|
|
Главная \ Методичні вказівки \ Фінансовий менеджмент у банку
Фінансовий менеджмент у банку« Назад
Фінансовий менеджмент у банку 27.03.2015 22:44
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКИЙНАЦІОНАЛЬНИЙЕКОНОМІЧНИЙУНІВЕРСИТЕТ іменіВАДИМАГЕТЬМАНА» Кредитно – економічнийфакультет Кафедраменеджментубанківськоїдіяльності
ЗАТВЕРДЖУЮ Проректор з науково – педагогічної роботи ___________________ О.І.Олексюк “____”__________________20__ р.
Навчально-методичніматеріали довивченнянауки “Фінансовий менеджмент у банку” для студентів V курсу галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», спеціальність 8.03050802«Банківська справа» для всіх магістерських програм спеціальності
Завідувач кафедри менеджменту банківської діяльності _____________________Л.О.Примостка “_____”_______________2014р.
Начальник навчально - методичного відділу ___________________Т.В. Гуть _____”_______________2014р.
Київ КНЕУ 2014
ЗМІСТ
4. Плани та завдання до практичних (семінарських) занять.8. Організація самостійної роботи студентів:8.1. Перелік завдань та форми організації самостійної роботи студентів при вивченні теоретичного матеріалу науки (за формами навчання);8.2. Завдання для виконання на базах практики ;8.3. Перелік індивідуальних завдань;8.4. Перелік індивідуальних завдань для студентів заочно-дистанційної форми навчання. 9. Система поточного і підсумкового контролю якості знань студентів:9.1. Карти самостійної роботи студентів;9.2. Порядок поточного контролю, критерії оцінювання знань студентів;9.3. Порядок підсумкового контролю знань;9.4. Зразок екзаменаційного білету.
1. ВСТУП
Наука “Фінансовий менеджмент у банку” належить до нормативної частини навчальної програми професійної підготовки магістрів з економіки та підприємництва, що орієнтована на опанування студентами сучасних методів управління фінансовою діяльністю банку. Вивчення матеріалу науки базується на знаннях, здобутих у процесі студіювання наук "Економічна теорія", "Гроші та кредит", “Банківські операції”, “Центральний банк та грошово-кредитна політика”, "Фінансовий облік у банку", “Аналіз банківської діяльності” та інших дисциплін професійної підготовки за спеціальністю “Банківська справа”. Метою науки “Фінансовий менеджмент у банку” є формування у слухачів системи знань з теорії та практики управління фінансовими потоками, активами та пасивами, прибутковістю та ризиками банку, формування у них вміння використовувати й адаптувати отримані знання до конкретних виробничих ситуацій. Завдання науки:
Предметом є фінансово-економічні відносини, зумовлені процесами акумулювання, розміщення коштів, встановлення і забезпечення оптимального рівня прибутковості та ризику в банках. Наука охоплює комплекс питань, що розкривають зміст і особливості процесу управління фінансовою діяльністю банку. Особлива увага приділяється управлінню капіталом та зобов’язаннями банку, управлінню кредитним портфелем та портфелем цінних паперів банку, інструментам управління активами і пасивами банку, методам зниження банківських ризиків. Компетенції, на формування яких зорієнтована наука «Фінансовий менеджмент у банку»: – управляти вартістю банку; – управляти фінансовими потоками банку; – здійснювати стратегічний та оперативний менеджмент у банку; – управляти прибутковістю та фінансовою стійкістю банку; – ідентифікувати та оцінювати банківські ризики; – управляти власним капіталом банку; – планувати оптимальну структуру ресурсної бази банку; – управляти депозитними операціями банку; – управляти кредитним та інвестиційним портфелем банків; – здійснювати інтегроване управління активами і пасивами банку; – управляти процентними ставками за кредитно-депозитними операціями; – управляти операціями на валютному ринку та валютною позицією банку; – управляти ліквідністю та обов’язковими резервами банку; – управляти операціями на ринку державних цінних паперів; – хеджувати фінансові ризики банку. Магістрантам потрібно ретельно ознайомитися з програмою та керуватися нею під час вивчення науки, що завершується складанням екзамену. Студент, що засвоїв науку "Фінансовий менеджмент у банку", повинен знати: n сутність, зміст та завдання фінансового менеджменту у банку; n зміст етапів процесу управління фінансовими потоками банку; n основні прийоми стратегічного та оперативного планування фінансової діяльності банку; n методи управління власним капіталом банку; n особливості управління залученими та запозиченими коштами банку; n методи управління банківськими портфелями; n інструментарій інтегрованого управління активами і пасивами банку; n сутність хеджування цінових ризиків банку; n проблемні питання, пов’язані з процесом управління фінансовими потоками банку; n сучасні тенденції розвитку методології та інструментарію фінансового менеджменту у банку. Після опанування науки "Фінансовий менеджмент у банку" студент повинен уміти: n сформувати та обґрунтувати стратегію управління прибутковістю та ризиками банку; n раціонально організувати процес управління фінансовою діяльністю банку; n складати стратегічний та оперативний план діяльності банку; n обґрунтувати прийняття раціональних управлінських рішень у банку; n обрати оптимальний варіант формування ресурсної бази банку; n сформувати ефективний портфель (кредитний, цінних паперів) банку; n застосовувати методи інтегрованого управління активами і пасивами банку; n визначати доцільність та ефективність застосовування фінансових інструментів управління; n організувати процес управління фінансовими потоками банку; n приймати самостійні рішення у сфері управління фінансовою діяльністю банку; n здійснювати наукові дослідження в галузі фінансового менеджменту.
2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАУКИ
* КЗ – контактні заняття; ІКР – індивідуально-консультативна робота; СРС – самостійна робота студентів.
3. ПРОГРАМА НАУКИ ТА РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
Програма науки
Тема 1. Теоретичні засади менеджменту в банку Мета, завдання, предмет дисципліни “Фінансовий менеджмент у банку”. Зв’язок дисципліни з іншими навчальними курсами. Суть менеджменту як науки, об’єктивні основи управління. Основні елементи банківського менеджменту: об’єкти, суб’єкти та інструменти управління. Основні функції банківського менеджменту: планування, організація, керівництво, облік, аналіз та контроль. Еволюція банківського менеджменту. Основні підходи до трактування концепції банку: банк, як інвестиційний портфель; банк, як інформаційний процесор; банк, як специфічний бізнес з надання фінансових послуг. Типи банківських установ. Функціональні особливості менеджменту у різних типах банків. Фінансовий та організаційний менеджмент – основні напрями та завдання. Фінансовий менеджмент та його місце у системі управління банком. Мета фінансового менеджменту у банку. Основні завдання фінансового менеджменту у банку. Взаємовідносини менеджменту з власниками та вкладниками банку, а також з регулюючими органами. Проблема “прибуток – ризик” та узагальнення підходів до її вирішення. Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту. Структура банківського балансу та характеристика його складових.
