Заказ 18972 (70 грн.)

Оцінити ризик падіння курсу акції за 25 банківських днів за акцією одного з емітентів на основі курсів акції за 6 попередніх місяців, використовуючи показник VaR, що обчислюється за формулою:

де  VaR_пад – максимально можливе падіння курсу (у відсотках) за Т наступних днів з рівнем надійності α;  

m- середньоденна процентна зміна курсу (визначається за допомогою функції СРЗНАЧ по одноденних процентних змінах курсу);

σ – середньоквадратичне відхилення одноденних процентних змін курсу акції (визначається за допомогою функції СТАНДОТКЛОН по одноденних процентних змінах курсу);

k_α – поправочний коефіцієнт, значення якого залежить від рівня надійності α (наприклад, для α=0,99 k_α = 2,33).