Банківська справа

Банківська справа 22.08.2014 00:08

Варіант 0.

Теоретична частина

1. Сутність принципи побудови та функції банківської системи України.
2. Посередницькі операції банків з валютою.
3. Методи та інструменти забезпечення фінансової безпеки банків.

Ситуаційні завдання

1.Нехай засновниками банку „Імідж" є ПАТ „Верес" з участю у статутному капіталі - 5 % та відповідно ПАТ „Реноме" - 15 %, ПАТ „Брама" - 3 %. Визначити, якою часткою капіталу банку „Імідж" володіє ПАТ „Брама", якщо вона володіє 35 % капіталу ПАТ „Верес" та 13 % капіталу ПАТ „Реноме".

2. Банк  надав кредит у розмірі 15 000 грн. на півроку за такими умовами:

-   процентна ставка  - 23% річних;

-   комісійна винагорода за розрахункове обслуговування – 2% щомісячно від суми кредиту;

-   погашення  кредиту здійснюється рівними строковими платежами щомісячною.

Необхідно визначити розмір щомісячних платежів та побудувати графік погашення боргових зобов’язань клієнтом

 

Варіант 1.

Теоретична частина

1. Національний банк України та грошово-кредитна політика .
2. Економічні нормативи регулювання діяльності банку.
3. Організація системи контролю банківської діяльності.

Ситуаційні завдання

1. За наступними показниками діяльності банку визначте оптимальну процентну ставку за кредитом у сумі  - 50 000 грн. терміном на 6 місяців:

-   процентні витрат  за залученими ресурсами  - 14 % річних;

-   операційні витрати банку на обслуговування кредиту – 50 000 грн.;

-   норма обов’язкового резерву – 5%;

-   встановлена норма прибутку від кредитних операцій – 3%

2. За даними балансу банку відомі такі показники:

-   загальні активи банку  - 1 500 000 грн.;

-   зобов’язання банку – 1 350 000 грн.;

-   фактична заборгованість  за всіма великими кредитами – 1 300 000 грн.;

-   сукупна заборгованість за позиками  наданими одному позичальнику (юридичній особі) –  25 000 грн.;

-   сума врахованих векселів цього позичальника – 5000 грн.;

-   позабалансові зобов’язання за всіма великими кредитами – 100 000 грн.

Визначити максимальний розмір кредитного ризику на одного позичальника та розрахувати  норматив великих кредитних ризиків, якщо регулятивний капітал співпадає з власним капіталом.

 

Варіант 2.

Теоретична частина

1. Сутність банку, його види та класифікація банківських операцій.
2. Декомпозиційний аналіз прибутковості  власного капіталу.
3.  Поняття та структура функціонування системи фінансового моніторингу банківської діяльності

Ситуаційні завдання

1.За даними балансу банку «Імідж» за звітний рік:

ð         надані кредити — 570 тис. грн., процентні доходи 21%;

ð         цінні папери – 410 тис. грн., процентні доходи 14 %;

ð         недохідні активи - 220 тис. грн.;

ð         загальні активи - 2700 тис. грн.;

ð         строкові вклади - 330 тис. грн., процентні витрати 3%;

ð         вклади до запитання - 520 тис. грн., процентні витрати 15 %;

ð         кредити інших банків - 450 тис. грн.,процентні витрати 14 %;

ð         капітал банку - 470 тис. грн.

ð         всього пасивів - 2700 тис. грн.

Визначити процентну та чисту процентну маржу та чистий спред.

2. За наступними показниками діяльності банку визначте оптимальну процентну ставку за кредитом у сумі  - 50 000 грн. терміном на 6 місяців:

-         процентні витрат  за залученими ресурсами  - 15 % річних;

-         операційні витрати банку на обслуговування кредиту – 55 000 грн.;

-         норма обов’язкового резерву – 7%;

-         встановлена норма прибутку від кредитних операцій – 4%

 

Варіант 3.

Теоретична частина

1. Основи організації грошових розрахунків банківської установи.
2. Діяльність банку на ринку цінних паперів.
3. Організація систем контролю банківської діяльності

Ситуаційні завдання

1. Комерційний банк залучає строковий депозит юридичної особи у розмірі 145000 грн. на термін з 07 лютого до 07 листопада за річною відсотковою ставкою 19%. Відсотки нараховуються щомісячно і сплачуються не пізніше 1-го числа кожного місяця. Кількість днів згідно з угодою обчислюється за методом факт/факт. Необхідно розрахувати щомісячні платежі за відсотками та платіж по закінченні дії депозитної угоди.

2. Банк приймає рішення щодо фінансування інвести­ційного проекту. Початкові інвестиції — 50000 грн. Прийнятна нор­ма дохідності — 13 %. Дані про проект наведено в таблиці.

Рік	Грошові доходи, грн.	Грошові витрати, грн.
1-й 2-й 3-й	15000 15000 20000	5000 8000 7000
Разом	50000	20000

Визначити чи варто фінансувати даний проект.

 

Варіант 4.

Теоретична частина

1. Власний капітал банку та характеристика його складових.
2. Формування та використання резервів на покриття можливих втрат
3. Фінансовий механізм державного регулювання банківської діяльності в Україні

Ситуаційні завдання

1. Банк "Скарб" пропонує вкладникам депозити терміном на півроку трьох видів: а) депозит "Капітал" на умовах нарахування складних відсотків за ставкою 17% річних один раз по закінченню терміну; б) депозит "Різдв'яний" на умовах щоквартального нарахування складних відсотків за ставкою 16 % річних; в) депозит "Пенсійний" з щомісячним нарахуванням складних відсотків за ставкою 20 % річних. Який із зазначених депозитів найбільш прийнятний для вкладника?