Тема 2. Управління ризиками в банку Сутність та джерела виникнення ризиків. Ризик як економічна категорія. Ризики в банківській діяльності. Проблеми класифікації банківських ризиків. Зовнішні (екзогенні) та внутрішні (ендогенні) ризики банку. Кількісні (квантифіковані) та якісні (неквантифіковані) ризики банку. Фінансові та функціональні ризики банку. Цінові та нецінові ризики банку. Портфельний ризик. Ринковий (системний) та власний (несистемний) ризики банку. Взаємозв’язок банківських ризиків. Вплив ризиків на фінансові результати діяльності банку. Взаємозв’язок ризику та прибутку. Конфлікт завдань між необхідністю отримання достатнього доходу та мінімізацією ризиків. Передбачувані та не передбачувані збитки від реалізації банківських ризиків. Мета та завдання управління ризиками. Принципи управління банківськими ризиками. Показники оцінювання величини банківських ризиків. Стратегії управління ризиками. Етапи процесу управління банківськими ризиками. Ідентифікація, оцінка, аналіз, прогнозування, організація, моніторинг, контроль банківських ризиків. Тема 3. Стратегічне управління та планування банківської діяльності Сутність стратегічного управління. Роль стратегічного управління в сучасній банківській практиці. Стратегічний менеджмент та його місце в процесі управління банком. Основні підходи та складові стратегічного управління. Послідовність процесу стратегічного управління. Ситуаційний аналіз у банку. Зовнішній та внутрішній стратегічний аналіз. Аналіз SWOT. Місія банку. Стратегічні цілі та завдання банку. Вимоги до стратегічного плану банку. Види планування в банку. Оперативне планування: сутність та призначення. Компоненти оперативного плану. Процес бюджетування у банку. Етапи процесу планування в банку. Індивідуальні плани. Проблеми застосування планування у вітчизняних банках. Визначення цільових рівнів прибутковості банку за методикою декомпозиційного аналізу капіталу. Формування доходної частини бюджету. Формування витратної частини бюджету. Коригування планових показників. Моніторинг виконання планів. Тема 4. Менеджмент капіталу банку Сутність та призначення власного капіталу банку. Функції банківського капіталу: оперативна, захисна, регулююча. Склад та структура банківського капіталу. Методи оцінки вартості капіталу банку. Проблема адекватності капіталу в контексті забезпечення фінансової стійкості банку. Методи визначення достатності капіталу. Джерела зростання банківського капіталу. Метод внутрішніх джерел поповнення капіталу. Дивідендна політика у банку. Провідні концепції дивідендної політики. Сучасні підходи до реалізації дивідендної політики у банківському менеджменті. Залишкова дивідендна політика. Політика регулярних дивідендних виплат та її різновиди. Метод зовнішніх джерел поповнення капіталу: емісія простих та привілейованих акцій, випуск субординованих боргових зобов’язань, продаж і здавання в оренду активів. Доступність, переваги та недоліки різних джерел. Процес планування потреби в капіталі. Оптимізація рівня капіталізації банку. Тема 5. Управління зобов’язаннями банку
Структура банківських ресурсів. Проблема формування оптимальної структури ресурсів банку. Фактори, що враховуються при залученні ресурсів. Формування оптимальної структури ресурсної бази. Методи визначення витрат на залучення банківських ресурсів. Метод “середньозваженої процентної ставки”. Метод додаткових витрат: його переваги, недоліки та можливості застосування. Ефективна процентна ставка. Цінові та нецінові методи управління залученими коштами (депозитними зобов’язаннями) банку, їх переваги та недоліки. Особливості управління запозиченими коштами (недепозитними зобов’язаннями) банку. Характеристика основних недепозитних зобов'язань банку: особливості, доступність, вартість. Чинники, що приймаються до уваги в процесі прийняття управлінського рішення щодо вибору джерел залучення коштів. Методи впливу на вартість ресурсів, залежність між рейтингом банку та відсотковою ставкою. Тема 6. Менеджмент кредитного портфеля банку Значення та роль кредитного портфелю в діяльності банків. Мета процесу управління кредитним портфелем. Організаційна структура банківського кредитування. Кредитна політика банку: роль, зміст та розробка. Методичне забезпечення процесу кредитування. Управління дохідністю кредитного портфелю. Чинники, що впливають на формування кредитних ставок. Методи ціноутворення за кредитними угодами. Кредитний ризик та основні причини його виникнення. Методи управління кредитним ризиком на рівні окремої позички та на рівні кредитного портфелю банку. Методи аналізу кредитоспроможності позичальника. Структурування позики, документування та контроль як методи зниження кредитного ризику. Диверсифікація та лімітування як методи управління ризиком кредитного портфелю банку. Методика оцінювання якості кредитного портфелю. Формування резервів на відшкодування втрат за кредитними операціями банків. Методи управління проблемними кредитами. Тема 7. Менеджмент портфеля цінних паперів банку Банківський портфель цінних паперів: види фінансових інструментів, склад, функції. Фінансові та реальні інвестиції. Класифікація вкладень комерційних банків у цінні папери. Вибір банком мети управління портфелем цінних паперів. Стратегії формування портфелю цінних паперів. Активна та пасивна інвестиційна політика банків. Типи банківських портфелів цінних паперів. Аналіз співвідношення основних характеристик цінних паперів: дохідності та рівня ризику. Методи розрахунку очікуваної норми дохідності цінних паперів. Вплив норми оподаткування доходів від операцій з цінними паперами на їх дохідність. Оцінювання ризиків, на які наражається інвестор в процесі придбання та зберігання цінних паперів. Інвестиційні стратегії банку: політика “Сходів”, політика короткострокового акценту, політика довгострокового акценту, політика “штанги”, політика процентних очікувань. Управління інвестиційним горизонтом портфеля цінних паперів. Аналіз кривої дохідності. Методи розрахунку середньозваженого строку погашення цінного паперу (дюрації). Дюрація як інструмент передбачення зміни ринкової ціни цінного паперу. Тема 8. Управління активами та пасивами банку Стратегії управління фінансовими потоками банку: управління банком через активи; управління банком через пасиви; інтегрований підхід до управління активами і пасивами. Переваги та недоліки кожної стратегії. Мета та сутність процесу управління процентним ризиком банку. Методи управління строками та обсягами активів і зобов’язань банку. Збалансований та незбалансований за строками підхід до управління активами і пасивами. Основні положення геп-менеджменту. Залежність між зміною прибутку банку та коливаннями ринкових відсоткових ставок. Індекс відсоткового ризику як узагальнюючий показник ризику. Метод кумулятивного гепу та використання індексу відсоткового ризику для контролю за рівнем ризику. Стратегія фіксації спреду та управління гепом. Проблеми практичного застосування геп-менеджменту. Управління процентним ризиком банку за допомогою дюрації. Метод імунізації балансу банку. Управління валютною позицією банку: визначення, принципи, методи. Централізоване регулювання валютної позиції банків. Залежність між зміною прибутку банку та коливанням валютних курсів. Метод структурного балансування валютних потоків. Метод зміни строків валютних платежів: випередження та відставання. Дисконтування платіжних вимог в іноземній валюті. Тема 9. Управління ліквідністю банку Економічна сутність ліквідності в процесі управління банком. Мета і завдання процесу управління ліквідними коштами. Еволюція підходів до визначення банківської ліквідності. Теорія “комерційних позик”, “золоте банківське правило”, теорії осаду та переміщення. Ліквідна позиція банку. Розрив у ліквідності та його види. Причини виникнення кризи з ліквідністю в банку. Методи оцінки потреби банку в ліквідних засобах: методом джерел і використання коштів, метод структурування фондів. Метод коефіцієнтів ліквідності. Управління банківською ліквідністю на макрорівні. Нормативи ліквідності. Управління ліквідною позицією через управління обов’язковими резервами. Тема 10. Хеджування ризиків у банку Хеджування як метод управління ціновими ризиками з метою їх мінімізації. Стратегія та методи хеджування. Операції хеджування на строкових фінансових ринках. Загальна характеристика похідних фінансових інструментів (деривативів). Форвардні контракти: сутність, механізм дії, ризики, переваги та недоліки. Сутність та особливості функціонування фінансових ф’ючерсних угод. Організація біржової торгівлі ф’ючерсами. Порівняльна характеристика форвардних і ф’ючерсних контрактів. Види, категорії та характеристика опціонів. Методи ціноутворення за опціонними угодами. Організація опціонної торгівлі. Переваги та недоліки опціонів як інструментів хеджування ризиків. Сутність та особливості операцій з укладання своп-контрактів, їх переваги та недоліки. Особливості хеджування процентного та валютного ризиків у банку.
Рекомендована література
Основна
Додаткова
4. ПЛАНИ ТА ЗАВДАННЯ ДО СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ
Практичні заняття з науки “Фінансовий менеджмент у банку” – це організаційна форма навчального заняття, на якому студентами розглядаються окремі теоретичні питання за темами, які визначені робочою навчальною програмою, та формуються вміння і навички їх практичного застосування шляхом виконання практичних завдань. У зв’язку з тим, що навчання студентів денної форми навчання проводиться з поглибленою практичною підготовкою на базах практики (як правило – у банку), практичні заняття проводяться виключно із студентами заочної форми навчання. Крім обговорення питань, винесених на практичні заняття, під час занять повадиться також обговорення виконаних рефератів, індивідуальних та модульних завдань, передбачених для студентів цією робочою програмою. Викладачем оцінюється окремо рівень теоретичних знань та рівень виконання індивідуальних практичних завдань. Рівень теоретичних знань оцінюється під час виступу студента в процесі винесених на обговорення питань, оцінки активності обговорення виконаних рефератів та індивідуальних завдань, оцінки коротких письмових завдань або в процесі тестування, яке може проводитися викладачем під час заняття.
5. Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання
Замість лекцій та семінарських занять для студентів заочної форми навчання проводяться контактні заняття, що здійснюються у контактні години. Загальні засади проведення контактних занять розміщено у Положеннях КНЕУ «Про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та використання кредитно-трансферної системи» та «Про порядок проведення Дня заочника в ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».
Структура контактних занять (заочна форма навчання):
Контактн заняття під час установчої сесії (1-10)
Заняття № 1 Теми, винесені на заняття: Тема 1. Теоретичні засади фінансового менеджменту в банку Тема 2. Управління ризиками в банку Перелік компетенцій, на формування яких спрямоване контактне заняття №1:
Предмет та завдання банківського менеджменту Інструментарій фінансового менеджменту в банку Управління прибутковістю банку Банківські ризики та їх класифікація Процес управління банківськими ризиками Оцінювання величини банківських ризиків Взаємозв’язок прибутків та ризиків банку
Структура контактного заняття №1
1. Організаційна частина 2. Повідомлення теми, мети заняття 3. Актуалізація опорних знань студентів 4. Мотивація навчальної діяльності 5. Міні-лекція (формулювання тез, обговорення питань, дискусія) 6. Семінар-розвязання проблемних завдань 7. Зміст основної частини заняття: - відповідає змістовним питанням відповідних тем 8. Заключне слово викладача 9. Підведення підсумків заняття. Поточний контроль.
