Заказ 33812 (200 грн.)

Задача 1

Банк має довгу відкриту валютну позицію в євро 300 000EUR. Поточний валютний курс EUR/UAH становить 10,50 гривень за 1 євро долар. Визначити з ймовірністю 0,99 максимальну суму втрат банку внаслідок можливої зміни валютного курсу протягом наступного дня, якщо одноденна проста волатильність валютного курсу EUR/UAH становить 0,8%.

Задача 2

Класифікаційна модель для прогнозування виникнення простроченої заборгованості за кредитами для підприємств металургійної промисловості має такий вигляд:

де Кл – коефіцієнт ліквідності;

Кфс – коефіцієнт фінансової стабільності(%).

Похибковий інтервал для даної моделі становить (-0,87; 0,82).

Визначити ймовірність виникнення простроченої заборгованості для позичальника, у якого Кл=0,6, а Кфс=70%.