Банківський нагляд та регулювання банківської діяльності НАСОА

Банківський нагляд та регулювання банківської діяльності НАСОА 08.07.2014 13:59

4. ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ

“ БАНКІВСЬКЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯД ”

 

Плани семінарських занять

Тема 1. Банківський нагляд, його мета, сутність та зміст.

1. Банківський нагляд: його мета, поняття та основні елементи.

2. Форми державного регулювання банків.

3. Особливості організації банківського нагляду в різних країнах світу. 

4. Методи здійснення наглядових функцій.

   Тема 2.  Базельський комітет з банківського нагляду. Базель I та Базель II.

1. Базельський комітет з банківського нагляду.

2. Основні засади Базеля I.

3. Основні засади Базеля II.

4. Основні засади Базеля ІII.

   Тема 3. Загальні засади здійснення банківського нагляду в Україні, його законодавче та нормативно-правове регулювання.

1. Банківський нагляд в Україні: його мета, організація, підстави та обсяг.

2. Регулювання банківського нагляду з боку Національного банку України.

3. Організаційна структура банківського нагляду України.

4. Критерії поділу комерційних банків України.

   Тема 4. Безвиїзний нагляд та виїзні інспекційні перевірки. 

1. Безвиїзний нагляд.

2. Виїзні інспекційні перевірки.

3. Зустрічі представників Національного банку України з керівниками банків.

4. Нагляд за установами, що ведуть банківську діяльність в інших державах.

   Тема 5. Економічні нормативи.

1. Нормативи капіталу.

2. Нормативи ліквідності.

3. Нормативи кредитного ризику.

4. Нормативи інвестування.

5. Ризик загальної відкритої валютної позиції.

   Тема 6. Рейтингова система «CAMELS».

1. Рейтингова система «CAMELS»: її загальні положення.

2. Компоненти рейтингової системи «CAMELS».

   Тема 7. Оцінка комерційного банку за «Системою оцінки ризиків».

1. «Система оцінки ризиків».

2. Ринковий ризик, ліквідності, валютний, процентний, кредитний, стратегічний, юридичний, операційно-технологічний та ризик репутації.

3. Критерії оцінки ризиків.  

4. Система ризик-менеджменту в комерційному банку: рекомендації Національного банку України щодо її створення.

   Тема 8. Запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

1. Міжнародна організація FATF.

2. Засади розроблення банками України програм з метою протидії легалізації (відмивання), доходів, одержаних злочинним шляхом.

3. Здійснення перевірки комерційного банку (філії) з питань дотримання вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмивання), доходів, одержаних злочинним шляхом.

   Тема 9. Найбільш поширені проблеми в діяльності комерційних банків за результатами інспекційних перевірок НБУ.

1. Проблеми та ризики в діяльності комерційних банків.

2. Рекомендації щодо усунення проблем в діяльності банку.

   Тема 10. Стратегічне управління та реінжиніринг комерційного банку. Недоліки при формуванні структури комерційного банку.

1. Мета та етапи стратегічного управління.

2. Сутність, основні особливості реінжинірингу.

3. Структура комерційного банку: недоліки та напрямки її вдосконалення.

   Тема 11. Застосування Національним банком України заходів впливу.

1. Застосування НБУ заходів впливу до банків.

2. Заходи впливу, що застосовуються Національним банком України.

3. Порядок застосування заходів впливу.

5. ЗАВДАННЯ  ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ

Завдання 1

За даними наведеної нижче таблиці необхідно віднести кожний кредит до певної групи ризику й визначити загальну розрахункову суму резерву під кредитні операції.

 

Завдання 2

За даними наведеної таблиці необхідно знайти суму розрахункового резерву за всіма групами кредитів та перевірити його фактичне виконання.

 

 

Завдання 3

За наведеними даними по філії АКБ «Стандарт» необхідно визначити розмір резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями щодо кожної групи кредитів та загальну суму резерву. Резерв під нестандартну кредитну заборгованість обліковується на балансі філії.

Вартість майна, яка враховується банком під час розрахунку розміру страхового резерву за стандартними кредитами, становить 1300 тис. грн, за кредитами під контролем та субстандартним — відповідно 1120 та 250 тис. грн.

 

Завдання 4

На банк накладено штраф за перше порушення протягом року за недоліки в технології виконання банківських операцій. Маємо такі дані: статутний фонд банку — 24,5 млн грн, сума регулятивного капіталу — 36,8 млн грн. Визначити суму штрафу.

