Effective frontier

Розрахункова робота 3. з курсу «PortfolioManagement» на тему

«Effectivefrontier»

 2016/2017 навчальний рік

Умова

Розрахункова робота

Варіанти роботи відповідають часовим інтервалам:

Варіант 1:  часовий інтервал до кризи: з 03.2007 до 08.2008 (18 місяців)

Варіант2: часовий інтервал після кризи: з 09.2008 до 02.2009 (18 місяців).

Варіант 3: часовий інтервал до кризи: з 06.2012 до 12.2013 (18 місяців)

Варіант 4: часовий інтервал  в період: з 03.2014 до 09.2015 (18 місяців)

Розглядаються доходності акцій, які входять до індексу ПФТС. Ці доходності сформовані у попередніх розрахункових роботах (робота 1 та 2).

Для відповідного варіанту роботи необхідно виконати завдання А) та Б):

А) Сформувати ефективну границю в межах підходу Г.Марковіца. Має бути побудовано графік ефективної множини (efficient frontier).

Б) Задача розглядається в умовах моделі Тобіна. Прийнявши безризикову ставку = 5% знайти ринковий портфель та рівняння CML (має бути побудований графік та представлена структура ринкового портфеля).