Приклади типових завдань

Приклади типових завдань 23.07.2014 09:40

1.Використовуючи дані таблиці, здійснити горизонтальний та вертикальний розрізи аналізу формування власних ресурсів банку.

                     

                                                                                                                                                                                                             Таблиця  (тис.грн.)

Статті банку	Регіональні відділення банку
	1	2	3	4
Статутний фонд Резервний фонд Спеціальні фонди Фонд основних засобів Фонд економічного стимулювання Додатковий капітал	288 30 90 540 156 96	275 13,5 93,5 438,9 187 92,4	180,5 21,8 66,5 415,2 180,5 85,5	178,5 13,9 68,5 371,1 174,0 60,9

2.Використовуючи дані таблиці розрахувати:

1. Коефіцієнти нетто-ресурсів та іммобілізації;

   2.Показник динаміки цих коефіцієнтів в цілому і під впливом окремих факторів.

                                                                                                                        Таблиця (тис.грн.).

Статті пасивного баланса	Базовий період	Звітний період
Кошти банко-брутто Іммобілізація всіх коштів	1369,7 555,5	1292,1 512,1

3.Використовуючи дані таблиці, розрахувати індекси динаміки коефіцієнту достатності капіталу банку змінного, фіксованого складу та впливу структурних зрушень, абсолютного розміру зміни коефіцієнта під впливом основних факторів.

                                                                                                            Таблиця (тис. грн.)

Відділення банку	Базовий період		Звітний період
	Коефіцієнт достатності, %	Питома вага залучених коштів, %	Коефіцієнт достатності, %	Питома вага залучених коштів, %
А Б В	23 26 31	15,2 15,7 28,9	25 28 33	11,0 14,1 28,6

 

4  Використовуючи данні таблиці, розрахувати:

1. Обсяг класифікованих кредитів.

2. Середні коефіцієнти ризику.

3. Коефіцієнти якості позик.

   Таблиця

Область	Обсяг заборгованості по кредитах, тис.грн.
	Всього	В тому числі
		Стан-дартні	Під контро-лем		Субстан-дартні	Сумнів- ні	Безнадій-ні
Коефіцієнти ризику, % Полтавська Дніпропетровська Київська	5641 19000 33900	2 3385 10450 17628	5 677 3040 6102	20 564 2280 4746		50 790 1900 3390	100 226 1330 2034

 

5.Використовуючи дані таблиці, визначити:

• показники швидкості і часу обороту позик;

• індекси динаміки швидкості і часу обороту позик змінного, фіксованого складу та структурних зрушень;

• зміну кредитового обороту під впливом окремих.

                                                                                                 Таблиця (тис.грн.)

Відділення	Базовий період		Звітний період
	Середній залишок кредитів	Кредитовий оборот	Середній залишок кредитів	Кредитовий оборот
А Б В	120 210 270	186 441 364	240 410 450	384 869 612

 

6.Використовуючи дані таблиці, виконати повний індексний аналіз динаміки коефіцієнту достатності капіталу::

Відділення	Базовий період		Звітний період
	Власний капітал	Класифіковані активи	Власний капітал	Класифіковані активи
А Б В	875 1035 330	1750 2250 1000	1150 1344 430	2090 2585 825

 

7.Є наступні дані стосовно процентних активів і пасивів банку

(тис.грн.)

Період	Середні процентні активи	Дохід за процентними активами	Процентні пасиви	Витрати за процентними пасивами
I кв	596365	48071	667224	20114
II кв	651214	51162	733382	18060
III кв	727674	62225	788917	32269
IV кв	731399	64901	930243	34152

Розрахувати:

- Дохідність процентних активів і процентних пасивів.

- Динаміку процентних доходів за рахунок процентних активів і їх дохідності.

- Динаміку витрат за процентними пасивами за рахунок процентних пасивів та їх вартості. - Здійснити порівняльний аналіз динаміки наведених показників.

 

8.В таблиці наведені дані про фінансові показники відділення банку за два періоди

Періоди	Доходи	Прибуток	Середня вартість
			Активів	Капіталу
ІІІ квартал	264	160	1140	430
ІУ квартал	310	220	1090	470

Здійснити факторний аналіз динаміки  прибутковості капіталу, на основі моделі Дюпона.

