|
|
Главная \ Методичні вказівки \ ОСНОВИ АКТУАРНИХ РОЗРАХУНКІВ
ОСНОВИ АКТУАРНИХ РОЗРАХУНКІВ« Назад
ОСНОВИ АКТУАРНИХ РОЗРАХУНКІВ 27.02.2014 23:41
ЗМІСТ
1. Вступ (мета, завдання, предмет науки (дисципліни); компетентності, що формуються наукою (дисципліною)); 2. Тематичний план вивчення науки (дисципліни); 3. Програма науки (дисципліни) та рекомендована література; 4. Плани та завдання до практичних (семінарських) занять;5. Організація самостійної роботи студентів:5.1. Карта самостійної роботи студентів;5.2. Перелік завдань та форми організації самостійної роботи студентів при вивченні теоретичного матеріалу науки (дисципліни);5.3. Завдання для виконання на базах практики (для дисциплін, що вивчаються при проходженні практики);5.4. Перелік індивідуальних завдань (тематика рефератів, есе, наукових робіт, розрахункових завдань, контрольних робіт для студентів заочної форми навчання тощо);6. Система поточного і підсумкового контролю якості знань студентів з науки (дисципліни);6.1. Порядок поточного контролю та критерії оцінювання знань студентів з науки (дисципліни) (за формами навчання);6.2. Порядок підсумкового контролю знань;6.3. Зразок екзаменаційного білета.
1. Вступ
Метою дисципліни є отримання студентами знань, необхідних для розуміння механізму актуарного забезпечення виконання страховиками своїх зобов’язань перед страхувальниками для прийняття адекватних управлінських рішень у процесі ризик-менеджменту.
Завдання дисципліни полягає у формуванні в студентів професійних компетенцій за наступним переліком: 1. Розуміти: - сутність, значення та зміст актуарних розрахунків; - сутність та завдання політики актуарного відділу страхової компанії, її головуючу роль у визначенні та розробці генеральної стратегії та тактики розвитку страховика; - основи математичного актуарного апарату та соціально-психологічні, економічні механізми формування актуарного інструментарію в розробці та прогнозуванні нових страхових продуктів; - роль актуарного відділу в реалізації політики ризик-меджменту страховика загального та довгострокового страхування відповідно до діючих законодавчо-нормативних вимог; - значення формування та моніторингу оптимальної бази статистично-математичних даних та їх формалізації адаптовано для використання апаратом актуарних розрахунків; - значення розвитку актуарного відділу для забезпечення конкурентоспроможності страховика на ринку загального та довгострокового страхування. 2. Знати: - методологічний апарат основ актуарних розрахунків як складової технології процесу реінжинірингу в практиці ризик-менеджменту страховика загального та довгострокового страхування; - зміст, принципи та напрямки реалізації стратегії і тактики актуарного відділу страховика загального та довгострокового страхування; - ресурсне забезпечення інструментарію апарату актуарних розрахунків: нормативно-правову та інформаційно-статистичну базу, науково-методичну, кадрову, матеріально-технічну й фінансову складові; - напрями організації роботи відділу актуарних розрахунків та ведення актуарного діловодства; - методики розрахунку нетто- та брутто-премій за договорами загального та довгострокового страхування; - методи формування та управління страховими резервами з урахуванням фінансової надійності страховика; - технології актуарного стрес-тестування страхової та інвестиційної діяльності страховика, у відповідності до вимог діючого законодавства. 3. Уміти: - розробляти актуарно обґрунтовану стратегію та тактику управління актуарним балансом страхових зобов’язань, тарифну та інвестиційну політику страховика; - застосовувати основні параметри та методи апарату актуарних розрахунків у визначенні страхових премій за договорами загального та довгострокового страхування; - організовувати та здійснювати збір, моніторинг та аналіз вихідних статистичних даних необхідних для розрахунку страхових тарифів, премій, ануїтетів, резервів та інших актуарних величин; - застосовувати вітчизняну законодавчо-нормативну базу для визначення дійсної вартості страхової послуги за договорами загального і довгострокового страхування; - розробляти інструментарій стратегічного планування, моніторингу, обліку і аналізу управління актуарними зобов’язаннями страховика; - розраховувати та корегувати величини математичних та технічних резервів страховика у відповідності зі зміною ступеня ризикованості діяльності страховика; - обирати надійного страховика (перестраховика) з урахуванням специфіки діяльності та особливостей ризиків конкретних суб’єктів господарювання; - грамотно співпрацювати зі спеціалістами різних інститутів інфраструктури страхового ринку. 4. Володіти стійкими навичками: - збору та аналізу вхідних статистичних даних, розрахунку страхових тарифів, премій, резервів за договорами загального і довгострокового страхування, з застосуванням актуарної методології; - укладання актуарного балансу страхових зобов’язань, розрахунку та моделювання причинно-наслідкових зв’язків за зміни умов вхідного страхового договору, з метою забезпечення виконання страхових зобов’язань перед страхувальником у повному обсязі; - аналізу ефективності роботи актуарних відділів, зокрема, філій страхової компанії щодо реалізації страхових продуктів з накопичувального та загального страхування, з застосуванням відповідного теоретичного апарату актуарної математики; - розрахунку інвестиційного розміщення коштів страхових резервів за договорами накопичувального та загального страхування та критичного аналізу ефективність різних варіантів інвестування до та під час їх проведення; - моніторингу, аналізу поточної внутрішньої та зовнішньої звітності страховика та розробки рекомендації для його керівництва щодо підвищення ефективності використання актуарного апарату в управлінні страховими зобов’язаннями страховика; - виявлення, аналізу та надання обґрунтованих пропозицій щодо внутрішніх та зовнішніх факторів впливу на формування та розміщення страхових резервів, доходів та витрат, інвестиційної політики та рівня платоспроможності страховика; - аналізу ефективності наявних умов страхових договорів; - виявлення та обґрунтування пропозицій потенційному клієнту щодо оптимальних умов страхування, збалансованих у відповідності до величини актуарних зобов’язань сторін; - надавання консалтингових послуг щодо актуарного розрахунку та розміщення тимчасово вільних коштів, рівня платоспроможності страховика; - розробки методики процедур виміру, оцінки та аналізу відхилень показників страхової статистики та фінансового стану страховика, з урахуванням актуарного апарату.
