МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Факультет  інформаційних систем та технологій

Кафедра  статистики

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ 

щодо змісту та організації самостійної роботи студентів ,

поточного і підсумкового  контролю їх знань

з дисципліни «  Банківська статистика»

освітній ступінь бакалавр

  галузь знань 0305  «Економіка і підприємництво»

  спеціальність      6.030506 «Прикладна статистика»

ПОГОДЖЕНО:

Завідувач кафедри __________І.Г. Манцуров

Начальник навчально-

методичного відділу___________Т.В.Гуть

Київ-2016

ЗМІСТ

1. Вступ
2. Тематичний план дисципліни
3. Зміст дисципліни за темами
4. Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять
5. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен
6. Карта самостійної роботи студента
7. Порядок поточного і підсумкового оцінювання  знань з дисципліни
8. Особливості поточного контролю знань студентів заочної форми навчання
9. Зразок екзаменаційного білета
10. Список рекомендована література

1. ВСТУП

1. ВСТУП

Дисципліна  «Банківська статистика» є одною із ключових дисциплін у підготовці майбутніх фахівців з економіки та статистики по використанню кількісних методів та прийомів для дослідження економічних явищ та процесів у банківській діяльності. Знання статистичних методів та показників, які вивчають студенти, дають їм можливість описати тенденції та закономірності банківської діяльності, виявити і кількісно оцінити вплив окремих факторів на явище чи процес, що досліджується, скласти обґрунтований прогноз його розвитку, який становитиме базу для розробки подальших дій відповідних господарських структур для покращання економічного стану нашої країни та вирішення поточних і майбутніх проблем.

Вивчення дисципліни «Банківська статистика» базується на знаннях, таких наук як вища математика, теорія ймовірностей, економічна теорія, теорія статистки, викладання яких передує викладанню банківської статистики. Знання студентами банківської статистики дає можливість в повної мірі опанувати заключними дисциплінами з статистики.

Мета дисципліни – набуття теоретичних знань і практичних навичок успішного застосування статистичної методології та методики досліджень кількісної сторони масових процесів та явищ, які відбуваються у банківській діяльності, з метою виявлення якісних особливостей, взаємозв’язків та закономірностей. Банківська статистика необхідна студентам освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр  за спеціальностями «Банківська справа»,  «Фінанси і кредит», «Прикладна статистика», «Управління персоналом та економка праці».

«Банківська статистика» методологічно пов’язана з дисциплінами: «Економічна статистика», «Статистичне моделювання та прогнозування», «Методологія та організація статистики», «Статистика».

Головні завдання дисципліни полягають в тому, щоб розкрити:

1. Предмет, метод і завдання дисципліни "Банківська статистика"
2. Статистика ресурсів комерційних банків
3. Статистика використання ресурсів банків
4. Статистика доходів і витрат банку
5. Статистика прибутків комерційного банку
6. Статистика ефективності банківської діяльності

Вивчення зазначених питань допоможе студентам здобути певні знання та навички, необхідні, щоб здійснювати відповідні фінансові розрахунки в процесі аналізу та прогнозування стану банківської системи України.

Системи показників банківської статистики розглядаються у відповідності з Міжнародними нормами та стандартами. Такий підхід дозволить, з одного боку більш повно охарактеризувати ситуацію, що склалася в банківській системі України (з боку основних даних про банківську статистику) у перехідному періоді, а з іншого боку, надасть можливість проведення порівняльного аналізу нашої країни з іншими державами. Знайомство з «банківською» надасть можливість майбутнім фахівцям самостійно оцінити окремі ситуації щодо стану банківської системи України, вирішувати комплексні економічні проблеми як на макрорівні, так і на рівні окремого банку.

ЗАГАЛЬНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Ключові інструментальні компетентності

- набуття базових загальних знань з банківської статистики;

- засвоєння основ базових знань з професії;

- усне і письмове спілкування рідною мовою;

- набуття елементарних комп’ютерних навичок при опрацюванні інформації;

-  уміння знаходити та аналізувати необхідну інформацію з різних джерел.

Ключові міжособистісні компетентності

- формування міжособистісних навичок та умінь;

- вироблення навичок та здатність працювати в міждисциплінарній команді;

- здатність спілкуватися з експертами з інших галузей через засвоєння та розуміння широкого спектру економічних понять та категорій;

- здатність працювати в міжнародному середовищі;

- етичні зобов’язання внаслідок усвідомленого дотримання кодексу професійної етики аналітика.

