Заказать в 1 клик: /contactus

01.02.2017 19:20 Лабораторна робота 3

Лабораторна робота 3

Тема: Система кількісних оцінок економічного ризику

Мета: навчитися застосовувати кількісні методи для аналізу ризику на практиці

Завдання: Розв’язати задачі 1-5

Задача 1. Консалтингова фірма “Експерт” оцінила інвестиційний проект “Панорама”. Встановлено, що в результаті реалізації цього проекту в одному з чотирьох міст України можливими є збитки у розмірі 3 000 тис. грн з ймовірністю 0,15 у м. Львові; 3 800 тис. грн у м. Тернополі з ймовірністю 0,2; 2 400 тис. грн у м. Рівне з ймовірністю 0,35 та 3 200 тис. грн з імовірністю 0,3 у м. Луцьку. Обчислити величину ризику реалізації інвестиційного проекту “Панорама”.

Задача 2. Підприємство “Ротор” обирає одну з трьох стратегій розвитку підприємства, які можуть привести до трьох результатів одержання прибутку. Дані прогнозованих значень доходу та відповідні ймовірності наведено в табл. 1.

Таблиця 1

*Стратегія*	Результат 1		Результат 2		Результат 3
*Стратегія*	Дохід, тис. грн	Ймовірність	Дохід, тис. грн	Ймовірність	Дохід, тис. грн	Ймовірність
І	1000	0,2	600	0,5	260	0,3
ІІ	800	0,2	700	0,25	300	0,55
*ІІІ*	560	0,3	500	0,4	340	0,3

Обчислити величину ризику та обґрунтувати доцільність вибору однієї з трьох стратегій розвитку підприємства “Ротор”.

Задача 3. Підприємство “Атлантида” планує придбати один з двох торгівельних центрів (“Європа” або “Азія”). Результати оцінення діяльності торгівельних центрів упродовж останніх семи періодів наведено в таблиці 2. Потрібно оцінити міру ризику кожного з цих торгівельних центрів та обрати один із них для інвестування (той, що забезпечує меншу величину ризику), якщо за величину ризику взято величину семіваріації.

Таблиця 2

Період	*Рентабельність, %*
Період	*ТЦ “Європа”*	*ТЦ “Азія”*
1	12	14
2	14	15
3	18	16
4	20	21
5	15	13
6	16	15
7	17	14

Задача 4. Для впровадження інноваційного проекту підприємство ”Космо” бере кредит під 23% річних. Експертне оцінення засвідчило, що ризик (середньоквадратичне відхилення), пов’язаний з коливанням сподіваних прибутків, становить 5%.Необхідно з імовірністю 1/8 оцінити, яким має бути рівень сподіваних прибутків, щоб підприємство „Космо” уникнуло банкрутства.

Задача 5. Підприємство “Оберіг” розглядає можливість відкриття філії в одному з міст України. Експертне оцінення рівня очікуваних можливих прибутків від діяльності філій наведено у табл. 3.

Оцінити міру ризику кожної з філій та обрати одну із них (ту, що забезпечує меншу величину ризику), якщо за величину ризику взято коефіцієнт асиметрії та коефіцієнт ексцесу.

Таблиця 3

*Результати*	*Філія 1 (м. Харків)*		*Філія 2 (м. Полтава)*
*Результати*	*Прибуток,* *млн. грн*	*Імовірність*	*Прибуток,* *млн. грн*	*Імовірність*
*Результат 1*	2,1	0,13	1,3	0,12
*Результат 2*	2,5	0,16	1,7	0,24
*Результат 3*	1,8	0,31	2,7	0,21
*Результат 4*	2,6	0,22	3,5	0,23
*Результат 5*	3,5	0,18	2,7	0,2

Форма подання результатів виконаної роботи: результати виконаної роботи студент повинен здати в електронному вигляді на навчальний портал та відповісти на запитання щодо ходу виконання практичної роботи.

Критерії оцінювання: максимальна кількість балів за лабораторну роботу - 10.

Детальніше

Термін виконання: шостий тиждень навчального семестру