Заказ 12679 (40 грн.)

Фірма купує на LIFFE 3 червневих валютних ф’ючерси на купівлю євро за ціною 0,8350 дол. за 1 євро. На момент здійснення угоди ціна ф’ючерсу знизилась на 120 пунктів. 

Визначити збитки (прибутки) покупця за одним контрактом і за всією угодою.

Капітал банку складає 15 млн. грн. Активи банку за балансовими та забалансовими рахунками дорівнюють: USD – 1220000, EUR – 840000, RUR – 6750000, зобов’язання – USD – 850400, EUR – 841100, RUR – 6200000. Валютні курси складають: USD/UAH = 5,3220, EUR/UAH = 6,6531, RUR/UAH = 0,1885. 

Необхідно визначити:

1) вид і суму загальної валютної позиції;

2) чи дотримується банк нормативу загальної відкритої валютної позиції.