Моделювання економічного ризику

Модуль 2. Моделювання економічного ризику 

1. Суть управління портфелем цінних паперів. Диверсифікація як спосіб зниження ризику.
2. Основні характеристики цінних паперів.
3. Формування портфеля цінних паперів. Оптимізація структури портфеля.
4. Портфель з багатьох видів акцій.
5. Включення в портфель безризикових цінних паперів.
6. Ринковий портфель цінних паперів.
7. Модель Г. Марковіца вибору оптимальної структури портфеля.
8. Класична модель формування портфеля (модель Шарпа).
9. Ризик цінних паперів у відносному вираженні. Систематичний та несистематичний ризики.
10. Модель Тобіна вибору оптимальної структури портфеля.
11. Основні засади теорії корисності. Поняття корисності. Корисність за фон Нейманом.
12. Санкт-Петербурзький парадокс.
13. Основні аксіоми теорії корисності.
14. Поняття лотереї, сподіваного виграшу, детермінованого еквіваленту та премії за ризик.
15. Сподівана корисність та ставлення до ризику.
16. Функція схильності-несхильності до ризику.
17. Криві байдужості та корисність. Функції байдужості та їх використання в теорії ризику.
18. Функція корисності з інтервальною нейтральністю до ризику.
19. Функція локальної несхильності до ризику.
20. Вимір інтенсивності несхильності до ризику. Коефіцієнт Ерроу-Пратта.
21. Основні положення теорії гри. Поняття конфліктної ситуації та стратегії гравця. Нижня та верхня ціна гри.
22. Статичні ігри в умовах ризику та невизначеності. Економічне середовище у ролі гравця. Поняття інформаційної ситуації та її характеристика.
23. Функція ризику. Модель прийняття рішень в умовах ризику.
24. Критерії прийняття рішень при заданому розподілі ймовірностей.
25. Критерії прийняття рішень при невідомому розподілі ймовірностей.
26. Критерії прийняття рішень у ситуації, що характеризується антагоністичними інтересами середовища.