Центральний банк 25.07.2013 22:43
Задача 1.. На підставі інформації, що наведена в таблиці, визначте рівень доларизації економіки.
|
Показник
|
Сума
|
|
Номінальний ВВП за рік (млн.грн.)
|
544153
|
|
Грошова база на кінець року (млн.грн.)
|
97240
|
|
Індекс споживчих цін, %
|
111,6
|
|
Грошовий агрегат М3 на кінець року (млн.грн.)
|
261060
|
|
Переказні та інші кошти в іноземній валюті в банках на кінець року (млн.грн.)
|
70400
|
|
Готівка на початок року (млн.грн.)
|
74980
|
|
Переказні та інші кошти в іноземній валюті в банках на початок року (млн.грн.)
|
45770
|
Задача 2 На підставі інформації, яка наведена в таблиці і яку НБУ використовує для складання прогнозу касових оборотів банків на наступний квартал, розрахуйте суму виплат пенсій, допомоги і страхових відшкодувань з кас банків:
(млн.грн)
|
Найменування показників
|
Сума.
|
|
За Пенсійним фондом України
|
|
|
Трудові та соціальні пенсії
|
1401
|
|
Пенсії та допомога військовослужбовцям і їхнім родинам
|
469
|
|
Інші пенсії та допомоги
|
1630
|
|
За фондом соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності
Допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю
Допомога при народженні дитини
Допомога по вагітністі та пологах
Допомога з догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
Допомога на поховання
Страхові відшкодування, що сплачують населенню
Податки з допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю
Поштовий тариф за переказ пенсій і допомоги через підприємства поштового зв’язку
|
123
59
60
26
1
18
18
8
|
|
Виплати пенсій, допомоги і страхових відшкодувань
|
|
|
Підприємствами поштового зв’язку
|
1360
|
|
За безготівковими перерахуваннями на поточні (вкладні) рахунки фізичних осіб
|
2300
|
Задача 3.
На основі інформації, що наведена в таблиці, розрахуйте фактичне значення показнику адекватиності регулятивного капіталу банку і зробіть висновок відносно того, чи дотримується банк нормативу, встановленого НБУ:
|
Показники
|
|
|
1. Статутний капітал
|
11250
|
|
2. Регулятивний капітал банку
|
27900
|
|
3. Активи банку, зважені за ступенем ризику і зменшені на створені резерви
|
101000
|
|
4. Активи банку, зменшені на створені резерви
|
108700
|
|
5. Кошти, залучені банком
|
134100
|
|
6. Основний капітал банку, зменшений на суму недосформованих резервів
|
17100
|
Задача 4.
На підставі інформації, що наведена в таблиці, розрахуйте відкриту валютну позицію банку за кожною валютою:
|
Код
|
За балансовими
рахунками
|
За позабалансовими
рахунками
|
Курс НБУ (грн.за
|
|
валюти
|
активи в
ін. валюті
|
зобов'язання
в ін. валюті
|
активи в
ін. валюті
|
зобов'язання
в ін. валюті
|
один. валюти)
|
|
840
|
4310
|
4520
|
500
|
-
|
5,43
|
|
124
|
1320
|
700
|
-
|
200
|
3,68
|
|
756
|
750
|
1310
|
210
|
-
|
3,32
|
Задача5.. На підставі інформації, що наведена в таблиці, розрахуйте грошову базу і агрегат М0:
|
Показники
|
Сума
|
- Грошовий агрегат (М 2) ( млн.грн.)
|
391270
|
- Строкові депозити в національній валюті (млн.грн.)
|
119740
|
- Переказні та інші кошти в іноземній валюті (млн.грн.)
|
89860
|
- Цінні папери власного боргу банків (млн.грн.)
|
4880
|
- Переказні кошти в національній валюті (млн.грн.)
|
70540
|
- Грошовий мультиплікатор( за агрегатом М3)
|
2,7
|
Задача 6.
На підставі інформації, що наведена в таблиці, розрахуйте фактичне значення показника миттєвої ліквідності банку і зробіть висновки відносно того, чи дотримується банк нормативу, встановленого НБУ:
|
Показники
|
(умовні дані)
|
|
1. Кошти на кореспондентському рахунку
|
91
|
|
2. Кошти в касі банку
|
54
|
|
3. Залучені банком кошти на поточних рахунках
|
444
|
|
4. Загальні активи банку
|
2900
|
|
5. Загальні зобов'язання банку
|
2520
|
|
6. Статутний капітал банку
|
460
|
Задача 7.. На підставі інформації, що наведена в таблиці, визначте рівень монетизації економіки.
