Інвестиційна діяльність підприємства

Інвестиційна діяльність підприємства 03.12.2013 07:11

Теоретичні питання

 

1. Економічна сутність та форми інвестицій.
2. Сутність, мета та завдання інвестиційної діяльності підприємства
3. Оцінка вартості грошей з урахуванням фактора часу.
4. Оцінка фактора інфляції в інвестиційних розрахунках.
5. Оцінка інвестиційних ризиків.
6. Оцінка ліквідності інвестицій.
7. Особливості інвестиційного ринку.
8. Кон'юктурний цикл інвестиційного ринку.
9. Оцінка та прогнозування макроекономічних показників розвитку інвестиційного ринку.

10. Оцінка та прогнозування інвестиційної привабливості галузей економіки.

11. Оцінка інвестиційної привабливості фірм.

12. Формування інвестиційної стратегії фірми (етапи).

13. Розробка стратегічних напрямків інвестиційної діяльності фірми.

14. Стратегія формування інвестиційних ресурсів підприємства.

15. Основні методи фінансування інвестиційних програм та проектів.

16. Бізнес-план інвестиційного проекту.

17. Методи оцінки ефективності реальних інвестицій.

18. Акції (сутність, класифікація, характеристика інвестиційних якостей показники ефективності).

19. Облігації (сутність, класифікація, характеристика інвестиційним якостей, показники ефективності).

20. Ощадні сертифікати (сутність, класифікація та інвестиційні якості показники ефективності).

21. Інвестиційний портфель підприємства: сутність, етапи формування.

22. Особливості формування та оцінки портфеля реальних інвестиційних проектів.

23. Особливості формування та оцінки портфеля цінних паперів.

24. Розробка календарного плану реалізації інвестиційного проекту.

25. Розробка бюджету реалізації інвестиційного проекту.

26. Інвестиційні фонди: сутність,  види, переваги та недоліки діяльності.

27. Інвестиційна діяльність страхових компаній.

28.

 

 

ЗАДАЧІ ДО КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

з навчальної дисципліни "Інвестиційна діяльність підприємства"

ВАРІАНТ 1.

1. Обчислити майбутню вартість вкладу через 9 місяців за складними процентами, якщо початкова вартість вкладу 6000 грн., відсоткова ставка - 10% у квартал.

2. Обчислити теперішню вартість ануїтету за б років, якщо сума ануїтетного платежу

300 грн., річна відсоткова ставка - 20%.

3. Обчислити теперішню вартість вкладу за складними відсотками, якщо кінцева вартість вкладу через 5 років 3000 грн., річна відсоткова ставка - 15%, темп інфляції - 8%. Знайти реальну відсоткову ставку та інфляційну премію.

4. Обчислити майбутню вартість ануїтету через 7 років, якщо сума ануїтетного платежу 200 гри., річна відсоткова ставка - 25%, темп інфляції - 11%.

5. Що Ви обираєте: 5000 грн. Готівкою чи виплати по 1000 грн. на протязі 6-ти років, річна відсоткова ставка - 12% з періодичністю виплат 4 рази на рік (обчислити для цього варіанту ефективну відсоткову ставку).

6. Чи варто вкладати гроші в Інвестиційний проект, який розрахований на 5 років і передбачає такі грошові потоки: с(0)=~1000 грн., с(1)=300 грн., с(2)=400 грн., с(3)=700 грн., с(4)=-200 грн., с(5)=800 грн., альтернативна відсоткова ставка -10%-річних.

7. Оцінити значення внутрішньої норми дохідності Інвестиції об'ємом 8000 грн., що генерує грошові потоки по 1600 грн. на протязі 7-ми років.

8. Розглядаються чотири чисто дисконтні облігації з термінами погашення один, два, три та чотири роки і цінами $925, $915. $910, $900 відповідно, номінальна вартість кожної облігації $1000. Використовуючи дану інформацію, визначити річну, дворічну, трирічну та чотирирічну спот-ставки; обчислити форвардні ставки через рік. два, три роки. Який вигляд матиме крива доходності?

9. Відомі: спот-ставка з(1)=12% та форвардні ставки і(1)=12,5%, і(2)=13,5%, Г(3)=14%. Обчислити дворічну, трирічну та чотирирічну спот-ставки. Який вигляд матиме крива доходності?