Ключові системні компетентності

• здатність визначати оптимальні методи організації статистичного спостереження щодо результатів діяльності банківських установ;
• виконувати функції лідера команди по реалізації комплексу тактичних заходів, спрямованих на досягнення стратегічних результатів в банківській сфері;
• здатність розробляти системи статистичних показників аналізу закономірностей формування стану та тенденцій розвитку банківської сфери;
• здатність досліджувати взаємозв’язки показників, що характеризують стан та розвиток банківської сфери;
• здатність розробляти систему показників, що характеризують специфіку реалізації стратегії організації (банків);
• здатність розробляти алгоритми статистичного аналізу етапів реалізації стратегії організації (банку);
• здатність запроваджувати сучасні інформаційні технології збирання, оброблення, аналізу та розповсюдження статистичної інформації в банківській сфері;
• здатність розробляти методики обробки та аналізу статистичних даних для вирішення актуальних задач розвитку банківської сфери;
• здатність до навчання через активну участь на практичних заняттях, вивчення додаткової літератури;
• здатність до креативності та породжуванні нових ідей з розв’язання дискусійних питань;
• формування лідерських якостей;
• розуміння культури та звичаїв інших країн на формування і розвиток статистичної науки;
• здатність працювати самостійно формується під час підготовки до практичних занять: над вивченням лекційного матеріалу; підручників, навчальних посібників та інших  літературних джерел; зарубіжної літератури та Інтернет-даних;
•  бажання досягти успіху є прагненням самореалізації і формується при роботі над розв’язанням складних завдань.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАУКИ«БАНКІВСЬКА СТАТИСТИКА»

Для студентів спеціальності 6.0305060 «Прикладна статистика»

очної та заочної форм навчання

.

3. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ.

Тема 1. Предмет, метод і завдання дисципліни "Банківська статистика"

Місце банківської статистики у системі статистичних дисциплін.

Предмет і завдання банківської статистики.

Методологічні засади статистики аналізу діяльності банків.

Система статистичних показників банківської діяльності.

Тема 2. Статистика ресурсів комерційних банків

Поняття та склад ресурсів комерційного банку.

Статистичний аналіз формування кредитних ресурсів банку.

Статистичний аналіз достатності капіталу у версії пасивних операцій.

Статистичне забезпечення депозитної політики комерційного банку.

Тема 3. Статистика використання ресурсів банків

Статистика активних операцій.

Сутність і завдання статистичного аналізу кредитної діяльності банку.

Завдання статистичного аналізу кредитної діяльності.

Система статистичних показників кредитної діяльності.

Аналіз кредитних процентних ставок.

Факторний аналіз кредитного ризику по видах класифікованих кредитів.

Тема 4. Статистика доходів і витрат банку

Поняття та види доходів банку.

Система показників доходності банківської діяльності.

Факторний аналіз динаміки процентних доходів та процентних ставок.

Поняття та структура витрат банку.

Методи статистичного витрат.

Факторний аналіз динаміки доходів та витрат.

Тема 5. Статистика прибутків комерційного банку

Напрями та методи аналізу прибутку та прибутковості банківської діяльності.

Поняття та функції прибутку банку.

Факторний аналіз формування прибутку.

Система статистичних показників прибутковості банку.

Методи статистичного аналізу прибутку та прибутковості банку.

Аналіз прибутковості капіталу банка.

Тема 6. Статистика ефективності банківської діяльності

Критерії оцінки ефективності банківської діяльності.

Групування, за допомогою яких здійснюється аналіз ефективності банківської діяльності.

Система показників ефективності доходності банківської діяльності.

Напрями та методи статистичного аналізу ефективності банківської діяльності.

4. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ( СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ.

Заняття1. Предмет, метод і завдання дисципліни "Банківська статистика"

Форма проведення заняття - Усне опитування

1. 1.     Місце банківської статистики у системі статистичних дисциплін.
2. 2.     Предмет і завдання банківської статистики.
3. 3.     Методологічні засади статистики аналізу діяльності банків.
4. 4.     Система статистичних показників банківської діяльності.

Заняття 2. Статистика ресурсів комерційних банків

Форма проведення заняття – Перевірка правильності виконання завдань та розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять

1. 1.     Поняття та склад ресурсів комерційного банку.
2. 2.     Статистичний аналіз формування кредитних ресурсів банку.
3. 3.     Статистичний аналіз достатності капіталу у версії пасивних операцій.
4. 4.     Статистичне забезпечення депозитної політики комерційного банку.

