ВІДКРИТІ ТЕСТІ З УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМИ РИЗИКАМИ

ВІДКРИТІ ТЕСТІ З УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМИ РИЗИКАМИ

Базель II визначає такі підходи до оцінки операційного ризику:

-           Спрощений підхід

-           Стандартизований підхід

-           Банки самостійно оцінюють ризики із використанням методик наглядового органу.

Метою ІСУР є: сприяння підвищення вартості власного капіталу банку, одночасно забезпечуючи досягнення цілей зацікавлених у цьому осіб.

VaR  - це виражена в грошових одиницях (базовій валюті) оцінка величини (метод розрахунку), яку не перевищать очікувані втрати протягом заданого періоду часу (часового горизонту) при заданій ймовірності (рівні достовірності).

ІСУР – це:

-           Система, яка включає розподіл відповідальності, бізнес-процеси, культуру, технологічну підтримку для виявлення, вимірювання, управління і моніторингу всіх ризиків банком.

-           Система, яка базується на комплексному під’їзді до управління ризиками на всіх ієрархічних рівнях менеджменту згідно із розробленою корпоративною системою управління.

Бек-тестування – це:

-           підтвердження моделі управління ризиком в банку

-           порівняння прогнозу VaR із фактичним результатом

-           виключення – фактичні витрати перевищують значення VaR

-           пояснення та дії

Базельський комітет визначає такі основні ризики: кредитний та операційний, ринковий ризики.

Ризик – це: негативна подія, яка може мати місце в майбутньому, це можливі втрати капіталу, його амортизація, погіршення фінансового або прибуткового стану компанії.

-           невизначеність результату

-           загроза втрат

-           несприятливі зміни, які впливають на прибуток

-           події, які призводять до негативних результатів

-           відхилення очікуваних результатів від середньої величини

-           шанс отримати збитки або дохід від інвестицій

До складових ІСУР належать:

-           участь ради директорів

-           політика управління ризиками

-           участь вищого керівництва

-           процес прийняття рішень

-           аналітика

-           звітність і моніторинг

-           внутрішній контроль

До основних елементів ризику належать:

Базель II визначає такі підходи до оцінки кредитного ризику:

-           Стандартизований підхід

-           Підхід, заснований на використанні внутрішніх рейтингів: базовий метод оцінки ризиків та прогресивний метод оцінки ризиків

Економічний капітал банку – це

RAROC– це скоригована на ризик рентабельність капіталу (співвідношення чистого прибутку до економічного капіталу)

До складу Базель II включено такі три стовпи:

-           Мінімальні вимоги до розміру власного капіталу

-           Процедура пруденційного нагляду

-           Ринкова дисципліна

ІСУР базується на таких принципах:

-           Комплексність

-           Обережність

-           Релевантність

-           Стандартизація

-           Повнота

-           Ефективність

Необхідність ІСУР полягає в

Матриця ризиків – це

Управління ризиками – це процес, за допомогою якого суб'єкт господарювання виявляє ризики, проводить оцінку їх величини, здійснює моніторинг і контролює свої ризикові позиції, а також враховує взаємозв'язки між видами ризиків.

Якісна оцінка банківських ризиків полягає в виявленні джерел і причин, встановлення потенційних зон ризиків.

EVA– це

Необхідність управління банківськими ризиками проявляється у

Дельта-нормативний метод розрахунку VaR передбачає:

-           Вивчення динамічного ряду логарифмів одноденних змін ціни (курсу) активу

-           Визначення довірчого рівня

-           Розрахунок значення ризик-фактору

-           Безпосередній розрахунок VaR

Метод історичного моделювання розрахунку VaR полягає в:

-           Вибір періоду часу глибини , за які відслідковуються історичні зміни цін  всіх  активів, що входять до складу портфелю активів.

-           Для кожного з сценаріїв змін моделюється гіпотетична ціна  кожного активу в майбутньому.

-           Проводиться повна переоцінка всього портфелю за цінами, змодельованими на основі історичних сценаріїв, і для кожного сценарію розраховується, на скільки б змінилася вартість наявного портфелю.

-           Отримані зміни ранжуються від більшого до меншого. У відповідності до бажаного рівня достовірності, величина VaR визначається як максимальний збиток, який не перевищується в  (1-)  Т випадках.

Модель Монте-Карло полягає в: в процесі моделювання розглядаються випадкові сценарії ринку з використанням раніше встановлених параметрів зміни цін і кореляції, розраховується прибуток для кожного сценарію.

-           За ретроспективними даними розраховуються оцінки математичного очікування та волатильності σ.

-           За допомогою датчика випадкових величин генеруються нормально розподілені числа  з математичним очікуванням, та стандартним відхиленням σ.

-           Отриманими на попередньому етапі випадковими числами  заповнюється таблиця достатньо великого розміру (наприклад, 500х1000 – 500 стовпчиків на 1000 рядків).

-           Відповідно до отриманої таблиці, розраховується траєкторія модельованих цін (до S₁₀₀₀) за формулою:

-           Проводиться переоцінка вартості портфеля (в даному випадку одного активу) за формулою:  

Банківські ризики – це ситуативна характеристика діяльності банку, що відображає невизначеність її результатів та ймовірність настання негативних наслідків, які спричиняють втрату економічної вигоди, конкурентоспроможності або прямі фінансові втрати.

Валютний ризик – це наявний або потенційний ризик для надходжень і капіталу, який виникає через несприятливі коливання курсів іноземних валют та цін на банківські метали.

Кредитний ризик – це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через неспроможність сторони, що взяла на себе зобов'язання, виконати умови будь-якої фінансової угоди із банком (його підрозділом) або в інший спосіб виконати взяті на себе зобов'язання.

Процентний ризик – це  наявний або потенційний ризик для надходжень або капіталу, який виникає внаслідок несприятливих змін процентних ставок.

Фондовий (товарний) ризик – це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через несприятливі коливання вартості цінних паперів та товарів і курсів іноземних валют за тими інструментами, які є в торговельному портфелі.

Ризик ліквідності – це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через неспроможність банку виконати свої зобов'язання в належні строки, не зазнавши при цьому неприйнятних втрат.

Операційний ризик – це потенційний ризик для існування банку, що виникає через недоліки корпоративного управління, системи внутрішнього контролю або неадекватність інформаційних технологій і процесів оброблення інформації з точки зору керованості, універсальності, надійності, контрольованості і безперервності роботи.