Заняття № 2 Теми, винесені на заняття: Тема 3. Стратегічне управління та планування в банку Тема 4. Менеджмент капіталу банку
Перелік компетенцій, на формування яких спрямоване контактне заняття №2:
Стратегічне управління в банку Стратегічне управління фінансовою діяльністю банку Види та етапи планування банківської діяльності Методи підготовки фінансового плану банку Склад та функції банківського капіталу Методи оцінювання величини капіталу банку Методи визначення достатності капіталу Методи управління капіталом банку
Структура контактного заняття №2
1. Організаційна частина 2. Повідомлення теми, мети заняття 3. Актуалізація опорних знань студентів 4. Мотивація навчальної діяльності 5. Міні-лекція (формулювання тез, обговорення питань, дискусія) 6. Семінар-розвязання проблемних завдань 7. Зміст основної частини заняття: - відповідає змістовним питанням відповідних тем 8. Заключне слово викладача 9. Підведення підсумків заняття. Поточний контроль.
Заняття № 3
Теми, винесені на заняття:
Тема 5. Управління зобов’язаннями банку Тема 6. Менеджмент кредитного портфеля банку
Перелік компетенцій, на формування яких спрямоване контактне заняття №3:
Методи управління залученими коштами банку. Визначення мінімальної депозитної ставки. Особливості управління запозиченими коштами банку. Методи визначення ставки за кредитом. Методи управління кредитним ризиком банку. Формування резерву на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банку. Методи управління проблемними кредитами.
Структура контактного заняття №3
1. Організаційна частина 2. Повідомлення теми, мети заняття 3. Актуалізація опорних знань студентів 4. Мотивація навчальної діяльності 5. Міні-лекція (формулювання тез, обговорення питань, дискусія) 6. Семінар-розвязання проблемних завдань 7. Зміст основної частини заняття: - відповідає змістовним питанням відповідних тем 8. Заключне слово викладача 9. Підведення підсумків заняття. Поточний контроль.
Заняття № 4
Теми, винесені на заняття: Тема 7. Менеджмент портфеля цінних паперів банку Тема 8. Управління активами і пасивами банку
Перелік компетенцій, на формування яких спрямоване контактне заняття №4:
Функції та мета управління портфелем цінних паперів банку. Внутрішня вартість та ринкова ціна цінних паперів. Оцінка ризику цінних паперів та модель В.Шарпа (САРМ). Дюрація цінних паперів та метод передбачення цінових змін. Розвиток підходів до управління активами та пасивами банку. Організація процесу УАП. Управління строками розміщення активів та залучення зобов’язань банку. Методика ГЕП-менеджменту. Метод кумулятивного гепу. Імунізація балансу банку. Управління валютною позицією банку.
Структура контактного заняття №4
1. Організаційна частина 2. Повідомлення теми, мети заняття 3. Актуалізація опорних знань студентів 4. Мотивація навчальної діяльності 5. Міні-лекція (формулювання тез, обговорення питань, дискусія) 6. Семінар-розвязання проблемних завдань 7. Зміст основної частини заняття: - відповідає змістовним питанням відповідних тем 8. Заключне слово викладача 9. Підведення підсумків заняття. Поточний контроль.
Заняття № 5
Теми, винесені на заняття: Тема 9. Управління ліквідністю банку Тема 10. Хеджування ризиків у банку Перелік компетенцій, на формування яких спрямоване контактне заняття №5:
Визначення ліквідності банку, нормативи ліквідності Стратегії управління ліквідністю Методи оцінювання потреби в ліквідних коштах Економічна сутність хеджування
Структура контактного заняття №5
1. Організаційна частина 2. Повідомлення теми, мети заняття 3. Актуалізація опорних знань студентів 4. Мотивація навчальної діяльності 5. Міні-лекція (формулювання тез, обговорення питань, дискусія) 6. Семінар-розвязання проблемних завдань 7. Зміст основної частини заняття: - відповідає змістовним питанням відповідних тем 8. Заключне слово викладача 9. Підведення підсумків заняття. Поточний контроль.
Контактне заняття №6-10 Теми, винесені на заняття: Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота (по всім темам курсу) Перелік компетенцій, на формування яких спрямоване контактне заняття №6: Під час контактного заняття №6 формуються інструментальні компетенції, що реалізують навики розвязання проблем, що сформульовані в навчальних ситуаціях, які винесені на комплексну аудиторну самостійну роботу.
Структура контактного заняття №6-10 1. Організаційна частина 2. Повідомлення теми, мети заняття 4. Мотивація навчальної діяльності 5. Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота (по всім темам курсу)
Поточний контроль здійснюється за результатами перевірки контрольної роботи протягом тижня з дня проведення заняття.
Контактні заняття під час екзаменаційної сесії (11-13)
Заняття № 11 Теми, винесені на заняття: Тема 1. Теоретичні засади фінансового менеджменту в банку Тема 2. Управління ризиками в банку Тема 3. Стратегічне управління та планування в банку
Перелік компетенцій, на формування яких спрямоване контактне заняття №11:
Предмет та завдання банківського менеджменту Інструментарій фінансового менеджменту в банку Управління прибутковістю банку Банківські ризики та їх класифікація Процес управління банківськими ризиками Оцінювання величини банківських ризиків Взаємозв’язок прибутків та ризиків банку Стратегічне управління в банку Стратегічне управління фінансовою діяльністю банку Види та етапи планування банківської діяльності Методи підготовки фінансового плану банку
Структура контактного заняття №11
1. Організаційна частина 2. Повідомлення теми, мети заняття 3. Актуалізація опорних знань студентів 4. Мотивація навчальної діяльності 5. Міні-лекція (формулювання тез, обговорення питань, дискусія) 6. Семінар-розвязання проблемних завдань 7. Зміст основної частини заняття: - відповідає змістовним питанням відповідних тем 8. Заключне слово викладача 9. Підведення підсумків заняття. Поточний контроль.
Заняття № 12 Теми, винесені на заняття: Тема 4. Менеджмент капіталу банку Тема 5. Управління зобов’язаннями банку Тема 6. Менеджмент кредитного портфеля банку
Перелік компетенцій, на формування яких спрямоване контактне заняття №12:
Склад та функції банківського капіталу Методи оцінювання величини капіталу банку Методи визначення достатності капіталу Методи управління капіталом банку Методи управління залученими коштами банку. Визначення мінімальної депозитної ставки. Особливості управління запозиченими коштами банку. Методи визначення ставки за кредитом. Методи управління кредитним ризиком банку. Формування резерву на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банку. Методи управління проблемними кредитами. Структура контактного заняття №12
1. Організаційна частина 2. Повідомлення теми, мети заняття 3. Актуалізація опорних знань студентів 4. Мотивація навчальної діяльності 5. Міні-лекція (формулювання тез, обговорення питань, дискусія) 6. Семінар-розвязання проблемних завдань 7. Зміст основної частини заняття: - відповідає змістовним питанням відповідних тем 8. Заключне слово викладача 9. Підведення підсумків заняття. Поточний контроль.
Заняття № 13
Теми, винесені на заняття: Тема 7. Менеджмент портфеля цінних паперів банку Тема 8. Управління активами і пасивами банку Тема 9. Управління ліквідністю банку Тема 10. Хеджування ризиків у банку Перелік компетенцій, на формування яких спрямоване контактне заняття №13:
Функції та мета управління портфелем цінних паперів банку. Внутрішня вартість та ринкова ціна цінних паперів. Оцінка ризику цінних паперів та модель В.Шарпа (САРМ). Дюрація цінних паперів та метод передбачення цінових змін. Розвиток підходів до управління активами та пасивами банку. Організація процесу УАП. Управління строками розміщення активів та залучення зобов’язань банку. Методика ГЕП-менеджменту. Метод кумулятивного гепу. Імунізація балансу банку. Управління валютною позицією банку. Визначення ліквідності банку, нормативи ліквідності Стратегії управління ліквідністю Методи оцінювання потреби в ліквідних коштах Економічна сутність хеджування
Структура контактного заняття №13
1. Організаційна частина 2. Повідомлення теми, мети заняття 3. Актуалізація опорних знань студентів 4. Мотивація навчальної діяльності 5. Міні-лекція (формулювання тез, обговорення питань, дискусія) 6. Семінар-розвязання проблемних завдань 7. Зміст основної частини заняття: - відповідає змістовним питанням відповідних тем 8. Заключне слово викладача 9. Підведення підсумків заняття. Поточний контроль.