10. Інвестиційний портфель складається з акцій двох компаній. Із сподіваними нормами доходності т(1)=70%, т(2)=95% і. середньоквадратичними відхиленнями (ступенем ризику) а(1)=5%, а(2)=8%. Обчислити сподівана норму дохідності та ступінь ризику портфеля, якщо частки акцій компаній у портфелі х( 1 )=40%, х(2)=60% відповідно.

 

ВАРІАНТ 2.

1. Обчислити майбутню вартість вкладу через 16 місяців за складними процентами, якщо початкова вартість вкладу 2000 гри., відсоткова ставка -14% у чотири місяці.

2. Обчислити теперішню вартість ануїтету за 5 років, якщо сума ануїтетного платежу 400 гри., річна відсоткова ставка - 22%.

3. Обчислити теперішню вартість вкладу за складними відсотками, якщо кінцева вартість вкладу через 8 років 10000 грн., річна відсоткова ставка - 25%, темп інфляції - 16%. Знайти реальну відсоткову ставку та інфляційну премію.

4. Обчислити майбутню вартість ануїтету через 6 років, якщо сума ануїтетного платежу 250 грн., річна відсоткова ставка - 18%, темп інфляції- 8%.

5. Що Ви обираєте: 7000 грн. готівкою чи виплати по 1200 грн. на протязі 9-ти років, річна відсоткова ставка - 15% з періодичністю виплат 3 рази на рік (обчислити для цього варіанту ефективну відсоткову ставку).

6. Чи варто вкладати гроші в інвестиційний проект, який розрахований на 5 років і передбачає такі грошові потоки: с(0)=-2000 грн., с(1)=1000 грн., с(2)=300 грн., с(3)=200 грн,. с (4)=800 грн., с(5)=600 грн., альтернативна відсоткова ставка -12% річних.

7. Оцінити значення внутрішньої норми дохідності інвестиції об'ємом 9000грн., що генерує грошові потоки по 1700 грн. на протязі 6-ти років.

8. Розглядаються чотири чисто дисконтні облігації з термінами погашення один, два, три та чотири роки і цінами $950, $935, $925, $920 відповідно, номінальна вартість кожної облігації $1000. Використовуючи дану інформацію, визначити річну, дворічну, трирічну та чотирирічну спот-ставки, обчислити форвардні ставки через рік, два, три роки. Який вигляд матиме крива доходності?

9. Відомі: спот-ставка а(1)=16% та форвардні ставки Г(1)=17,5%, Г(2)=19%, Г(3)=21%. Обчислити дворічну, трирічну та чотирирічну спот-ставки. Який вигляд матиме крива дохідності?

10. Інвестиційний портфель складається з акцій двох компаній, із сподіваними нормами доходності т(1)=60%, т(2)=85% і середньоквадратичними відхиленнями (ступенем ризику) сг(1)=4%, а(2)=6%. Обчислити сподівана норму дохідності та ступінь ризику портфеля, якщо частки акцій компаній у портфелі х(1)=30%, х(2}=70% відповідно.

 

 

ВАРІАНТ 3.

1. Обчислити майбутню вартість вкладу через 15 місяців за складними процентами, якщо початкова вартість вкладу 3000 грн., відсоткова ставка -15% у квартал.

2. Обчислити теперішню вартість ануїтету за 8 років, якщо сума ануїтетного платежу 350 грн., річна відсоткова ставка -18%.

3. Обчислити теперішню вартість вкладу за складними відсотками, якщо кінцева вартість вкладу через 6 років 9000 грн., річна відсоткова ставка - 16%, темп інфляції - 6%. Знайти реальну відсоткову ставку та інфляційну премію.

4. Обчислити майбутню вартість ануїтету через 5 років, якщо сума ануїтетного платежу 450грн., річна відсоткова ставка - 20%, темп інфляції - 12%.

5. Що Ви обираєте: 6000 грн, готівкою чи виплати по 1100грн, на протязі 7-ти років, річна відсоткова ставка - 14% з періодичністю виплат 4 рази на рік (обчислити для цього варіанту ефективну відсоткову ставку),

6. Чи варто вкладати гроші в інвестиційний проект, який розрахований на 5 років і передбачає такі грошові потоки: с(0)=-3000грн., с(1)=1600грн., с(2)=200грн.. с(3)=900грн., с(4}=1500грн„ с(5)=400грн., альтернативна відсоткова ставка - 22% річних.

