Методичні рекомендації по виконанню контрольних робіт з дисципліни: "Економетрія" для спеціальності „Економіка підприємства”

Методичні рекомендації по виконанню контрольних робіт з дисципліни: "Економетрія" для спеціальності „Економіка підприємства” 29.11.2013 11:16

Завдання контрольної роботи

 

Задача 1. Після кількох років роботи менеджер фірми прийняв рішення щодо збільшення грошових витрат на проведення рекламної діяльності. Статистичні дані розмірів додаткових щомісячних витрат  фірми на рекламу та отриманих від цього прибутків  містить таблиця:

 

 

          Вважаючи, що розмір додаткового прибутку  лінійно залежить від додаткових витрат  на рекламу () обчислити за методом найменших квадратів значення параметрів  та .

          Також обчислити:

а) коефіцієнт детермінації ;

б) емпіричну дисперсію отриманого прибутку ;

в) загальне квадратичне відхилення  щомісячних очікуваних прибутків від фактичних.

г) побудувати графік залежності;

д) виконати розрахунок за допомогою вбудованої функції ЛИНЕЙН( );

є) перевірити адекватність одержаної моделі за допомогою критерію Фішера.

 

Задача 2. За статистичними даними побудувати функції Кобба-Дугласа у вигляді  за допомогою метода найменших квадратів та за допомогою вбудованої функції ЛИНЕЙН( ). Перевірити адекватність одержаної моделі за допомогою критерію Фішера.

 

 

Номер варіанта студента (студентки) визначається номером у журналі його (її) прізвища

 

n – номер варіанта

 

 ПИТАННЯ ДО ЗАЛПКУ

1. У чому полягає основний зміст проблематики економетрії ?

1. Надати тлумачення поняття «математична модель економічного об 'єкта».
2. 3.   Який зміст основних етапів проведення економетричного аналізу ?
3. Римський клуб. Надати ілюстрацію результатів його роботи.
4. Модель Леонтьєва та ії економічне тлумачення.
5. Навести приклади основних задач, що розглядаються в економетрії.
6. У чому полягає відмінність між поняттями „динамічній ряд» і «варіаційний ряд» ?
   1. Дати визначення та економічну інтерпретацію основних статистичних характеристик динамічного ряду: середньої хронологічної, дисперсії, середнього квадратичного відхилення, середнього абсолютного приросту, середніх коефіцієнтів зростання та приросту, ступеню коливання.
   2. Що називається частотою варіанти ? Як обчислити середнє арифметичне варіаційного ряду та дисперсію по наявних частотах варіант ?

10.  Що називається метрикою простору, які її властивості ?

11.  Дати визначення евклідової та манхетенської метрики.

12.   Дати визначення виробничої функції та вказати область її застосування.

13.  Дати тлумачення поняття «умови праці та стан зовнішнього середовища».

14.   Описати загальний метод побудови емпіричної виробничої функції.

15. Описати методи найменших квадратів і робастного оцінювання параметрів виробничої функції.

16.   У чому полягає внесок Кобба та Дугласа в теорію виробничих функцій ?

17.   Описати правило визначення параметрів лінійної регресії двох змінних в  методі найменших квадратів. Дати тлумачення цього правила.

18.   Назвіть основні властивості лінійної регресії, вибір параметрів якої проводиться за методом найменших квадратів.

19.    Як визначається коефіцієнт кореляції ? Які його основні властивості ?

20.    Надати тлумачення поняття «ступінь вільності».

21.    Які   статистичні   характеристики   спостережуваного   показника   містить   АКОУА-
таблиця ?

22.    У яких випадках прийнято перевіряти просту регресійну модель на адекватність за
допомогою Р' - критерія Фішера ? В чому саме полягає ця перевірка ?

23. Які критерії якості лінійної регресії, відмінні від Р-критерія Фішера, використовують на практиці ?

24. Надати імовірнісне тлумачення вибору параметрів регресії за даними спостережень ?

25. За яких умов можна підрахувати математичні сподівання та дисперсії параметрів лінійної регресії ?

26. Як прийнято оцінювати дисперсію випадкової величини Є в моделі лінійної регресії ?

27. Як визначається довірчий інтервал для нормально розподіленої випадкової величини з відомими параметрами розподілу ?

28. .Як побудувати довірчий інтервал для нормально розподіленої випадкової величини, для якої відоме математичне сподівання та оцінка дисперсії, що має п-к ступені вільності ?

29. Як побудувати довірчі інтервали параметрів лінійної регресії ?

30.У чому полягає відмінність між точковими та інтервальними прогнозами ?

31.Як будується інтервальний прогноз значень залежної змінної в моделі лінійної регресії ?

32.Наведіть приклади нелінійних функціональних залежностей, що використовуються в економічному аналізі.

33.Навести економічне тлумачення зв'язку між параметрами, що виражається логістичною функцією (X- загальна кількість певного товару на ринку, у - величина прибутку, отриманого від його реалізації).

34.Побудувати графік експонеційної функції. Як можна обчислити за методом найменших квадратів параметри експоненційної залежності при у = 0 ?

35. Побудувати графік кривої Гомперця.

36.Надати економічне тлумачення коефіцієнта еластичності.

37.Навести приклади застосування багатофакторного регресійного аналізу.

38.Дати визначення лінійної багатофакторної регресійної моделі. При яких основних припущеннях досліджується ця модель ?

