Завдання 1

У таблиці наведено список потенційних інвестицій із зазначенням їх важливих характеристик. Слід мати на увазі, що акції та облігації Бекман Inc. – це дві різні інвестиції, у той час як Калтон REIT – це акції ріелторської компанії.

1. Складіть портфель інвестицій так, щоб максимізувати очікуваний річний дохід, враховуючи висунуті інвестором вимоги.

- Точно $ 500,000 повинно бути інвестовано.

- Середньозважений фактор ризику не повинен перевищувати 55.

- Середньозважений фактор ліквідності повинен бути не нижче 85.

- Не менше $ 10,000 повинні бути інвестовані в Бекман Inc.

- Від 20% до 50% не банківських інвестицій повинні бути вкладені в кожну з можливих категорій. За винятком інвестицій банківської категорії, жодна з інвестицій не повинна перевищувати 20%.

- Не менше $ 25 000 має бути інвестовано у фонд взаємної участі

- Не менше $ 125,000 повинно бути вкладено в акції.

- Не більше 40% вкладень з доходом менше 10% можуть мати фактор ризику перевищує 25.

- Не менше половини портфеля має бути повністю ліквідне (тобто повинно мати фактор ліквідності 100).

2. Включіть в звіт наступну інформацію:

А) Очікуваний річний дохід від портфеля інвестицій

В) Середньозважені фактори ризику та ліквідності, а також зіставлення реальних сум інвестицій по кожному із виставлених інвестором умов з встановленими обмеженнями

С) Очікуваний дохід на кожну гривню, інвестований понад 500000 грн.

3. Для яких інвестицій можливі помилки в оцінках очікуваного доходу можуть найбільш сильно позначитися на оптимальному портфелі?

4. Як вплине на оптимальне рішення ослаблення умови про інвестування у фонд взаємної участі не менше 25000 грн.

Завдання 2

Кінотеатр «Запорізька Січ» має два зали: Великий – 1500 місць та Малий на 150 місць.  Ціна квитків залежить від часу, зручності місця, та заповнюваності. Щоденно в кінотеатрі у кожному із залів відбувається по 7 кіносеансів. Додаткова інформація подана в таблиці.