Додаткові питання до заняття №11
11. Задача. Додаткові питання до заняття № 12
Додаткові питання до заняття № 13
6. Плани навчальної роботи студента заочної форми навчання в міжсесійний період
У даному розділі визначається порядок виконання індивідуальних завдань студентами заочної форми навчання в міжсесійний період. Виконання студентами заочної форми індивідуальних завдань з науки «Фінансовий менеджмент у банку» здійснюється відповідно до положень КНЕУ «Про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та використання кредитно-трансферної системи» та «Про порядок проведення Дня заочника в ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Студенти виконують обов’язкові роботи, передбачені картою СРС, та передають їх на кафедру у терміни, що передбачені картою СРС. Також студенти мають право здати академічну заборгованість за контактними заняттями на установчій сесії, що виникла з поважних причин, за графіком, що формується відповідно до положення КНЕУ «Про порядок проведення Дня заочника в ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Картою СРС з науки «Фінансовий менеджмент у банку» передбачені наступні види робіт, що виконуються студентами заочної форми у міжсесійний період: Обов’язкове завдання: Обов’язковим завданням є домашнє індивідуальне письмове завдання, що виконується самостійно відповідно до варіанту та передається на кафедру у термін, що визначено у карті СРС. Домашнє індивідуальне завдання оцінюється максимально у 20 балів. Захист завдання відбувається відповідно графіку «Дня заочника» особисто викладачу.
Виконання індивідуальної письмової роботи належить до обов’язкових видів самостійної роботи студента. За виконання індивідуального завдання студент заочної форми навчання може набрати 20 балів (10 балів за роботу та 10 балів – захист). Письмова індивідуальна робота виконується за трьома варіантами. Робота складається з одного практичного завдання. Це завдання індивідуальної роботи виконується на матеріалах конкретного банку (банк, де працює студент, або банк, на матеріалах якого виконується магістерська дипломна робота) і оцінюється за шкалою 0—6—8—10 балів. Індивідуальне завдання виконується за трьома варіантами. 1. Студенти, прізвища яких починаються з літер: А, Б, В, Г, Д, Е, Є, Ж, З, І виконують завдання І варіанту.
2. Студенти, прізвища яких починаються з літер: К, Л, М, Н, О, П, Р виконують завдання ІІ варіанту.
3. Студенти, прізвища яких починаються з літер: С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ю, Я виконують завдання ІІІ варіанту.
І варіант Проаналізувати динаміку показників, які характеризують структуру та динаміку власного капіталу банку (банк, де працює студент), показників прибутковості активів і капіталу (принаймні за три роки). Зробити відповідні висновки. ІІ варіант Проаналізувати структуру зобов’язань банку (банк, де працює студент). Яка питома вага залучених коштів у зобов’язаннях банку? Які недепозитні джерела формування ресурсів переважають у структурі зобов’язань банку? Чим пояснюються пріоритети банку?
ІІІ варіант Яким методам управління залученими коштами надає перевагу банк (банк, де працює студент) і чому? Проаналізувати структуру та динаміку депозитної бази банку, а також порівняти витрати на залучення коштів із різних джерел. Проаналізувати виявлені тенденції. Основні вимоги до оформлення індивідуального завдання: 1) надрукувати на аркушах формату A4, стандартні поля та інтервали, листи пронумерувати, на останньому листі — дата виконання і особистий підпис; 2) титульний лист (назва міністерства, університету, факультету, кафедри, курс, номер групи, прізвище, ім’я по батькові магістранта, календарний рік) далі текст: Індивідуальне завдання з курсу «Фінансовий менеджмент у банку» (на матеріалах банку[1] «...»); 3) робота набирається на комп’ютері; 4) робота підшивається у папку-скорозшивач. 5) термін виконання — за місяць до початку екзаменаційної сесії. Виконане індивідуальне завдання передається на кафедру відповідно до вказаного терміну.
7. Плани аудиторних занять під час сесії (виключно для іноземномовних дисциплін) для студентів заочно-дистанційної форми навчання.
8. Організація самостійної роботи студентів:
8.1. Перелік завдань та форми організації самостійної роботи студентів при вивченні теоретичного матеріалу.Обов’язкові види самостійної роботи студентів Модульні завдання
Модульні завдання виконують студенти денної форми навчання. Виконання модульних завдань передбачають використання матеріалів, отриманих на базі виробничої практики. Графік виконання модульних завдань представлений у карті СРС студента. Викладачем доводиться графік виконання модульних завдань, при порушенні якого без поважних причин студент позбавляється половини балів за кожне таке завдання. Перший модуль включає опрацювання теоретичного матеріалу та виконання індивідуальних практичних завдань за темами № 1—5. Другий модуль включає опрацювання теоретичного матеріалу та виконання індивідуальних практичних завдань за темами № 6—10. Студенти денної форми навчання виконують 2 модулі. Індивідуальна домашня письмова робота
Індивідуальні домашні письмові роботи виконуються студентами заочної форми навчання. Графік виконання індивідуальної роботи представлений у карті СРС студента. Письмова індивідуальна робота виконується за трьома варіантами. Завдання індивідуальної роботи виконується на матеріалах конкретного банку (банк, де працює студент, або банк, на матеріалах якого виконується магістерська дипломна робота). За виконання індивідуальної роботи студент заочної форми навчання може набрати максимально 20 балів.
Підготовка до контактних занять
Підготовка до контактних практичних занять є важливим елементом роботи студента. Формою контролю за рівнем підготовки студента до контактних практичних занять є його активна участь в занятті. Студент робить доповіді під час заняття, приймає участь у обговореннях, дискусіях, мозкових атаках, вирішує задачі. Для студентів заочної форми навчання оцінка за активність виставляється відповідно до КСРС.
Вибіркові види самостійної роботи студентів та форми контролю за їх виконанням Вибіркові види СРС складаються із завдань, які виконуються за власною ініціативою студентів для того, щоб набрати необхідну кількість балів. Всі вибіркові види робіт оцінюються за шкалою 0—6—8—10 балів для студентів денної форми навчання та 0-3-5 балів для студентів заочної форми навчання. 1. Виконання розрахункового завдання за матеріалами конкретного банку (бази практики). Студент може виконати одне з трьох завдань за власним вибором. Конкретні завдання наведено в п.п. 2.5.4.4. Виконання розрахункового завдання за матеріалами конкретного банку (бази практики). 2. Участь у конференціях і підготовка наукових публікаційможуть бути оціненими викладачем, якщо зміст доповідей або статей відповідає профілю науки. Під керівництвом викладача студент готує текст доповіді, необхідні презентаційні матеріали та включає доповідь у план проведення відповідної конференції (у випадку, коли конференція проходить у період роботи над наукою – студент документально підтверджує участь). 3. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій передбачає аналітичний (критичний) огляд 3-х публікацій за однією темою, що видані не раніше одного календарного року до дати подання студентом огляду. Повинен містити послідовно повні вихідні дані публікацій з проблем фінансового менеджменту у банку за останній рік, коротку анотацію змісту публікації та коментар студента з приводу теоретичного, практичного значення та наукової новизни публікації. До роботи додається фотокопія публікації. Науковими вважаються лише публікації у наукових фахових виданнях, або такі, що за змістом відповідають вимогам до публікацій у наукових фахових виданнях. Цей вид робіт має бути представлений у письмовій формі та оформлюється на білих аркушах формату А4 з титульним аркушем. 5. Участь у конкурсах наукових студентських робіт.Здійснюється студентами денної форми навчання. Робота виконується за проблематикою науки під керівництвом викладача відповідно до вимог відповідного конкурсу. У загальному вигляді робота повинна бути відповідно оформлена та мати зміст, що характеризує наукові роботи (мати ознаки актуальності, новизни, практичного значення, ґрунтовної обробки наукових джерел тощо). 6. Участь у студентській Олімпіаді здійснюється в індивідуальному порядку і заохочується керівником курсу за рішенням кафедри.
Модульні завдання Денна форма навчання Студенти денної форми навчання виконують 2 модулі. Студенти денної форми навчання перший модуль мають передати на кафедру не пізніше трьох тижнів від початку практики, другий модуль — не пізніше шести тижнів від початку практики. Модулі можуть передаватися у ті ж самі строки на кафедру чи особисто викладачеві. Вимоги до змісту модульних завдань наведені окремо. За виконання кожного із двох модульних завдань студент може набрати від 0 до 15 балів, за два модулі разом – 30 балів. Кожен модуль виконується за трьома варіантами.
1. Студенти, прізвища яких починаються з літер: А, Б, В, Г, Д, Е, Є, Ж, З, І виконують завдання І варіанту.
