Заказ 30629 (150 грн.)

Варіант 1

Задача 1

Вкладник має в банку депозит в розмірі 10 000 грн. із поточною ставкою 16% річних. Тип відсотка – плаваючий. Середньомісячна зміна середньоринкової відсоткової ставки по депозитах становить (-0,2%), а місячна волатильність цієї ставки становить 0,5%.

Якою мінімально може бути ставка відсотка по даному депозиту через три місяці з рівнем надійності 0,95.

Задача 2. Кредитний портфель банку має наступний вигляд:

Де Si - сума i-oї кредитної угоди (тис. грн.),

Рi(С)- кредитний ризик щодо i-oї кредитної угоди.

Визначити сподівану величину збитків за кредитним портфелем та середньозважений портфельний ризик.