|
Показник
|
Сума
|
|
Грошовий агрегат М1 на початок року (млн.грн.).
|
123270
|
|
Грошовий агрегат М2 на кінець року (млн.грн.)
|
391270
|
|
Грошовий агрегат М3 на кінець року )(млн.грн.)
|
396150
|
|
Номінальний ВВП за рік (млн.грн.)
|
712940
|
|
Грошова база на кінець року (млн.грн.)
|
141900
|
|
Індекс споживчих цін, %
|
116,6
|
Задача 8.На підставі інформації, яка наведена в таблиці і яку НБУ використовує для складання прогнозу касових оборотів банків на наступний квартал, розрахуйте суму видачі готівки на виплати, пов*язані з оплатою праці: (млн.грн)
|
Найменування показників
|
Сума
|
|
1. Фонд оплати праці
|
6457
|
|
2 .Безготівкові утримання із заробітної платі:.
|
|
|
2.1. Податок з доходів фізичних осіб
|
1007
|
|
2.2. Інші утримання
|
547
|
|
3. Перерахування заробітної плати на рахунки за вкладами у банках
|
2854
|
|
4.. Сума заробітної плати, що виплачується у попередньому кварталі за строками, що припадають на квартал, на який розраховується прогноз
|
132
|
Задача 9.. Відобразіть зміни у зведеному балані комерційнтх банків і в балансі центрального банку після здійснення наведених нижче операцій. Поясніть, яким чином ці операції пов*язані з грошово-кредитною політикою Центрального банку:
1) Центральний банк купив у комерційних банків державні цінні папери вартістю 50 млн.грн.;
2) Центральний банк купив у дилерів фондового ринку державні цінні папери вартістю 40 млн.грн.
ЗВЕДЕНИЙ БАЛАНС КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
|
Статті балансу
|
Млн.грн.
|
|
Активи(скореговані на резерви за активними операціями):
Кошти банків на коррахунках у центральному банку
|
10 900
|
|
Кредити, що надані
|
230 000
|
|
Вкладення в цінні папери
|
13 800
|
|
Основні засоби та нематеріальні активи
|
13 000
|
|
Інші активи
|
19 800
|
|
Усього активів
|
287 500
|
|
Зобов’язання і капітал:
Кошти банків
|
54 700
|
|
Кошти суб*єктів господарювання та фізичних осіб на рахунках на вимогу
|
60 300
|
|
Кошти суб*єктів господарювання та фізичних осіб на строкових рахунках
|
103 500
|
|
Кредити, отримані від центрального банку
|
1 100
|
|
Цінні папери власного боргу банків
|
3 900
|
|
Інші зобов*язання
|
30 700
|
|
Усього зобов*язань
|
254 200
|
|
Власний капітал
|
33 300
|
|
Усього пасивів
|
287 500
|
БАЛАНС ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ
|
Статті балансу
|
Млн.грн.
|
|
Активи:
Кошти та депозити в іноземній валюті
|
72 100
|
|
Цінні папери нерезидентів
|
26 000
|
|
Монетарне золото
|
1 700
|
|
Державні цінні папери
|
400
|
|
Кредити комерційним банкам
|
1 100
|
|
Внутрішний державний борг
|
9 200
|
|
Внески в рахунок квоти МВФ
|
10 200
|
|
Основні засоби та нематеріальні активи
|
2 100
|
|
Інші активи
|
700
|
|
Усього активів
|
123 500
|
|
Зобов’язання і капітал:
Готівка в обігу
|
74 000
|
|
Кошти банків на коррахунках
|
10 900
|
|
Кошти державних установ
|
17 200
|
|
Зобов*язання пред МВФ
|
14 700
|
|
Інші зобов*язання
|
500
|
|
Усього зобов*язань
|
117 300
|
|
Власний капітал
|
6 200
|
|
Усього пасивів
|
123 500
|
Задача 10.
На підставі інформації, що наведена в таблиці, розрахуйте грошовий агрегат М 3 і грошовий мультиплікатор:
|
Показники
|
|
|
1. Резерви комерційних банків
|
1060
|
|
2. Строкові депозити клієнтів у національний валюті
|
1760
|
|
3. Переказні кошти у національній валюті
|
3910
|
|
4. Грошова маса (М1)
|
10040
|
|
5. Валютні заощадження на рахунках у комерційних банках
|
1670
|
|
6. Цінні папери власного боргу банків
|
100
|
|
7. Грошова маса (М2)
|
13470
|
Задача 11. На підставі даних, наведених у таблиці, складіть баланс Національного банку України і визначте статтю, яка відсутня у цій таблиці.
|
Статті балансу
|
Млрд.грн.