7. Оцінити значення внутрішньої норми дохідності Інвестиції об'ємом 7000 грн., що генерує грошові потоки по 1500грн. на протязі 6-ми років.

8. Розглядаються чотири чисто дисконтні облігації з термінами погашення один, два, три та чотири роки і цінами $960. $945, $930, $915 відповідно, номінальна вартість кожної облігації $1000. Використовуючи дану інформацію, визначити річну, дворічну, трирічну та чотирирічну спот-ставки; обчислити форвардні ставки через рік, два, три роки. Який вигляд матиме крива доходності?

9. Відомі: спот-ставка з(1)=б% та форвардні ставки Г(1)=8%, ї(2)=9%, Г(3)=10%. Обчислити дворічну, трирічну та чотирирічну спот-ставки. Який вигляд матиме крива доходності?

10. Інвестиційний портфель складається з акцій двох компаній, із сподіваними нормами доходності т(1)=65%, т(2)=80% і середньоквадратичними відхиленнями (ступенем ризику) о(1)=5%, ст(2)=7%. Обчислити сподівана норму дохідності та ступінь ризику портфеля, якщо частки акцій компаній у портфелі х(1}=35%, х(2)=65% відповідно.

 

ВАРІАНТ 4.

1. Обчислити майбутню вартість вкладу через 28 місяців за складними процентами, якщо початкова вартість вкладу 800грн., відсоткова ставка - 8% у квартал.

2. Обчислити теперішню вартість ануїтету за 9 років, якщо сума ануїтетного платежу 550грн., річна відсоткова ставка -12%.

3. Обчислити теперішню вартість вкладу за складними відсотками, якщо кінцева вартість вкладу через 7 років 12000грн.. річна відсоткова ставка - 28%, темп інфляції -10%. Знайти реальну відсоткову ставку та інфляційну премію.

4. Обчислити майбутню вартість ануїтету через 8 років, якщо сума ануїтетного платежу 150грн-, річна відсоткова ставка - 24%, темп інфляції - 11%.

5. Що Ви обираєте: 8000грн. Готівкою чи виплати по 1600 грн. на протязі 8-ти років, річна відсоткова ставка - 18% з періодичністю виплат 4 рази на рік (обчислити для цього варіанту ефективну відсоткову ставку).

6. Чи варто вкладати гроші в інвестиційний проект, який розрахований на 5 років і передбачає такі грошові потоки: с(0)~4000грн-, с(1)=2000грн„ с(2)=500грн., с(3)=600грн., с(4)=1800грн., с(5)=900грн„ альтернативна відсоткова ставка - 14% річних.

7. Оцінити значення внутрішньої норми дохідності інвестиції об'ємом 6000 грн-, що генерує грошові потоки по 2300грн. на протязі 5-ти років.

8. Розглядаються чотири чисто дисконтні облігації з термінами погашення один, два, три та чотири роки і цінами $945, $930. $920, $910 відповідно, номінальна вартість кожної облігації $1000. Використовуючи дану інформацію, визначити річну, дворічну, трирічну та чотирирічну спот-ставки; обчислити форвардні ставки через рік, два, три роки. Який вигляд матиме крива доходності?

9. Відомі: спот-ставка 5(1)=11% та форвардні ставки Г(1)=12,5%, ї(2)=14%, Г(3)=15%. Обчислити дворічну, трирічну та чотирирічну спот-ставки. Який вигляд матиме крива доходності?

10. Інвестиційний портфель складається з акцій двох компаній, із сподіваними нормами доходності т(1)=90%, т(2)=55% і середньоквадратичними відхиленнями (ступенем ризику) с'(1)=9%, <т(2)=4%. Обчислити сподівана норму дохідності та ступінь ризику портфеля, якщо частки акцій компаній у портфелі х(1)=55%, х(2)=45% відповідно.

 

ВАРІАНТ 5.

