Заказ 36331 (200 грн.)

Завдання 1. Користуючись наведеними даними про дохідність портфеля цінних паперів банку «Фенікс» та гіпотетичного ринкового індексу, знайти стандартне відхилення, коефіцієнт кореляції, коефіцієнт детермінації, історичну β (бету) та історичну α (альфу) для банку «Фенікс». Зробіть відповідні висновки.

N= 65

де N – дві останні цифри в номері залікової книги студента

Завдання 3. На початку квітня українська компанія планує, що 1 червня вона купуватими товар за 1 млн дол. США. Спот-курс на 1 квітня становив 8,1 грн за дол. Менеджери компанії прогнозують підвищення курсу дол. США в період з 1 по 31 травня, а тому звертаються до банку і купують валютний опціон CALL за 50 000 + 1 000*65=115000 грн (де N − дві останні цифри в номері залікової книги студента). Сума опціону − 1 млн дол. США, а ціна виконання − 8,1 грн за дол. США. Якими будуть результати опціонної угоди для компанії та для банку за різних варіантів зміни спот-курсу на дату платежу:

а) 8,1 грн за дол.;

б) 8,0 грн за дол.;

в) 8,3 грн за дол.?

Зробіть відповідні висновки.

Завдання 4. Номінал облігації дорівнює 1000 + 100*65=7500 грн (де N − дві останні цифри в номері залікової книги студента). Термін обігу облігації 5 років, купонна ставка облігації − 8% (виплачується один раз на рік), дохідність облігації до моменту погашення (враховує факт придбання облігації з дисконтом) − 10 %. Знайти:

а) ціну та дюрацію облігації;

б) ціну та дюрацію облігації, якщо дохідність до моменту погашення знизиться до 9 %;

в) дюрацію цієї ж, але безкупонної облігації.

Завдання 2. За наведеними даними дохідності кредитного портфеля банку «Фенікс» та банківського кредитного ринку знайти коефіцієнти Трейнора та Шарпа для банку. Ставка без ризику дорівнює 13,8 + 0,65 =14.45%, де N − дві останні цифри в номері залікової книги студента. Зробіть відповідні висновки.