 

Завдання 5

На банк накладено штраф за недотримання нормативу обо­в’язкового резервування. Це другий випадок за півріччя. Маємо такі дані:

 

Розрахувати суму штрафу.

 

Завдання 6

Банк порушив норматив обов’язкового резервування. Це перший випадок протягом півріччя. Маємо такі дані:

Розрахувати суму штрафу.

 

Завдання 7

Розрахувати суму штрафу за недотримання банком нормативу обов’язкового резервування. Це другий випадок протягом останніх шести місяців. Маємо такі дані:

 

Завдання 8

На банк накладено штраф за подання до Національного банку недостовірної інформації. Це третє порушення протягом року. Маємо такі дані:

Розрахувати суму штрафу.

 

6. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

Мета та завдання самостійної роботи. Провідна мета організації самостійної роботи полягає у необхідності більш широкого огляду тематики курсу “Банківське регулювання та нагляд” з використанням матеріалів періодичних видань, спеціальних джерел, монографій по окремим питанням дисципліни. Для повноцінного засвоєння курсу  необхідно стежити за поточною інформацією щодо грошово-кредитної політики НБУ та інших центральних банків, а також нормативно-правових та макроекономічних змін, набувати навики дослідницької обробки фактичної інформації і аналітичного осмислення статистичного матеріалу, вміння робити узагальнюючі висновки на основі отриманих теоретичних знань.

Зміст самостійної роботи:

• опрацювання лекційного матеріалу;

• робота з матеріалами семінарських занять;

• опрацювання навчальної, методичної літератури та періодичних видань, робота з нормативно-правовими документами;

• виконання індивідуального самостійного завдання.

 

Вимоги до написання самостійної роботи

1. Обрана тема самостійного завдання має бути динамічною та актуальною.

2. Індивідуальне завдання – закінченим дослідженням.

3. За структурою самостійне  завдання має складатися з теоретичної, аналогічної частини та пропозицій; зміст даних частин має відповідати певним вимогам.

4. Стиль роботи має бути науковим.

5. Оформлення самостійного завдання має здійснюватися у відповідності із наданими рекомендаціями.

 

Послідовність виконання самостійного завдання

 

Вибір теми

Студент самостійно обирає конкретну тему з урахуванням визначеного даними методичними вказівками регламенту виконання індивідуального завдання.

При виборі теми індивідуального завдання враховується:

• актуальність теми;

• можливість ефективного використання економічної інформації про досліджуваний об’єкт;

• професійні інтереси студента;

• можливість одержання, обробки та використання відповідних практичних матеріалів;

• напрямок сформованої науково – дослідницької роботи студента.

 

Студент може самостійно запропонувати власний варіант теми, що відсутній в орієнтованому переліку, але чітко дотримуючись професійної спрямованості фахової підготовки. В такому разі кафедра розглядає мотиви та обґрунтування запропонованої студентом теми.

Виконання індивідуального завдання з однієї теми кількома студентами можливе лише в межах як комплексного індивідуального завдання з чітким виділенням завдань кожного з виконавців або ж, як що мова йде про різноаспектні дослідження однієї проблеми, що відображається у назві роботи та її змісті.

Обравши тему індивідуальної роботи студент має з’ясувати:

• в чому полягає мета, певні аспекти та конкретні задачі дослідження;

• за допомогою яких прийомів і методів буде їх вирішувати;

• що стане об’єктом та предметом дослідження.

 

План індивідуального завдання

План індивідуального завдання студент складає самостійно і погоджує його з викладачем. Такий план в основних рисах характеризує предмет дослідження, але в подальшому він може уточнюватися, залишаючи основне завданням роботи незмінним.

План складається з переліку вузлових питань, що пов’язані внутрішньою логікою дослідження з темою. При складанні плану базові питання необхідно розмістити в такій послідовності, яка б дозволяла знайти найбільш логічну і прийнятну для даного дослідження схему викладення матеріалу.

Основними елементами структури індивідуального завдання є наступні:

Титульна сторінка

Зміст.

Вступ.

Розділи основних частин.

Висновки.

Література

Додатки.

 

Вступ. В цій частині індивідуального завдання обґрунтовується актуальність та практичне значення теми, ступінь її дослідження, мета і задачі; визначається об’єкт, предмет та методологічна основа дослідження, характеризуються джерела одержаної інформації. Об’єм цієї частини роботи-1-2 сторінки.

