Заказ 29942 (150 грн.)

Варіант № 9

Задача 1

 Банк змушений продати акції однієї з чотирьох компаній, які є в його портфелі цінних  паперів. Рішення щодо того, які акції продавати, залежить від стану фондового ринку (економічного середовища), який може подаватись трьома варіантами: θ₁, θ₂, θ_3.Функціонал оцінювання (прибутки у сотнях тисяч гривень, які отримає банк від реалізації акцій) заданий в таблиці.

Відомо, що стани економічного середовища можуть реалізуватись, відповідно, з ймовірностями р₁= 0,2; р₂=0,5; р₃=0,3. Виберіть оптимальне рішення за допомогою семіквадратичного відхилення.

Задача 2

Акції виду А1 і та А2 мають відповідно сподівані норми прибутку m1=20%, m2=35%, ступінь ризику σ1 =15%, σ2 = 20% . Коефіцієнт кореляції ρ1,2 = -0,3.

Яку частку портфеля складають акції виду А1, коли відомо, що сподівана норма прибутку портфеля mп=28%. Обчислити ризик портфеля, складеного з цих акцій.