Моделювання економічного ризику та теорії гри

Мета: навчитися застосовувати ігрові моделі для оцінки та аналізу ризику

Завдання:

• Розв’язати задачу. Зробити висновки щодо прийняття рішення.
• Навести формули, які  використовуються для розв’язання.
• Зробити висновки щодо прийняття рішень в умовах ризику 

Задача 

Будівельна компанія «Оселя» розглядає будівництво таких альтернативних проектів: елітний будинок в центрі міста, елітний будинок в спальному районі міста з прибудинковою інфраструктурою (гаражі, дитячий майданчик, паркінг), два будинки економ-класу в спальному районі міста, два будинки економ-класу у передмісті, котеджне містечко у передмісті.

Прибутковість кожного з проектів залежить від різних чинників: попиту на елітне житло та житло економ-класу, стану платоспроможності населення, іпотечної політики комерційних банків та НБУ, зміни чинного законодавства щодо оподаткування нерухомості. Експертами-аналітиками виділено 5 станів економічного середовища, кожен з яких означає певне поєднання чинників, що впливають на прибутковість  проектів будівництва.

Прибутковість (млн грн) кожного з проектів залежно від станів економічного середовища задана наступним функціоналом оцінювання, який наведено у таблиці 1.

Примітка: N - номер студента у списку

Відомий розподіл ймовірностей настання станів економічного середовища:

p1=0,1; p2=0,2; p3=0,3; p4=0,25; p5=0,15.

Необхідно прийняти рішення про вибір будівництва одного з проектів на основі критеріїв:

1)   Байєса;

2)   модального;

3)   Бернуллі-Лапласа;

4)   Вальда;

5)   Гурвіца (λ=0,7 );

6)   Ходжеса-Лемана (λ=0,65).

Методичні рекомендації щодо виконання практичної роботи

Форма подання результатів виконаної роботи: результати виконаної роботи студент повинен особисто представити викладачу та відповісти на запитання щодо ходу виконання роботи.