1. Обчислити майбутню вартість вкладу через 18 місяців за складними процентами, якщо початкова вартість вкладу 2500 грн.. відсоткова ставка -13% у квартал.

2. Обчислити теперішню вартість ануїтету за 10 років, якщо сума ануїтетного платежу 600грн., річна відсоткова ставка - 25%.

3. Обчислити теперішню вартість вкладу за складними відсотками, якщо кінцева вартість вкладу через 4 років 8000грн., річна відсоткова ставка - 20%, темп інфляції - 10%. Знайти реальну відсоткову ставку та інфляційну премію.

4. Обчислити майбутню вартість ануїтету через 9 років, якщо сума ануїтетного платежу 100грн., річна відсоткова ставка - 22%, темп інфляції - 9%,

5. Що Ви обираєте: 12000грн. Готівкою чи виплати по 2900грн, на протязі 5-ти років, річна відсоткова ставка - 18% з періодичністю виплат 3 рази на рік (обчислити для , цього варіанту ефективну відсоткову ставку),

6. Чи варто вкладати гроші в інвестиційний проект, який розрахований на 5 років і передбачає такі грошові потоки: с(0)=-5000грн., с(1)=3000грн., с(2)=1000грн., с(3)=250грн., с(4)=850грн., с(5)=900грн., альтернативна відсоткова ставка - 14% річних.

7. Оцінити значення внутрішньої норми дохідності інвестиції об'ємом 10000грн., що генерує грошові потоки по 2100грн. на протязі 7-ми років.

8. Розглядаються чотири чисто дисконтні облігації з термінами погашення один, два. . три та чотири роки і цінами $920, $905, $895. $890 відповідно, номінальна вартість кожної облігації $1000. Використовуючи дану інформацію, визначити річну, дворічну, трирічну та чотирирічну спот-ставки; обчислити форвардні ставки через рік, два, три роки. Який вигляд матиме крива доходності?

9. Відомі: спот-ставка з(1)=20% та форвардні ставки т(1)=18,5%, т(2)=20%, Г(3}=23%. Обчислити дворічну, трирічну та чотирирічну спот-ставки. Який вигляд матиме крива доходності?

10. Інвестиційний портфель складається з акцій двох компаній, із сподіваними нормами доходності т(1)=75%, т(2)=80% і середньоквадратичними відхиленнями (ступенем ризику) ст(1)=6%, а (2)=3%. Обчислити сподівана норму дохідності та ступінь ризику портфеля, якщо частки акцій компаній у портфелі х(1)=^;25%, х(2)=75% відповідно.

 

ВАРІАНТ 6.

1. Обчислити майбутню вартість вкладу через 9 місяців за складними процентами, якщо початкова вартість вкладу 16000 грн., відсоткова ставка - 8% у квартал.

2. Обчислити теперішню вартість ануїтету за 5 років, якщо сума ануїтетного платежу 800 грн., річна відсоткова ставка - 25%.

3. Обчислити теперішню вартість вкладу за складними відсотками, якщо кінцева вартість вкладу через б років 8000 грн., річна відсоткова ставка - 20%, темп інфляції - 5%. Знайти реальну відсоткову ставку та інфляційну премію.

4. Обчислити майбутню вартість ануїтету через 5 років, якщо сума ануїтетного платежу 400 грн., річна відсоткова ставка - 20%, темп інфляції - 10%.

5. Що Ви обираєте: 4000 грн. Готівкою чи виплати по 1000 грн. на протязі 5-ти років, річна відсоткова ставка - 20% з періодичністю виплат 4 рази на рік (обчислити для цього варіанту ефективну відсоткову ставку).

6. Чи варто вкладати гроші в Інвестиційний проект, який розрахований на 5 років і передбачає такі грошові потоки: с(0)=-2000 грн., с(1)=600 грн., с(2)=800грн., с(3)=800 грн., с(4)=-400 грн., с(5)=1000 грн., альтернативна відсоткова ставка - 20% - річних.

7. Оцінити значення внутрішньої норми дохідності інвестиції об'ємом 10000 грн., що генерує грошові потоки по 1600 грн. на протязі 8-ми років.