2. Студенти, прізвища яких починаються з літер: К, Л, М, Н, О, П, Р виконують завдання ІІ варіанту.
3. Студенти, прізвища яких починаються з літер: С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ю, Я виконують завдання ІІІ варіанту.
Завдання для самостійної роботи студентів — МОДУЛЬ 1 складається з трьох завдань за варіантами, які разом оцінюються від 0 до 15 балів (кожне із завдань за шкалою 0—3—4—5 бали). Таким чином, за виконання першого модуля студент може набрати максимально 15 балів. МОДУЛЬ І І варіант Завдання № 1. Проаналізувати структуру та динаміку активів банку, де проходить практика (щонайменше за три періоди). Порівняти дохідність різних напрямів розміщення коштів. Проаналізувати виявлені тенденції. Які активи домінують в структурі і чому?
Завдання № 2. Проаналізувати вплив кредитного ризику на ефективність управління кредитним портфелем банку за два періоди, використавши методику факторного аналізу. Таблиця
Завдання № 3. Визначте маржу, чистий спред та чисту процентну маржу банку за наведеними нижче даними про його діяльність. Зробіть відповідні висновки.
Таблиця тис. грн.
ІІ варіант Завдання № 1. Проаналізувати структуру та динаміку зобов’язань банку за три періоди. Виявити частку запозичених коштів у структурі пасивів банку. Які недепозитні джерела формування ресурсів переважають у структурі зобов’язань банку, де проходить практика? Зробити аналітичні висновки. Чим пояснюються пріоритети банку? Завдання № 2. Розрахувати чистий процентний дохід, чисту процентну маржу та чистий спред банку за наведеними даними. Зробити висновки щодо ефективності управління банком. Таблиця ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ тис. грн.
Завдання № 3. Регулятивний капітал комерційного банку становить 7200 тис. грн, активи банку наведено в таблиці. Чи дотримується банк нормативних вимог НБУ щодо адекватності капіталу (нормативи Н2 та Н3)? Таблиця АКТИВИ БАНКУ
ІІІ варіант Завдання № 1. Проаналізувати структуру та динаміку власного капіталу банку, де проходить практика (щонайменше за три періоди). Яким методам поповнення власного капіталу надає перевагу банк і чому? Проаналізувати показники достатності власного капіталу банку та порівняти із середніми по банківській системі. Завдання № 2. Розрахувати мінімальний рівень депозитної ставки для вкладення в сумі 15 000 грн. терміном на 1 рік, якщо темпи економічного росту становлять 4,5 %, прогнозований рівень інфляції — 10 %, а ризик неповернення коштів — 2 %. Визначити величину інфляційної премії та премії за ризик. Визначити, як зміниться рівень відсоткової ставки, якщо інфляція зросте до рівня 15 %. Завдання № 3. Визначте маржу, чисту процентну маржу, чистий спред банку за наведеними нижче даними: Показники діяльності банку тис. грн.
МОДУЛЬ 2
Другий модуль складається з трьох задач за варіантами. Кожна із задач оцінюються за шкалою 0—3—4—5 бали. Таким чином, за виконання другого модуля студент може набрати максимально 15 балів. І варіант Завдання № 1. Визначити валютну позицію банку за доларами та євро, використовуючи дані таблиці. БАЛАНС, млн. грн.
Як вплине на прибуток банку: 1) підвищення курсу долара з 8,08 до 8,12 грн. за дол.; 2) зниження курсу євро з 11,15 до 10,50 грн. за євро?
Завдання № 2. Використовуючи наведені нижче дані, розрахувати кумулятивний ГЕП та оцінити відсотковий ризик банку, якщо ліміт ризику відсоткового індексу встановлено на рівні 25 % (у таблиці наведено чутливі активи і зобов’язання, згруповані за періодами переоцінки, тис. грн.). Як вплине на прибуток банку підвищення відсоткових ставок на ринку на 3,7% протягом найближчого місяця?
Зробити висновки щодо ефективності управління відсотковим ризиком банку. Завдання № 3. Банк одержав МБК на суму 10 млн. грн. на 6 місяців під плаваючу ставку, яка переглядається щомісячно. З метою страхування відсоткового ризику банк придбав опціон за 25 000 гривень, ставка опціону 15 %. 1) Як Ви вважаєте, якими мають бути умови такого опціону? 2) Що отримає чи виплатить покупець опціону, якщо на дати перегляду ставки становили (за місяцями):
3) Чи отримав банк виграш від придбання опціону?
ІІ варіант Завдання № 1. Визначити валютну позицію банку за наведеними даними. Розрахувати як вплине на прибуток банку зміна курсу долара?
Завдання № 2.
Описати механізм укладення та здійснення форвардної угоди за іноземною валютою — доларами США за наступних умов: угода укладена 15.06 на період 100 днів на суму 10 000 $; спот-курс на 15.06 становив 8,10 грн. за долар; ставки за гривнею 20 %; ставки за доларами — 12 %; спот-курс на дату виконання угоди 8,16 грн. за долар.
Завдання № 3. Банк придбав захист FLOOR на суму 10 млн. дол. строком дії на 1 рік. Ставка FLOOR становить 12 %. Перегляд ставок відбувається щоквартально і базується на 3-міс. LIBOR. Опціонна премія виплачена в розмірі 10 000 $. Що одержить чи сплатить банк за угодою FLOOR, якщо на дату перегляду ставки становили: І період — 12,1 %; ІІ період — 11,5 %; ІІІ період — 11,95 %; ІV період — 11,7 %?
ІІІ варіант Завдання № 1. Інвестор має два напрями інвестування коштів в сумі 1 000 000 доларів: 1) Вкладення в євродоларовий 6-місячний депозит під ставку 9 %. 2) Вкладення інвестицій в Україні в гривнях під 18 % річних (спот-курс на дату інвестування 8,10 грн. за долар). Оцінити: 1) переваги та недоліки кожного варіанту; 2) рівень валютного ризику кожного варіанту інвестування. Запропонувати методи управління валютним ризиком, які є найефективнішими в даному випадку. Завдання 2. Як вплине застосування збалансованої і незбалансованої за строками стратегії управління активами та зобов’язаннями на прибуток і ризик банку, якщо сума кредиту, наданого клієнту на 90 днів, становить 500 000 грн.?
Завдання № 3. Банк продав клієнту опціон САР. Параметри САР: ставка — 12 %; період дії — 2 роки; сума — 10 млн. дол. Ставки САР базуються на 6 міс. LIBOR. Описати механізм дії САР, якщо на дати перегляду 6 міс. LIBOR були зафіксовані на рівні:
Якими будуть результати угоди САР для клієнта і банку, якщо опціонна премія склала 25 000 доларів?
Вимоги до оформлення модульних завдань (для денної форми навчання) Модульне завдання виконується на аркушах формату А4. Кожен модуль має спільний для завдань модулю титульний аркуш та передається на перевірку зброшурованим в окремій папці (одна спільна папка для всіх завдань відповідного модулю). За несвоєчасне подання модульних завдань на кафедру бали зменшуються наполовину від набраної кількості. У випадку несамостійного виконання модульного завдання викладач має право оцінити роботу на «0» балів.
Виконання розрахункового завдання за матеріалами конкретного банку (бази практики)
Студент може виконати одне з трьох завдань за власним вибором. Максимальна оцінка – 10 балів для студентів денної форми навчання та 5 балів для студентів заочної форми навчання. Завдання №1 Оцінити сукупний кредитний ризик банку, де проходить практика. Для цього проаналізувати резерв під кредитні ризики, а також співвідношення резерву і обсягу кредитного портфеля в динаміці (як мінімум, за три періоди). Завдання №2 Які методи застосовує банк, де Ви проходите практику, для визначення потреби у ліквідних коштах? Визначити рівень осідання та тривалість зберігання коштів на одному із поточних рахунків клієнта банку (період обирається довільно – протягом місяця по днях, або за кілька місяців). Завдання №3 Яку частку в структурі активів банку, де проходить практика, займає портфель цінних паперів? Яку мету переслідує банк у процесі формування власного портфеля цінних паперів (дохідність, ліквідність, диверсифікація активів чи інше). Відповідь обґрунтуйте.
