та прийняття. В кожному з цих випадків в залежності від стану ринку банк витратить різну кі­лькість коштів, яка може бути описана за допомогою матриці (рядки матриці відповідають обраним методам управління, стовпці - витрати коштів при засто­суванні методу в різних економічних ситуаціях):

Завдання № 7

Необхідно: розрахувати результат інвестиції, поточну вартість квартири та розмір платежів за кредит.

Дані для виконання.

Ви збираєтеся придбати квартиру вашій дитині 5 - річного віку на шістнадцятиріччя. Ви маєте заощадження в розмірі 3 000 USD, які збираєтеся поклас­ти на депозит в банку. Процентна ставка на ощадний депозит складає 8 відсот­ків річних і нараховується двічі на рік. Після закінчення терміну депозиту ці гроші стануть першим внеском на купівлю квартири (майбутня вартість на мо­мент оформлення кредиту 30 000 USD) в кредит під 12 % річних на 10 років з щоквартальною оплатою.

Список використаної літератури. 32

---