8. Розглядаються чотири чисто дисконтні облігації з термінами погашення один, два, три та чотири роки і цінами $925, $915. $910, $900 відповідно, номінальна вартість кожної облігації $1000. Використовуючи дану інформацію, визначити річну, дворічну, трирічну та чотирирічну спот-ставки; обчислити форвардні ставки через рік. два, три роки. Який вигляд матиме крива доходності?

9. Відомі: спот-ставка 5(1)=12% та форвардні ставки ї(1)=12,5%, і(2)=13,5%, Г(3)=14%. Обчислити дворічну, трирічну та чотирирічну спот-ставки. Який вигляд матиме крива доходності?

10. Інвестиційний портфель складається з акцій двох компаній. Із сподіваними нормами доходності т(1)=70%, т(2)=95% і. середньоквадратичними відхиленнями (ступенем ризику) ст(1)=5%, ст(2)=8%. Обчислити сподівана норму дохідності та ступінь ризику портфеля, якщо частки акцій компаній у портфелі х(1)=40%, х(2)=60% відповідно.

 

ВАРІАНТ 7.

1. Обчислити майбутню вартість вкладу через 16 місяців за складними процентами, якщо початкова вартість вкладу 2000 гри., відсоткова ставка -20% у чотири місяці.

2. Обчислити теперішню вартість ануїтету за 6 років, якщо сума ануїтетного платежу 800 грн., річна відсоткова ставка - 20%.

3. Обчислити теперішню вартість вкладу за складними відсотками, якщо кінцева вартість вкладу через 7 років 10000 грн., річна відсоткова ставка - 25%, темп інфляції - 12%. Знайти реальну відсоткову ставку та інфляційну премію.

4. Обчислити майбутню вартість ануїтету через 5 років, якщо сума ануїтетного платежу 250 грн., річна відсоткова ставка - 20%, темп інфляції - 5%.

5. Що Ви обираєте: 7000 грн. готівкою чи виплати по 15200 грн. на протязі 6-ти років, річна відсоткова ставка - 15% з періодичністю виплат 3 рази на рік (обчислити для цього варіанту ефективну відсоткову ставку).

6. Чи варто вкладати гроші в інвестиційний проект, який розрахований на 5 років і передбачає такі грошові потоки: с(0)=-2000 грн., с(1)=1000 грн., с(2)=300 грн., с(3)=200грн,. с (4)=800 грн., с(5)=600 грн., альтернативна відсоткова ставка -20% річних.

7. Оцінити значення внутрішньої норми дохідності інвестиції об'ємом 4500грн., що генерує грошові потоки по 900 грн. на протязі 3-х років.

8. Розглядаються чотири чисто дисконтні облігації з термінами погашення один, два, три та чотири роки і цінами $950, $935, $925, $920 відповідно, номінальна вартість кожної облігації $1000. Використовуючи дану інформацію, визначити річну, дворічну, трирічну та чотирирічну спот-ставки, обчислити форвардні ставки через рік, два, три роки. Який вигляд матиме крива доходності?

9. Відомі: спот-ставка 5(1)=16% та форвардні ставки Г(1)=17,5%, Г(2)=19%, Г(3)=21%. Обчислити дворічну, трирічну та чотирирічну спот-ставки. Який вигляд матиме крива дохідності?

10. Інвестиційний портфель складається з акцій двох компаній, із сподіваними нормами доходності т(1)=60%, т(2)=85% і середньоквадратичними відхиленнями (ступенем ризику) ст(1)=4%, ст(2)=6%. Обчислити сподівана норму дохідності та ступінь ризику портфеля, якщо частки акцій компаній у портфелі х(1)=30%, х(2}=70% відповідно.

 

 

ВАРІАНТ 8.

1. Обчислити майбутню вартість вкладу через 15 місяців за складними процентами, якщо початкова вартість вкладу 2000 грн., відсоткова ставка -12% у квартал.

2. Обчислити теперішню вартість ануїтету за 6 років, якщо сума ануїтетного платежу 350 грн., річна відсоткова ставка -20%.

3. Обчислити теперішню вартість вкладу за складними відсотками, якщо кінцева вартість вкладу через 5 років 9000 грн., річна відсоткова ставка - 20%, темп інфляції -16%. Знайти реальну відсоткову ставку та інфляційну премію.

