Заказ 6100 (60 грн.)
« Назад
Заказ 6100 (60 грн.) 03.05.2014 16:56
Варіант 6
Завдання 1
Необхідно оцінити ступінь валютного ризику та дати методи управління ним на основі валютних позицій. Розв’язок задачі необхідно виконати на основі валютного балансу комерційного банку, який наведено у табл. 1 і 2.
Таблиця 1
|
№ з/п
|
Найменування
|
Гривня
|
EUR
|
USD
|
RUR
|
інші
|
Всього
|
|
1
|
Грошові кошти та залишки банку
|
472551
|
7967
|
78966
|
2598
|
0
|
|
|
2
|
Казначейські цінні папери
|
5698
|
56489
|
3211
|
5645
|
45
|
|
|
3
|
Кошти в інших банках
|
7756
|
8469
|
1245
|
0
|
565
|
|
|
4
|
Кредити та заборгованість клієнтів
|
855230
|
665
|
69568
|
0
|
12
|
|
|
5
|
Цінні папери на продаж
|
66930
|
450
|
5656
|
0
|
0
|
|
|
6
|
Інвестиційні цінні папери
|
8600
|
0
|
6598
|
0
|
12
|
|
|
7
|
Довгострокові вкладення в асоційовані та дочірні компанії
|
10816
|
0
|
0
|
6598
|
0
|
|
|
8
|
Основні засоби та нематеріальні активи
|
6598
|
12332
|
172667
|
234
|
0
|
|
|
9
|
Зараховані до отримання
|
9564
|
0
|
21123
|
0
|
0
|
|
|
10
|
Інші активи
|
127860
|
6598
|
12123
|
8
|
12
|
|
|
Всього
|
Всього активів
|
3587521
|
123721
|
38389
|
890252
|
34
|
|
Завдання 2
Інвестор вклав кошти придбавши 4 види акцій:
Акцій першого виду – куплено 214 шт. за ціною 12 грн.
Акцій другого виду – куплено 165 шт. за ціною 128 грн.
Акцій третього виду – куплено 68 шт. за ціною 60 грн.
Акцій четвертого виду – куплено 61 шт. за ціною 46 грн.
Необхідно визначити, наскільки ефективно вклав кошти інвестор, проаналізувавши дохідність та ризиковість кожної акції на основі статистичної інформації про котировку цін на акції за 30 днів.
Ці дані наведено у таблиці.
|
Дні
|
Ціна акцій, грн.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
14
|
27
|
47
|
65
|
|
2
|
16
|
30
|
53
|
71
|
|
3
|
19
|
28
|
60
|
83
|
|
4
|
21
|
32
|
57
|
86
|
|
5
|
19
|
24
|
52
|
66
|
|
6
|
22
|
28
|
65
|
67
|
|
7
|
23
|
25
|
50
|
72
|
|
8
|
24
|
29
|
57
|
74
|
|
9
|
21
|
36
|
62
|
82
|
|
10
|
20
|
17
|
43
|
76
|
|
11
|
18
|
38
|
49
|
86
|
|
12
|
18
|
31
|
52
|
85
|
|
13
|
19
|
32
|
46
|
83
|
|
14
|
23
|
34
|
54
|
70
|
|
15
|
19
|
22
|
40
|
76
|
|
16
|
22
|
25
|
74
|
69
|
|
17
|
17
|
22
|
51
|
75
|
|
18
|
22
|
45
|
55
|
80
|
|
19
|
21
|
56
|
41
|
91
|
|
20
|
25
|
25
|
50
|
88
|
|
21
|
21
|
22
|
60
|
91
|
|
22
|
20
|
33
|
33
|
85
|
|
23
|
16
|
20
|
45
|
84
|
|
24
|
19
|
44
|
37
|
77
|
|
25
|
22
|
30
|
41
|
66
|
|
26
|
21
|
35
|
43
|
69
|
|
27
|
15
|
34
|
29
|
69
|
|
28
|
17
|
27
|
65
|
80
|
|
29
|
23
|
33
|
42
|
89
|
|
30
|
24
|
39
|
51
|
82
|
Структура роботи:
- Визначити дохідність кожної акції.
- Визначити ступінь ризиковості кожної акції на основі показників варіації, дисперсії, стандартного відхилення, коефіцієнту варіації, розмаху варіації.
- Дати інтервальну оцінку дохідності кожної акції та визначити тип її ризику: допустимий, критичний чи катастрофічний.
- Визначити кореляцію акцій між собою.
- Побудувати портфель інвестора, визначити його дохідність та ризиковість.
- Визначити оптимальний портфель інвестора при мінімальному ризику диверсифікації портфелів
- Побудувати допустиму множину портфелів та визначити лінію ефективних портфелів.
- Побудувати ризикову модель дохідності. Дати інтерпретацію кожної моделі. Визначити ризиковий, індивідуальний та загальний ризики кожної акції та портфелів в цілому.
|