|
|
1. Статутний капітал
|
0,1
|
|
2.Банкноти та монети в обігу
|
136,0
|
|
3 Кошти та депозити в іноземній валюті
|
89,5
|
|
4. Монетарне золото
|
2,6
|
|
5.Державні цінні папери України
|
0,5
|
|
6.Зобов*зання з перерахування прибутку до бюджету
|
2,9
|
|
7. Зобов*язання перед МВФ
|
12,2
|
|
8. Кредити, надані банкам та іншим позичальникам
|
4,8
|
|
9. Кошти державних установ
|
18,9
|
|
10. Кредити, отримані НБУ
|
0,2
|
|
11. Внутрішній державний борг
|
7,9
|
|
12. Внески в рахунок квоти МВФ
|
10,8
|
|
13. Резерви переоцінки основних засобів, іноземної валюти та банківських металів
|
11,8
|
|
14. Інші активи
|
1,1
|
|
15. Цінні папери нерезидентів
|
83,9
|
|
16.Фонди та інші резерви
|
4,8
|
|
17. Інші зобов*язання
|
0,4
|
|
18. Основні засоби та нематеріальні активи
|
5,4
|
|
19.Депозитні сертифікати, що емітовані НБУ
|
0,9
|
Задача 12.
Центральний банк проводить процентний кредитний тендер . Комерційні банки надали кредитні заявки:
Банк А - І00 у.о. - 4,4% річних
Банк В - 300 у.о. - 4,2% річних
Банк Г - 200 у.о. - 4,1% річних
БанкД - 200у.о. - 4,0% річних
Центральний банк прийняв рішення про рефінансування комерційних комерційних банків у розмірі 600 у.о. Які заявки будуть задоволені ЦБ, якщо тендер проводиться за американською моделлю (в якій сумі і за якою процентною ставкою) і за голландською моделлю?
Задача 13.
Відомі такі звітні дані комерційного банку, тис.грн.
|
Кредитні операції
|
Заборгованість
|
Вартість забезпечення
(з урахуванням коефіцієнта коригування)
|
|
Стандартні
|
2400
|
700
|
|
Під контролем
|
600
|
350
|
|
Субстандартні
|
300
|
200
|
|
Сумнівні
|
200
|
50
|
|
Безнадійні
|
1000
|
-
|
Визначити:
А) чистий кредитний ризик за кредитними операціями;
Б) розмір резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями.
Задача 14.
Звітні дані комерційного банку містять таку інформацію ( тис. грн.):
- Статутний капітал 29000
- Резервний фонд 2200
- Прибуток поточного року 7000
- Прибутки минулих років 2200
- Субординований борг 4900
- Сума позабалансових вимог стосовно
всіх інсайдерів 180
- Активи банку всього 250000
У тому числі:
- o позички надані інсайдерам 7700
- o сума врахованих банком векселів інсайдерів 860
- o вкладення банком коштів в акції інших банків 400
- o вкладення банком коштів в дочірні компанії 600
- o вкладення банком коштів в інші банки на
умовах субординованого боргу 200
Визначити:
1) регулятивний капітал банку;
2) показник максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам;
3) дотримання банком нормативу максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам.
Задача 15.
Показник адекватності регулятивного капіталу банку дорівнює 14,3%, адекватності основного капіталу -7,3% .Перелік найбільших позичальників банку (враховуючи 100% позабалансових зобов*язань) включає в себе:
|
Позичальник
|
Залишок заборгованості тис.грн
|
|
Підприємство «А»
|
7600
|
|
Підприємство «Б»
|
6200
|
|
Підприємство «В»
|
11200
|
|
Підприємство «Г»
|
5110
|
|
Підприємство «Д»
|
4840
|
|
Підприємство «Ж»
|
960
|
|
Підприємство «З»
|
4380
|
Відомі такі звітні дані комерційного банку, тис. грн.:
Статутний капітал 27000
Резервний фонд 7000
Прибуток поточного року 3100
Прибуток минулих років 2600
Субординований борг 9000
Визначити
1)суму регулятивного капіталу;
2)суму кредитів з великим кредитним ризиком;
3)оцінити дотримання банком нормативу великих кредитних ризиків, встановленого НБУ..
Задача 16.
Відомі такі звітні дані комерційного банку:
- Статутний капітал банку – 8 млн.грн.
- Резервний фонд – 0,5 млн. грн.
- Додатковий капітал – 10 млн.грн.
- Нерозподілений прибуток – 0,1 млн.грн.
- Вкладення в акції банків – 0,6 млн.грн.
- Вкладення в інші банки на умовах субординованого боргу – 0,2 млн.грн.