Предмет дисципліни– основи інструментарію актуарних розрахунків, адекватне застосування яких забезпечує збалансованість на фінансову надійність виконання страховиками їх зобов’язань за укладеними договорами загального та довгострокового страхування.
Структурно-логічне місце дисципліни в навчальному процесі. Дисципліна “Основи актуарних розрахунків” є фаховою дисципліною в системі підготовки магістрів за програмою “Страховий менеджмент”, орієнтована на засвоєння студентами сучасних методів актуарної математики в моніторингу та оптимізації ризиків страхової компанії.
2. Тематичний план науки
Таблиця 1Тематичний план науки “Основи актуарних розрахунків” напрям підготовки – «Фінанси і кредит» спеціалізація «Страховий менеджмент» (8508/1-3) Орієнтовний розподіл часу за окремими темами наведений нижче. Денна форма навчання
Таблиця 2
Тематичний план науки “Основи актуарних розрахунків”напрям підготовки – «Фінанси і кредит» галузь знань (спеціальність) «Страховий менеджмент» (8508/1-3)
Заочна форма навчання
3. програма науки та рекомендована література
ТЕМА 1. НЕОБХІДНІСТЬ АКТУАРНИХ РОЗРАХУНКІВ І ЗМІСТ АКТУАРНОЇ МАТЕМАТИКИ Необхідність математичних вирішень у справі класифікації ризиків. Початки наукового підходу до страхових розрахунків. Основні елементи математичної теорії ризику, її застосування у страхуванні особових та майнових ризиків. Теорія корисності з позиції страховика і страхувальника. Організація і форми діяльності Міжнародної Асоціації Актуаріїв, її роль та завдання.
ТЕМА 2. СТРАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК АКТУАРНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ Основні завдання вітчизняної страхової практики, вирішуваних з застосуванням страхової математики. Система професійної підготовки кадрів і їх роль у сучасних страхових закладах України. Проблеми опрацювання навчальних програм актуарної науки в економічних вузах України.
ТЕМА 3. ЕЛЕМЕНТИ ФІНАНСОВОЇ МАТЕМАТИКИ ТА СТАТИСТИКИ Принцип руху капіталу. Економічний зміст та розрахунок проценту: простого і складного. Процентний множник, дисконтний множник, їх застосування при розрахунках кінцевої та початкової величини капіталу. Елементи фінансової статистики. Визначення статистичної одиниці.
ТЕМА 4. ФІНАНСОВІ АНУЇТЕТИ Економічна сутність ануїтету. Види та особливості розрахунку гарантованих (фінансових) ануїтетів при сплаті платежів у кінці та на початку фінансового періоду, кілька разів на рік, з відстрочкою, безперервним нарахуванням. Зростаючі та спадаючі гарантовані ануїтети. Сучасна та приведена вартість позичкового та рентного капіталу.
ТЕМА 5. СТРАХОВІ АНУЇТЕТИ Рух капіталу при страхуванні життя. Види негарантованих (страхових) ануїтетів. Вартість одноразової страхової виплати (страхової винагороди), її види. Таблиці смертності та її складові. Таблиця комутаційних чисел.
ТЕМА 6. РОЗРАХУНОК ПРЕМІЙ ЗА ДОГОВОРАМИ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ Вартість страхування ризиків життя. Види сплати страхових внесків. Накопичувальне страхування з фіксованими внесками. Нетто-премії для страхування на випадок дожиття, страхування на випадок смерті, змішаного страхування життя, пенсійного страхування та інших видів особистого страхування. Загальна схема страхування життя. Навантаження та брутто-премія зі страхування життя.
ТЕМА 7. СТРАХОВІ РЕЗЕРВИ ЗІ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ Зміст та структура математичних резервів у відповідності до міжнародних та національних законодавчих стандартів. Перспективний та ретроспективний методи розрахунку резервів. Рекурентні формули. Премія ризику та премія збереження. Цильмерівський резерв. Дострокове припинення дії договору, викуп полісу.
ТЕМА 8. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ІМОВІРНОСТІ Елементи теорії ймовірності. Розподіл випадкової величини. Біноміальний розподіл. Числові характеристики випадкової величини. Розподіл Пуасона. Нормальний розподіл. Нормальний розподіл сумарного позову. Коефіцієнт варіації.
ТЕМА 9. РОЗРАХУНОК ТАРИФІВ ЗА ДОГОВОРАМИ ЗАГАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ Загальні принципи розрахунку страхових премій. Основна частина нетто-ставки. Частковий збиток. Значення коефіцієнта збитковості страхових сум у страхових калькуляціях. Розрахунок тарифів на базі середнього значення, тенденції зміни збитковості. Вплив розміру вибірки на величини ризикового навантаження. Франшиза та ліміт відповідальності. Сукупність незалежних ризиків. Навантаження та брутто-премія з загального страхування.
ТЕМА 10. СТРАХОВІ РЕЗЕРВИ З ЗАГАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ Зміст та структура технічних резервів у відповідності до міжнародних та національних законодавчих стандартів. Резерв незароблених премій. Порядок формування резерву незароблених премії страховиками України. Методи розрахунку резерву незароблених премій. Резерв збитків. Види резерву збитків. Порядок формування резерву збитків за відомими вимогами страхувальників. Порядок визначення частки перестраховика в резерві збитків. Резерв коливань збитковості Нормативний рівень виплат. Розрахунок збитковості на звітну дату. Резерв катастроф. Порядок формування резерву катастроф. Порядок формування інших резервів.
