Заказ 32151 (200 грн.) задачі

Задача 1

Банк має довгу відкриту валютну позицію в американських доларах 300 000$. Поточний валютний курс $/UAH становить 7,90 гривень за 1 американський долар. Визначити з ймовірністю 0,95 максимальну суму втрат банку внаслідок можливої зміни валютного курсу протягом наступного дня, якщо одноденна проста волатильність валютного курсу $/UAH становить 0,2%

Задача 2

Класифікаційна модель для прогнозування виникнення простроченої заборгованості за кредитами для підприємств металургійної промисловості має такий вигляд:

де Кл – коефіцієнт ліквідності;

Кфс – коефіцієнт фінансової стабільності(%).

Похибковий інтервал для даної моделі становить (-0,87; 0,82).

Визначити ймовірність виникнення простроченої заборгованості для позичальника, у якого Кл=0,6, а Кфс=70%.