8.2. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ НА БАЗАХ ПРАКТИКИ
Виробнича практика організується виключно для студентів денної форми навчання. Завдання з науки «Фінансовий менеджмент у банку» виконуються студентами в межах виконання програми виробничої практики. У процесі проходження практики студент працює на ділянках роботи фінансових та аналітичних підрозділів банку, які здійснюють управління фінансовою діяльністю банку. Для виконання завдань з науки планується час від одного до трьох робочих тижнів. Вся предметна частина роботи з фінансового менеджменту в банку заноситься до відповідного розділу звіту про практику і має бути за обсягом у межах 5—10 сторінок. Фінансові звіти банків, баланси, структура активів і пасивів та інші додаткові матеріали виносяться у додатки до звіту. Оцінка за розділ звіту про практику є частиною комплексної оцінки за проходження практики. Завдання перевіряє призначений кафедрою керівник практики. Робота практиканта над розділом «Фінансовий менеджменту банку» полягає у вивченні стану управління фінансовою діяльністю банку та виконанні за матеріалами банку - бази практики таких завдань. 1. Проаналізувати динаміку (щонайменше за три роки) власного капіталу, зобов’язань та активів банку, де проходить практика. Розрахувати показник мультиплікатора капіталу. Порівняти отримані дані із середніми по банківській системі. Зробити відповідні висновки. 2. Проаналізувати показники прибутковості активів та показники прибутковості капіталу банку, де проходить практика, за три періоди (роки, квартали). Обчислити відхилення отриманих даних від середніх по банківській системі в цілому. Зробити відповідні висновки та надати аналітичне обґрунтування управлінських рішень банку щодо управління прибутковістю. 3. Проаналізувати строкову структуру активів і пасивів банку (за один або кілька періодів). Якому з підходів до управління активами і пасивами надає перевагу банку і чому? Що, на Вашу думку, свідчить про надання переваги тому чи іншому підходу?
8.3. ПЕРЕЛІК ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ
Виконання студентами заочної форми індивідуальних завдань з науки «Фінансовий менеджмент у банку» здійснюється відповідно до положень КНЕУ «Про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та використання кредитно-трансферної системи» та «Про порядок проведення Дня заочника в ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Студенти виконують обов’язкові роботи, передбачені картою СРС, та передають їх на кафедру у терміни, що передбачені картою СРС. Також студенти мають право здати академічну заборгованість за контактними заняттями на установчій сесії, що виникла з поважних причин, за графіком, що формується відповідно до положення КНЕУ «Про порядок проведення Дня заочника в ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Картою СРС з науки «Фінансовий менеджмент у банку» передбачені наступні види робіт, що виконуються студентами заочної форми у міжсесійний період: Обов’язкове завдання: Обовязковим завданням є домашнє індивідуальне письмове завдання, що виконується саомстійно відповідно до варіанту та передається на кафедру у термін, що визначено у карті СРС. Домашнє індивідуальне завдання оцінюється максимально у 20 балів. Захист завдання відбувається відповідно графіку «Дня заочника» особисто викладачу.
Виконання індивідуальної письмової роботи належить до обов’язкових видів самостійної роботи студента. За виконання індивідуального завдання студент заочної форми навчання може набрати 20 балів (10 балів за роботу та 10 балів – захист). Письмова індивідуальна робота виконується за трьома варіантами. Робота складається з одного практичного завдання. Це завдання індивідуальної роботи виконується на матеріалах конкретного банку (банк, де працює студент, або банк, на матеріалах якого виконується магістерська дипломна робота) і оцінюється за шкалою 0—6—8—10 балів. Індивідуальне завдання виконується за трьома варіантами. 1. Студенти, прізвища яких починаються з літер: А, Б, В, Г, Д, Е, Є, Ж, З, І виконують завдання І варіанту.
2. Студенти, прізвища яких починаються з літер: К, Л, М, Н, О, П, Р виконують завдання ІІ варіанту.
3. Студенти, прізвища яких починаються з літер: С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ю, Я виконують завдання ІІІ варіанту.
І варіант Проаналізувати динаміку показників, які характеризують структуру та динаміку власного капіталу банку (банк, де працює студент), показників прибутковості активів і капіталу (принаймні за три роки). Зробити відповідні висновки. ІІ варіант Проаналізувати структуру зобов’язань банку (банк, де працює студент). Яка питома вага залучених коштів у зобов’язаннях банку? Які недепозитні джерела формування ресурсів переважають у структурі зобов’язань банку? Чим пояснюються пріоритети банку?
ІІІ варіант Яким методам управління залученими коштами надає перевагу банк (банк, де працює студент) і чому? Проаналізувати структуру та динаміку депозитної бази банку, а також порівняти витрати на залучення коштів із різних джерел. Проаналізувати виявлені тенденції. Основні вимоги до оформлення індивідуального завдання: 6) надрукувати на аркушах формату A4, стандартні поля та інтервали, листи пронумерувати, на останньому листі — дата виконання і особистий підпис; 7) титульний лист (назва міністерства, університету, факультету, кафедри, курс, номер групи, прізвище, ім’я по батькові магістранта, календарний рік) далі текст: Індивідуальне завдання з курсу «Фінансовий менеджмент у банку» (на матеріалах банку[2] «...»); 8) робота набирається на комп’ютері; 9) робота підшивається у папку-скорозшивач. 10) термін виконання — за місяць до початку екзаменаційної сесії.
Індивідуальна домашня письмова робота
Індивідуальні домашні письмові роботи виконуються студентами заочної форми навчання. Графік виконання індивідуальної роботи представлений у карті СРС студента. Письмова індивідуальна робота виконується за трьома варіантами. Завдання індивідуальної роботи виконується на матеріалах конкретного банку (банк, де працює студент, або банк, на матеріалах якого виконується магістерська дипломна робота). За виконання індивідуальної роботи студент заочної форми навчання може набрати максимально 20 балів.
Підготовка до контактних занять
Підготовка до контактних практичних занять є важливим елементом роботи студента. Формою контролю за рівнем підготовки студента до контактних практичних занять є його активна участь в занятті. Студент робить доповіді під час заняття, приймає участь у обговореннях, дискусіях, мозкових атаках, вирішує задачі. Для студентів заочної форми навчання оцінка за активність виставляється відповідно до КСРС.
Вибіркові види самостійної роботи студентів та форми контролю за їх виконанням Вибіркові види СРС складаються із завдань, які виконуються за власною ініціативою студентів для того, щоб набрати необхідну кількість балів. Всі вибіркові види робіт оцінюються за шкалою 0—6—8—10 балів для студентів денної форми навчання та 0-3-5 балів для студентів заочної форми навчання. 1. Виконання розрахункового завдання за матеріалами конкретного банку (бази практики). Студент може виконати одне з трьох завдань за власним вибором. Конкретні завдання наведено в п.п. Виконання розрахункового завдання за матеріалами конкретного банку (бази практики). 2. Участь у конференціях і підготовка наукових публікаційможуть бути оціненими викладачем, якщо зміст доповідей або статей відповідає профілю науки. Під керівництвом викладача студент готує текст доповіді, необхідні презентаційні матеріали та включає доповідь у план проведення відповідної конференції (у випадку, коли конференція проходить у період роботи над наукою – студент документально підтверджує участь). 3. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій передбачає аналітичний (критичний) огляд 3-х публікацій за однією темою, що видані не раніше одного календарного року до дати подання студентом огляду. Повинен містити послідовно повні вихідні дані публікацій з проблем фінансового менеджменту у банку за останній рік, коротку анотацію змісту публікації та коментар студента з приводу теоретичного, практичного значення та наукової новизни публікації. До роботи додається фотокопія публікації. Науковими вважаються лише публікації у наукових фахових виданнях, або такі, що за змістом відповідають вимогам до публікацій у наукових фахових виданнях. Цей вид робіт має бути представлений у письмовій формі та оформлюється на білих аркушах формату А4 з титульним аркушем. 5. Участь у конкурсах наукових студентських робіт.Здійснюється студентами денної форми навчання. Робота виконується за проблематикою науки під керівництвом викладача відповідно до вимог відповідного конкурсу. У загальному вигляді робота повинна бути відповідно оформлена та мати зміст, що характеризує наукові роботи (мати ознаки актуальності, новизни, практичного значення, ґрунтовної обробки наукових джерел тощо). 6. Участь у студентській Олімпіаді здійснюється в індивідуальному порядку і заохочується керівником курсу за рішенням кафедри.
9. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗНАНЬ
9.1. Карта самостійної роботи студентів Перелік конкретних форм самостійної роботи, які необхідно виконати студенту відповідно до навчальної програми науки „Фінансовий менеджмент у банку”, планові терміни виконання та кількість балів, які можна отримати за виконання цих робіт, наведено у „КАРТІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ” (карті СРС). Карта самостійної роботи студента для різних форм навчання наведена в табл. 1. та табл. 2. Таблиця 1 КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
Таблиця 2
6.3. Карта самостійної роботи студента для напряму підготовки «Фінанси та кредит», спеціалізації 8508/1 "Банківська справа" (освітній рівень – магістр) Заочна форма навчання
* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.