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Основна література
1. Ковтун І. О., Денисенко М. П., Кабанов В. Г. Основи актуарних розрахунків. – Навчальний посібник / І. О. Ковтун, М. П. Денисенко, В. Г. Кабанов. – К.: «ВД «Професіонал», 2008. – 480 с. 2. Козьменко О. В. Актуарні розрахунки: навчальний посібник / О. В. Козьменко, О. В. Кузьменко. – Суми: Університетська книга, 2011. – 224 с. 3. Колотило О. Д. Збірник задач та вправ з курсу «Актуарні розрахунки» / О. Д. Колотило. – К.: КНЕУ, 1999. – 24 с. 4. Мак Т. Математика рискового страхования / Т. Мак; пер. с нем. – М.: Олимп-Бизнес, 2005. – 432 с. 5. Методика формування резервів із страхування життя: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27.01.2004 р. № 24 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www3.dfp.gov.ua/fileadmin/downloads/upz/24.html. 6. Положення про обов’язкові критерії та нормативи достатності, диверсифікованості та якості активів, якими представлені страхові резерви з видів страхування, інших, ніж страхування життя: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 08.10.2009 № 741 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www3.dfp.gov.ua/fileadmin/downloads/upz/741.html. 7. Правила розміщення страхових резервів із страхування життя: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 26.11.2004 № 2875 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www3.dfp.gov.ua/fileadmin/downloads/upz/2875.html. 8. Правила формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 17.12.2004 р. № 3104 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www3.dfp.gov.ua/fileadmin/downloads/upz/3104.html. 9. Про внесення змін до Закону України «Про страхування»: Закон України від 4 жовтня 2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2745-14. 10. Страхування: Підручник / За ред. В. Д. Базилевича. – К.: Знання, 2008. – 1019 с. 11. Страхування: Підручник / Кер. авт. кол. і наук. ред. С. С. Осадець. – 3-тє вид., без змін. – К.: КНЕУ, 2006. – 604 с. 12. Фалин Г. И., Фалин А. И. Теория риска для актуариев в задачах / Г. И. Фалин, А. И. Фалин. – М.: Мир, Научный мир, 2004. – 240 с. 13. Шумелда Я. Основи актуарних розрахунків: Навчальний посібник для студентів спеціальності «Фінанси» (спеціалізація «Страхова справа) / Я. Шумелда. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2003. – 160 с.
Додаткова література та інші джерела інформації
4. ПЛАНИ ТА ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ
Згідно з „Навчальним планом” на денній формі навчання проведення семінарських (практичних) занять не передбачено. Згідно з „Навчальним планом” на заочній формі навчання передбачено 3 семінарських занять, з яких одне виділяється для проведення модульного контролю. В розділі наведений орієнтовний перелік питань до семінарських занять та орієнтовний зміст практичних занять. Семінарські заняття проводяться у формі бесіди, обговорення доповідей, дискусій тощо. На практичному занятті детально розглядаються окремі теоретичні положення навчальної дисципліни та формується вміння та навички їх практичного застосування шляхом виконання практичних завдань, представлених у формі задач і певних ситуаційних завдань. Специфіка науки “Основи актуарних розрахунків” робить доцільним поєднання елементів семінарського і практичного заняття в одному занятті. Таке подання є доцільним при розгляді таких тем дисципліни: 3. Елементи фінансової математики і статистики. 4. Фінансові ануїтети. 5. Страхові ануїтети. 6. Розрахунок премій за договорами страхування життя. 7. Страхові резерви зі страхування життя. 8. Елементи теорії ймовірності. 9. Розрахунок премій за договорами загального страхування. 10. Страхові резерви з загального страхування.
Тема 6. РОЗРАХУНОК ПРЕМІЙ ЗА ДОГОВОРАМИ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ
1. План семінарського заняття
2. Порядок проведення заняття 1) Прояснити мету вивчення цієї теми. 2) Провести усне опитування щодо підходів до розрахунку нетто- та брутто-премії за довгостроковими договорами страхування. 3) З’ясувати рівень засвоєння студентами термінів і понять цієї теми. 4) Провести обговорення дискусійних питань: “За якими критеріями має розраховуватися та обиратися оптимальна величина страхової премії за договорами довгострокового страхування страхувальником та страховиком?”, “Який варіант розміщення фінансових коштів сьогодні є вигідніший в Україні: банківська рента чи додаткове пенсійне страхування?”. 5) Здійснити розрахунок страхового внеску та страхової виплати за договорами страхування життя, виходячи з балансу фінансових зобов’язань сторін договору. 6) Провести вибіркову контрольну роботу за питаннями теми. 7) Підвести підсумки проведеного заняття.
3. Перелік компетентностей, яких набуде студент після опанування цієї теми: · самостійно знаходити необхідну інформацію в інформаційному полі; · встановлювати причинно-наслідкові зв’язки взаємодії фінансових та страхових зобов’язань суб’єктів договору страхування життя;
· визначати розмір страхового внеску та страхової виплати за видами договорів страхування життя;
· критично мислити, генерувати креативні ідеї щодо вирішення проблемних питань розрахунку страхових премій та витлат зі страхування життя.
4. Література Основна: 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13. Додаткова: 14, 16, 18.
Тема 9. РОЗРАХУНОК ТАРИФІВ ЗА ДОГОВОРАМИ ЗАГАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
1. План семінарського заняття
2. Порядок проведення заняття
1) Прояснити мету вивчення цієї теми. 2) Провести усне опитування щодо основних умов визначення критеріїв вибору моделі розрахунку нетто-тарифів та брутто-премії за договорами загального страхування. 3) З’ясувати рівень засвоєння студентами термінів і понять цієї теми. 4) Провести обговорення дискусійних питань: “Проблеми та перспективи актуарного забезпечення резервів загального страхування в Україні”, “Яку роль повинні відігравати страховики загального страхування в питанні формування єдиної актуарної бази даних України?”. 5) Вирішити ситуаційні завдання за моделями ризику загального страхування. 6) Провести вибіркову контрольну роботу за питаннями теми. 7) Підвести підсумки проведеного заняття.
3. Перелік компетентностей, яких набуде студент після опанування цієї теми:
· встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між критеріями вибору моделі оцінки страхового ризику та довірчою точністю розрахунку страхової премії за договорами загального страхування;
· критично мислити, генерувати креативні ідеї щодо вирішення проблемних питань розрахунку страхових премій та виплат з загального страхування.
4. Література Основна: 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13. Додаткова: 15, 16, 17, 18.
5. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
5.1. Карта самостійної роботи студентів
Самостійна робота студентів є однією з форм оволодіння навчальним матеріалом у вільний від обов’язкових навчальних занять час за розкладом. З метою оволодіння в повному обсязі питаннями програми з науки “Основи актуарних розрахунків” змінюються підходи до організації самостійної та індивідуальної роботи студентів денної та заочної форм навчання. На початку вивчення науки “Основи актуарних розрахунків” кожний студент повинен мати роздрукований документ, що має назву “Картка самостійної роботи студента” (табл. 3). Картка самостійної роботи студента включає перелік видів самостійної роботи, форми контролю, терміни їх виконання, бальне оцінювання. До видів самостійної роботи з цієї науки належать: - опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу; - вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання - теми: “Фінансові ануїтети”, ”Страхові резерви зі страхування життя”, ”Елементи теорії ймовірності”, “Страхові резерви з загального страхування”; - підготовка до виступу на семінарському занятті (заочна форма навчання); - активна участь в обговоренні питань теми (заочна форма навчання); - виконання тестових завдань; - вирішення і письмове оформлення задач; - опрацювання конкретних ситуаційних завдань; - написання модульного завдання; - систематика вивченого матеріалу перед екзаменом; - виконання індивідуальних завдань: 1) критичний огляд наукових публікацій за заданою тематикою; 2) розрахункова робота за заданою тематикою; 3) переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою тематикою; 4) підготовка наукової публікації (визначається із науковим керівником і схвалюється кафедрою); 5) підготовка доповідей на конференцію (визначається із науковим керівником і схвалюється кафедрою). Терміни виконання. Кожний студент при виконанні завдань повинен чітко дотримуватись визначених планових термінів, що вказані в картці самостійної роботи студента.
Таблиця 3
КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА з науки “Основи актуарних розрахунків”
для студентів напряму підготовки – «Фінанси і кредит» галузі знань «Страховий менеджмент» (8508/1-3)
Денна форма навчання
* Студенти можуть отримати додаткові бали за участь в такій позанавчальній науковій діяльності: а) підготовка доповіді та участь в науковій студентській олімпіаді або/та конференції – 10 балів (при умові виступу з доповіддю і здобуття призового місця); б) підготовка та публікація наукової статті – 10 балів
КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА з науки “Основи актуарних розрахунків”
для студентів напряму підготовки – «Фінанси і кредит» галузі знань «Страховий менеджмент» (8508/1-3)
Заочна форма навчання
* Студенти можуть отримати додаткові бали за участь в такій позанавчальній науковій діяльності: а) підготовка доповіді та участь в науковій студентській олімпіаді або/та конференції – 10 балів (при умові виступу з доповіддю і здобуття призового місця); б) підготовка та публікація наукової статті – 10 балів
5.2. Перелік завдань та форми організації самостійної роботи студентів при вивченні теоретичного матеріалу науки (дисципліни)
До переліку завдань, що виносяться на самостійне опрацювання студентів при вивченні теоретичного матеріалу, віднесено типові тести та задачі, що подано за темами.
ТЕМА 1. НЕОБХІДНІСТЬ АКТУАРНИХ РОЗРАХУНКІВ І ЗМІСТ АКТУАРНОЇ МАТЕМАТИКИ 1.1. Визначте, що з зазначеного переліку є фінансовими зобов’язаннями страховика (1), а що страхувальника (2): а) повна і своєчасна сплата страхових премій; б) виплата страхового відшкодування; в) надання повної інформації щодо оцінки страхового ризику; г) здійснення інвестиційної діяльності; д) забезпечення платоспроможності за договорами, відповідальність за якими ще не настала. 1.2. Який принцип страхування має визначальний вплив на визначення методологічних підходів щодо формування страхових резервів страховика: а) фінансовий інтерес; б) страховий інтерес; в) диверсифікація; г) франшиза; д) відшкодування збитків в межах реально завданих збитків; е) контрибуція. 1.3. Економічна сутність теорії корисності полягає у: а) інвестиційному прирості, що планує отримати страховик; б) характері інвестування; в) пріоритетності придбання страхового захисту для страхувальника у порівнянні з іншими видами товарів та послуг; г) інфляційних процесах, що впливають на купівельну спроможність страховика та страхувальника.
ТЕМА 2. СТРАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК АКТУАРНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ 2.1. До основних завдань, що у вітчизняній практиці вирішуються за допомогою страхової математики відносимо: а) збір достовірної аналітичної статистичної баз даних; б) математичне обґрунтування та розробка нових видів страхування; в) оцінка рівня фактично понесених збитків; г) оцінка інфляційних коливань на ринку. 2.2. Яка освіта має бути базовою для спеціаліста, що планує отримати актуарний диплом: а) фінансова; б) фізико-математична; в) юридична; г) технічна. 2.3. Хто є «технологічними суперниками» у страховій компанії: а) маркетолог; б) андеррайтер; в) актуарій; г) аварійний комісар.
ТЕМА 3. ЕЛЕМЕНТИ ФІНАНСОВОЇ МАТЕМАТИКИ ТА СТАТИСТИКИ 3.1. Відмінність у застосуванні простого та складного відсотка пов’язана з фактором: а) суми вкладу; б) інвестиційної річної ставки; в) номінальної річної ставки; г) терміну дії договору; д) кількості нарахувань в період дії договору. 3.2. Ставка дисконту — це: а) співвідношення грошової одиниці внеску до її інвестиційного приросту; б) добуток інвестиційної ставки та дисконтного множника; в) вартість грошової одиниці суми внеску на початку інвестиційного періоду. 3.3. Номінальна інвестиційна ставка — це: а) річна інвестиційна ставка з т нарахуваннями, i(m) < і; б) реальна інвестиційна ставка з т нарахуваннями, i(m) > і; в) інвестиційна річна ставка (банківська).
ТЕМА 4. ФІНАНСОВІ АНУЇТЕТИ 4.1. Правило переходу від одних ануїтетів до інших полягає у: а) визначенні системи співвідношень, які пов’язані між собою через відповідні ануїтети; б) знанні п’яти базових співвідношень між ануїтетами пре- в) знанні п’яти базових співвідношень, завдяки яким з базових ануїтетів завжди можна вивести відповідні їм ануїтети преумерандо і навпаки. 4.2. У випадку укладання договору ренти найвигідніший варіант фінансових обов’язків клієнта банку будуть мати вигляд: а) одноразовий платіж постнумерандо; б) одноразовий платіж на початку дії фінансового договору; в) регулярні платежі пренумерандо до закінчення строку дії фінансового договору; г) регулярні виплати пренумерандо до закінчення строку дії фінансового договору; д) регулярні виплати постнумерандо до закінчення строку дії фінансового договору. 4.3. Який з наведених ануїтетів відноситься до категорії гарантованих, зростаючих, зі сплатою на початку фінансового періоду у: а) ; б) ; в) ; г) .