4. Обчислити майбутню вартість ануїтету через 5 років, якщо сума ануїтетного платежу 500грн.,' річна відсоткова ставка - 20%, темп інфляції -10%.

5. Що Ви обираєте: 6000грн, готівкою чи виплати по 1100грн, на протязі 7-ти років, річна відсоткова ставка - 20% з періодичністю виплат 4 рази на рік (обчислити для цього варіанту ефективну відсоткову ставку),

6. Чи варто вкладати гроші в інвестиційний проект, який розрахований на 5 років і передбачає такі грошові потоки: с(0)=-3000грн., с(1)=1б00грн., с(2)=200грн.. с(3)=900грн., с(4}=1500грн„ с(5)=400грн., альтернативна відсоткова ставка - 20% річних.

7. Оцінити значення внутрішньої норми дохідності Інвестиції об'ємом 6000 грн., що генерує грошові потоки по 1500грн. на протязі 6-ми років.

8. Розглядаються чотири чисто дисконтні облігації з термінами погашення один, два, три та чотири роки і цінами $960. $945, $930, $915 відповідно, номінальна вартість кожної облігації $1000. Використовуючи дану інформацію, визначити річну, дворічну, трирічну та чотирирічну спот-ставки; обчислити форвардні ставки через рік, два, три роки. Який вигляд матиме крива доходності?

9. Відомі: спот-ставка з(1)=6% та форвардні ставки і(1)=8%, і(2)=9%, і(3)=10%. Обчислити дворічну, трирічну та чотирирічну спот-ставки. Який вигляд матиме крива доходності?

10. Інвестиційний портфель складається з акцій двох компаній, із сподіваними нормами доходності т(1)=б5%, т(2)=80% і середньоквадратичними відхиленнями (ступенем ризику) о(1)=5%, ст(2)=7%. Обчислити сподівана норму дохідності та ступінь ризику портфеля, якщо частки акцій компаній у портфелі х(1}=35%, х(2)=65% відповідно.

 

ВАРІАНТ 9.

1. Обчислити майбутню вартість вкладу через 28 місяців за складними процентами, якщо початкова вартість вкладу 20000грн., відсоткова ставка - 5% у квартал.

2. Обчислити теперішню вартість ануїтету за 5 років, якщо сума ануїтетного платежу 550грн., річна відсоткова ставка -22%.

3. Обчислити теперішню вартість вкладу за складними відсотками, якщо кінцева вартість вкладу через 6 років 12000грн. річна відсоткова ставка - 15%, темп інфляції - 10%. Знайти реальну відсоткову ставку та інфляційну премію.

4. Обчислити майбутню вартість ануїтету через 7 років, якщо сума ануїтетного платежу 250грн-, річна відсоткова ставка - 22%, темп інфляції - 10%.

5. Що Ви обираєте: 8000грн. Готівкою чи виплати по 1600 гри. на протязі 8-ти років, річна відсоткова ставка - 18% з періодичністю виплат 4 рази на рік (обчислити для цього варіанту ефективну відсоткову ставку).

6. Чи варто вкладати гроші в інвестиційний проект, який розрахований на 5 років і передбачає такі грошові потоки: с(0)=-4000грн-, с(1)=2000грн„ с(2)=500грн., с(3)=б00грн., с(4)=1800грн., с(5)=900грн„ альтернативна відсоткова ставка - 14% річних.

7. Оцінити значення внутрішньої норми дохідності інвестиції об'ємом 6000 грн-, що генерує грошові потоки по 2300грн. на протязі 5-ти років.

8. Розглядаються чотири чисто дисконтні облігації з термінами погашення один, два, три та чотири роки і цінами $945, $930. $920, $910 відповідно, номінальна вартість кожної облігації $1000. Використовуючи дану інформацію, визначити річну, дворічну, трирічну та чотирирічну спот-ставки; обчислити форвардні ставки через рік, два, три роки. Який вигляд матиме крива доходності?

9. Відомі: спот-ставка 5(1)=11% та форвардні ставки ц1)=12,5%, Г(2)=14%, ц3)=15%. Обчислити дворічну, трирічну та чотирирічну спот-ставки. Який вигляд матиме крива доходності?