2. Підприємство – одержує кредит у  банку розміром 300 тис. грн. строком на 7 років під 22% річних. Основна сума боргу за кредитом погашається щорічно рівними частками протягом всього строку дії кредитної угоди. Нарахування процентів здійснюється на залишок суми боргу. Скласти графік погашення кредиту позичальником та визначити, яку суму процентів сплатити позичальник банку за користування кредитом.

 

Варіант 5.

Теоретична частина

1. Залучений капітал банку , складові та характеристика.
2. Аналіз дюрації та імунізації балансу банку.
3. Моральні ризики в банківській діяльності  та методи їх мінімізації

Ситуаційні завдання

1.Банк розглядає два проекти щодо фінансування (з однаковою нормою дохідності). Дані про кожний проект наведено в таблиці. Визначити проект, який вигідніше фінансувати

Показник	Значення за проектами
	А	Б
Початкові інвестиції, грн.	17000	22000
Теперішня вартість (РV), грн.	35500	32000

2. За наступними показниками діяльності банку визначте оптимальну процентну ставку за кредитом у сумі  - 50 000 грн. терміном на 6 місяців:

-   процентні витрат  за залученими ресурсами  - 14 % річних;

-   операційні витрати банку на обслуговування кредиту – 50 000 грн.;

-   норма обов’язкового резерву – 5%;

-   встановлена норма прибутку від кредитних операцій – 3%

 

Варіант 6.

Теоретична частина

1. Запозичений капітал банку його характеристика.
2. Кредитна угода та етапи процесу кредитування.
3. Процес управління інформаційними технологіями  та організація ефективних систем безпеки захисту інформації.

Ситуаційні завдання

1. На початок поточного року статутний фонд банку становить 450000 тис. грн. В процесі діяльності, за звітний період, банком було отримано прибуток у розмірі 120000 тис. грн. Яким за обсягом буде резервний фонд банку по закінченню звітного періоду, якщо норма відрахувань складає 5 %?

2.Банк залучає депозит фізичної особи у розмірі 56000 грн. на три місяці на термін з 12 вересня до 12 грудня за відсотковою ставкою 23% річних із капіталізацією відсотків щомісячно. Відсотки нараховуються в останній день місяця і сплачуються при погашенні депозиту. Кількість днів згідно з угодою розраховується за методом 30/360.

Необхідно нарахувати відсотковий дохід за кожен місяць та обчислити платіж по закінченні терміну дії депозитної угоди.

 

Варіант 7.

Теоретична частина

1. Активні операції банків та їх характеристика.
2. Порядок реєстрації банківської установи.
3. стратегії та моделі управління активами та пасивами банку.

Ситуаційні завдання

1. За даними балансу банку „Імідж" за звітний рік маємо:

-         активи банку - 12000 тис. грн.;

-         зобов'язання банку - 9000 тис. грн.;

-         робочі активи - 15000 тис. грн.;

-         чистий прибуток 200 тис. грн.

Визначити прибутковість капіталу та активів за звітний рік.

2. Підприємство – одержує кредит у  банку розміром 750000 тис. грн. строком на 10 років під 20% річних. Основна сума боргу за кредитом погашається щорічно рівними частками протягом всього строку дії кредитної угоди. Нарахування процентів здійснюється на залишок суми боргу. Скласти графік погашення кредиту позичальником та визначити, яку суму процентів сплатити позичальник банку за користування кредитом.

 

Варіант 8.

Теоретична частина

1. Основні методи кредитування клієнтів банку.
2. Порядок ліцензування банківської діяльності.
3. Статистика ресурсів банківських установ.

Ситуаційні завдання

1. Визначити прибутковість капіталу та прибутковість активів, процентну маржу та чисту процентну маржу за наступними показниками діяльності банку:

-         активи банку - 31000 тис. грн.;

-         робочі активи банку - 25000 тис. грн.;

-         зобов'язання банку - 26500 тис. грн.;

-         процентні доходи - 4500 тис. грн.;

-         процентні витрати - 3100 тис. грн.;

-         чистий прибуток 700 тис. грн.

2. Банк  надав кредит у розмірі 55 000 грн. на півроку за такими умовами:

-         процентна ставка  - 25% річних;

-         комісійна винагорода за розрахункове обслуговування – 1,25% щомісячно від суми кредиту;

-         погашення  кредиту здійснюється рівними строковими платежами щомісячною.

Необхідно визначити розмір щомісячних платежів та побудувати графік погашення боргових зобов’язань клієнтом

 

Варіант 9.

Теоретична частина

1. Операції банків з іноземною валютою та їх характеристика.
2. Сутність та значення банківського менеджменту.
3. Організація готівкових грошових розрахунків банку.

Ситуаційні завдання

1. Комерційний банк залучає депозит фізичної особи у розмірі 14000 грн. на термін з 02 червня до 02 грудня за відсотковою ставкою 21% річних із капіталізацією відсотків щомісячно. Відсотки нараховуються в останній день місяця і сплачуються при погашенні депозиту. Кількість днів згідно з угодою розраховується за методом факт/360. Необхідно нарахувати відсотковий дохід за кожен місяць та обчислити платіж по закінченні терміну дії депозитної угоди.

2.Звітні дані комерційного банку містять таку інформацію, тис. грн.:

• Активи банку - 560 000;
• Зобов'язання банку - 250000;
• Сукупна заборгованість за позиками, наданими одному позичальнику - юридичній особі - 55000;
• Сума врахованих векселів цього позичальника - 4700;
• Фактична заборгованість за всіма великими кредитами з урахуванням позабалансових зобов'язань - 318 000;

Визначити максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (норматив Н7). Розрахувати норматив Н8 (норматив великих кредитних ризиків) та зробити висновки щодо його дотримання комерційним банком.