- Активи банку – 180 млн.грн.
- Активи банку з урахуванням ризику – 120 млн.грн.
- Фактичні резерви за активними операціями – 30 млн.грн.
Визначити:
1) показники, що регламентують достатність регулятивного капіталу банку ( Н1 і Н2 );
2) оцінити дотримання банком нормативів НБУ.
Задача 17.. Центральний банк проводить процентний тендер з розміщення депозитних сертифікатів. Офіційна облікова ставка центрального банку становить 10,0% річних. Банки подали заявки на придбання сертифікатів:
|
Банки
|
Сума ( тис.грн.).
|
Процентна ставка річних, що пропонується банками
|
|
Банк А
Банк Б
Банк В
Банк Г
Банк Д
Банк Ж
Банк З
Банк К
Банк Л
Банк М
|
1000
2000
2000
3000
3000
4000
3000
2000
1000
1000
|
0,7
0,8
0,9
0,7
1,0
0,9
1,1
0,9
0,9
0,8
|
Центральний банк прийняв рішення про розміщення депозитних сертифікатів у розмірі 16000 (тис.грн.)
Визначити:
Заявки яких банків будуть задоволені, в якій сумі і за якою процентною ставкою, якщо тендер проводиться за американською моделлю.
Задача 18.
Відомі такі звітні дані комерційного банку, тис.грн.:
|
Кредитні операції
|
Заборгованість
|
Вартість забезпечення
|
|
Гарантії Кабінету міністрів
|
Застава
|
|
Державних цінних паперів
|
Недержавних цінних паперів
|
|
Стандартні
|
410000
|
200000
|
150000
|
80000
|
|
Під контролем
|
78000
|
30000
|
50000
|
-
|
|
Субстандартні
|
50000
|
-
|
40000
|
30000
|
|
Сумнівні
|
30000
|
-
|
10000
|
25000
|
|
Безнадійні
|
20000
|
0
|
0
|
0
|
Завдання:
Визначити:
1) вартість забезпечення, що береться до розрахунку чистого кредитного ризику;
2) чистий кредитний ризик за кожною категорією кредитів;
3) розмір резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями за умови, що кредити надані в національній валюті.
|
Кредитні операції
|
Відсоток вартості забезпечення, що береться до розрахунку чистого кредитного ризику
|
|
Гарантії Кабінету міністрів
|
Застава
|
|
Державні цінні папери
|
Недержавні цінні папери
|
Банківські метали
|
Майнові права на грошові депозити у валюті, що відповідає валюті наданого кредиту
|
|
Стандартні
|
100
|
100
|
40
|
80
|
100
|
|
Під контролем
|
100
|
80
|
20
|
80
|
100
|
|
Субстандартні
|
50
|
50
|
10
|
60
|
100
|
|
Сумнівні
|
20
|
20
|
0
|
20
|
100
|
|
Безнадійні
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Задача 19.
Таблиця 1
|
Показники
|
Умовні дані
|
|
1. Фонд оплати праці
|
22300
|
|
2. Безготівкові утримання із заробітної плати:
|
|
|
- прибуткового податку з робітників і службовців
|
4320
|
|
- у пенсійний фонд
|
365
|
|
- профспілкових внесків
|
110
|
|
- інші утримання
|
40
|
|
3. Перерахування заробітної плати на вклади у банках
|
4160
|
|
4. Повернені до банку суми депонованої заробітної плати
|
55
|
|
5. Сума заробітної плати, що виплачується у кварталі, що прогнозується, за сроками, які припадають на наступний квартал
|
320
|
Таблиця 2
|
Показники
|
Умовні дані
|
|
Видача готівки з рахунків за вкладами громадян
|
7150
|
|
Видача готівки за придбану іноземну валюту
|
1230
|
|
Надходження готівки від підприємств поштового зв*язку
|
610
|
|
Інші надходження готівкою
|
4200
|
|
Видача готівки на закупівлю сільськогосподарської продукції
|
1280
|
|
Надходження виручки від усіх видів платних послуг
|
4600
|
|
Видача готівки на купівлю товарів, оплату послуг і за виконані роботи
|
2350
|
|
Надходження готівки на рахунки за вкладами фізичних осіб
|
2100
|
|
Надходження готівки від продажу іноземної валюти
|
700
|
|
Надходження торговельної виручки
|
11700
|
|
Видача готівки на виплату пенсій, допомоги та страхових відшкодувань
|
445
|
|
Видача підкріплень поштовим підприємствам зв*язку
|
4100
|
|
Видача готівки на інші цілі
|
3150
|
Завдання:
1) На підставі інформації, наведеної в таблиці 1, що її НБУ використовує для складання прогнозу касових оборотів , розрахувати суму видачі із кас банків готівки на оплату праці;
2) Скласти прогнозний розрахунок касових оборотів банків на підставі даних таблиці 1 і 2 і визначити регулятивну статтю.