ТЕМА 5. СТРАХОВІ АНУЇТЕТИ 5.1. У випадку смерті застрахованої особи за договором страхування на випадок смерті, виплата має бути здійснена у формі: а) ; б) ; в) ; г) . 5.2. До комутаційних чисел, що враховують фактор ймовірності дожиття, відносять: а) Dх; Nх; Sх; б) Cх; Mх; Rх; в) Dх; Nх; Sх; Mх; г) Cх; Nх; Rх. 5.3. Платежі пренумерандо за договорами накопичувального страхування передбачають: а) гарантовану сплату внесків у кінці періоду (місяця, року); б) послідовну сплату внесків на початку періоду, з врахуванням фактору руху капіталу; в) послідовність негарантованих ануїтетних платежів, що здійснюються на початку періоду, враховують рух капіталу та ймовірність дожиття та смертності.
ТЕМА 6. РОЗРАХУНОК ПРЕМІЙ ЗА ДОГОВОРАМИ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 6.1. При укладанні балансу сторін за договором страхування життя на випадок смерті (терміном: 1 — до кінця життя; 2 — на певну кількість років), зобов’язання страховика позначатимуться через: а) величину страхової суми, обумовленої страхувальником на момент укладання договору страхування; б) добуток очікуваної суми виплати та ануїтету виплати Аx; в) добуток очікуваної суми виплати та ануїтету виплати аx; г) суму добутків очікуваної суми щорічних виплат та відповідних значень ануїтетів виплат Ах:n; д) добуток очікуваної суми виплати та ануїтету виплати . 6.2. Баланс фінансових зобов’язань сторін за договором страхування на випадок чистого дожиття може мати вигляд: а) ; б) ; в) ; г) ; д) . 6.3. Баланс фінансових зобов’язань сторін за договором страхування на випадок смерті може мати вигляд: а) ; б) ; в) ; г) ; д) . Задачі 6.1. Страхувальник в віці 30 років укладає договір страхування життя до 60 років зі сплатою внесків на початку періоду. Визначте розмір нетто-премії через комутаційні числа, якщо страхова сума становить 50 000 грн. при ставці інвестиційного доходу рівній 4 %. 6.2. Страхувальник в віці 25 років укладає договір страхування життя на випадок смерті на 15 років зі сплатою внесків у кінці періоду протягом перших 3-х років. Визначте розмір нетто-премії через комутаційні числа, якщо страхова сума становить 1500 грн. при ставці інвестиційного доходу рівній 4 %. 6.3. Страхувальник у віці 23 років укладає договір змішаного страхування життя до 50 років зі сплатою внесків на початку періоду з відстрочкою на 2 роки. Визначте розмір нетто-премії через комутаційні числа, якщо страхова сума становить 250 000 грн. при ставці інвестиційного доходу рівній 4 %.
ТЕМА 7. СТРАХОВІ РЕЗЕРВИ ЗІ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 7.1. Резерв нетто-премій розраховується як: а) математичне сподівання різниці поточної вартості майбутніх страхових виплат і поточної вартості майбутніх внесків; б) математичне сподівання добутку поточної вартості майбутніх страхових виплат і поточної вартості майбутніх внесків; в) математичне сподівання суми поточної вартості майбутніх страхових виплат і поточної вартості майбутніх внесків. 7.2. Для довічного страхування нетто-резерв наприкінці k-го року розраховується як: а) одиниця грошового внеску мінус співвідношення негарантованого ануїтету пренумерандо, терміном дії k-років до негарантованого ануїтету пренумерандо пожиттєвого; б) одиниця грошового внеску плюс співвідношення негарантованого ануїтету пренумерандо, терміном дії k-років до гарантованого ануїтету постнумерандо пожиттєвого; в) співвідношення негарантованого ануїтету пренумерандо, терміном дії k-років до негарантованого ануїтету постнумерандо по життєвого.
ТЕМА 8. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ІМОВІРНОСТІ 8.1. Коефіцієнт збитковості визначається, як: а) співвідношення середньої страхової суми до середньої страхової виплати; б) співвідношення кількості договорів за якими страхова подія настала до загальної кількості укладених договорів страхування; в) співвідношення середньої страхової виплати до середньої страхової суми; г) співвідношення загальної кількості укладених договорів страхування до кількості договорів за якими страхова подія настала. 8.2. Частота настання страхових подій визначається: а) як співвідношення кількості страхових випадків до загальної кількості укладених договорів з урахуванням величини страхових сум та страхових відшкодувань за кожним договором; б) як співвідношення загальної кількості укладених договорів до кількості страхових випадків, що вже настали; в) як співвідношення кількості страхових випадків до загальної кількості укладених договорів. 8.3. Рівень прийнятої довірчої імовірності для страховиків, що планують захоплення потенційного ринку має становити: а) 0,68 ; б) 0,95; в) 0,98.
ТЕМА 9. РОЗРАХУНОК ТАРИФІВ ЗА ДОГОВОРАМИ ЗАГАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ 9.1. Специфікою формування страхових резервів у загальному страхуванні є: а) індивідуальний розподіл ризику; б) колективний розподіл ризику; в) перерозподіл ризику за рахунок формування сукупного резерву; г) виплата здійснюється лише учасникам, що внесли страхові премії у страховий резерв страховика. 9.2. Класична модель ризику при обчисленні тарифів за договорами загального страхування включає наступні параметри: а) середню страхову суму; б) кількість укладених договорів; в) коефіцієнт збитковості; г) інтегральну функцію нормального розподілу; д) відносну частоту настання страхової події. 9.3. Характерна особливість розрахунку страхових тарифів за договорами загального страхування полягає у: а) обчислюється величина лише разової страхової премії; б) не враховується можливий прибуток від розміщення тимчасово вільних коштів з цих видів страхування; в) враховується можливий прибуток від розміщення тимчасово вільних коштів з цих видів страхування. Задачі 9.1. Визначте кількість договорів, необхідну страховикові за класичною моделлю ризику для дотримання наступних умов: величина нетто-тарифу 6,44 %, ймовірність настання страхової події становить 0,32; γ нормального розподілу становить 1 %, математичне сподівання коефіцієнту збитковості 0,4. 9.2. Визначте кількість страхових випадків, необхідну страховикові за класичною моделлю ризику для дотримання наступних умов: величина нетто-тарифу 8 %, кількість укладених договорів 1000, γ нормального розподілу становить 5 %, математичне сподівання коефіцієнту збитковості 0,7. 9.3. Визначте величину брутто-тарифу за класичною моделлю ризику для фактично укладених 5492 договорів страхування вантажів, якщо ймовірність настання страхової події становить 0,05; γ нормального розподілу становить 5 %; а розмір навантаження 15 %.
