Заказ 27833 (200 грн.) задачі

Лабораторна робота 4

Тема: Основні засади теорії портфеля в умовах ризику та диверсифікація як спосіб зниження ризику

Мета: навчитися формувати портфель цінних паперів за різними критеріями

Завдання:

Розв’язати задачі 1-3. До всіх задач навести формули, які  використовуються для розв’язання, всі портфелі зобразити графічно.

Задача 1. Інвестор хоче сформувати портфель з двох видів цінних паперів А та В, які мають норми прибутку  m_A= 10,1%  і m_B = 20,5%, та ступені ризику відповідно σ_A = 6,2 і σ_B = 9,3. Коефіцієнт кореляції між нормами прибутку цих акцій ρ_AB = -1. Побудуйте оптимальний портфель.

Задача 2. Є два види акцій А і В, що мають наступні характеристики: mA=0,4, mB=0,6, σA=0,05, σB=0,08, ρAB=0. Побудуйте оптимальний портфель.

Задача 3

Є три різні звичайні акції А, В та С із відповідними нормами прибутку  m_A=0,12, m_B= 0,14, m_C= 0,15 та ступенями ризику σ_A =0,03, σ_B =0,035, σ_C=0,04. Коефіцієнт кореляції між нормами прибутку цих акцій ρ_AB =0,3, ρ_AC =0,6,     ρ_BC=-0,4. Побудуйте оптимальний портфель.