Аналіз, моделювання і управління ризиками

Завдання для розрахункової контрольної роботи

Оцінити ризик падіння курсу акції за 25 банківських днів за акцією одного з емітентів на основі курсів акції за 6 попередніх місяців, використовуючи показник VaR, що обчислюється за формулою:

де  VaR_пад – максимально можливе падіння курсу (у відсотках) за Т наступних днів з рівнем надійності α;   

m- середньоденна процентна зміна курсу (визначається за допомогою функції СРЗНАЧ по одноденних процентних змінах курсу);

σ – середньоквадратичне відхилення одноденних процентних змін курсу акції (визначається за допомогою функції СТАНДОТКЛОН по одноденних процентних змінах курсу);

k_α – поправочний коефіцієнт, значення якого залежить від рівня надійності α (наприклад, для α=0,99 k_α = 2,33).

Одноденні процентні зміни курсу акції обчислюються за формулою:

 ,

де К_і – курс поточного (і-ого) дня, К_і-1 - курс попереднього (і-1-ого) дня.

Дані для виконання роботи (щоденні курси)  взяти із сайту www.kinto.ua

Робота виконується на комп’ютері в програмі EXCEL і здається в електронній формі шляхом надсилання відповідного файлу на електронну поштову скриньку.