Банківська справа

Завдання 1

Спот-курс USD/CHF = 0.92765-0.9381. Відсоткові ставки на грошовому ринку дорівнюють:

• за депозитами у USD – 6,1%;
• за кредитами у USD – 8,0%;
• за депозитами у CHF – 3,5%; валюта котирування
• за кредитами у CHF – 4,3%

Термін форвардної угоди становить 90 днів, а термін відсоткового року – 360 днів.

Визначити:

а) форвардну маржу (премія чи дисконт);

б) курс аутрайт USD/CHF.

Завдання 2

На перераховані у таблиці сім країн припадає суттєва частка зовнішньої торгівлі США, тому вони вважаються їх головними торговими партнерами. В колонках 1 та 2 наведені дані про номінальний курс валюти кожної країни до долару США в середньому в 1990 та 1996 роках при непрямому котируванні долара. Колонка 3 містить індекс зміни номінального валютного курсу протягом 1990-1996 рр. Колонки 4-6 містять дані відповідно про експорт, імпорт та оборот зовнішньої торгівлі США з кожною з цих країн.

А) Заповніть таблицю

Б) Розрахуйте загальну вагу кожної з країн в зовнішній торгівлі США з цією групою країн.

В) Розрахуйте номінальний ефективний валютний курс

2. Описати поведінку кривих IS-LM-BP на графіку. Відповідь проілюструвати.

 Графік 1. Зовнішня і внутрішня рівновага за плаваючого режиму валютного курсу та високої мобільності капіталу при проведенні державою протекціоністської зовнішньоторговельної політики

 Графік 2. Зовнішня і внутрішня рівновага в умовах фіксованого валютного курсу та низької мобільності капіталу при проведенні державою стимулюючої грошово-кредитної політики