Portfolio with minimum risk

Розрахункова робота з курсу «PortfolioManagement» на тему

«Portfolio with minimum risk»

 2016/2017 навчальний рік

Умова

1)    Необхідно взяти з сайту Першої Фондової Торгівельної Системи (pfts.com) список акцій - складових індексної корзини ПФТС на поточний період (листопад 2016 року).

2)    З сайту Investfunds.ua взяти ціну зазначених акцій на перший робочий день наведених нижче періодів. На основі цих даних розрахувати доходності для наступних періодів (доходності розраховувалися у роботі 1) :

Варіант1:  до кризи: з 03.2007 до 08.2008 (18 місяців)

Варіант 2:  після кризи: з 09.2008 до 02.2009 (18 місяців).

Варіант 3: до кризи: з 06.2012 до 12.2013 (18 місяців)

Варіант 4: в період: з 03.2014 до 09.2015 (18 місяців)

3)    У відповідності до свого варіанту необхідно сформувати портфель з мінімальним ризиком. Для цього застосувати підхід Г.Марковіца та його оптимізаційну задачу, яка мінімізує ризик портфеля, виражений через дисперсію доходності.

4)    Навести графічне представлення структури портфеля у вигляді кругової діаграми.