Довідкова інформація:
9.2. Порядок поточного оцінювання знань та критерії оцінювання знань студентів з науки (за формами навчання)
Порядок поточного контролю знань з науки “Фінансовий менеджменту у банку” передбачає оцінювання знань за двома основними напрямами: а) перевірка теоретичних знань; б) перевірка виконання модульних завдань та завдань для самостійного опрацювання. Оскільки наука вивчається на магістерському рівні, то поточний контроль знань студентів денної форми навчання здійснюється у процесі перевірки виконання обов’язкових завдань (модульні завдання) та вибіркових завдань для самостійного опрацювання. Для студентів заочної форм навчання поточний контроль проводиться на контактних практичних заняттях, у процесі перевірки виконання обов’язкових домашніх завдань (індивідуальні завдання) та вибіркових завдань для самостійного опрацювання. Порядок поточного оцінювання знань для студентів різних форм навчання наведено в табл.3.
Таблиця 3 CИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Таким чином, студент будь-якої з форм навчання зобов’язаний здійснювати роботу протягом семестру так, щоб отримати максимальну кількість балів по обов’язковим формам поточного контролю. За бажанням, студент може приймати участь у вибіркових формах контролю, але із погодженням з викладачем. У виняткових випадках, за погодженням із викладачем, студент може робити завдання поточного контролю, що передбачені для іншої форми навчання.
Критерії оцінювання знань Оцінки контролю для студентів різних форм навчання характеризуються: а) критеріями оцінки письмових завдань: модульних завдань (для денної форми), індивідуальних завдань (для заочної форми); б) критеріями оцінки аудиторної активності студентів: захисту модульних завдань (для студентів денної форми навчання), активності на практичних заняттях (для студентів заочної форми навчання); в) критеріями оцінки інших видів самостійної роботи студента (участь в олімпіадах та конференціях, наукові публікації); г) критеріями оцінки завдань екзаменаційного білету. Оцінка модульних завдань студентів денної форми навчання характеризується максимальним балом, якщо у роботі немає помилок, недоліків оформлення. Оцінка модульних завдань характеризується посереднім балом за наявності незначних відхилень від вимог оформлення або не більше однієї типової незначної помилки. Також посереднім балом оцінюється завдання, яке хоча за точним змістом і не схоже на завдання, виконане іншим студентом, але за основними значущими моментами співпадає з ним (замінені лише назви банків, цифри). В інших випадках (недоліки оформлення одночасно з типовою помилкою, більше однієї типової помилки, пряме списування) письмове завдання оцінюються в “0” балів. За виконання кожного із двох модульних завдань студент може набрати від 0 до 15 балів, за два модулі разом – 30 балів. Перший модуль складається з трьох завдань за варіантами, які разом оцінюються від 0 до 15 балів (кожне завдання за шкалою 0—3—4—5 балів). Другий модуль складається з трьох задач за варіантами, які разом оцінюються від 0 до 15 балів (кожна задача за шкалою 0—3—4—5 балів). За несвоєчасне подання модульних завдань на кафедру бали зменшуються наполовину від набраної кількості. Оцінка індивідуального письмового завдання студентів заочної форми навчання здійснюється за шкалою 0—6—8—10 балів за практичне завдання. Це завдання індивідуальної роботи виконується на матеріалах конкретного банку (банк, де працює студент, або банк, на матеріалах якого виконується магістерська дипломна робота). Воно оцінюється максимально у 20 балів (10 балів – захист). Письмове індивідуальне завдання виконується за трьома варіантами. Вчасно подані роботи перевіряються у семиденний строк, і в разі отримання оцінки 0 балів повертаються студентам для доопрацювання. Роботи, передані із запізненням, лаборантами кафедри не приймаються і передаються викладачеві особисто під час практичних занять. Подані заздалегідь індивідуальні завдання мають перевагу під час захисту. За порушення строків подання завдання викладач може знизити наполовину суму балів за зміст роботи. Захист індивідуального завдання може проводитися за бажанням студента під час сесії в ході співбесіди студента з викладачем. Оцінка аудиторної активності студента проводиться викладачем на основі власного досвіду. Формою контролю за рівнем підготовки студента до семінарських занять є його активна участь в занятті. Студент робить доповіді під час заняття, приймає участь у обговореннях, дискусіях, мозкових атаках, вирішує задачі. Така робота оцінюється максимальною оцінкою (повна, вичерпна відповідь або значний вклад в обговоренні на практичному занятті), посередньою оцінкою (неповна відповідь або незначний внесок в обговоренні проблеми на практичному занятті) та нульовою оцінкою (незнання правильного змісту відповіді, відсутність участі в обговоренні проблем на практичному занятті). У зв’язку з обмеженням часу на практичні заняття для студентів заочної форми навчання, оцінка за активність для таких студентів виставляється не більше одного разу для окремого студента за шкалою 0—3—4—5 балів за підсумком всіх семінарських занять, які проводяться в один день .
Захист модульних завдань передбачено для студентів денної та заочної форми навчання і оцінюється у 10 балів, якщо студент продемонстрував високі теоретичні знання за всіма темами курсу. Захист для денної форми навчання двох модульних завдань проводиться одночасно. Загальна шкала оцінок 0—6—8—10 балів. У разі неповного розуміння хоч одного питання, викладач знижує оцінку за захист на 2 бали за кожен випадок (якщо балів виходить менше 6 – застосовується оцінка 0 балів). Як правило, під час співбесіди задається три змістовних питання. Аналітичний огляд публікацій з питань фінансового менеджменту у банку, здійснюється письмово та оформлюється як реферат. Максимальна сума балів, 10 балів, нараховується у випадку бездоганного оформлення та наявності обґрунтованого коментарю на окремому аркуші. Ця сума балів знижується на 2 бали за кожний недолік оформлення та за кожну логічну помилку і може становити мінімально 0 балів. Участь у Олімпіаді оцінюється у 10 балів, якщо студент приймав участь у обох етапах (на рівні КНЕУ, Всеукраїнському) балів та отримав призове місце або заохочення за підсумками етапу, у 8 балів — якщо приймав участь в двох етапах, але не посів призового місця. Учасник лише першого етапу отримує 6 балів. Участь у конкурсах наукових студентських робітзаохочується відповідно до рівня конкурсу, на який представлена робота. Максимальна сума 10 балів нараховується у випадку допущення роботи до всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт. Загальна шкала оцінок 0—6—8—10 балів, вимоги оголошуються викладачем згідно з вимог відповідного конкурсу. Участь у конференції оцінюється у 10 балів, незалежно від отриманого призового місця або заохочення по результатах конференції для студентів денної та вечірньої форми навчання та 5 балів для студентів заочної форми навчання. Виконання розрахункового завдання за матеріалами банку передбачено для студентів всіх форм навчання. Оцінюється за шкалою 0—6—8—10 балів для студентів денної форми навчання та 0-3-4-5 для студентів заочної форми навчання. Оцінюється повнота та обґрунтування відповіді на вибране завдання, проведення аналізу та оцінка отриманих результатів діяльності конкретної банківської установи, оформлення роботи. Всі бали, що отримані студентом під час поточного контролю, підсумовуються. Загальна сума балів поточного контролю при цьому не може перевищувати 50 балів для студентів денної форми навчання та 50 балів для студентів заочної форми навчання.
9.3. Порядок підсумкового контролю знань
Підсумкова форма оцінювання знань з науки “Фінансовий менеджмент у банку” для студентів всіх форм навчання – екзамен. Екзамен проводиться у письмовій формі за порядком, єдиним для КНЕУ, за білетами, затвердженими кафедрою менеджменту банківської діяльності. Білети розроблюються на основі типового екзаменаційного білету та на базі питань, що охоплюють зміст робочої програми науки. Екзаменаційний білет для студентів денної та заочної форми навчання містить 5 завдань, кожне з яких оцінюється за шкалою 0—6—8—10 балів залежно від рівня знань.