ТЕМА 10. СТРАХОВІ РЕЗЕРВИ З ЗАГАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ 10.1. Специфікою формування страхових резервів у загальному страхуванні є: а) індивідуальний розподіл ризику; б) колективний розподіл ризику; в) перерозподіл ризику за рахунок формування сукупного резерву; г) виплата здійснюється лише учасникам, що внесли страхові премії у страховий резерв страховика. 10.2. Який є економічний зв’язок між страховим тарифом та страховими резервами страховика: а) навантаження дозволяє страховику проводити більш гнучку маркетингову політику; б) брутто-тариф є еквівалентом страхової премії, за рахунок якої формуються страхові резерви; в) нетто-тариф відображає імовірнісні характеристики ризику, що страховик приймає на страхування; г) собівартість страхової послуги забезпечує фінансове забезпечення страхових резервів; д) нетто-тариф є грошовим еквівалентом одиниці страхової суми. 10.3. З якою частотою здійснюється розрахунок резерву незаробленої премії у відповідності до національного законодавства: а) один раз на рік; б) щоквартально; в) щомісячно; г) щоденно.
5.3. Завдання для виконання на базах практики (для дисциплін, що вивчаються при проходженні практики)
Після вивчення теоретичного матеріалу навчальної дисципліни (слухання лекцій в університеті та самостійна робота з літературними джерелами) студенти вивчають, аналізують і оцінюють на базах практики. Кожен студент виконує свій варіант завдання, який обирає самостійно таким чином, щоб на одній базі практики одні й ті ж самі варіанти завдань у різних студентів не повторювались. Завдання для виконання на базах практики складається з 3-х пунктів. Перелік індивідуальних завдань для виконання на базах виробничої практики для студентів денної форми навчання
Варіант 1. Загальне страхування 1. Обрати конкретний договір майнового страхування та за його умовами: - сформувати вихідну інформаційну базу даних (включаючи надану страхувальником інформацію у заяві на страхування) для застосування моделей ризику; - здійснити дослідження процесу андерайтингу за обраним договором з обґрунтуванням фактично прийнятих умов (розміру страхових сум, франшизи, страхових тарифів інше); - здійснити порівняльну характеристику та обґрунтувати обрані студентом моделі ризику (класичну, колективну, індивідуальну), за якими будуть здійснюватись подальші розрахунки за обраним договором. 2. На основі інформації обраного договору майнового страхування та за даними страховика: - розрахувати за класичною моделлю ризику кількість договорів (n), достатню для забезпечення фінансової стійкості страхових операцій за даним видом страхування, виходячи з фактичного значення страхового тарифу. 3. За даними страховика: - здійснити статистичне дослідження ризиків (ризику), що покриваються обраним договором за останні 3 роки, визначаючи середні значення основних показників, необхідних для визначення страхових тарифів за колективною та індивідуальною моделями (залежно від обраного виду страхування). 4. За даними страховика: - на базі одержаних даних у попередньому завданні, здійснити розрахунок страхового тарифу для даних ризиків (ризику) за класичною, колективною (чи індивідуальною) моделлю ризику. 5. Здійснити критичний кількісний порівняльний аналіз: - значень страхових тарифів (фактичних та розрахованих самостійно) за даним договором страхування, з обґрунтуванням шляхів зниження ступеня ризику для даного страховика.
Варіант 2. Довгострокове страхування 1. Обрати конкретний договір довгострокового страхування (терміном дії не менше 5 років) і за його умовами: - сформувати вихідну інформаційну базу даних за наданою страхувальником інформацією у заяві на страхування (додатки обов’язкові). 2. За умовами обраного договору довгострокового страхування: - навести графічну схему фінансових потоків за прийнятими умовами договору. 3. За умовами обраного договору довгострокового страхування: - розрахувати баланс актуарних зобов’язань сторін договору страхування та величину страхової премії (чи виплат). 4. За даними страховика: - навести графічні схеми фінансових потоків, розрахувати баланси актуарних зобов’язань сторін договору страхування та величини страхових премій (чи виплат) за умов зміни Вами (чи страхувальником): строку і частоти сплати страхових премій; строку і частоти виплат страхових сум та ін. Мінімум 4 варіанти страхових договорів. 5. Здійснити критичний кількісний порівняльний аналіз: - отриманих результатів (п.4) з базовим варіантом, обрати та обґрунтувати найвигідніший та оптимальний варіант умов як для страховика, так і для страхувальника.
Методичні вказівки щодо оформлення та подання звіту про виконання індивідуальних завдань Про виконання індивідуальних завдань студент звітує у письмовій формі. Звіт виконується на стандартних аркушах формату А4 на комп’ютері або від руки розбірливим почерком. Звіт скріплюється металевими скобками або прошивається з лівого краю. На титульному аркуші студент записує назву міністерства, університету, факультету, кафедри. Нижче робиться запис: Звіт про виконання практичних завдань з дисципліни “Основи актуарних розрахунків” студента (прізвище, ініціали, шифр академічної групи), варіант №, назва організації. Після титульного аркуша розміщується звіт. Обсяг звіту про виконання практичних завдань має бути в межах 10-20 сторінок. Граничний термін подання звіту про виконання практичних завдань на кафедру страхування – за місяць до встановленого кафедрою графіку захисту. Звіти, що будуть зареєстровані у окремому журналі на кафедрі пізніше встановленого терміну, не розглядаються і не оцінюються. Одержані кафедрою звіти студентів оцінюються викладачем у десятиденний термін. Про одержану попередню оцінку студент може дізнатись у викладача під час щотижневої консультації на кафедрі.
