Тема: Система кількісних оцінок економічного ризику
Мета: навчитися застосовувати кількісні методи для аналізу ризику на практиці
Завдання: Розв’язати задачі 1-5
Задача 1. Консалтингова фірма “Експерт” оцінила інвестиційний проект “Панорама”. Встановлено, що в результаті реалізації цього проекту в одному з чотирьох міст України можливими є збитки у розмірі 3 000 тис. грн з ймовірністю 0,15 у м. Львові; 3 800 тис. грн у м. Тернополі з ймовірністю 0,2; 2 400 тис. грн у м. Рівне з ймовірністю 0,35 та 3 200 тис. грн з імовірністю 0,3 у м. Луцьку. Обчислити величину ризику реалізації інвестиційного проекту “Панорама”.Задача 2. Підприємство “Ротор” обирає одну з трьох стратегій розвитку підприємства, які можуть привести до трьох результатів одержання прибутку. Дані прогнозованих значень доходу та відповідні ймовірності наведено в табл. 1.Таблиця 1
Стратегія
Результат 1
Результат 2
Результат 3
Дохід, тис. грн
Ймовірність
Дохід, тис. грн
Ймовірність
Дохід, тис. грн
Ймовірність
І
1000
0,2
600
0,5
260
0,3
ІІ
800
0,2
700
0,25
300
0,55
ІІІ
560
0,3
500
0,4
340
0,3
Обчислити величину ризику та обґрунтувати доцільність вибору однієї з трьох стратегій розвитку підприємства “Ротор”.Задача 3. Підприємство “Атлантида” планує придбати один з двох торгівельних центрів (“Європа” або “Азія”). Результати оцінення діяльності торгівельних центрів упродовж останніх семи періодів наведено в таблиці 2. Потрібно оцінити міру ризику кожного з цих торгівельних центрів та обрати один із них для інвестування (той, що забезпечує меншу величину ризику), якщо за величину ризику взято величину семіваріації.Таблиця 2
Період
Рентабельність, %
ТЦ “Європа”
ТЦ “Азія”
1
12
14
2
14
15
3
18
16
4
20
21
5
15
13
6
16
15
7
17
14
Задача 4. Для впровадження інноваційного проекту підприємство ”Космо” бере кредит під 23% річних. Експертне оцінення засвідчило, що ризик (середньоквадратичне відхилення), пов’язаний з коливанням сподіваних прибутків, становить 5%.Необхідно з імовірністю 1/8 оцінити, яким має бути рівень сподіваних прибутків, щоб підприємство „Космо” уникнуло банкрутства.Задача 5. Підприємство “Оберіг” розглядає можливість відкриття філії в одному з міст України. Експертне оцінення рівня очікуваних можливих прибутків від діяльності філій наведено у табл. 3.Оцінити міру ризику кожної з філій та обрати одну із них (ту, що забезпечує меншу величину ризику), якщо за величину ризику взято коефіцієнт асиметрії та коефіцієнт ексцесу.Таблиця 3
Форма подання результатів виконаної роботи: результати виконаної роботи студент повинен здати в електронному вигляді на навчальний портал та відповісти на запитання щодо ходу виконання практичної роботи.
Критерії оцінювання: максимальна кількість балів за лабораторну роботу - 10.
