Заказ 12513 (40 грн.)

ЗАДАЧА 7. Інвестор має намір придбати через місяць актив А. Очікуючи зростання на нього цін, він проводить хеджування ф'ючерсними і опціонними контрактами.

Розробити стратегії хеджування опціонними і ф'ючерсними контрактами.

Порівняти результати хеджування, якщо на початок періоду ціна спот активу А становила 100 гр. од., ф'ючерсна ціна активу – 105, страйкова ціна активу, зафіксована в опціонному контракті, – 104, премія, сплачена продавцю опціону, – 5 гр. од.

На кінець періоду (через місяць) ф'ючерсна ціна становить 109 гр. од., ціна спот активу дорівнює:

а) 103 гр. од.; б) 110 гр. од.

ЗАДАЧА 17. Кредит у сумі 100 000 гр. од. надано на чотири роки під 14 % річних з погашенням основної суми боргу щороку однаковими частинами. Визначити суму процентів І, отриманих банком від надання кредиту, та платежі Dі в погашення кредиту за всі роки.