Заказ 31996 (200 грн.) Аналіз ризиків КНЕУ

Контрольна робота № 13

Тема: Оцінка підприємницьких ризиків

1. Якісний аналіз ризиків.

2. Методи кількісного аналізу ризиків.

Задача 1

Адміністрація театру вирішує, скільки потрібно замовити програмок для вистав. Вартість замовлення — 200 грн плюс 0,3 грн за одиницю. Програмки продаються по 0,6 грн за одиницю, до того ж дохід від реклами становить додатково 300 грн. З минулого досвіду відоме відвідування театру:

Очікується, що 30 % відвідувачів купують програмки. Побудуйте платіжну матрицю доходів і визначте, скільки програмок необхідно замовити театру, за допомогою таких критеріїв, як: математичне сподівання, дисперсія, середньоквадратичне відхилення, коефіцієнт варіації. Зробіть висновок щодо кількості програмок, використовуючи критерії Байєса, Вальда, Лапласа, Севіджа й Гурвіца.

Якщо людина, яка приймає рішення про випуск продукції, має таку шкалу корисності доходу, то який варіант вона обере? Розрахуйте її премію за ризик.

Задача 2

Інвестиційна компанія, що має рівень систематичного ризику — 1,4, бажає впровадити в дію новий інвестиційний проект, рівень систематичного ризику якого — 1,75. Планується, що новий інвестиційний проект у загальній структурі капіталу компанії займе 20 %.

Безризикова ставка — 9 %, середня дохідність ринку — 19 %. Визначте, якою має бути очікувана дохідність цієї компанії до й після впровадження нового проекту, якою має бути необхідна дохідність нового інвестиційного проекту? Побудуйте лінію надійності ринку компанії. Про що вона свідчить?