Задача20
Визначити, чи є пошкоджена банкнота платіжною, але не придатною до обігу, чи вона є неплатіжною. 70 клітинок сітки пошкоджена банкнота не закриває, а 40 клітинок закриває частково.
Задача21
Вітчизняний банк із зареєстрованим і сплаченим статутним капіталом у розмірі 70 млн.грн протягом першого півріччя поточного року мав такі середньозважені значення нормативів інвестування н11 та н12:
у відсотках
|
Нормативи
|
1.02.
|
1.03
|
1.04
|
1.05
|
1.06
|
1.07
|
|
Н11
|
13,45
|
14,44
|
15,03
|
16,04
|
14,98
|
15,01
|
|
Н12
|
45,48
|
26,19
|
51,55
|
54,98
|
60,04
|
60,75
|
Визначити:
розмір штрафу, який має стягнути НБУ з банку за кожний факт порушення нормативу Н11 протягом поточного поку;
розмір штрафу, який має стягнути НБУ з банку за кожний факт порушення нормативу Н12 протягом поточного року;
фактичний розмір штрафу, який стягне НБУ за порушення нормативів інвестування за кожний місяць протягом календарного року.
Задача 22.
Станом на 1 травня на балансі банку обліковується дебіторська заборгованість з придбання цінних паперів на відкритому ринку: розмір – 200 тис.грн., кількість днів обліку на балансі – 20, прос рочка здійснення платежу становить 6 днів. Визначити суму відрахування до резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості станом на 1 травня, на 1 червня, на 1 липня, на 1 серпня.
Задача 23. Відомі такі умовні дані щодо залучених банком коштів в національній та іноземній валюті:
|
Категорія депонента
|
Середній залишок залучених коштів на вимогу, тис.грн
|
Середній залишок залучених коштів на строк,тис.грн
|
Середній залишок на кореспондентському рахунку в НБУ, тис.грн
|
|
Нац. валюта
|
Ін.валюта
|
Нац. валюта
|
Ін.валюта
|
|
Фізичні особи
|
2000
|
1000
|
5000
|
2100
|
360
|
|
Юридичні особи
|
3000
|
1200
|
6000
|
3200
|
Визначити: 1) величину обов’язкових резервів, якщо НБУ встановив нормативи обов'язкового резервування:
- за коштами на строк фізичних і юридичних осіб в ін..валюті– 4%;
- за коштами на строк фізичних і юридичних осіб в нац..валюті – 0%;
- за коштами на вимогу фізичних і юридичних осіб в ін.валюті – 7%;
- за коштами на вимогу фізичних і юридичних осіб в нац..валюті–0%;
2)оцінити дотримання банком вимог щодо обов’язкових резервів за умови, що НБУ вимагає від банків зберігати обов*язкові резерви на кореспондентських рахунках в НБУ.
Типові тести.
- Що відбувається з грошовою базою, коли центральний банк купує/продає цінні папери на відкритому ринку?
- Яким співвідношенням визначаються показники ліквідності комерційного банку?
- Які операції здійснює центральний банк, якщо йому потрібно зменшити/збільшити масу грошей в обігу?
- Хто призначає на посаду Голову НБУ?
- Як визначається чистий кредитний ризик під час формування резервів на покриття ризику?
- Визначте максимальний розмір кредиту, що надає НБУ комерційним банкам під забезпечення державними цінними паперами (комерційними векселями).
- Скільки національних центральних банків входить до складу Європейської системи центральних банків і проводять грошово-кредитну політику через Європейський центральний банк?
- Які методи рефінансування комерційних банків застосовує Європейський центральний банк?
- Як впливає зміна курсу національної валюти на обсяги експорту, імпорту та рух капіталу?
- Яким співвідношенням визначається рівень монетизації ВВП?
- Які установи входять (чи не входять) до системи банківського нагляду у США?
- Які статті входять (чи не входять) до активів балансу центрального банку?
- На що спрямовані операції центрального банку на відкритому ринку в умовах проведення експансіоністської грошово-кредитної політики?
- У який спосіб НБУ встановлює розмір процентної ставки (облікової, рефінансування, ломбардної)?
- На здійснення яких операцій комерційний банк повинен отримати письмовий дозвіл від НБУ.
- У який спосіб центральний банк проводить стерилізовані інтервенції на валютному ринку?
- У який спосіб і з якою метою центральний банк проводить операції РЕПО?