10. Інвестиційний портфель складається з акцій двох компаній, із сподіваними нормами доходності т(1)=90%, т(2)=55% і середньоквадратичними відхиленнями (ступенем ризику) ст(1)=9%, ст(2)=4%. Обчислити сподівана норму дохідності та ступінь ризику портфеля, якщо частки акцій компаній у портфелі х(1)=55%, х(2)=45% відповідно.

 

ВАРІАНТ 10.

1. Обчислити майбутню вартість вкладу через 18 місяців за складними процентами, якщо початкова вартість вкладу 3000 грн.. відсоткова ставка -8% у квартал.

2. Обчислити теперішню вартість ануїтету за 5 років, якщо сума ануїтетного платежу 700грн., річна відсоткова ставка - 25%.

3. Обчислити теперішню вартість вкладу за складними відсотками, якщо кінцева вартість вкладу через 4 років 10000грн., річна відсоткова ставка - 20%, темп інфляції -10%. Знайти реальну відсоткову ставку та інфляційну премію.

4. Обчислити майбутню вартість ануїтету через 6 років, якщо сума ануїтетного платежу 100грн., річна відсоткова ставка - 24%, темп інфляції - 5%,

5. Що Ви обираєте: 12000грн. Готівкою чи виплати по 2900грн, на протязі 5-ти років, річна відсоткова ставка - 18% з періодичністю виплат 3 рази на рік (обчислити для , цього варіанту ефективну відсоткову ставку),

6. Чи варто вкладати гроші в інвестиційний проект, який розрахований на 5 років і передбачає такі грошові потоки: с(0)=-5000грн., с(1)=3000грн., с(2)=1000грн., с(3)=250грн., с(4)=850грн., с(5)=900грн., альтернативна відсоткова ставка - 14% річних.

7. Оцінити значення внутрішньої норми дохідності інвестиції об'ємом 10000грн., що генерує грошові потоки по 2100грн. на протязі 7-ми років.

8. Розглядаються чотири чисто дисконтні облігації з термінами погашення один, два. . три та чотири роки і цінами $920, $905, $895. $890 відповідно, номінальна вартість кожної облігації $1000. Використовуючи дану інформацію, визначити річну, дворічну, трирічну та чотирирічну спот-ставки; обчислити форвардні ставки через рік, два, три роки. Який вигляд матиме крива доходності?

9. Відомі: спот-ставка в(1)=20% та форвардні ставки т(1)=18,5%, т(2)=20%, Г(3}=23%. Обчислити дворічну, трирічну та чотирирічну спот-ставки. Який вигляд матиме крива доходності?

10. Інвестиційний портфель складається з акцій двох компаній, із сподіваними нормами доходності т(1)=75%, т(2)=80% і середньоквадратичними відхиленнями (ступенем ризику) ст(1)=б%, ст (2)=3%. Обчислити сподівана норму дохідності та ступінь ризику портфеля, якщо частки акцій компаній у портфелі х(1)=25%, х(2)=75% відповідно.

 

Література

1. Закон України "Про інвестиційну діяльність"
2. Закон України "Про інвестиційні фонди та інвестиційні кампанії"
3. Закон України "Про власність"
4. Закон України "Про цінні папери та фондову біржу"
5. Бланк И.А. "Инвестиционный менеджмент". - К., 1995-448с.
6. Методические    рекомендации    по    оценке    эффективности инвестиционных проектов. - М., Экономика, 2000-475с.
7. Татаренко Н. Теорія інвестицій. Навчальний посібник. К., КНЕУ, 2000-160с.
8. Загородній А. Менеджмент реальних інвестицій. Навч. пос. К.: Знання, 2000-209с.
9. Черваньов Д. Менеджмент інноваційно-інвестиційного розвитку  підприємств України.-К., Знання, 1999-514с.
10.  Савчук В. Анализ и разработка инвестиционных проектов. К., Эльга, 1998.304с.
11.  Управление инвестициями. В 2-х томах. М. Высшая школа, 1999-416с.
12.  Фальсцман В. Оценка инвестиционных проектов и предприятий. М.: Тенс, 1999-56с.
13.   Швиданенко Г. Обгрунтування інвестиційних проектів. К.: КНЕУ, 1998-172с.
14. Н.Ковалев В. Методы оценки инвестиционных проектов. М.: ФиС, 1998-144с.