Шкала оцінювання екзаменаційних завдань:
Типовий білет для студентів денної та заочної форми навчання включає п’ять завдань. Для денної форми: одне теоретичне питання (завдання №1). Відповіді на це питання оцінюються за шкалою 0-6-8-10 балів (згідно із критеріями оцінки, що наведені окремо). Одне тестове питання (завдання №2). Відповіді на ці питання оцінюються за шкалою 0-6-8-10 балів за кожне (0 – невірна відповідь; 6 – вірна відповідь на один тест; 8 – вірна відповідь на два тести; 10 – вірна відповідь на три тести). Також білет включає три практичних завдання, кожне з яких оцінюється за шкалою 0-6-8-10 балів (згідно із критеріями оцінки, що наведені окремо). Для заочної форми навчання: два теоретичних питання (завдання №1 та №2), два тестових питання (завдання №3 та №4) та одне практичне завдання (завдання №5). Отже, за кожне із п’яти завдань студент може отримати максимальну кількість 10 балів, а за виконання всіх завдань екзаменаційного білету – 50 балів. Загальна сума балів поточного та підсумкового контролю студентів всіх форм навчання становить 100 балів Критерії оцінювання знань підсумкового контролю Критерії оцінки знань за теоретичне питання екзамену (рівні 0—6—8—10 балів) такі: А. (ВІДМІННО). Повна відповідь на питання (найвища якість письмового завдання), яка оцінюється в 10 балів, повинна відповідати таким вимогам: 1) розгорнутий, вичерпний виклад змісту даної у питанні проблеми; 2) повний перелік необхідних для розкриття змісту питання економічних категорій та законів; 3) вірне розкриття змісту зазначених економічних категорій та законів, механізму їх взаємозв’язку і взаємодії; 4) здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, підходів та самостійно робити логічні висновки й узагальнення, знання історії створення таких теорій та еволюції поглядів основних представників; 5) уміння користуватись методами наукового аналізу економічних явищ, процесів і характеризувати їхні риси та форми виявлення; 6) демонстрація здатності висловлення та аргументування власного ставлення до альтернативних поглядів на дане питання; 7) використання актуальних фактичних та статистичних даних, знань дат та історичних періодів, які підтверджують тези відповіді на питання; 8) враховані (для письмових робіт) усі додаткові вимоги, які відносяться до відповідного завдання і мають місце безпосередньо у тексті завдання або у рекомендованих викладачем методичних посібниках та наукових виданнях. Б. (ДОБРЕ). Відповідь на питання оцінюється в 8 балів, якщо: 1) відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття хоча б одного з пунктів, вказаних вище (якщо він явно потрібний для вичерпного розкриття питання), або якщо: 2) при розкритті змісту питання в цілому правильно за зазначеними вимогами зроблені значні помилки під час: визначення авторства і змісту в цілому правильно зазначених теоретичних концепцій у галузі маркетингу у банку. В (ЗАДОВІЛЬНО). Відповідь на питання оцінюється в 6 балів, якщо: — відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття двох чи більше пунктів, зазначених у вимогах до нього (якщо вони явно потрібні для вичерпного розкриття питання), або якщо: — одночасно присутні обидва типи недоліків, які окремо характеризують критерій оцінки питання в 8 балів, С (НЕЗАДОВІЛЬНО). Відповідь на питання оцінюється в 0 балів, якщо: — висновки, зроблені під час відповіді, не відповідають правильним чи загальновизнаним при відсутності доказів супротивного аргументами, зазначеними у відповіді; — характер відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка складає іспит, неправильно зрозуміла зміст питання чи не знає правильної відповіді і тому не відповіла на нього по-суті, допустивши грубі помилки у змісті відповіді. Аналітичні питання (проблемні ситуації), що містить екзаменаційний білет, оцінюються за шкалою 0—6—8—10 балів. Максимальна сума у 10 балів знижується до 8 балів за неповну відповідь, до 6 балів за неповну відповідь із помилками та до 0 балів — у випадку невірної відповіді. Також до 6 балів знижується оцінка у випадку математичної помилки у розв’язанні задач або логічної помилки у викладенні тез. У випадку, якщо розв’язання ситуації може мати декілька варіантів, студент має аргументувати свою позицію, та стисло навести інші шляхи розв’язання ситуації – інакше сума балів також знижується до 8 балів за кожне питання. Аналітичне питання оцінюється у 0 балів, якщо характер відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка складає іспит, неправильно зрозуміла зміст питання чи не знає правильної відповіді і тому не відповіла на нього по-суті, допустивши грубі помилки у змісті відповіді. Під час оцінювання відповіді на окреме питання додатково враховуються і впливають на підсумкову суму балів за це питання допущені недоліки та помилки, якими вважаються: — неохайне оформлення роботи (не загальноприйнятні скорочення, незрозумілий почерк, використання олівців замість чітких чорнил) (8 балів замість 10 або 6 балів замість 8); — неточності у назвах окремих економічних категорій та понять (8 балів замість 10 або 6 балів замість 8); — порушення логічної послідовності у викладенні тез відповіді на питання (8 балів замість 10 або 6 балів замість 8); — помилкові статистично-аналітичні дані або розрахунки, якщо помилка незначна і в цілому не впливає на висновки, які зроблено у відповіді (8 балів замість 10 або 6 балів замість 8). Під час написання письмового контрольного завдання студенти повинні виконувати його самостійно. У разі, коли викладач має підстави сумніватись у самостійності виконання письмового завдання (використання шпаргалок, підказок, засобів зв’язку тощо), студент позбавляється права подальшого написання роботи з отриманням загальної оцінки за письмову роботу 0 балів. Підсумкова оцінка Підсумкова оцінка за наукою складається з оцінок проміжного контролю та оцінки екзамену. Загальна сума балів поточного та підсумкового контролю студентів всіх форм навчання складає 100 балів. Якщо на екзамені студент набрав менше 30 балів, то вважається, що на екзамені студент отримав оцінку „незадовільно”. В такому разі загальна кількість балів за екзамен виставляється за результатами проміжного контролю (0 - 50 балів). Оцінка знань, умінь і практичних навичок студента з навчальної науки «Фінансовий менеджмент у банку» здійснюється за 100-бальною системою з подальшим переведенням її у шкалу ЕСТS та традиційну 4-х бальну для фіксації оцінки у відповідних документах в такому порядку:
Порядок здійснення повторного вивчення наведеній у додатку до робочої програмі науки, що міститься на кафедрі.
9.4. Зразки екзаменаційних білетів
ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА для студентів заочної форми навчання
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Кафедра менеджменту банківської діяльностіНавчальний предмет: «Фінансовий менеджмент у банку»ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __Теоретичні питання.1. Назвіть основні види та напрями банківського менеджменту. 2. Зв”язок між якими показниками описує методика декомпозиційного аналізу капіталу (метод Дюпона)?
3. Тестові завдання (одна правильна відповідь). 3.1. За підвищення відсоткових ставок на ринку ціна облігації: А) зросте; Б) не зміниться; В) знизиться; Г) точно визначити неможливо. 3.2. Яку функцію капіталу виконує резерв на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банку ? А) оперативну; Б) захисну; В) регулюючу; Г) жодної з перелічених функцій. 3.3. До ризиків, які піддаються кількісній оцінці відносять: А) ризик репутації; Б) ринковий ризик; В) стратегічний ризик; Г) жодний з перелічених.
4. Тестові завдання. Чи ви вважаєте вірним твердження, що стратегія короткострокового акценту характеризується високою дохідністю та низьким ризиком? а) так; б) ні. Дайте коротке обгрунтування відповіді.
5. Практичне завдання. Визначте чистий спред та чисту процентну маржу банку за наведеними нижче даними про його діяльність: тис. грн.
ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА для студентів денної форми навчання
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __1. Теоретичне питання.1. Чи ви вважаєте вірним твердження, що стратегія довгострокового акценту характеризується невисокою дохідністю та низьким ризиком? Дайте обґрунтування відповіді. 2. Тестове завдання (одна правильна відповідь). 3.1. Спеціалізованим ощадним банком законодавство України визначає банк: а) Державний ощадний банк; б) якщо більше 20 % його пасивів є вкладами фізичних осіб; в) якщо більше 50 % його пасивів є вкладами фізичних осіб; г) у назві якого є словосполучення "Ощадний банк". 3.2. Мета управління фінансовою діяльністю банку може полягати в: а) максимізації прибутків; б) мінімізації ризиків; в) максимізації прибутків з одночасною мінімізацією ризиків; г) максимізації прибутків за умови обмеження рівня ризиків. 3.3. Основна причина, що змусила міжнародні банки звернутися до планування, це: а) утворення міжнародних фінансових ринків; б) загострення конкуренції; в) поява небанківських фінансових компаній; г) фінансові кризи.
3. Практичне завдання. Визначте показник чистої процентної маржі банку за наведеними нижче даними про його діяльність:
4. Практичне завдання. Структуру активів та зобов’язань банку наведено в таблиці. Як менеджмент банку має управляти активами та зобов’язаннями: а) за умови підвищення відсоткових ставок на ринку; б) за умови зниження відсоткових ставок на ринку? Розрахувати спред, маржу, ГЕП, індекс відсоткового ризику. Як вплине зниження процентних ставок на 2% на маржу банку?
Баланс млн.грн.
5. Практичне завдання.
Оцінити зміну вартості дворічної облігації номіналом 1000 грн., яка нині продається за ціною 800 грн., якщо її дюрація дорівнює 1,7 роки, а прогноз свідчить про підвищення процентних ставок на ринку з 16 до 20 %.
[1] Написання без використання матеріалів конкретного банку – тільки за узгодження з викладачем. [2] Написання без використання матеріалів конкретного банку – тільки за узгодження з викладачем. КомментарииКомментариев пока нет Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||