5.4. Перелік індивідуальних завдань (тематика рефератів, есе, наукових робіт, розрахункових завдань, контрольних робіт для студентів заочної форми навчання тощо)
При контролі виконань завдань для індивідуального опрацювання оцінці підлягають: критичний огляд наукових публікацій за заданою тематикою, переклад іноземних текстів, погоджених з викладачем. Виконання завдань для індивідуального опрацювання оцінюється викладачем виходячи з характеру індивідуального роботи студента. Письмові роботи у вигляді звітів, перекладів оцінюються з огляду на їх зміст та оформлення. Оцінка залежить також від рівня презентації студентом своєї роботи та на співбесіді з викладачем під час консультації.
Для студентів заочної форми навчання, що працюють у страховій сфері допускається виконання індивідуального завдання (для денної форми навчання), на вибір варіант 1) чи 2) замість контрольних робіт. Для студентів, що не працюють у страховій сфері, теми контрольних робіт розподіляються відповідно до початкової літери прізвища. Студенти, прізвища яких починаються з букви «А»; «Б» пишуть роботу №1; «В»; «Г» — №2; «Д»; «Е»; «Є» — №3; «Ж», «З»; «І»— №4; «К»; «Л»— №5; «М»; «Н»; «О» — №6; «П»; «Р»; «С»-№7; «Т»; «У»; «Ф»— №8; «Х»; «Ц»; «Ч»; «Ш»— №9; «Щ»; «Ю»; «Я»-№10. В окремих випадках за обґрунтованою заявою студента тема завдання може бути змінена науковим керівником, що узгоджується під час установчої сесії. Всі завдання студент виконує письмово. У кожному з них необхідно: ¨Обґрунтувати актуальність, сформулювати мету і завдання вибраної проблеми дослідження. ¨ Розкрити теоретичні положення проблеми, що досліджується. ¨ За отриманими результатами дослідження зробити висновки та пропозиції. При виконанні контрольних завдань студентам необхідно працювати з літературними джерелами: підручниками, посібниками, періодичними виданнями, статистичним матеріалом страхових організацій; засвоїти ряд законодавчих, нормативних актів, які регулюють реалізацію актуарної діяльності в Україні за останні 10—15 років.
Теми контрольних робіт студентів заочної форми навчання:
Додатково, на вибір студента, пропонуються теми (за додатковим узгодженням):
Методичні вказівки щодо оформлення Про виконання контрольних робіт студент звітує у письмовій формі. Звіт виконується на стандартних аркушах формату А4 на комп’ютері або від руки розбірливим почерком. Звіт скріплюється металевими скобками або прошивається з лівого краю. На титульному аркуші студент записує назву міністерства, університету, факультету, кафедри. Нижче робиться запис: Звіт про виконання контрольної роботи з дисципліни «Основи актуарних розрахунків» студента (прізвище, ініціали, шифр академічної групи), варіант №, назва організації. Після титульного аркуша розміщується звіт. Обсяг звіту про виконання практичних завдань має бути в межах 10-20 сторінок. Список використаних літературних джерел, з посиланням у тексті звіту, зокрема, на адреси Інтернет-сайтів, є обов’язковою. Граничний термін подання звіту про виконання контрольної роботи на кафедру страхування — за місяць до встановленого кафедрою графіку захисту. Звіти, що будуть зареєстровані у окремому журналі на кафедрі пізніше встановленого терміну, не розглядаються і не оцінюються. Одержані кафедрою звіти студентів оцінюються викладачем у десятиденний термін. Про одержану попередню оцінку студент може дізнатись у викладача під час щотижневої консультації на кафедрі.
6. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З НАУКИ (ДИСЦИПЛІНИ)
6.1. Порядок поточного контролю та критерії оцінювання знань студентів з науки (дисципліни) (за формами навчання);
Поточна робота студента денної та заочної форми навчання протягом семестру на семінарських і практичних заняттях не оцінюється (не заплановано в «Навчальному плані»).
Критерії оцінювання індивідуальних завдань на базах практики (денна форма навчання)
Кожне з 3-х завдань, які виконуються на базі практики, або за місцем роботи, може мати наступні оцінки: 0, 6; 8, 10 балів. Викладач оцінює звіт про виконання студентом кожного пункту індивідуального завдання за такими вимогами:
Критерії оцінювання домашніх (контрольних) робіт (заочна форма навчання)
Такі студенти обов’язково виконують контрольну роботу. Вона готується на підставі вивчення літературних джерел, звітних матеріалів страховиків, що публікуються в пресі. За виконання обраного варіанту контрольної роботи студент може отримати в залежності від якості її виконання 0; 6; 8, 10 балів. Викладач оцінює контрольну роботу студентів за такими вимогами:
Об’єктом поточного контролю знань студентів заочної форми навчання є домашні письмові роботи з науки (контрольні роботи), виконані у відповідності до наданої кафедрою тематики (максимальна оцінка –10 балів), а також модульні завдання, що виконуються в аудиторії під контролем викладача (максимальна оцінка – 10 балів).
6.2. Порядок підсумкового контролю знань
Підсумковий контроль знань здійснюється у формі ПМК і є сумою балів за виконання самостійних видів робіт від “0” до “70” балів та підсумкової модульної роботи – від “0” до “30” балів. Протягом семестру з науки “Основи актуарних розрахунків” передбачено проведення лише одного модульного контролю. В табл. 4 наведено теми, що відносяться модуля, терміни і форми його проведення. Основною формою підсумкової перевірки знань студентів є контрольна робота, яка складається з задач та тестових завдань по темах модуля. Час виконання контрольної роботи – 2 академічні години. Перездача результатів модульного контролю не передбачається. Таблиця 4 Модуль підсумкового контролю, форми і терміни його проведення з науки “Основи актуарних розрахунків”
Модульне завдання складається з 2х задач та одного тестового завдання, що складається з 5ти тестів.
Зразок модульного завдання.
1. Тестове завдання1.1. Під нелокальним розподілом ризику розуміють відшкодування збитків: а) тільки тим страхувальникам, що мають діючі договори страхування у даний період; б) де премії за завершеними договорами резервуються для майбутніх виплат; в) очікувана кількість страхових випадків за якими має бути більшою або дорівнювати 10. 1.2. Розрахунок нетто-премій у разі додаткового страхування пенсій може мати вигляд: а); б) ; в) ; г) ; д) . 1.3. Класична модель ризику при обчисленні тарифів за договорами загального страхування включає наступні параметри: а) середню страхову суму; б) кількість укладених договорів; в) коефіцієнт збитковості; г) інтегральну функцію нормального розподілу; д) відносну частоту настання страхової події. 1.4. Ставка дисконту – це: а) співвідношення грошової одиниці внеску до її інвестиційного приросту; б) добуток інвестиційної ставки та дисконтного множника; в) вартість грошової одиниці суми внеску на початку інвестиційного періоду. 1.5. Які з наступних факторів є визначальними для величини нетто-тарифу за загальним страхуванням (1) та довгостроковим страхуванням (2): а) інвестиційна ставка; б) сума інвестиційного приросту; в) термін інвестування; г) сума та частота внеску; д) ймовірність дожиття; е) ймовірність смерті; є) диверсифікація ризику у просторі і часі.
