|
|
Заказ 2602 (180 грн.)« Назад
Заказ 2602 (180 грн.) 14.09.2013 20:57
Зміст
12.Характеристика, управління та значення поняття „валютний ризик" в системі банківських ризиків. 3 Задача 1. 15 Необхідно: за наведеними даними обчислити: 1.Сподівану величину збитків кредитного портфелю (математичне сподівання). 2. Середньозважений портфельний ризик. 3. Середньоквадратичне відхилення ризиків від середнього. 4. Позитивну та негативну семіваріацію (PSV, NSV). 5.Позитивне та негативне семіквадратичне відхилення (psv, nsv). 6.Коефіцієнт асиметрії щодо кредитних угод. 7. Показник СSV як ступінь ризикованості кредитного портфелю і порівняти його з заданим цільовим рівнем Е=ХУ/20. Зробити висновки щодо ризикованості вказаного кредитного портфелю. Дані для виконання: задано розподіл кредитів у портфелі банку «Дельта»
де XУ=55 - дві останні цифри шифру залікової книжки студента. Задача 2. 18 Необхідно: за наведеними даними обчислити значення моделей Альтмана та Чесера, зробити висновки про ризикованість кредитування підприємства. Вам як незалежному експерту потрібно прийняти рішення про можливість виконання власних зобов'язань клієнтом - американською фірмою за наступними даними: Обсяг продажу =3 000 000 USD Податки з обороту =10% Нето - продаж =? USD Собівартість =2 000 000 USD Бруто - доходи =? USD Податок на прибуток =15% Прибуток до розподілу = ? USD Дивіденди =50% Нерозподілений прибуток =? USD Ринкова оцінка капіталу =0,95* Основний капітал Амортизація = 15% від суми основних фондів Чисті активи - це активи без врахування амортизації. Оборотний капітал = Неімобілізовані (вільні) активи. Таблиця 2 Таблиця 2
Де XУ - дві останні цифри шифру залікової книжки студента.
Які б висновки ви б дали, використовуючи моделі Альтмана (див. формулу 1) та Чессера (див. формули 2-3). Z = 1.2 Х1+1.4 Х2+3,3Х3+0.6Х4+1.0Х5 (1) У= -2.043-5.24Х1+0.053Х2-6.6507Х3+4.4009Х4-0.0791Х5-0.1020Х6 (2) Р=1/(1+е-у) (3) Задача 3. 22 Необхідно: проранжувати банківські установи за вказаними параметрами; перевірити гіпотезу щодо існування залежності між змінами активів (Факторна ознака) та капіталів (результативна ознака), використовуючи рангові коефіцієнти кореляції; зробити висновки про напрямок та тісноту зв'язку. Таблиця 3 - Окремі показники діяльності банків України станом на 01.01.2007 р.
Необхідно: 1) з'ясувати потрібність у використанні опціону та користуванні послугами консалтингової фірми, використовуючи метод дерева рішень; 2) вказати стратегію і наслідки її реалізації з врахуванням ризику. Дані для виконання: Банк бажає здійснити валютну операцію, яка може принести йому прибуток у 1000 гр. од. або збитки в розмірі 800 гр. од. Прогноз банку щодо настання сприятливої ситуації складає 0,Х. В той же час банк може здійснювати дану операцію, хеджуючи її за допомогою валютного опціону. При використанні методу хеджування за несприятливих умов банк може втратити лише премію (вартість) опціону 150 гр. од., але його прибутки в іншому випадку складуть лише 850 гр. од. Банк має змогу придбати додаткову інформацію в консалтингової фірми, що буде йому коштувати 10 гр. од. Фірма може уточнити прогноз банку щодо майбутнього. З попередніх стосунків з фірмою банку відома точність її прогнозування: Задача 5. 27 Необхідно: за наведеними даними оцінити міграцію кредитів у портфелі та зробити висновки щодо якості управління кредитним портфелем в банку, а саме: 1. На основі вищенаведених даних скласти матрицю перехідних ймовірностей. 2. Спираючись на дані матриці дати оцінку поточним тенденціям в структурі та менеджменті кредитних ризиків банку. 3. Спрогнозувати майбутній стан портфелю на наступну звітну дату та його структуру. Дані для виконання: Станом на 1 січня 2006 року банк «Квартал» має 107 виданих кредитів, які за категоріями кредитного портфелю розподілені таким чином: • Стандартні - 30 кредитів; • Під контролем - 49 кредитів; • Субстандартні - 18 кредитів; • Сумнівні - 5 кредити; • Збиткові - 5 кредити, Де 55 - дві останні цифри шифру залікової книжки студента* Протягом 2006 року відбуваються такі події (див таблицю 5): Задача 6. 