Заняття 3. Статистика використання ресурсів банків

Форма проведення заняття – Розгляд підготовлених матеріалів

1. 1.     Статистика активних операцій.
2. 2.     Сутність і завдання статистичного аналізу кредитної діяльності банку.
3. 3.     Завдання статистичного аналізу кредитної діяльності.
4. 4.     Система статистичних показників кредитної діяльності.
5. 5.     Аналіз кредитних процентних ставок.
6. 6.     Факторний аналіз кредитного ризику по видах класифікованих кредитів.

Заняття 4. Статистика доходів і витрат банку

Форма проведення заняття -  Підготовка міні-презентацій кожним студентом

1. 1.     Поняття та види доходів банку.
2. 2.     Система показників доходності банківської діяльності.
3. 3.     Факторний аналіз динаміки процентних доходів та процентних ставок.
4. 4.     Поняття та структура витрат банку.
5. 5.     Методи статистичного витрат.
6. 6.     Факторний аналіз динаміки доходів та витрат.

Заняття 5. Статистика прибутків комерційного банку

Форма проведення заняття - Перевірка правильності виконання завдань, усне опитування

1. 1.     Напрями та методи аналізу прибутку та прибутковості банківської діяльності.
2. 2.     Поняття та функції прибутку банку.
3. 3.     Факторний аналіз формування прибутку.
4. 4.     Система статистичних показників прибутковості банку.
5. 5.     Методи статистичного аналізу прибутку та прибутковості банку.
6. 6.     Аналіз прибутковості капіталу банка.

Заняття 6. Статистика ефективності банківської діяльності

Форма проведення заняття –  Підготовка міні-презентацій кожним студентом

1. 1.     Критерії оцінки ефективності банківської діяльності.
2. 2.     Групування, за допомогою яких здійснюється аналіз ефективності банківської діяльності.
3. 3.     Система показників ефективності доходності банківської діяльності.
4. 4.     Напрями та методи статистичного аналізу ефективності банківської діяльності.

5. ПРИКЛАДИ ТИПОВИХ ЗАВДАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ЕКЗАМЕН

1.      Виконання повного індексного аналізу динаміки коефіцієнта достатності капіталу.
2. Здійснення статистичного аналізу пропорційності утворення прибутку за підрозділами банку.
3. Здійснення статистичного аналізу доходів від кредитної та інвестиційної діяльності.
4. Здійснення статистичного аналізу ризиків кредитної діяльності банку.
5. Здійснення статистичного аналізу формування складу та динаміки витрат.
6. Здійснення статистичного аналізу формування процентних доходів банку під впливом окремих чинників.
7. Визначення сутністі значення прибутків банку. Визначення видів прибутків і методи їх розрахунку.
8. Визначення рейтингової системи оцінки банків (відділень банку) за рівнем ефективності їх діяльності.
9. Здійснення статистичного аналізу управління активами банку. Визначення ефективності використання активів банку.
10.  Визначення структури активних операцій банку. Здійснення статистичного аналізу активів банку за ступенем ліквідності.
11. Здійснення статистичного аналізу витрат банку. Визначення складу витрат банку.
12. Здійснення статистичного аналізу прибутковості.
13.  Здійснення факторного аналізу ефекту діяльності банку.
14.  Здійснення статистичного аналізу ефективності та інтенсифікації банківської діяльності за допомогою виробничих функцій.
15. Визначення сутності та економічної характеристики грошових ресурсів комерційного банку. Визначення структура ресурсів.
16. Статистичний аналіз формування прибутків. Статистичний аналіз формування процентних і непроцентних прибутків.
17. Здійснення статистичного аналізу кредитних операцій банку. Визначення Класифікації та групування, що використовуються під час аналізу кредитних операцій банку.
18. Здійснення статистичного аналізу формування процентної маржі.
19. Сутність і система показників економічної ефективності економки. Система показників ефекту та ефективності діяльності банку.
20. Здійснення статистичного аналізу достатності капіталу банків.
21.  Визначення предмета, метода і завдання курсу «Банківська статистика».
22. Здійснення статистичного аналізу співвідношення доходів і витрат банку та формування прибутку.
23. Здійснення статистичного аналізу оборотності кредитної маси. Здійснення статистичного аналізу швидкості та тривалості обороту.
24. Визначення брутто – та нетто – коштів банку. Визначення іммобілізації коштів банку.
25. Визначення сутності і складу пасивних операцій банку. Визначення акціонерного капіталу. Визначення об’єму ощадних операцій.
26. Здійснення статистичного аналізу ліквідності активів банку.
27. Здійснення статистичного аналізу кредитного портфеля банку. Визначення структури кредитного портфеля.
28. Здійснення розрахунку та здійснення статистичного аналізу резервів для покриття кредитного ризику та середнього ризику кредитного портфеля.
29. Визначення сутності і значення доходів банку. Здійснення статистичного аналізу структури доходів банку.
30. Здійснення статистичного аналізу розподілу активів банку за ознакою доходності.

6. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ.

Самостійна робота студентів полягає опрацюванні теоретичних основ, прослуханого лекційного матеріалу та  виконанні індивідуальних завдань.

Для досягнення поставлених завдань щодо оволодіння курсом «Банківська статистика» цикл аудиторських занять (лекцій та семінарів) має доповнюватися самостійною роботою студентів, як в аудиторіях (консультування з викладачами), так і поза аудиторними заняттями (вдома чи в бібліотеці). Лише системна та цілеспрямована праця може забезпечити успішне засвоєння зазначеного курсу.

Самостійна робота студентів над вивченням курсу «Банківська статистика» проводиться за такими формами:

1) опрацювання лекційного матеріалу та доповнення його деякими питаннями з метою поглиблення розглянутих проблем, які виносяться для детальнішого вивчення на практичних заняттях;

2) вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання;

3) виконання домашніх завдань;

4) підготовка до семінарських (практичних) занять;

5) підготовка до написання модульної контрольної роботи;

6) вирішення і письмове оформлення задач, схем, діаграм, інших робіт графічного характеру;

7) систематика вивченого матеріалу науки «Банківська статистика» перед написанням модуля та заліком;

8) аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної записки (Case study);

9) виконання індивідуальних завдань.

Контроль поточних знань студентів проводиться шляхом:

• усного опитування;
• перевірки правильності виконання завдань та розглядом підготовлених матеріалів під час аудиторних занять;
• семінару-розгорнутої бесіди;
• дискусії з елементами аналізу.

Контроль поточних знань студентів проводиться з урахуванням відвідування студентами лекцій та наявності конспекту лекційного матеріалу. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку, що включає в себе наступні напрями оцінювання робіт студентів за якими проставляються бали, що вказані в карті самостійної роботи студентів:

• за систематичність і активність роботи на практичних заняттях;
• за виконання модульної контрольної роботи (двох);
• за виконання індивідуальних завдань (написання реферату (есе), аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою).

Упродовж вивчення курсу викладачі проводять консультації.

Зміст самостійної роботи полягає в набутті студентами навичок по визначенню системи статистичних показників банківської статистики та засвоєнні методики їх розрахунку, вміння використати методи статистичного аналізу при дослідженні явищ і процесів, що відбуваються в банках країни та у банківській системі України в цілому.

При написанні самостійної роботи кожен студент збирає статистичні дані про основні характеристики як окремого банку одного з регіонів країни так банківської  системі України в цілому. Окремі банки країни закріплюється за кожним студентом. Статистичні дані про стан  окремого банку або банківської системи в цілому студент знаходить в статистичних матеріалах Національного банку України, що розміщені на його сайті,  або у періодичних публікаціях в журналах "Банківський аудит", “Банківська справа”, “Вісник НБУ”, “Деньги и кредит”, “Финансовые риски”, наприклад, з 2009-2012 рр.  

Варіанти самостійної роботи.

І. На основі статистичних матеріалів, розміщених на сайті Національного банку України, періодичних публікацій в журналах “ Банківський аудит”, “Банківська справа”, “Вісник НБУ”, “Деньги и кредит”, “Финансовые риски” зробити аналіз динаміки обсягу та структури активів та пасивів в абсолютному виразі. Зробити висновки.

ІІ. На основі статистичних матеріалів, розміщених на сайті Національного банку України, періодичних публікацій в журналах “ Банківський аудит”, “Банківська справа”, “Вісник НБУ”, “Деньги и кредит”, “Финансовые риски” зробити огляд сучасного стану системи комерційних банків України на початок та кінець звітного періоду зробити аналіз динаміки обсягу та структури активів та пасивів в відносному виразі, розрахувавши узагальнюючий показник структурних зрушень у балансі. Зробити висновки.

Самостійну роботу кожному студенту викладач видає на 1 практичному занятті з обов’язковим терміном її виконання.

Самостійну роботу кожному студенту викладач видає на 1 практичному занятті з обов’язковим терміном її виконання.

Самостійна робота студента (СРС) – це форма організації навчального процесу, за якої   заплановані завдання виконуються студентом під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. Метою СРС є засвоєння в повному обсязі теоретичних питань, що передбачені робочою програмою дисципліни, та закріплення отриманих на практичних заняттях.

Відповідно до Положення про організацію самостійної та індивідуально–консультативної роботи студентів від 20.12.2012 р. (протокол №6), перелік завдань для СРС включається до Карти самостійної роботи студентів.