2. Задачі2.1. Страхувальник в віці 30 років укладає договір страхування життя до 60 років зі сплатою внесків на початку періоду. Визначте розмір нетто-премії через комутаційні числа, якщо страхова сума становить 50000 грн. при ставці інвестиційного доходу рівній 4%. 2.2. Знайдіть величину брутто-тарифу за 800 договорами страхування професійної відповідальності, якщо ймовірність настання страхової події становить 0,4; рівень альфа нормального розподілу становить 5%, а розмір навантаження 15%.
Оцінка виконання модульних завдань Модульна (контрольна) робота оцінюється в залежності від повноти та правильності відповідей на тестове завдання та розв’язання задачі. Кожне завдання оцінюється в ”0”, “6”, “8” або “10” балів. Для студентів денної форми навчання модульний контроль сумарно оцінюється від 0 до 30 балів: “0-17” – студент відсутній на модульному контролі або на всі завдання дані (або не дані зовсім) неправильні відповіді; “18-20” – студент відповів правильно на 60% загального завдання; “21-26” – студент відповів правильно на 70% загального завдання; “27-30” – студент відповів правильно на 90% загального завдання.
Поточна робота студента заочної форми навчання протягом семестру на семінарських і практичних заняттях не оцінюється. «Навчальним планом» у кінці семестру передбачено всього 2 семінарсько-практичних заняття, які використовуються як комплексно-узагальнуючі практичні заняття перед виконанням модульних робіт. За рішенням кафедри написання іспиту оцінюється у 100 балів. Бали за СРС розподіляється наступним чином: а) виконання модульних робіт – 10 балів; б) виконання завдань для самостійної роботи (домашні письмові роботи з науки (контрольні роботи)) - 10 балів.
Модульний контроль для студентів заочної форми навчання здійснюється один раз у період сесії на семінарських заняттях. Тема та структура модульного контролю аналогічні наведеним вище. Для студентів заочної форми навчання модульний контроль оцінюється від 0 до 10 балів: “0” – студент відсутній на модульному контролі або на всі завдання дані (або не дані зовсім) неправильні відповіді; “6” – студент відповів правильно на 60% загального завдання; “8” – студент відповів правильно на 70% загального завдання; “10” – студент відповів правильно на 90% загального завдання. Правильною вважається відповідь на тестове завдання, якщо на 3-5 з 5 тестів були дані вірні відповіді.
Загальна кількість балів, що вносяться до екзаменаційної відомості за поточну роботу студента денної форми навчання не може перевищувати 50 балів, заочної – 20 балів. До залікової відомості заносяться сумарні результати в балах: — для денної форми навчання — поточного модульного контролю (ПМК); — для заочної форм навчання — іспиту. У відповідності до організації навчального процесу в світлі Болонських ініціатив, передбачено переведення даних 100-бальної шкали та 4-бальної шкали оцінювання знань студентів за системою ЕСТS в такому порядку:
Оцінка за 4-х бальною шкалою та за шкалою ECTS виставляється у відомості обліку поточної і підсумкової успішності поряд із загальною підсумковою оцінкою за 100-бальною шкалою.
Порядок ліквідації академзаборгованості: - студенти, які набрали за результатами поточного і підсумкового контролю від 21 до 59 балів, після належної підготовки мають право повторно скласти іспит, ПМК; - студенти, які набрали за результатами поточного і підсумкового контролю від 0 до 20 балів, зобов’язані пройти повторний курс вивчення дисципліни перед повторним складанням іспиту, ПМК.
6.3. Зразок екзаменаційного білета
Підсумковий контроль знань студентів заочної форми навчання здійснюється за екзаменаційними білетами, які включають 10 завдань, з яких: 6 завдань – теоретичні питання, 2 завдання – задача, 2 завдання – тестове завдання.
Теоретичне питання
Тестові завдання 7.1. Які вимоги висуваються у страховій статистиці щодо фінансового забезпечення страхових резервів з накопичувального страхування: а) достовірність; б) загальність; в) за період не менше 10—30 років; г) національність; д) за період не менше 100—200 років. 7.2. Ставка дисконту — це: а) співвідношення грошової одиниці внеску до її інвестиційного приросту; б) добуток інвестиційної ставки та дисконтного множника; в) вартість грошової одиниці суми внеску на початку інвестиційного періоду. 7.3.При визнанні брутто-премії за договорами загального страхування враховуються: а) нетто-премія; б) коефіцієнт пропорційності; в) коефіцієнт пропорційності, що еквівалентний навантаженню; г) коефіцієнт пропорційності, що визначається як співвідношення одиниці страхової премії до її ж різниці з величиною страхового навантаження. 8.1. Розрахунок нетто-премій у разі додаткового страхування пенсій може мати вигляд: а); б) ; в) ; г) ; д) . 8.2. Коефіцієнт збитковості визначається, як: а) співвідношення середньої страхової суми до середньої страхової виплати; б) співвідношення кількості договорів за якими страхова подія настала до загальної кількості укладених договорів страхування; в) співвідношення середньої страхової виплати до середньої страхової суми; г) співвідношення загальної кількості укладених договорів страхування до кількості договорів за якими страхова подія настала. 8.3. Економічна сутність принципу нерівноцінності грошей полягає в: а) інвестиційному прирості; б) характері інвестування; в) купівельній спроможності коштів; г) інфляційних процесах.
Задачі
10. Визначте величину брутто-тарифу за класичною моделлю ризику для фактично укладених 5492 договорів страхування вантажів, якщо ймовірність настання страхової події становить 0,05; γ нормального розподілу становить 5 %; а розмір навантаження 15 %.
КомментарииКомментариев пока нет Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||