Методичні вказівки

Ризики Модуль КНЕУ 23.09.2020 06:27

РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ

МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Варіант 1

1. Аутсорсинг у ризик-менеджменті:  можливості застосування, переваги та недоліки.
2. Американська компанїя, має бетта-коефіциєнт 2,5, збирається залучити додатковий власний капітал шляхом емісії звичайних акцій. Рівень безризикової відсоткової ставки складає 6,25%, средня дохідність ринку, розрахована по індексу S&P 500 – 14%. Розрахуйте, який щорічний дохід повинна запропонувати компанія для інвесторів для того, щоб зробити свої цінні папери привабливими. Та скільки складе розмір премії за ризик? А якщо б в-коефіцієнт компанії дорівнював 1,5?

 

3. Що таке KRI? Наведіть їх приклади для процесу запуску нової продукції підприємства.
4. Визначте загальні особливості управління ризиками (методи) аграрних підприємств. Порівняйте їх.
5. Тести:

1.  До методів регулювання збереження ризиків відноситься:   

            А) Здобуття додаткової інформації;

            Б) Відмова від будь-яких дій, спрямованих на компенсацію збитку;

            В) Немає правильної відповіді.

    2. До якого напрямку впливу відноситься метод регулювання ступеня ризику, моніторинг соціально-економічного та правового середовища:

            А) Компенсація ризику;

            Б) Передача ризику;

            В) Збереження ризику.

    3. Диверсифікація – це:

А) створення спеціальних резервних фондів у натуральній або грошовій формі;

Б) пошук необхідних ресурсів для покриття можливих утрат;

В) це сукупність дій організаційного характеру, спрямованих на встановлення видів, факторів, джерел ризику;

Г) процес розподілу інвестованих коштів між різними об’єктами вкладення, безпосередньо не пов’язаними між собою.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ

МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Варіант 2

1. Що таке ризик-апетити підприємства та як вони співвідносяться з толерантністю до ризику.

 

2. Інструменти стратегічного ризик-менеджменту підприємства та його значення.

 

3. Розглянути доцільність інвестування в акції компанії А, що має бета-коефіцієнт дорівнює 1,6, або компанії Б, що має бета-коефіцієнт дорівнює 0,9, якщо прибутковість безризикових цінних паперів дорівнює 6%; середньоочікувана прибутковість на ринку цінних паперів становить 12%. Інвестиція робиться в тому випадку, якщо прибутковість становить не менше 15%.
4. Визначте загальні особливості управління ризиками (методи) у банках. Порівняйте їх.

5. Тести:

1. Характеристики ризиків, придатних для страхування:

А) поява страхового випадку пов’язана з діями страхувальника чи іншої зацікавленої особи;

Б) наслідки ризику об’єктивно виміряні та мають грошове вираження;

В) ризик носить невипадковий характер;

Г) страховий захист суперечить суспільним інтересам.

2. Методи управління ризиками, які передбачають виключення ризикових ситуацій з бізнесу, носять назву:

а) методи дисипації ризику;

б) методи компенсації ризику;

в) методи ухилення від ризику;

 г) методи локалізації ризику.

3. Методи управління ризиками, засновані на чіткій ідентифікації джерел ризику:

а) методи дисипації ризику;

 б) методи компенсації ризику;

 в) методи ухилення від ризику;

 г) методи локалізації ризику.

 

 

 

 

 

 

 

РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ

МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Варіант 3

1. Порівняйте основні методи управління ризиками та визначте їх інструменти.
2. Визначте особливості процесу управління ризиками інноваційної діяльності підприємства.
   4. Побудуйте «дерево рішень» для проекту, враховуючи, що:

• На початковому етапі проекту необхідно провести аналіз існуючих рішень і вибрати задовольняє нас. Вартість дослідження - 400 000 доларів США. Імовірність отримання позитивного результату - 90%.

• У разі позитивних результатів вибору рішення, необхідно буде провести аналіз технічної можливості бути реалізованим пропонованого рішення в даному конкретному випадку. Аналіз зажадає залучення фахівців і проведення цілого комплексу робіт вартістю - 200 000 тисяч доларів. Імовірність успіху - 70%.

• У разі наявності технічних і організаційних можливостей для реалізації обраного рішення на підприємстві виділяється пілотна зона, за результатами впровадження в якій буде прийматися рішення про продовження проекту та поширення системи на всі підприємство. Пілотне впровадження зажадає 200 000 доларів США. Імовірність завершення проекту на цьому етапі невелика, всього 10%.

