Розрахункова робота з курсу «PortfolioManagement» на тему
«Risk-return correspondencefor different time periods»
2016/2017 навчальний рік
Умова
1) Необхідно взяти з сайту Першої Фондової Торгівельної Системи (pfts.com) список акцій - складових індексної корзини ПФТС на поточний період (листопад 2016 року0.
2) З сайту Investfunds.ua взяти ціну зазначених акцій на перший робочий день наведених нижче періодів. На основі цих даних розрахувати доходності для наступних періодів:
- до кризи: з 03.2007 до 08.2008 (18 місяців)
- після кризи: з 09.2008 до 02.2009 (18 місяців).
- до кризи: з 06.2012 до 12.2013 (18 місяців)
- в період: з 03.2014 до 09.2015 (18 місяців)
Для формування ряду даних доходностей за місяць використати формулу , де -ціна акції в перший робочий день місяця , - ціна акції в перший робочий день місяця .
3) Для сформованих рядів (місячна база даних доходностей) розрахувати середнє значення доходності та значення волатильності (стандартне відхилення) у кожний з 4-х періодів. Зобразити графічно (4 графіка) на площині . Як відрізняються графіки в умовах кризи? Зробити обґрунтовані висновки щодо змін співвідношення «ризик-доходність» які відбувалися на ринку.
Робота виконується всіма студентами групи, без розбиття на варіанти.