Банківська справа

Задача

Використовуючи аналіз дюрації та нижченаведені дані, розрахуйте ризик зміни вартості капіталу банку,викликаний зміною ринкових процентних ставок.

Активи комерційного банку - 500815 тис. грн.

Пасиви комерційного банку - 381903 тис. грн.

Середньозважені строки погашення активів - 3,6%.

Середньозважені строки погашення пасивів - 2,4%.

Ставка дисконтування була 10%,а за 2 роки зросла на 4 пункти.

Визначити якою моє бути дюрація зобов'язань банку для повного уникнення процентного ризику, тобто створення імунізації банківського балансу.