дипломная работа, заказать диплом, заказать дипломную работу, заказать курсовую, курсовая на заказ, КНЕУ помощь, помощь КНЕУ, курсовая КНЕУ, нархоз курсовая, написание диплома, написание курсовой, написание реферата, написание контрольной, помощь заочникам, диплом заочникам, заказать диплом заочка, купить дипломную, купить курсовую, купить контрольную

Розрахункова робота 3. з курсу «PortfolioManagement» на тему

«Effectivefrontier»

 2016/2017 навчальний рік

Умова

Розрахункова робота

Варіанти роботи відповідають часовим інтервалам:

Варіант 1:  часовий інтервал до кризи: з 03.2007 до 08.2008 (18 місяців)

Варіант2: часовий інтервал після кризи: з 09.2008 до 02.2009 (18 місяців).

Варіант 3: часовий інтервал до кризи: з 06.2012 до 12.2013 (18 місяців)

Варіант 4: часовий інтервал  в період: з 03.2014 до 09.2015 (18 місяців)

Розглядаються доходності акцій, які входять до індексу ПФТС. Ці доходності сформовані у попередніх розрахункових роботах (робота 1 та 2).

Для відповідного варіанту роботи необхідно виконати завдання А) та Б):

А) Сформувати ефективну границю в межах підходу Г.Марковіца. Має бути побудовано графік ефективної множини (efficient frontier).

Б) Задача розглядається в умовах моделі Тобіна. Прийнявши безризикову ставку = 5% знайти ринковий портфель та рівняння CML (має бути побудований графік та представлена структура ринкового портфеля).