 

9.Є дані про прибуток та середній розмір статутного фонду по відділеннях банку

                                                                                   (тис.грн.)

Відділення банку	Базовий період		Звітний період
	Прибуток	Статутний фонд	Прибуток	Статутний фонд
А	662	5290	1755	7020
Б	582	3729	1026	5700
В	3386	1980	4378	2280

 

Розрахувати: по окремих відділення банку і по банку в цілому:

Показники прибутковості капіталу; показники динаміки прибутку, статутного фонду та прибутковості; абсолютний приріст прибутку за рахунок динаміки прибутковості та статутного фонду; приріст прибутковості за рахунок прибутку та статутного фонду; індекси прибутковості змінного, фіксованого складу та структурних зрушень.

 

10.Є такі дані балансу банку

Показники балансу	На початок року	На кінець року
Каса - тис.грн.	870	700
Коррахунок - тис.грн.	380	350
Залучені кошти - тис.грн.	8760	9020
Норматив миттєвої ліквідності - %	15	15

Розрахувати:

1. Показники миттєвої ліквідності банку на початок і кінець року.

2. Динаміку коефіцієнту миттєвої ліквідності за рахунок окремих складових.

3. Відхилення фактичної миттєвої ліквідності від нормативу.

   11.Є дані про обсяг власних коштів банку та його активів, зважених з урахуванням ризику.

                                                                                                                              млн. грн.

Відді-лення банку	Базовий період		Звітний період
	Власні кошти	Активи класифіковані	Власні кошти	Активи класифіковані
А	12,2	43	16,7	54
Б	17,2	54	22,4	68
В	2,8	12	3,4	14

Розрахувати індекси платоспроможності банку змінного, фіксова-ного складу та структурних зрушень.

Зробити висновки.

12.Є дані по банку про коефіцієнт абсолютної ліквідності, який розраховується як відношення ліквідних активів до обсягу зобов’язань до запитань. На основі цих даних:

1. Розрахувати індекси внутрішніх коливань, показники варіації, параметри рівняння, яке характеризує основну тенденцію.

2. Намалювати графік індексів внутрішніх коливань.

3. Сформулювати висновки.

    

13. Обчисліть показники попиту на банківські послуги і пропозиції банківських послуг за наведеними нижче даними і поясніть їх економічний зміст.

Показники	Темпи росту у відсотках до попереднього періоду
Процентна кредитна ставка	86
Попит на кредити	105
Пропозиція кредитів	90

14.Розрахувати можливий обсяг попиту комерційних установ регіону на кредит у плановому періоді, якщо за звітний період при зростанні обсягу товарообороту на 5,5% обсяг попиту на кредит зріс на 4% і склав 950 тис.гривен. У плановому періоді очікується зростання обсягу товарообороту на 7%.

15.Є дані про обсяг попиту на банківські послуги і чисельність клієнтів банку.

Групи клієнтів банку	Базовий період		Звітний період
	Сума наданих кредитів, млн.грн.	Середня чисельність позичальників, одиниць	Сума наданих кредитів, млн.грн.	Середня чисельність позичальників, одиниць
А	2,61	163	5,83	258
Б	7,02	330	13,20	350

 

Розрахувати:

1. Індекси рівня середнього обсягу наданих позик змінного, фіксованого складу та структурних зрушень.

2. Абсолютний розмір приросту загального обсягу наданих позик за рахунок зміни середнього рівня позик і чисельності позичальників. Зробити висновки.

    

   16.За даними про динаміку складу доходів та витрат відділення банку

Показники	Квартали
	I	II	III	IV
Доходи - всього	7396	7211	7088	5404
В тому числі: Отримані відсотки	4360	3815	2565	2056
Доходи та комісія по наданих послугах	2004	2683	2809	2840
Інші доходи	1032	713	1714	508
Витрати - всього	4050	4000	4200	4160
В тому числі: Процентні витрати	650	570	505	510
Сплачена комісія по послугах клієнтам, банкам при кореспондентських відносинах	110	170	120	190
Інші витрати	3290	3260	3575	3460

Розрахувати:

1. Показники ефективності витрат - загальні та часткові.

2. Динаміку цих показників за рахунок доходів та окремих його складових.

   Зробити висновки.