29 Необхідно: 1) дослідити платіжну матрицю на наявність в ній сідлової точки шляхом спрощення; 2) надати рекомендації щодо стратегії поведінки банку, використовуючи відомі Вам критерії прийняття рішення в умовах ризику. Дані для виконання: Банк може використати один з 5 методів управління ризиком: купівля додаткової інформації, страхування, резервування, хеджування та прийняття. В кожному з цих випадків в залежності від стану ринку банк витратить різну кількість коштів, яка може бути описана за допомогою матриці (рядки матриці відповідають обраним методам управління, стовпці — витрати коштів при застосуванні методу в різних економічних ситуаціях): Задача 7. 31 Необхідно: розрахувати результат інвестиції, поточну вартість квартири та розмір платежів за кредит. Дані для виконання. Ви збираєтеся придбати квартиру вашій дитині 5 - річного віку на шістнадцятиріччя. Ви маєте заощадження в розмірі 3 000 USD, які збираєтеся покласти на депозит в банку. Процентна ставка на ощадний депозит складає 8 відсотків річних і нараховується двічі на рік. Після закінчення терміну депозиту ці гроші стануть першим внеском на купівлю квартири (майбутня вартість на момент оформлення кредиту 30 000 USD) в кредит під 12 % річних на 10 років з щоквартальною оплатою. Задача 8. 33 Задача 8. 33 Необхідно: визначити коефіцієнт ризику планованого показнику і зробити висновки на основі його значення. Плановий рівень деякого показника Т діяльності банку дорівнює 55. Банк має сукупність статистичних даних щодо значень цього показника і частоти їх спостереження, подані в таблиці 6. Таблиця 6. Значення та частоти спостереження окремого показника Т банку.
55 - дві останні цифри шифру залікової книжки студента Задача 9. 34 Необхідно: оцінити систематичний ризик, зробити висновок щодо стабільності роботи банку порівняно з ефективністю роботи ринку (банківської системи) в цілому. Показники роботи банків за останні 12 періодів представлено в табл. 7. Таблиця 7 Показники роботи банків з цінними паперами за 12 періодів
Необхідно: визначити відсоткову ставку за кредитною угодою з урахуванням ризику. Дані для виконання: Кредитний портфель банку має вигляд: Таблиця 8. Розподіл кредитів та притаманних ним ризиків у портфелі комерційного банку
Si — сума позики (тис. грн.); Рi - сукупний кредитний ризик щодо кредитної угоди. XY=55 — дві останні цифри шифру залікової книжки студента* До банку звернувся позичальник із клопотанням про надання йому позики в сумі 100*(Х+Y) тис. грн. строком на 6 місяців. У результаті проведеного аналізу кредитоспроможності позичальника було встановлено: 1) сукупний кредитний ризик щодо потенційної кредитної угоди Рі = 0,5; 2) середньозважена ймовірність повної або часткової втрати позичених коштів Рср=0,3; 3) середній строк затримки повернення кредиту (Тср) = 2 місяці. Відомо, що вільна від ризику ставка відсотка (r) дорівнює |Х-У|%; максимальна відсоткова ставка, що прогнозується на ринку банківських кредитів у період затримки повернення кредиту (Х+Y)%. Список використаних джерел. 37
1.Вітлінський, В.В. Аналіз, оцінка і моделювання економічного ризику [Текст] / В.В. Вітлінський. – К. : Деміург, 1996. – 212 с. 2.Івченко, І.Ю. Економічні ризики [Текст] / І.Ю. Івченко : навч. посібник. – К. : Вид-во "Центр навч. літ-ри", 2004. – 304 с. 3.Коваленко, Л.О., Ремньова, Л.М. Фінансовий менеджмент [Текст] / Л.О. Коваленко, Л.М. Ремньова : навч. посібник. – К. : Знання, 2005. – 485 с. 4.Лук'янова, В.В., Головач, Т.В. Економічний ризик [Текст] / В.В. Лук'янова, Т.В. Головач : навч. посібник. – К. : Академ-видав, 2007. – 138 с. 5.Сулим, М.В. Економічний ризик та методи його вимірювання [Текст] / М.В. Сулим : навч. посібник. – Львів, 2003. – 196 с. 6.Хохлов, Н.В. Управление риском [Текст] / Н.В. Хохлов : учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 239 с. 7.Чернов, В.А. Анализ коммерческого риска [Текст] / В.А. Чернов. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 128 с. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||