39.Прокоментувати основні етапи побудови лінійної багатофакторної регресійної моделі.

40.Як розраховуються невідомі параметри лінійної моделі багатофакторної регресії за методом МНК?

41.Які основні властивості методу найменших квадратів у випадку багатофакторної лінійної .регресії.

42.Як визначаються коефіцієнти множинної кореляції та детермінації у багатофакторній регресійній моделі ?

43.Як визначається оцінений коефіцієнт детермінації ? Зазначити його основні властивості.

44.Описати зміст АNOVA-таблиці у випадку багатофакторної регресії.

45.У чому полягає правило перевірки на адекватність багатофакторної регресійної моделі за F-критерієм Фішера ?

46.Як побудувати інтервали довіри для параметрів багатофакторної регресії ?

47.В чому полягають теоретичні і практичні наслідки мультиколінеарності ?

48. Які методи та критерії використовують для виявлення мультиколінеарності ?

49.Дати визначення допоміжної регресії та описати умови і спосіб її використання.

50. До чого може призвести вилучення з регресійної моделі залежного фактора ?

51. Які особливості (економічного) явища можна дослідити використовуючи йитту-змінні ?

52. Навести приклади регресійних моделей, у яких застосовують сіиптту-змінні.

53. Які регресійні моделі називають дистрибутивно-лаговими ? Авторегресивними ?

54.Навести приклад лінійної дистрибутивно-лагової регресійної моделі

 

ЛІТЕРАТУРА Основна

1. Ржевський С.В. Вступ до економетрії. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. -Київ: ЄУФГМБ, 1999. -91 с.
2. Доугертгі К. Введение в зконометрику. - Москва: ИНФРА-М, 1997. - 402 с.
   1. Магнус Я.Р., Катьшев П.К., Пересецкий А.А, Зконометрика. Начальний курс. -Москва: Дело, 1998.-248 с.
   2. Катьгшев П.К., Пересецкий А.А. Сборник задач к начальному курсу зконометрики. -Москва: Дело, 1999. - 72 с.
   3. Лук'яненкоІ.Г., КрасніковаЛ.І. Економетрика. - Київ: Знання, 1998. -494 с.
      1. Грубер Й. Зконометрия. Том 1. Введение в зконометрию. - Киев: Астарта 1996. -400 с.

Додаткова

1. ДжонстонДж. Зконометрические методи. - Москва: Статистика, 1980. - 444 с.
2. Дрейпер С. Прикладной регрессионньїйанализ. -Москва: Мир, 1988, -т.1-2.
3. Фишер Ф. Проблеми идентификации в зконометрии. - Москва: Мир, 1978. - 223 с.

10.    Маленво 3. Статистические методи в зконометрии. - Вьш. 1. - Москва: Статистика,
1975. - 423 с; Вьш. 2 - 1976. - 325 с.

11.    Винн Р., Холден К., Введение в прикладной зконометрический анализ. - Москва:
Финансн и статистика, 1981. - 294 с.

12.    Клас А., Герики К., Колен Ю,, Шуян И. Введение в зконометрическое моделирование.
- Москва: Статистика, 1978. - 152 с.

13.    ТинтнерГ. Введение в зконометрию. -Москва: Статистика, 1965. -361 с.

14.    Клейнер Б.Г. Производственнне функции. -Москва: Финансн и статистика, 1995.

15. АлмонД. Система функций потребления и ее оценка для Бельгии //Зкономика и матем.
методи, 1978, XIV, вьш.З. - с.480-502.

16.    Рабочая книга по прогнозированию /Отв. ред. - И.В.Бестужев-Лада. - Москва: Мьісль,
1982.-430 с.

17. Хазанова Л.З. Математическое моделирование в зкономике: Учебное пособие. -Москва: БЕК, 1998. - 141 с.

18. Дубров АМ., ЛагошаБ.А., ХрусталевЕ.Ю. Моделирование рисковьіх ситуациЙЕ зкономикеибизнесе: Учеб. пособие. -Москва: Финансьі и статистика, 1999. - 176 с.

19. Жданов С.А. Зкономические модели и методи в управлений. - Москва: Дело и сервис, 1998.-176 с.

20.Майбурд Е.М. Введение в историю зкономической мисли. От пророков до профессоров. -Москва: Дело, Вита-Пресс, 1996. - 544 с.

21.Михайленко ВМ., Федорепко Н.Д. Математичний аналіз для економістів: Навчальний посібник. - К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1999. - 224 с.

22.Математика в зкономике: Учебно-методическое пособие для вузов ЯІод ред. проф. Н.Ш.Кремера/ВЗФЗИ. -Москва: Финстатинформ, 1999. - 94 с.

23.Коваленко И.Н., ФилигтоваА.А. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебное пособие. -Москва: Вьісшая школа, 1982. - 256 с.

24.Орвгіс В. ЕХСЕЬ для учених, инженеров и студентов. - К.: Юниор, 1999. - 528 с.

25.МонсенЛ. ИспользованиеМісґозойЕхсеї 97. -К.:,М.:, СПб.: Издат. дом «Вильямс», 1998.-336 с,

26.Плис А.И., Сливина НА. МАТНСАО: математический практикум для зкономистов и инженеров: Учеб. пособие. —Москва: Финансн и статистика, 1999. - 656 с.