 Розділи основних частин

В першому розділі викладаються теоретико-методологічні положення обраних для дослідження питань. Цей розділ слугує теоретичною основою та передумовою дослідження конкретно – економічних, прикладних аспектів теми, тому питання, що розглядаються в  теоретичному розділі роботи, повинні стати своєрідною базою для прикладного дослідження, яке буде здійснюватися в другому розділі.

Другий розділ індивідуального завдання є основною частиною. Враховуючи це, в ній обов’язково повинен бути використаний статистичний матеріал, який підтверджує  важливість досліджуваних питань. Ці матеріали треба оформити у вигляді таблиць, графіків, діаграм і  обов’язково їх проаналізувати. Аналітичні розрахунки мають бути здійснені за 2-3 роки. Результати такого аналізу дозволять виявити тенденції і причини змін певних показників, напрямки вирішення існуючих проблем. 

Третій розділ є логічним завершенням індивідуального завдання. В ньому студент, виходячи з результатів, проведеного в II розділі  аналізу, самостійно розробляє пропозиції щодо усунення проблем та покращення обраного напряму діяльності об’єкту дослідження. Надані рекомендації мають бути обґрунтованими.         

Висновки  містять послідовне викладення отриманих результатів дослідження і їх співвідношення із загальною метою та конкретними завданнями, які були окреслені на початку завдання. Наявність таблиць, графіків, схем, рисунків має бути доречною, а їх кількість - оптимальною.  

 

7. ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ

“ БАНКІВСЬКЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯД ”

 

1. Банківське регулювання, його сутність та особливості.

2. Форми державного регулювання банків.

3. Банківський нагляд: його мета, поняття та основні елементи.

4. Особливості організації банківського нагляду в різних країнах світу. 

5. Методи здійснення наглядових функцій.

6. Базельський комітет з банківського нагляду.

7. Основні засади Базеля I.

8. Основні засади Базеля II.

9. Основні засади Базеля ІІІ.

10. Банківський нагляд в Україні: його мета, організація, підстави та обсяг.

11. Регулювання банківського нагляду з боку Національного банку України.

12. Організаційна структура банківського нагляду України.

13. Критерії поділу комерційних банків України.

14. Безвиїзний нагляд.

15. Виїзні інспекційні перевірки.

16. Зустрічі представників Національного банку України з керівниками банків.

17. Нагляд за установами, що ведуть банківську діяльність в інших державах.

18. Нормативи капіталу.

19. Нормативи ліквідності.

20. Нормативи кредитного ризику.

21. Нормативи інвестування.

22. Нормативи ризику загальної відкритої валютної позиції.

23. Рейтингова система «CAMELS»: її загальні положення.

24. Компоненти рейтингової системи «CAMELS».

25. Критерії оцінки компоненту рейтингової системи «CAMELS»: достатність капіталу.

26. Критерії оцінки компоненту рейтингової системи «CAMELS»: якість активів.

27. Критерії оцінки компоненту рейтингової системи «CAMELS»: менеджмент.

28. Критерії оцінки компоненту рейтингової системи «CAMELS»: ліквідність.

29. Критерії оцінки компоненту рейтингової системи «CAMELS»: чутливість до ринкового ризику.

30.  «Система оцінки ризиків».

31. Ринковий ризик та його особливості.

32. Ризик ліквідності та його особливості.

33. Валютний ризик та його особливості.

34. Процентний ризик та його особливості.

35. Кредитний ризик та його особливості.

36. Стратегічний ризик та його особливості.

37. Юридичний ризик та його особливості.

38. операційно-технологічний ризик та його особливості.

39. Ризик репутації та його особливості.

40. Критерії оцінки ризиків.  

41. Система ризик-менеджменту в комерційному банку: рекомендації Національного банку України щодо її створення.

42. Міжнародна організація FATF.

43. Засади розроблення банками України програм з метою протидії легалізації (відмивання), доходів, одержаних злочинним шляхом.

44. Здійснення перевірки комерційного банку (філії) з питань дотримання вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмивання), доходів, одержаних злочинним шляхом.

45. Проблеми та ризики в діяльності комерційних банків.

46. Рекомендації щодо усунення проблем в діяльності банку.

47. Мета та етапи стратегічного управління.

48. Сутність, основні особливості реінжинірингу.

49. Структура комерційного банку: недоліки та напрямки її вдосконалення.

50. Застосування НБУ заходів впливу до банків.

51. Заходи впливу, що застосовуються Національним банком України.

52. Порядок застосування заходів впливу.