• Подальша реалізація проекту потребує 2 400 000 доларів США. Моделювання грошових потоків в разі реалізації проекту, на думку аналітиків, забезпечить притоки готівки протягом всього проекту щорічно в розмірі 5 000 000 доларів США.

Розрахуйте імовірнісний NPV всього проекту після року експлуатації системи.

Для спрощення розрахунків використовуйте три припущення:

• початок експлуатації відбудеться рівно через рік після початку проекту;

• ставка дисконтування в розрахунках не враховується;

• витрати і доходи, пов'язані з отриманням і поверненням кредиту не враховуються.

Дайте свою оцінку отриманим результатам.

 4.Що таке KRI? Наведіть їх приклади для процесу управління якістю на підприємстві.

 

 

 

 

 

 

 

РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ

МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Варіант 4

1. Визначте особливості побудови структури управління ризиками в умовах інтегрованого управління ризиками.
2. Етапи та організація динамічного ризик менеджменту на підприємстві.

3. Розглянути доцільність інвестування в акції компанії А, що має бета-коефіцієнт дорівнює 1,8, або компанії Б, що має бета-коефіцієнт дорівнює 1,3, якщо прибутковість безризикових цінних паперів дорівнює 9%; середньоочікувана прибутковість на ринку цінних паперів становить 14%. Інвестиція робиться в тому випадку, якщо прибутковість становить не менше 16%.

 4. Ви працюєте на підприємстві й відповідаєте за експорт продукції на зовнішні ринки. Які ризики супроводжують цю діяльність? Якими методами ризик-менеджменту можна знизити ці ризики?

5. Тести:

1. Напрями та методи впливу на ступінь ризику:

А) Збереження ризику;

Б) Зниження ризику;

В) Уникнення ризику;

Г) Передача ризику;

Д) Компенсація ризику;

Є)Усі відповіді є вірні.

           2. Хеджування передбачає:

А) встановлення граничних сум витрат, обсягів продажу, кредитів

Б) відмову від будь-яких дій, спрямованих на компенсацію збитку (без фінансування);

В) періодичну розробку сценаріїв розвитку та оцінку майбутнього стану середовища господарювання для підприємства;

Г) страхування від ризику ціни товару, яка невигідна для продавця чи покупця, через створення зустрічних валютних, комерційних, кредитних вимог.

3. Лімітування – це:

А) страхування від ризику ціни товару, яка невигідна для продавця чи покупця;

Б) відмова від будь-яких дій, спрямованих на компенсацію збитку;

В) передача відповідальності за ризик третім особам за збереження наявного рівня ризику;

Г) це встановлення граничних сум витрат, обсягів продажу, кредитів.

 

 

 

 

 

РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ

МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Варіант 5

1.Порівняйте основні фінансовіінструменти управління ризиками.

2. Визначте особливості моделей ризик-менеджменту підприємства.
   5. Побудуйте «дерево рішень» для проекту, враховуючи, що:

• На початковому етапі проекту необхідно провести аналіз існуючих рішень і вибрати задовольняє нас. Вартість дослідження - 500 000 доларів США. Імовірність отримання позитивного результату - 65%.

• У разі позитивних результатів вибору рішення, необхідно буде провести аналіз технічної можливості бути реалізованим пропонованого рішення в даному конкретному випадку. Аналіз зажадає залучення фахівців і проведення цілого комплексу робіт вартістю - 200 000 тисяч доларів. Імовірність успіху - 70%.

• У разі наявності технічних і організаційних можливостей для реалізації обраного рішення на підприємстві виділяється пілотна зона, за результатами впровадження в якій буде прийматися рішення про продовження проекту та поширення системи на всі підприємство. Пілотне впровадження зажадає 200 000 доларів США. Імовірність завершення проекту на цьому етапі невелика, всього 10%.

• Подальша реалізація проекту потребує 1 000 000 доларів США. Моделювання грошових потоків в разі реалізації проекту, на думку аналітиків, забезпечить притоки готівки протягом всього проекту щорічно в розмірі 5 000 000 доларів США.

Розрахуйте імовірнісний NPV всього проекту після року експлуатації системи.

Для спрощення розрахунків використовуйте три припущення:

• початок експлуатації відбудеться рівно через рік після початку проекту;

• ставка дисконтування в розрахунках не враховується;

• витрати і доходи, пов'язані з отриманням і поверненням кредиту не враховуються.

Дайте свою оцінку отриманим результатам.

 4.Що таке KRI? Наведіть їх приклади для виробничого процесу на підприємстві.