Naïve diversification and beta coefficient

Розрахункова робота 4. з курсу «PortfolioManagement» на тему

«Naïve diversification and beta coefficient»

 2016/2017 навчальний рік

Умова

Розрахункова робота

Варіанти роботи відповідають часовим інтервалам:

Варіант 1:  часовий інтервал до кризи: з 03.2007 до 08.2008 (18 місяців)

Варіант2: часовий інтервал після кризи: з 09.2008 до 02.2009 (18 місяців).

Варіант 3: часовий інтервал до кризи: з 06.2012 до 12.2013 (18 місяців)

Варіант 4: часовий інтервал  в період: з 03.2014 до 09.2015 (18 місяців)

Розглядаються доходності акцій, які входять до індексу ПФТС. Ці доходності сформовані у попередніх розрахункових роботах.

Для відповідного варіанту роботи необхідно виконати завдання А) та Б):

А) Створити наївно диверсифікований портфель з цих акцій та знайти його параметри  (доходність, ризик). Відобразити його на графіку акцій, отриманому у першій розрахунковій роботі.

Б) У відповідний варіанту період розрахувати бета-коефіцієнт у вигляді коефіцієнту регресії доходності акції щодо доходності індексу ПФТС за відповідний період. Зобразити акції на площині (доходність, бета-коефіцієнт).